TakaBB : Expérimentation de trading automatique en réel

[falex]

Comme ça tu n'as p s le goût du risque taka ???

[Ben-]

Salut, j'ai vu que tu disais que tu programmais en C#

Tu as appris comment à faire ces algo de trading automatique ? J'ai de bonnes bases en programmation orienté objet et je trade assez régulièrement sur le CAC

Si tu as quelque chose à me conseiller pour débuter la dedans je suis preneur

[takapoto]

Salut Ben-,
J'ai commence par comprendre le fonctionnement des api IG.
Ensuite j'ai écrit un petit programme de connexion à IG et de passage d'ordres basiques.
Puis un module de récupération des cours.
Ensuite quelques indicateurs de bases.
Enfin, avec tout cela, tu as de quoi programmer un robot simple de passage d'ordres automatiques.

[Ben-]

D'accord merci ! On peut commencer en plaçant des ordres sur un compte démo ?

Je vais regarder tout ça cet après-midi

En tout cas, bien joué pour ton programme, ça motive !

[Epitaf]

Bien sur,
Bienvenue dans le monde de l'automatisation

[takapoto]

Les vacances ont été profitables au BB robot : + 73,2 points aujourd'hui :

TakaBB_2017-06-29.png (44.46 Kio) Vu 486 fois

[Gacanga]

Wow, grosse journée
Bravo

[DarthTrader]

[sobear]

C'est un feu d'artifices

[Anewa]

faut partir en vacances plus souvent

[ticktack]

Toujours aussi incroyable.
C'est en un seul trade ?

[takapoto]

Non, 7 trades de 2 lots avec un TP de 5
(et un peu de slippage positif)

[takapoto]

Comme le robot fonctionne sur les niveaux 50 et 100, il est automatiquement plus performant quand les cours bougent beaucoup.

[chad]

[takapoto]

les stops "mangent" presque tous les gains.

En effet et c'est pour cela que j'explore en ce moment l'option "pas de stop"

je pense que tu as trouvé quelque chose de pas mal pour filtrer les trades qui ne sont pas à prendre.

Le plus gros du travail est là. Mais pour l'instant c'est très incomplet, il y a des configurations connues et néfastes non filtrées.

[sobear]

Très bon travail, si j'ai bien compris tu pars d'une base saine et reconnue (les niveaux de prix à chiffres ronds) non rentables en l'état à cause des exceptions très coûteuses et tu définis de nombreux critères d'exclusions pour ne garder que les trades en or.
L'avantage de l'automaticité sera que le robot applique à chaque cas sans états d'âme et sans oublis ce qu'un humain ne peut faire de façon constante car trop soumis à ses impulsions ses humeurs et ses intuitions.

Par contre l'option pas de stop est dangereuse car quoi que tu définisses il y aura toujours le cygne noir pour déjouer tes filtres et, sans stop, t'emmener à la ruine.
Mieux vaut un stop de protection très éloigné, inatteignable habituellement, pour couvrir le compte de l'exceptionnel.

[takapoto]

Par contre l'option pas de stop est dangereuse

Entièrement d'accord. Il s'agit de mettre en place une stratégie de remplacement pour traiter ces cas exceptionnels : moins de 1 par mois.

[takapoto]

De la difficulté de mettre en place des backtests fiables

Voici la log du robot sur le trade du niveau 12500 d'hier :

Log_Robot.png (23.9 Kio) Vu 622 fois

=> en jaune : l'heure et le dernier cours connu au moment du passage d'ordre par le robot
=> en vert : l'heure et le cours correspondant à la réception de la confirmation du passage de l'ordre par IG
=> en bleu : l'heure de réception de la confirmation de la fermeture de l'ordre par IG

Voici maintenant la log d'IG :

Log_IG.png (70.95 Kio) Vu 622 fois

=> en vert : l'heure réelle du BUY : correspond à peu près à l'heure du passage de l'ordre MAIS le cours ne correspond pas du tout.
=> en bleu : l'heure réelle de fermeture du trade. 12 secondes après l'ouverture alors que le robot ne vas l'enregistrer que 2 MINUTES APRES

[sobear]

ce que je vois d'aberrant c'est le cours affiché pour 15h46'04" dans la log du robot à 12442.8 alors que sur mon graphique à cette heure là j'ai 12465 +/- 1
12442.8 c'était à 15h44' et environ 20"
Je vois pas d'incohérence sur la log d'IG
En fait on dirait que ton robot à une horloge environ 2'16" en avance par rapport à celle d'IG donc tu retires 2'16" à toutes les heures de ta log et tu as quelque chose de nouveau cohérent.

[takapoto]

TakaBB_2017-06-30.png (47.77 Kio) Vu 572 fois