La méthode des plus hauts en langage informatique

[sanz001]

Bonjour à tous.

Actuellement en train de constuire un robot, Je voudrais y intégrer la méthode des plus hauts mais je n'arrive pas à transcrire cette stratégie très simple pour un humain en langage informatique.
C'est un véritable casse tête donc si quelqu'un a la solution libératrice je suis preneur

[Jim]

Hello sanz,

Pourrais-tu préciser ce que tu entends par "la méthode des plus hauts" ?

[sanz001]

Bonjour Jim
Ce que j'appelle méthode des plus hauts (peut-être n'est-ce d'ailleurs que mon interprétation et non la vraie) consiste à vouloir prendre une tendance quand les sommets sont de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts également pour l'achat et des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas pour la vente.
Cela signifie qu'en cas d'achat par exemple, ce que l'on a identifié comme creux doit être plus haut en prix que le creux précedent et en cas de vente le point que l'on a identifié comme sommet doit être plus bas que le sommet précédent.

[Benoist Rousseau]

cela s'appelle la Loi de Dow

[sanz001]

J'avais remarqué le lien Benoist. Je ne sais comment l'exprimer autrement et la méthode des plus hauts n'est pas si différente au niveau de la problématique informatique. J'éditerai le titre et sujet à ta demande.
Mon approche consistait à lisser le prix avec une moyenne mobile courte et comparer le moment identifier comme creux (en cas d'achat) avec le dernier retournement de ladite moyenne mobile mais je peine à réaliser cela.

[YanaPhil]

Détaille ce que tu veux exactement en termes français on pourra traduire en langage PRT

[Max]

Si j'en crois cette page (exemple au hasard)

http://www.jeromevinerier.com/decrypter-une-tendance-de-fond-avec-la-theorie-de-dow/

il suffit de détecter les max sur une échelle de temps donnée et de vérifier qu'ils forment une suite croissante. Même chose pour les min sur tendance baissière. C'est tout.
Par contre, il n' y a aucune indication sur les échelles de temps pour séparer les tendances "primaire" et "secondaire", ce qui amènerait un programme de détection à les chercher toutes.

Perso, j'avoue ne pas bien voir l'intérêt de la méthode, ni sa signification d'un point de vue statistique. Tout ce que ça a l'air de dire, c'est que:
- en cas haussière, les plus hauts sont grosso modo alignés (tendance primaire)
- s'il y a ça et les des mini-corrections à plat, ben c'est pas trop grave (tendance secondaire)
- et si ça gigote en permanence, non seulement c'est pas grave non plus, c'est même normal (tendance tertiaire)


A voir...

[sanz001]

Navré de m'exprimer aussi mal. C'est exactement cela Max, le but étant d'en faire un filtre ne permettant de trade que les tendances primaires. Ce qui permettrait de faire des backtest validant ou non l'intéret de la méthode.
En gros, des indicateurs m'indiquent que l'on est dans un creux (en cas haussier) et je cherche à comparer le prix de ce creux au prix du creux précédent; dans un cas haussier le creux précédent doit être à un prix plus faible que le creux actuel. Dans le cas contraire (prix du creux précédent plus élevé ou a peu près égal au prix du creux actuel), la position d'achat ne sera pas prise.

[YanaPhil]

Travailler avec les moyennes mobiles revient à faire la même chose

[Max]

Donc ton problème revient à détecter les maximumma m[1],...,m[n] et à les segmenter de telle manière que :
- il existe des indices i_1,...,i_k, avec k<=n, tels que les cours m[.] correspondants soient grosso modo alignés => faisable par une bête droite de régression, et une constante de tolérance à définir
- pour 2 des indices consécutifs précédents, disons i_p et i_{p+1}, les maximummas dans la période [i_p,i_{p+1}] sont eux aussi grosso modo alignés => faisable aussi par un moindre carré, avec une autre constante à fixer

C'est un programme non linéaire, mais convexe., pas compliqué à résoudre si tes échelles de temps sont fixées. Par contre, si elles ne le sont pas, là tu pars dans de l'analyse multi-échelle, et ça va être galère.

Autre point : sur l'image
http://www.jeromevinerier.com/wp-content/uploads/2013/07/theorie-dow-CAC40.png

je vois un beau canal haussier.. avec une droite d'appui inférieure. Si ton cours casse cette droite, cela devrait logiquement invalider le scénario, et revient à ce que dit YanaPhil, çàd travailler avec les MMA. Donc il y a encore une constante à fixer.