spread par tranche horaire des cfd à risque limité

[cafeiine2023]

Bonjour à tous,

Suite interrogation sur le spread pratiqué sur certains indices sur IG, ainsi qu'à la découverte de l'API d'IG, je vous partage la valeur du spread constaté des principaux indices par tranche horaire (je pense que l'heure est UTC).
- Si "8", il s'agit de la tranche horaire "8h-9h", et la valeur en face est la moyenne du spread durant cette heure.
- Le tableau du bas, c'est pour samedi-dimanche, mais ça ne cote pas du coup il n'y a que 2 colonnes.
- Pour les caractères mal formés dans le titre des lignes : "1à" c'est "1€".
- Réalisé sur les 2 dernières semaines glissantes
- l'unité du spread est en pts (logique, mais je précise au cas où...)
J'ai réalisé ceci en requêtant toutes les 5min sur IG pour avoir les cours Bid/Ask, puis TCD sous Excel pour synthétiser.

SPREAD CFD - 2023-07-03 155011.png (20.83 Kio) Vu 5020 fois

J'étudie le trading automatique, donc la valeur du spread qui est pratiquée à tel moment de la journée est à considérer (ou créneau horaire tout simplement à exclure)

[ChristelleP]

merci Cafeine pour le partage

[Daruma]

Merci à vous Cafeiine pour le partage de ces informations

[kelly]

Bonne idée ! Merci.

[X@vi3r]

Merci Cafeine.

La preuve est devant moi pourtant je n'ai jamais vu le spread changer sur IG pour le CAC... (hormis les tranches horaires prévues)
Je regarderai mieux sur les news.

Merci.

[falex]

Je pense qu’il doit y avoir une erreur dans tes données.

Quand tu as des spread bizarre du genre 1,51 c’est que tu as reçu un tick qui a changé sur le Bid ou le Ask et une donnée vide pour le complément. Donc si ton programme remplace la donnée manquant par la précédente… ça crée mécaniquement ce genre de calcul bizarre.
Vérifies toi jeu de donnée brut.

C’est pas rare de recevoir des ticks « incomplet » via l’api.

[cafeiine2023]

Bonjour à tous,

Je ne suis pas à l’abri d'une erreur.

Néanmoins, j'ai une explication pour ce point, elle est toute bête, le cron serveur se lance ttes les 5mins. Exemple à 17h00, il va recevoir une valeur datée de 16:59:39, et tantôt une valeur datée de 17:00:05, du coup le calcul de la tranche horaire 16h-17h, aura soit une valeur en moins, soit une valeur en plus. Sans oublier que la tranche horaire 16h-17h est spéciale, puisqu'à 16h30 (UTC), on bascule sur un nouveau spread (on passe de 1 à 2), c'est pourquoi la moyenne est de 1,5.

Après vous l'avez compris, l'essentiel est de retenir que le spread varie.

En PJ le fichier avec les données brutes et le TCD pour que vous puissiez jetter un coup d'oeil.

./download/file.php?id=265331

(1.96 Mio) Téléchargé 286 fois

download/file.php?mode=view&id=265331

[cafeiine2023]

Pour les plus curieux avec une distrib linux (debian ici), ci-dessous le script lancé toutes les 5min.

./download/file.php?id=265333

(1.98 Kio) Téléchargé 259 fois

download/file.php?mode=view&id=265333

[cafeiine2023]

A noter : le script sh dans le zip est issu d'un copier/coller à la va vite dans un fichier texte windows en extension .txt (bon, autrement dit, il faut le transformer en unix (pour avoir les bons retours chariots), et le renommer en .sh, et enfin le mettre en excutable)

[X@vi3r]

Merci Cafeine.

Si j'ai bien compris (j'avais zappé que tu étais en UTC), et je vais prendre l'exemple du CAC que je connais mieux :
- le spread est de 1 en horaire cash 8h00-16h35 UTC
- il passe à deux pendant les Futures 7H-8H puis 16h35-21H (UTC)
- à 3 le reste du temps

Donc tes moyennes refletent simplement ces variations déjà enoncés chez IG. Pour un calcul complet il faudrait arriver à inclure ces spread déjà connus pour voir les vrais variations non prévus (news, etc.)

J'ai bon ?

[cafeiine2023]

Tout bon.

[cafeiine2023]

Un peu de contexte.

Je travaille le trading le soir, et le week-end, et j'essaye aussi tôt le matin. Lorsque je regardais le minimum distance pour le stop loss sur IG, pour préparer mon code automatique. Il était pas bon. Ou plutôt, il était bon mais pour l'horaire du soir ou du weekend.

C'est ce qui m'a incité à vérifier plusieurs valeurs, dont le spread, qui est super important car il n'est pas disponible dans prorealtime en automatique, d'où le résultat de cette étude.

Vous pouvez réutilisez le script à votre souhait pour vérifier les valeurs de votre choix.

[Bobo]

Bien vu pour les relevés
C'est vrai qu'il faut faire attention au spread en dehors des heures d'ouverture d'un indice