Eh non, vous n'êtes pas tombés sur une publicité racoleuse pour un broker vicieux ou une super-formation-de-la-mort-qui-tue, mais plutôt sur un petit exercice de probabilités (ah, c'est tout de suite moins amusant, n'est-ce pas ?
)Mon but est de vous exposer ici une "gestion" de money management assez agressive, disons. Ou plutôt une méthode de gambling sur les marchés financiers, à vous de choisir le nom qui vous semble être le plus approprié. Je tiens tout de suite à préciser que ce n'est absolument pas un exemple à suivre et que je ne cautionne pas ce mode de fonctionnement. Mais j'ai tout de même trouvé intéressant d'en parler, parce que je trouve cela assez surprenant, il est vrai.
Rentrons dans le vif du sujet. Quel est donc ce système qui paraît merveilleux à première vue ? Le principe est simple : à chaque trade, on double le capital. Comment cela ? Oui, en utilisant un levier de 100 environ, il y a moyen de doubler le capital à chaque trade gagnant. Ainsi, nous obtenons les paliers suivants à atteindre (avec un capital de départ de 100€) :
1) 200€
2) 400€
3) 800€
4) 1.600€
5) 3.200€
6) 6.400€
7) 12.800€
8) 25.600€
9) 51.200€
10) 102.400€
Ah, je sais que vous aimez ce genre de séries une fois représentées sur un graphique
Alors, il n'est pas simple mon système ? Eh bien, il ne faut pas se fier aux apparences comme on dit...Reprenons notre premier trade. Nous savons que nous devons doubler le capital sur un trade. Je vais reprendre les marges qu'applique mon broker sur le Dax, parce que je n'en connais pas d'autres. Mais sachez que le même système peut être considéré si la marge est plus faible.
Pour trader le Dax à 1€ le point, nous avons une marge de 60€. Nous voulons que la marge représente 50% de notre capital. Ainsi, avec notre capital de départ de 100€, nous allons tolérer une marge de 50€, ce qui représente 0,83€ du point. Admettons que notre broker nous permette un tel fractionnement de lots afin d'éviter de devoir faire des arrondis (ce qui devra être appliqué en réalité). Afin de doubler le capital, nous devons donc réaliser une plus-value de 120 points. L'appel de marge, quant à lui, se situe à 60 points de moins-value. Avec ce principe, il suffit de réaliser 10 trades gagnants pour faire progresser son capital d'un facteur de 1000.
Mais voici le plus intéressant et ce pourquoi je vous ai exposé ce système. Nous sommes d'accord, il paraît en apparence très simple. 10 trades gagnants, ce n'est rien après tout. Et pourtant, quelle est la probabilité de réaliser un trade gagnant, en considérons que la bourse est un jeu à somme nulle (c'est-à-dire que l'on a autant de chances de perdre que de gagner) ? Le TP étant deux fois plus éloigné du prix d'entrée que le SL, il y a deux fois moins de chances qu'il soit touché. Autrement dit, pour obtenir une somme nulle sur l'ensemble de nos trades, l'on peut constater que nous obtiendrons deux SL pour un TP touché. Sur trois trades, deux seront perdants (-120 points) et un gagnant (+120 points).
La probabilité d'un trade gagnant est donc de 1/3. Si l'on veut multiplier dix fois son capital par un facteur 2, il va donc falloir calculer (1/3)^10, parce que l'on sait que les probabilités se multiplient. Et là, surprise...
1/59049 ! Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que nous avons une chance sur 60.000 (en arrondissant) de réaliser dix trades gagnants d'affilée. Ah oui, c'est tout de suite différent maintenant...
Après, l'on peut s'amuser à calculer d'autres probabilités. Par exemple, si je décide de quadrupler mon capital par trade en gardant toujours un SL à 60 points, on peut constater que l'on a une chance sur 16807 d'arriver à multiplier son capital par 1000, cette fois-ci en cinq trades gagnants d'affilée.
Je voulais donc vous montrer que même lorsqu'un système paraît très simple et hautement réalisable, on déchante rapidement lorsqu'on en vient à calculer les probabilités de réussite du système. Certaines publicités peuvent paraître très alléchantes, mais il se cache toujours un problème derrière ces méthodes miracles pour devenir plus riche que Warren Buffet en une semaine.
