Amélioration système moyenne

[ouf2finance]

Je souhaite partager une idée que j'ai eu pour améliorer les signaux proposés par un simple système de franchissement de moyenne.
La question que je me suis posée est comment éviter tous les faux signaux générés en période de range. Et comment prendre uniquement ceux en début de tendance.
Le tout devant pouvoir être automatisable.
Voici en illustration un graphe du DAX en jour avec une moyenne mobile exponentielle 20 et les bougies en Heikin Ashi :

exemple.png (64.59 Kio) Vu 1447 fois

L'idée est de prendre le premier changement de couleur Heikin Ashi dans le sens de la tendance après avoir franchi la moyenne.
En vert sur l'exemple les signaux long et rouge les shorts. Les gris sont ceux non pris. Les numéros permettent de discuter.
Il faudrait quantifier la chose pour comparer cela à d'autres types de systèmes, mais visuellement ça a l'air pas mal.
J'ai fait l'exercice avec différents types et valeurs de moyennes, différents supports et différents UTs. L'idée semble intéressante.

Autre concept implicite avec ces entrées c'est qu'elles suivent le price action. Le signal 1 est plus haut que le précédent plus bas, le 2 plus bas que le précédent plus haut.

[ouf2finance]

J'ai oublié quelques points :
On peut par contre louper une tendance. Cas du 3. Faut-il malgré tout prendre le trade ?
On peut envisager comme sortie d'invalidation : Heikin Ashi dans l'autre sens et fermeture de l'autre côté de la moyenne. Perte maîtrisée et bruit amoindri.

L'idée de base est de donner un sens à des signaux, en l’occurrence ici : premier retracement du price action dans le sens de la tendance.

[plataxis]

Comme tout système l'idée est intéressante, reste la pratique : quelle UT et moyenne pour quel sous-jacent, et pour quelles sorties... Curieux de voir ce que tu en sortiras.

Pour les tendances "manquées" : mieux vaut manquer certains mouvements gagnants que de prendre certains perdants. En clair la bonne démarche n'est pas "comment gagner plus" mais "comment perdre moins".

[ouf2finance]

Pour perdre moins, je vois deux options : diminuer les entrées qui sont perdantes (ce que j'ai pour l'instant recherché) et améliorer les sorties (ce qu'il reste à faire dans cette proposition).

[ouf2finance]

J'envisage cela sur le DAX plutôt car le coût du spread/rendement me semble meilleur. En UT, je vise 1min pour avoir le plus de trade possibles.
Pour la moyenne, j'ai commencé par une simple de période 200 car c'est celle qui est le plus regardé.
De visu cela semble marcher assez bien sur les actions en une journée aussi.

[ouf2finance]

J'envisage de faire un outil pour quantifier tout cela.
Il y a 2 choses que je veux voir : la qualité des signaux et pour ces mêmes signaux les règles de sortie. Une bonne partie des choses se joue ici.
D'ailleurs, concernant les sorties, je vois 3 types de situation :
1) Le trade est directement perdant, on le ferme dès qu'on est en Heikin Ashi de couleur inverse et de l'autre côté de la moyenne. On ne doit pas dépasser une certaine perte également dans tous les cas, mais on peut sortir avant si les conditions ne semblent plus favorables. Ces situations me semblent rare avec ces signaux (cela reste à creuser).
2) On a été gagnant. Là, la conduite à suivre reste à préciser, mais je pense que tout de suite on met un stop pour au pire sortie flat.
3) Le trade est gagnant, on sort pour prendre le gain. L'idée est de fixer un objectif à l'avance par rapport au money management en fonction d'un ratio gain/perte.

Pour le money management global, seul les trades de la catégorie 1 et 3 entrent en compte. Ceux de la 2 sont transparents car flat.

Les avantages de cela : on connaît la perte maximummale que l'on peut limiter et on a un objectif de sortie qui peut être automatisable. Avec ces contraintes on a également tous les éléments pour calculer le nombre de lots souhaités par rapport au MM.

[BearIsDead]

Salut Ouf2. Merci beaucoup pour le partage.

Je ne connais pas Heikin Ashi (je sais juste que c'est pas mal utilisé sur le forum), mais j'essaierai de faire des tests de mon côté sur PRT. Je te tiens au courant des résultats, qu'ils soient positifs ou non. Au plaisir

[plataxis]

Oui faire un code PRT peut être un bon moyen de repérer TOUTES les entrées / sorties du système, y compris celles que l'on aimerait ne pas voir.

[ouf2finance]

Pour rebondir sur Heikin Ashi, c'est une sorte de moyenne qui fait ressortir la tendance de manière très lisible graphiquement. Ce que j'aime bien avec cet outil c'est qu'il semble correspondre à la tendance que l'on pourrait définir assez naturellement juste en regardant les bougies. Et puis ile "dé-bruite" pas mal je trouve.

Je rejoins le TOUTES, car malheureusement notre cerveau a une fâcheuse tendance à occulter ce que nous ne voulons pas voir qui est souvent ce qui ne nous arrange pas.

[ouf2finance]

Je n'ai pas le temps de commencer à faire un outil pour étudier cela. En attendant j'ai regardé quelques courbes pour le DAX en 1 minute pour les 29 juin et 2 juillet pour l'instant :

DAX (1min) 29 juin

DAX_29062018.png (60.72 Kio) Vu 1312 fois

DAX (1min) 2 juillet

DAX_02072018.png (55.56 Kio) Vu 1312 fois

Je m'intéresse uniquement aux signaux d'entrée pour l'instant car je pense qu'on peut les améliorer.

Le premier graphe semble assez bien fonctionner. J'ai mis le 1' pour marquer le fait qu'on aurait pu envisager de stoper le trade 1 pour ne pas le laisser devenir perdant mais le reprendre car malgré tout on restait quand même dans la confirmation.

Concernant le second graphe, plusieurs remarque.
1) Les amorces loin de la moyenne ne sont pas très intéressantes (2 et 8). Peut-être les ignorer. Mais 5 est une exception.
2) Le trade 1 ne doit pas être pris (ouverture du marché où problème de données).
3) Dans certains cas le retracement n'est pas bien marqué et le trade résultant n'est pas très intéressant (2 et 7).

[ouf2finance]

Précision, j'utilise boursorama pour avoir des graphes faute de temps pour mieux pour l'instant. C'est l'indice DAX calculé (pas le futur ou le cfd à risque limité qui côte H24).
Cette remarque a une importance pour la moyenne car pour le future ou le cfd à risque limité, il y a des cours entre la clôture des bourses et l’ouverture à 9h. Du coup sur les 200 premières minutes la moyenne est différente.
Autre détail sur les graphes, c'est la moyenne 200, j'ai oublié de le préciser.

[ouf2finance]

Autre piste d'amélioration : pour le UTs basses, on voit que Heikin Ashi ne donne pas forcément les retracements et un peu de bruit peut générer de faux positifs. Cas 2 et 8 dans l'exemple DAX du 2 juillet.
Pour améliorer la chose, on peut utiliser la stochastic pour trouver les retracements importants :

Exemple idée stochastic surl e DAX

ExempleDAX_05072018.png (94.26 Kio) Vu 1188 fois

En gris les signaux ignorés car la stochastic n'a pas touché la zone pour marquer un retracement significatif. Pour les cas 2, par exemple, le trade est retenu car la stochastic a touché la zone inférieure. Pour les cas 3 et 5 la stochastic a touché la zone supérieure.

La stochastic marque les retracements : comment on se trouve par rapport aux n dernières valeurs le tout normalisé entre 0 et 100 et moyenné. J'utilise n=5 et une période de 3 pour la moyenne. J'ignore la seconde moyenne. En zone haute je prend 80% et basse 20%. L'idée est de l'utiliser pour détecter qu'un retracement a été significatif. Si c'est le cas, le trade est ensuite déclenché sur changement de couleur Heikin Ashi dans le sens de la tendance.
D'ailleurs l'idée formulée autrement est d'utiliser Heikin Ashi en générateur de signaux d'un autre indicateur plutôt que d'utiliser l'indicateur lui même qui ne sert juste à donner une confirmation.