Analysez-vous vos trades passés ?

[Djobydjoba]

Hello,

On peut articuler l'activité de trading en plusieurs volets :

1) Type de trading (swing, ID, scalp..)
2) Sous-jacents et produits tradés (indices, actions, options, MP... / Futures, CFD à risque limité, ETF...)
3) Analyse des marchés (fondamentale, chartiste, tape reading...)
4) Money Management / Gestion de la position
5) Analyse des trades réalisés pour processus d'amélioration permanent des 4 rubriques précédentes.

Je ne pense pas avoir oublié de volets.

Ceci étant dit, je considère personnellement avoir travaillé les points 1) à 4) pour faire du trading correct. Reste le point 5 : analyse de ses trades. On a tendance à dire que c'est un aspect indispensable du trading. Il impliquerait de noter tous ses trades et de les passer à la moulinette ensuite.

Perso je n'ai pas envie de passer du temps sur cet aspect là, et préfère prioriser sur l'analyse des marchés, la recherche d'opportunités et la gestion des positions. Je ne trouve pas une façon satisfaisante d'archiver les trades réalisés et qui me semble exploitable ensuite. Je n'aime pas non plus m'apesantir sur le passé. Mais je suis assez admiratif de certains graphiques que l'on peut trouver, pleins d'annotations, et compréhensibles par d'autres. Tout au plus, je note quelques remarques parfois dans un fichier Excel, quelques règles de marché ou de trading que je trouve pertinente.

Je suis curieux de savoir si vous avez mis en place des process d'analyse de vos trades, si vous faites une equity curve, etc.. Enfin, comme vous appréhender cette partie analyse de votre trading, et quelle place vous lui consacrez.

[HopeSprings]

Je suis un peu flémard sur cet aspect. Cependant, j'ai toujours rêvé d'écrire un software open source.

Et si je dois en écrire un, ça sera un journal de trading 3.0, qui permettrait de garder des traces des trades effectuées, enrichies de multiples données pour les situer dans leur contexte. Etant donnée mon expérience déjà conséquente en matière de trading, je pense pouvoir fournir un outil utile à la communauté.

Bon pour l'instant ce n'est qu'un rêve, reste à le concrétiser (côté techno ça serait à base de AngularJS).

[Djobydjoba]

un journal de trading 3.0, qui permettrait de garder des traces des trades effectuées, enrichies de multiples données pour les situer dans leur contexte.

C'est sur l'aspect contexte que je bloque. Pratiquant un trading swing discrétionnaire (toi aussi visiblement ?), le marché se renouvelle sans cesse avec un nouveau contexte. Répertorier toutes les configurations graphiques relève de la gageure. D'autant plus quand on s'appuie beaucoup sur l'analyse inter-marché. Il y a aussi la dimension psychologique du marché, l'ambiance du moment, que l'on peut ressentir à travers les blogs, les médias... Il y a aussi la réaction des marchés au news flow, la dynamique des cours... Tout ça forme une masse très complexe d'informations que le cerveau tente de synthétiser pour évaluer le rendement/risque. Essayer de coucher sur le papier/dans un logiciel les facteurs principaux de la prise de décision est un exercice fastidieux. Néanmoins ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas essayer de le faire. Essayer de trouver du systématique dans ce qui peut apparaître du discrétionnaire, c'est cela qui me semble intéressant dans la démarche.

[bobbyO]

Salut,
Pour ma part, si ça vous interesse, je consigne tous mes trades dans un tableau Excel dont voici une copie d'écran (c'est un exemple).
Cela me permet de noter toutes mes erreurs (à droite) et de pouvoir progresser. Je me fixe des objectifs de performances du style "pas plus de tant d'erreurs par mois"
Il est également possible d'en tirer des stats.
C'est vrai que c'est contraignant. Mais il faut savoir ce que l'on veut
-+

[Tulipe]

Benoist en a parler , il fait un check-up apres chaque seance , ca lui prend en 10 minutes et deux heures.

Il reprend les trades uns par uns.

Il se filme et reprend des seances entieres, les revis , les refais , perfectionner ses gammes.

[Rogue]

Personnellement je n'analyse pas mes trades passés.

En revanche, je me fais un point séance après chaque journée et plus globalement à la fin de la semaine. Je ne vais pas jusqu'à décortiquer les séances, mais j'essaie de comprendre mes sensations, pourquoi j'ai agi ainsi etc. pour soit répliquer ce que j'ai fait soit cataloguer dans mon cerveau un set up particulier avec lequel je n'ai pas été à l'aise pour ne pas le reproduire.

Je me fais plus un catalogue de sensations bonnes et mauvaises pour reproduire les comportements où je me suis senti à l'aise pour trader.

[Benoist Rousseau]

Benoist en a parler , il fait un check-up apres chaque seance , ca lui prend en 10 minutes et deux heures.

Il reprend les trades uns par uns.

Il se filme et reprend des seances entieres, les revis , les refais , perfectionner ses gammes.

Et quand tu t'ennuies le dimanche c'est top, "tiens je vais me refaire le 2 octobre 2012 et voir si je fais mieux maintenant (bon c'est de la demo aussi)". J'analyse surtout mes journées de perte, c'est celle-là que je retravaille, les journées de gain rarement. Par contre je m'entraine à pyramider virtuellement...

Je pense que faire comme cela (vidéos de la séance) c'est plus pour le scalpeur car on fait 10 20 30 40 50 trades par jour donc des setup on en a plein...

[Tulipe]

Tu te filmes avec camstasia ? tu as la version payantes ?

[Benoist Rousseau]

Oui version payante avec snagit qui est super

[jyong]

Personnellement je n'analyse pas mes trades passés.

En revanche, je me fais un point séance après chaque journée et plus globalement à la fin de la semaine. Je ne vais pas jusqu'à décortiquer les séances, mais j'essaie de comprendre mes sensations, pourquoi j'ai agi ainsi etc. pour soit répliquer ce que j'ai fait soit cataloguer dans mon cerveau un set up particulier avec lequel je n'ai pas été à l'aise pour ne pas le reproduire.

Je me fais plus un catalogue de sensations bonnes et mauvaises pour reproduire les comportements où je me suis senti à l'aise pour trader.

Je fais pareil.

Bilan rapide au quotidien puis un point appronfondi le weekend.
Je sauvegarde mes graphiques, pour les revoir le weekend. Se remettre dedans (si possible)
S'améliorer en revoyant les setups...trade d'ennui, d'impulsion, période de déconcentration, impatience...les trouver les solutions pour les gérer.
Se détecter ses défauts est indispensable. Trouver ses points faibles et points forts
Pour établir un carnet de bord, une règle de conduite

Mais pas en videos. Je m'enregistre pas
Le weekend, c'est aussi l'occasion de remettre à jour sa plateforme, antivirus, logiciels, bilan compta, psycho, sport, long repos...

Analyser les trades du passé c'est important, c'est très utile