Journal de teg54

Merci.
Car quand je backteste le RSBoll avec des entrées sur les palliers suivant 0/... (pas eu le temps de tester avec les paliers e type PP/R/S) j'ai forcément 3 entrées automatique comme hier matin ... et donc des résultats catastrophiques sur les 3 mois d'historique en TP/SL 10. Seules solutions monter le TP/SL à 15pts ... et encore le taux de réussite n'est pas super.

Ceci prouve bien qu'il faut quand même affiner un max avec la connaissance du sous-jacent.

Je continue mon exploration ...

C'est ce que j'avais observé dans tes exemples : tu vérifies les excès sur bollinger par rapport au high/low et non par rapport au close. Le souci du close est qu'il génére des signaux en "peigne" (avec des trous en deux barres), donc l'idée du high/low me semble être plus perspicace.

Merci pour le conseil sur les zones de rebonds.

Hier soir était un très bon exemple d'un rebond sur S en fin de journée ...

PS : Pour éviter de te faire spammer tu n'aurais pas intérêt à éditer le premier message de ton journal et d'y mettre le code à cette endroit ?

hi,

DAns les idées qui me sont venu cette semaine j'ai rajouté un indicateur tout simple : Le Hors-Boll.
Il s'agit de repérer les bougies qui sont totalement (donc High & Low) au-dessus ou en-dessous de la bande de bollinger sup ou inf.
J'ai rajouté aussi une indication de la couleur de la bougie et de la bougie suivante.


Couplé avec le RSBoll, ça complète pas mal le "Attention, A vos marques, Prêt ?, Partez !.

En observant les signaux j'ai remarqué que le 1er signal "sudiste" est très rarement un signal de rebond mais plutot de continuation : Attention il va y avoir bien un nouveau plus bas. Après la seule vrai difficulté est d'entrée au position car il peut y avoir un voir deux signaux plus bas ...
Pour les excès haussier, c'est plus propres : Rebond quasi assuré et le quand il y a un nouveau plus haut il est rarement très loin.

Exemple assez classique hier après-midi.

Je met quand même un bémol à ces observation,car il s'agit de l'UT1 dont on ne dispose que de 2 mois d'historique sur IG et sur le DAX.

Code : #

// Barre hors-boll

bbsup = BollingerUp[20](close)
bbinf = BollingerDown[20](close)
haut = high
bas = low
heure = (time > 80000) and (time < 163000)

c1 = (haut > bbsup) and (bas > bbsup) //Barre au dessus de la B+
c2 = (haut < bbinf) and (bas < bbinf) //Barre au dessous de la B-

horsboll = 0
if c1 and heure then
	horsboll = 2
elsif c2 and heure then
	horsboll = -2
endif

//t0 = 0
if horsboll <> 0 then //Couleur de la bougie
	if close > open then //bougie Verte
		t0 = 1
	elsif close < open then //bougie Rouge
		t0 = -1
	endif
endif

//t1 = 0
if horsboll = 0 and t0 <> 0 then //Couleur de la bougie
	if close > open then //bougie Verte
		t1 = 1
		t0 = 0
	elsif close < open then //bougie Rouge
		t1 = -1
		t0 = 0
	endif
else
	t1 = 0
endif

return horsboll as "Bougie Hors BB", T0 as "Couleur Bougie t0", t1 as  "Couleur Bougie t1"

exact ! (enfin presque).
-> Un je vérifies que la Bougie est totalement hors boll. Je ne vérifie pas le close puisque qu'il est forcément entre le high et le low.
-> Deux j'ai un deuxième indicateur qui donne la couleur des Bougie à t0 et t1.
et au premier coup d'oeil c'est pas mal, mais faut affiner pour la prise de position.

J'ai aussi regardé en tick par tick au lieux d'une minute. CE mode d'affinage est excellent pour voir la volatilité, puisque les bougies se ferme quand tu as fait X tick, le temps devient élastique. mais déjà qu'en UT1 l'historique ne pèse pas lourd mais en tick c'est encore plus léger (48h !)

En backtest (TP 5/10/15) ça confirme ce que j'ai écris :
- Le 1er excès haussier est très souvent un point de retournement
- Le 1er excès baissier est très rarement un point de retournement

Dans mes observations en UT1 mais que je n'ai pas encore pu confirmer :
si excès haussier,
placer un point d'entrée soit sur le close soit sur le high de la barre semble être un bon compromis pour bénéficer de a futur baisse tout en étant assez haut.

si excès baissier,
Prend un short ... mais là ce n'est pas toujours vrai

Finalement le comportement sur le DAX est vraiment différetn que l'on soit en hausse ou en baisse.

Merci de ton analyse.

Je vais faire mon matheux deux minutes :

Les bandes bollinger qu'est-ce que c'est :
En réglage de base, une moyenne mobiel sur 20 période dont on cacul le +/- 2 Sigma (là c'est pour épater la galerie).
Sigma étant la déviation soit la variance au carré (je vous laisse vous replonger dans vos bouquin de math).
Il a été démontré qu'un grand nombre d'échantillon peuvent être représenté et s'apparente toujours à la loi de sistrition Normal.

Quel conséquence : Et bien cela permet d'affirmer que 95% (j'arrondi) des valeurs de ton échantillon seront situé à +2 ou - 2 sigma de ta moyenne.

Appliquer au trading cela donne :
La moyenne = moyenne des 20 dernières cloture
+/2 Sigma = le haut et le bas où se situe 95% des 20 derniers échantillons.

Donc quand le cours ferme den dehors d'un bande de bollinger, tu es dans les 2,5% restants des cas.
Là ou le // avec les math s'arrete :
- 1 Normalement le nombre d'échantillon doit être grand : Ici on en a 20 ... c'est un peu court
- 2 comme l'écart-type est calculé à chaque cloture, il est normal que les barre s'écarte quand la moyenne bouge
- 3 Finallement l'objet Moyenne + boll est un objet suiveur en retard 'une 20 aine de cloture
- 4 Oui cela représente bien la volatilité puisque quand tu es dans un range l'écar-type devient tout petit, ou très grand quand ça bouge.

Donc il y a des information à tirer de ce type de représentation mais attention, c'est bien la variation de la cloture qui fait bouger le graphe et pas l'inverse ...

oui moustique, tu as raison je me suis trompé sur l'écart-type, mea-culpa.

Pour les sigma la loi de distribution normal te donne :
+/-1 sigma : 65% des échantillons autour de la moyenne
+/-2 sigma : 95% des échantillons autour de la moyenne
+/-3 sigma : 99% des échantillons autour de la moyenne

J'ai arrondi pour faire simple.

ARf oui j'en suis arrivé à la même conclusion, le SL entre 20 et 30 pt est beaucoup plus pertinent sur le DAX snon tu as très vite fait de te retrouver stoppé alors que tu avais fondamentalement raison.

Teg54,

Quand tu utilises le RSBoll sur le Forex tu régles la limite sur le rsi à combien 90/10 ? je n'ai pas retrouvé l'info dans ton journal.

Hello Falex,

Je ne crois pas en avoir parlé sur mon journal (étant à 90% du temps sur les indices) mais effectivement les limites du RSI étaient plus hautes que pour les indices (75/25) .. c'était du 80/20 la plupart du temps et sur certaines paires très volatiles (GBP/JPY - GBP/USD) 90/10 ... Dans ce dernier cas il ne fallait pas être friand de signaux.

Yes c'est bien ce que j'avais noté.
Merci.

En regardant la bibliothèque des Backtests offert par PRT il y a un "Bollinger + RSI"
Ce micro-bout de code fonctionne en flip/flap mais en réglant les limites du RSI relativement haut et en mettant en variables d'optimisation la période du RSI et des Boll, on trouve des résultats très intéressants pour ceux qui veulent faire du swing.

Je vous donne la piste, indice :
h**ps://http://www.prorealtime.com/fr/library/backtests
deuxième ligne (faut passer les périodes en variable)
DAX
UT1
RSI x (à vous de trouver entre 5 et 30)
Boll y (à vous de trouver entre 5 et 40)
Limite RSI 90/10

ça donne un résultat en 6 trades à 100% gagnant de 1200 pts sur 2 mois !!! Si ça c'est pas du swing à base d'UT1 je veux bien me faire curer

EDIT le curé va se faire curer ... heu pardon j'écris n'importe quoi surtout dans un journal qui n'est pas le miens.

C'était bien curé ! Vous l'aurez tous compris

Curieux envieux ?
Rassures-moi : non non faut bien que tout le monde bosse un peu sinon ça ne sert à rien d'être ici.

Disons que ma prose est surtout pour inciter chacun à être curieux et apprendre à utiliser l'outil d'optimisation du module de backtesting de PRT.

Si vous ne voulez pas chercher un peu par vous même, mettez vos fond dans une sicav

Allez je vais être bon prince je vais vous montrer la photo du résultat.
J'ai corrigé le résultat du backtest, ce n'est pas pas 2300 pts mais 1200pts sur le DAX ... soit 600 par mois, je prend

Hi,

Comme dit plus haut çà marche en flip/flap, donc ni TP ni SL, c'est la prise de position en sens inverse qui décide.

C'est jouable si tu as le K qui va avec ...

Après libre à toi de mettre des TP et SL et de voir si ça améliore les résultats ou si ça évite un Max Drawdown non supportable pour ton K ...

Pour de tel swing je jouerais des micro lot (soit un 0,1 position chez ig) soit 1 contrat chez FXCM avec un K d'environ 1K€ pour la position ...

Le seul souci de ce backtest c'est l'historique beaucoup trop court, donc avant de le jouer en réel, je l'observerais sur 6 mois minimum 1 an idéalement et je noterai les valeurs de période rsi et Boll qui marchent le mieux, ...

Finalement je retire mon conseil ! Ne met le code en première page, ainsi les lecteurs auront une bonne raison de parcourir les 60 pages de ton journal ... (ce doit être mon côté sadique qui s'exprime).

Spoiler:

ICI
Environ 1 minutes pour le retrouver (mode vantar)

Ah Ben si je l'ai codé sous prt l'entrée sur palier ... Faut que je pense à vous donner le bout de code en début de semaine

Dans alertes tu cliques sur la fenêtres du RSBoll, et tu "set" une alerte quand la valeur est supérieur ou égal à 1, de mémoire ... après à toi de choisir si tu veux une alertes Temps réel ou sur Cloture de barre.

Je viens de regarder ce que j'avais codé et le travail n'était pas fini mais vous aurait le principe.
Je vais mettre dans ça dans une autre file http://www.andlil.com/forum/code-prt-rs ... t2420.html

Tu es sur de toi ?
Je pense que tu auras tout le temps des alertes Achat & Vente en même temps si la condition de déclenchement est identique ...

Ah non je coris qu'il retournait une variable 0/1 pour le long et une autre variable 0/1 pour les short ... ça doit marcher.

hi newworld.

Oui mon code ne fait pas de trade la nuit, uniquement pendant le cash, mais c'est un choix arbitraire.

Tu peux le modifier simplement ... j'ai appelé la variable Time ou Heure

Viens Teg54 on va monter une boite de consulting sur la programmation prt/MT4, on commence à avoir du potentiel

Laisse tomber le FLTNNTTPTT

dis donc mister teg54 c'et une impression où j'ai me trompe : tu as l'air d'être souvent malade ?

Tu prend soin de toi correctement ? (pas de sortie en string pendant 2heures quand il pleut des cordes !!!)

ah la fameuse zone de s+30/-30 c'est exactement ce que j'ai remarqué aussi sur le DAX.

Si tu dépasses cette zone alors tu es bon pour un nouveau décalage, le tout étant de repérer le centre de la zone ...

Etant au bureau mon proxy ne me permet pas de voir tes graphe, dommage.