Points pivots trimestriels

[Jim]

A en croire l'auteur des liens suivants, les pivots trimestriels sont puissants.

https://www.forbes.com/sites/tomasp /2012/12/15/the-most-powerful-pivot-level/#6b120da838ef

https://www.forbes.com/sites/tomasp /2013/12/14/combining-two-powerful-technical-tools/#7c14bb7c260c

https://www.forbes.com/sites/tomasp /2014/04/05/follow-the-trends-with-quarterly-pivots/#3af4c9172f21

Le premier lien est également intéressant pour avoir un historique de l'usage moderne des points pivots.

J'avais déjà testé les pivots annuels du DAX et je les avais trouvés convainquants, mais pas bien pertinents pour du scalping.

Je vais pétotoonner pour que prt veuille bien les mettre dans les indicateurs prédéfinis.

[Benoist Rousseau]

je vais demander aussi

[kenzo94]

Spoiler:

oh non, encore des pivots ...

[Jim]

C'est marrant, je suis tombé là-dessus car j'ai fait une requête google sur "quart pivot point" pour trouver des infos sur les mid entre les mid :musique:

Ca pourrait fonctionner sur les mensuels, mais je n'ai pas trop creusé pour le moment.

[Florian]

+100 Kenzo

[fxbravo]

Jim!

Question de béotien: est-ce possible de coder soi-même les PP Trim et Annuel du coup? Ou cela doit être en natif dans prt?

Edit: en plus les articles datent de 2012. Pas une nouveauté

[Jim]

Oui. Il y a deux options :
1- faire un relevé manuel de High Low Close.
2- ou bien coder un indicateur qui va les chercher pour toi, mais c'est du codage pénible sur prt car le code sera spécifique de l'ut de la fenêtre de travail et de l'ut du pivot. Par exemple, il faut un code différent pour l'ut 1h et pour l'ut jour + un code différent pour le pivot trimestriel et le pivot annuel. Et en plus le Close/Settlement sera approximé...

Pour mes backtests en ut annuelle j'ai pris l'option 1.

[Arnaud Alcantara]

Pendant que vous y ete penser a leurs demander de pouvoir modifier le rsi au 0.1 près comme sa je pourrai avoir mon rsi 13.5

[fxbravo]

Yes Jim!

C’est vrai qu’en attendant on peut faire le calcul à la main tous les 3 mois (une première pour mois, jamais calculé les PP )

Excellent week-end

[Jim]

Pour les pivots annuels, voici un indicateur maison pour PRT pour faire le travail des cartes sur le DAX cash :

Code : #

IF intradaybarindex =0 THEN

IF year = 2008 THEN
HighAnneePrecedente =8152
LowAnneePrecedente  =6437
LastAnneePrecedente =8067
ENDIF
IF year = 2009 THEN
HighAnneePrecedente =8101
LowAnneePrecedente  =4015
LastAnneePrecedente =4810
ENDIF
IF year = 2010 THEN
HighAnneePrecedente =6027
LowAnneePrecedente  =3589
LastAnneePrecedente =5957
ENDIF
IF year = 2011 THEN
HighAnneePrecedente =7088
LowAnneePrecedente  =5433
LastAnneePrecedente =6914
ENDIF
IF year = 2012 THEN
HighAnneePrecedente =7600
LowAnneePrecedente  =4966
LastAnneePrecedente =5898
ENDIF
IF year = 2013 THEN
HighAnneePrecedente =7683
LowAnneePrecedente  =5900
LastAnneePrecedente =7612
ENDIF
IF year = 2014 THEN
HighAnneePrecedente =9594
LowAnneePrecedente  =7418
LastAnneePrecedente =9552
ENDIF
IF year = 2015 THEN
HighAnneePrecedente =10093
LowAnneePrecedente  =8355
LastAnneePrecedente =9831
ENDIF
IF year = 2016 THEN
HighAnneePrecedente =12391
LowAnneePrecedente  =9325
LastAnneePrecedente =10743
ENDIF
IF year = 2017 THEN
HighAnneePrecedente = 11482
LowAnneePrecedente  = 8699
LastAnneePrecedente = 11481
ENDIF
IF year = 2018 THEN
HighAnneePrecedente = 13526
LowAnneePrecedente  = 11415
LastAnneePrecedente = 12918
ENDIF

// PP annuel
PPAnnuel = (HighAnneePrecedente + LowAnneePrecedente + LastAnneePrecedente) / 3
R1Annuel = 2 * PPAnnuel - LowAnneePrecedente
R2Annuel = PPAnnuel + HighAnneePrecedente - LowAnneePrecedente
R3Annuel = HighAnneePrecedente + 2 * (PPAnnuel- LowAnneePrecedente)
S1Annuel = 2 * PPAnnuel- HighAnneePrecedente
S2Annuel = PPAnnuel - HighAnneePrecedente + LowAnneePrecedente
S3Annuel = LowAnneePrecedente - 2 * (HighAnneePrecedente - PPAnnuel)
mR1Annuel = (PPAnnuel+R1Annuel)/2
mR2Annuel = (R1Annuel+R2Annuel)/2
mR3Annuel = (R2Annuel+R3Annuel)/2
mS1Annuel = (PPAnnuel+S1Annuel)/2
mS2Annuel = (S1Annuel+S2Annuel)/2
mS3Annuel = (S2Annuel+S3Annuel)/2



ENDIF



// Return
RETURN PPAnnuel coloured (138,43,226,100) STYLE(line,4) as "PP Annuel (Indice)", R1Annuel coloured (255,0,0,100) STYLE(line,4) as "R1 Annuel (Indice)", R2Annuel coloured (255,0,0,100) STYLE(line,4) as "R2 Annuel (Indice)", R3Annuel coloured (255,0,0,100) STYLE(line,4) as "R3 Annuel (Indice)", S1Annuel coloured (0,100,0,100) STYLE(line,4) as "S1 Annuel (Indice)", S2Annuel coloured (0,100,0,100) STYLE(line,4) as "S2 Annuel (Indice)", S3Annuel coloured (0,100,0,100) STYLE(line,4) as "S3 Annuel (Indice)", mR1Annuel coloured (200,200,0,100) STYLE(line,4) as "mR1 Annuel (Indice)", mR2Annuel coloured (200,200,0,100) STYLE(line,4) as "mR2 Annuel (Indice)",mR3Annuel coloured (200,200,0,100) STYLE(line,4) as "mR3 Annuel (Indice)", mS1Annuel coloured (200,200,0,100) STYLE(line,4) as "mS1 Annuel (Indice)", mS2Annuel coloured (200,200,0,100) STYLE(line,4) as "mS2 Annuel (Indice)",mS3Annuel coloured (200,200,0,100) STYLE(line,4) as "mS3 Annuel (Indice)", LowAnneePrecedente coloured (0,100,0,100) STYLE(dottedline,4) as "Plus Bas Année Précédente (Indice)", HighAnneePrecedente coloured (255,0,0,100)STYLE(dottedline,4) as "Plus Haut Année Précédente (Indice)"

De mémoire, j'en étais arrivé à la conclusion que les niveaux entiers fonctionnaient sur l'UT 30 min, mais pas les mid.

[fxbravo]

pour les codes prt Jim

[Florian]

Du boulot ! Bravo Jim

[Benoist Rousseau]

Merci du partage Jim