Journal de teg54

La suite la suite

Oui c'est moi.

Heu là je ne sais pas/plus à quoi tu fais référence Arnaud_vh.

Je sais que Teg et moi ne réglons pas l'ut de la même manière (je laisse l'affichage en GMT+0 quand Teg le passe en GMT+1). Cela a un impact sur les indicateurs mais aucun sur les bakctests.

Après 5H00 du mat '? non vraiment je ne vois pas.

Au pire j'ai pu discuter de 23H00 ou 00H00 ou 22H sur le Forex mais 5H00 du mat' ça ne correspond à rien chez moi.

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Arnaud_vh, je crois savoir pourquoi tu parles de 5h00.

Dans les screenshot de teg le premier paramètre c'est 500 = 00h05.
Moi pour le même réglage je met 230500 : à cause des GMT.

C'est un bug dans la v10 qui fait que pour avoir l'open de la barre de 23h00 en UT5 il faut passer en paramètre 23h05, ne me demande pas pourquoi c'est ainsi.

D'ailleurs à propos de ce teg-zone, est-ce que l'on ne pourrait pas faire une file ou tout les matins ont indique le TP et les deux points d'entrées possible ?

Ah oui je n'avais pas vu ce souci de "conseil" financier.

D'un autre côté quand je publie mes trades DAX sur la file du jour je ne me pose pas ce genre de question , peut-être faudrait-il ...

Oui c'est vrai que fernando est à fond en ce moment, d'ailleurs je remarque quelques infidélité dans d'autre forum :musique:

Si falex pouvait faire un petit backtest pour optimiser le point de sortie , entre l ouverture du jour ou bande opposee ....

Je vois que vous avez bien observé le léger changement de notre ami teg54 sur sa "teg zone" !

Effectivement il est préférable d'être légèrement au-dessus de 1/1 ainsi dès que tu dépasses les 50,0% de trade gagnant tu es mathématiquement gagnant.

Un backtest pour faire quoi ? optimiser les entrées/sorties ? Why not mais dans ce cas là quelles variables vat-on optimiser ?
- La période de range ?
- La prise en compte (ou non) des données du week-end ? (et donc quel range utilisez-vous le lundi)
- La taille de la zone neutre ?
- Le point d'entrée ?
- Le point de sortie ?
- Le rapport entre zone neutre et zone haute ?
- Introduction ou non d'un time-stop ?
- D'un stop-suiveur ?
- D'une sortie par pallier ?
- D'une entrée par pallier ?

Donc strategie gagnante a 61.54 %

C'est pas suffisant comme donnée pour statuer si c'est bien ou pas.

Comme on en a déjà discuté tu peux avoir des stratégie avec 45%/33M de trade gagant mais comme le ratio G/P et très supérieur à 1 tu gagneras bien plus ...

comme l'a rappelé serge hier ou aujourd'hui, le "% de trade gagnant" est une donnée très peu intéressante ni pertinante sur la capacité d'un système a gagner ou a perdre, et je suis totalement d'accord avec lui.

non je parlais en générale pas de la stratégie de teg en particulier.

EDIT : Merci LLivingstone !!! ma boite MP vient de passer à 42 messages !!!

Spoiler:

moi aussi je l'ai

My two cents :
Observe bien les courbes verte et rouge et tu pourras répondre à ta question sur la différence entre signal achat et vente ... Et voir aussi à quel point elles peuvent avoir des points communs .
Pour la Teg zone une des explication réside aussi dans l'analyse du code.

Tu vas y arriver mais faut creuser ce n'est pas livré sur une seule page.

Je ne veux pas faire le rabat-joie mais entre une belle courbe hors et avec spread on peut avoir de sacrées déconvenues.
Comme le spread est élevé sur CAC je me méfierais du résultat.
Ça me rappel des backtests sur AUDJPY : tous excellent sauf qu'avec le spread plus aucun n'est bon.

Depuis je ne backtest plus qu'en "spread included".

Merci Teg54 pour le "droit".
C'est ma spécialité

Je dois avouer que je cherche aussi de temps en temps, même si ce n'est pas mon but ultime, en fait ce qui m'interesse plus ce n'est pas d'avoir les signaux mais de comprendre la logique ...

Ce que j'adore c'est quand j'ai un signal qui est exactement le même que celui de teg, quel fierté, bon comme clodreb, après y'a les 50 auters qui sont faux, mais ce n'est pas grave ...

Tiens je suis en train d'affiner le code de backtest du tegzone il me donne du fil à tordre le bougre.

Dans les règles j'ai retenu :
Le matin à 00h00 on entre deux ordre limité : Un long et un short
on joue les deux si la journée s'y prete (vous faites ça ou le premier qui est entrée élimine l'autre du genre OCO)
Pas de re-rentrée dans le même sens si TP ou SL touché
On laisse courir si TP ou SL n'ont pas été touché (et c'est là qu'on touche en partie les limites de prt)
Voilà, vous boyez d'autre élements ? poura ppliquer correctement ces zones ?

Si le chef le permet je vous posterai le code mais là j'ai quelques souci à résoudre avant (quelque SL qui ne s'active pas ou encore un souci si on entre et sors sur la même Bougie (bug de prt amah).

Je parle de mon code de batcktest du tegzone.

Tegzone c'est open de minuit plus la moitié du range des 30 dernier jours de chaque côté.
On rentre contrarient.
TP sur l'open
SL sur 1/3 du range ...

ça va j'ai bien résumé ?

oui ok on le joue de la même manière :
Chaque ordre est indépendant et tu ne le joue qu'une fois. (d'ailleur quand on regarde l'historique la proba d'avori Entrée -> TP puis entrée -> TP dans la même journée sur 1,5 ans doit arriver une fois ou deux max donc pas la peine).
Par contre il y a quelques journée avec Entrée -> SL -> Entrée -> TP, à voir si ça vaut le coup ou pas.

Par contre est-ce que tu joues les deux dans la journée (cas d'hier par exemple avec un TP et un SL)

Je fais un peu comme toi : J'entre les ticket le matin (à de rare exception près on est jamais servi entre 00h00 et 8h00).
et je met un Time-stop = 23h00 dans l'ordre limité comme-ça pas d'oublie et chaque ordre ne sera joué qu'une seule fois dans la journée.

3ème flèche verte et la rouge toute suite après.

Bon courage mon tegounet pour la gestion des "emmer deur"

Je rêve d´un monde sans jalousie ni incompréhension ni énergie négative ... Peut être sur pluton ?

cool je crois que j'ai presque le miens ... et il tient en trois mots : momentum linear regression.

J'suis en train d'affiner les paramètres.

Pour la teg-zone, j'ai testé quelques méthodes MM pour voir laquelle s’appliquerait le mieux.
Seul bémol ma simulation via le module de backtesting de prt n'est pas parfaite, surtout si un trade va à J+1.

En attendant j'ai testé deux types de MM ultra-classique :
Un d'alembert : +1 pos à chaque trade perdant, -1 à chaque trade perdant
Une martingale : *2 à chaque perdant, /2 à chaque gagnant.

Comme d'habitude, la martingale génére plus de cash mais il faut avoir les reins solides pour suivre le nombre de position surtout quand on enchaine une série de perte (ce qui a souvent été le cas en 2013, moins en 2014).
Le d'alembert, et plus linéaire et comme le profit factor théorique est supérieur à 1 ça fait un bon compromis.

Après y'a pas de règles magiques il faut aussi "sentir" un peu les trades et pas uniquement leur faire une confiance aveugle.

T'inquiètes j'accepte ton humour F.

si si mathématiquement le système de la martingale ça marche, perso je ne le joue pas car ça demande trop de cash.

Rappel toi notre discution, ils jouent sur le nombre de lot pour compenser les pertes/gains intrinsec du système ... c'est une clef, ce n'est pas non plus la solution à tout.

Le teg-zone en 2013 a fait une perfo plutot moyenne et positive sur 12 mois, donc comme nous avons un système qui propose de faire plus de PV que de MV j'ai regardais ce que l'optimisation du nombre de lot pouvais donner.
ça ne change rien au stats du nombre de trade en PV ou en MV mais ça change tout en terme de résultat.

Ces systèmes de variations de nombre de lot reposent et fonctionnent très bien si il y a une répartotoon et distribution temporelle uniforme des trades en PV et en MV ... ce qui n'est malheureusement pas le cas ...

Mais, car il y a toujours un mais, je ne suis pas satisfait de ma modélisation pour les trades à J+1, donc je laisse reposer avant d'aller plus loin.

F. (oui change !!!), ne confond pas la mise (donc el nombre de lot) que tu engages et la performance (en nombre de pips) de chaque trade.

Dans le système teg-zone ont est, globalement dans un rapport PV/MV de 20/15.
Donc si ton système génére plus de signaus gagnant (TP touché avant SL) tu es mécaniquement gagnant.

Mais la répartotoon temporelle des trades est le deuxième aspect des choses : si tu as 100 trades au total, 50 gagnant et 50 perdant tu auras au bout des 100 trades en poche :
50 *20 - 50*15 = 50*5 = 250 points.
Mais imagine que les 50 trade perdant s'enchaine les uns à la suite des autres et que tu appliques ton système de 1% : il ne va rien te rester avant même d'avoir attaquer la série de 50 trades gagnant.

C'est pour ça que je répéte et insiste : les optimisations de lot de type martingale ou d'alembert ou pic-mouche ne sont éfficace que si les trades perdant et gagnant sont bien mélangé.

ça me rappel les otpimisation que j'ai fait avant le mois de novembre sur mon setup.

Pareil j'aais remarqué une recurrence de 3 trades perdants toujours suivi d'un trade gagnant.

donc je me suis bingo tu joue un lot plein au lieu d'un mini la 4ème jour :
Première fois : ça apsse nickel.

Les deux fois d'après : bankeroute ...

Depuis je privilégie les pistes moins radicale