si j ai bien compris ratio de 1 pou r 2 , 50 % de futures (sous jacent ) 100 % de options .
si ça monte MV sur les futures et PV ( virtuelle? ben oui tant qu on a pas solde on a pas gagné ) sur l option .Mais PV quand meme puisque l options est plus importante .Plus grand degré comme dans les polynomes .
La j ai une question comment tu fait pour payer ton option , avec les futures ?
Si ça monte tu es en MV sur les futures , il faut solder la position du future pour repartir de zero .
Meme si t es en PV latente en cumulé par rapport a l option, tant que t as pas vendu l option
t as pas gagné ?
bon il arrive un moment où tu as payé ton option , c est a dire que si tu solde tout , options plus future , t es flat .
Toi tu dit que il faut que ça baisse fortement pour gagner .
Le futures baisse donc PV ok ça j ai pige , mais l option MV ? non ?
La ou je peut comprendre qu il y a PV globale , cumulé c est quand l option s arrette a la limite, barriere et que les futures continuent de baisser , la oui je comprend .
Surtout que si l option a baissé et que si on comptait sur ses PV pour compenser les MV du future , et bien quand on vend l options ça compense plus .
