Backtest MT4 : quels sont les pièges ? le débat est ouvert

- jupitrader : sur un " ordre limite" ca peut le faire et perso j y arrive tres bien en scalping ("scalping a 1 pt), car "ordre limite" = "prix fixe" pour moi....
...mais mon analyse n est pas par rapport au passage d un trade avec un cours limite, mais par rapport a une situation contextuelle (ex trade passe sur le rebon d une BB).
Je sais que c est pas comprehensible, alors je te propose que je revienne ce soir expliquer mon idee par un exemple(car pas facile pour moi la, suis au travail).

Attention je reprecise que je parle de trade manuel suite a un backtest.

Bon là, tu m'apprends quelque-chose. Je ne savais que ça devait et pouvait fonctionner sur différentes ut. Je vais essayer.

Ce que je remarque c'est que ça ne fonctionne pas toujours sur les anciennes périodes. Normal parce que les conditions de marché étaient différentes. Ce qui me pousse à vouloir optimiser régulièrement chaque semaine. Mais ça, je suis pas certain que ça soit une bonne méthode.

OK G'sT, je suis preneur de toutes suggestions. Pourrais tu me traduire BB : Bougie baissière ?

Mon unité de temps préfère et le 15mn pour les robots. C'est très facile de faire un robot qui marche en 1h.

Bon je voudrais pas dire que tu perds ton temps mais tu gagnera 10 fois en manuel.

Les robots et les backtest c'est utile pour voir toute les posibiliter des différent état du marcher et gagnier du temps sur son aprentisage. (Teste le mode visual pour aprendre).

OK G'sT, je suis preneur de toutes suggestions. Pourrais tu me traduire BB : bougie baissière ?

BB=bande de Bollinger

Salut JUPITRADER,

Tu optimises sur 1 an et tu poses la question de la pertinence de réoptimiser toutes les semaines.

A mon avis, tout BT doit se faire sur une série de deux échantillons de données (bougies 1h ici) :

Pour moi la bonne méthode :

1/ Tu optimises ton algo sur un échantillon d'optimisation (par exemple 6 mois, du 01/01/2015 au 01/07/2015)

2/ Puis tu le testes sur 1 mois (du 01/07/2015 au 01/08/2015) -> tu stockes le résultats

3/ Puis tu optimises ton algo du 01/02/2015 au 01/08/2015

4/ Puis tu le testes sur 1 mois (du 01/08/2015 au 01/09/2015) -> tu stockes le résultats

5/ Ect....

C'est un backtest en Walk forward car sinon le problème, c'est qu'avec la puissance des ordis, tu arriveras toujours à trouver une stratégie qui cartonne sur n'importe quel historique. Ca sera le plus robuste, sinon pour moi ca ne veut rien dire comme résultats.

Bon courage,

OK merci pour toutes ces infos.

Ano782345, Ci-joint le backtest par tick. Qualité modelage 90%. Le backtest sur des ut plus courtes restent très favorables voir mieux mais le drawdown est plus élevé, ce qui est logique puisque je prends beaucoup plus d'ordres. Par contre, je refuse catégoriquement de trader en manuel même si je peux gagner plus. Le trading manuel n'est pas fait pour moi (je suis trop à la recherche du trade parfait), chacun son truc. De plus, je pense qu'un trader manuel finit tôt ou tard par tout perdre pour une raison ou une autre. Mais ça, c'est un autre débat...

G'sT, BB oui c'est bande de bollinger j'avais oublié et non pas Brigitte Bardot

Chino, merci pour cette réponse. J'y avais pas pensé. C'est vrai que cette méthode a l'air pertinente et qu'elle permet de se faire une idée des résultats futurs. Je vais la tester. Sinon, c'est vrai qu'un cerveau humain ne peut pas rivaliser avec un processeur informatique, à part peut-être Kasparov...

> Chino : merci beaucoup, je ne connaissais pas les "backtests walk forward". Je vais tester sur ma stratégie.

> Jupitrader.
Je dépeint "grossièrement" et de manière fictive ce que je souhaitais dire dans le passage du backtest au trading manuel.
Admettons que tu mets en place une stratégie de backtest sur le rebond des cours sur la BB (c'est fictif, j'aurai très bien pu dire le franchissement du PP ou d'une MM20....). Tu backtest ta stratégie avec un SL 5 et TP de 5. Le principe : dès que le cours touche la BB- tu achètes et tu déboucle avec une PV à +5 pts ou bien stoppé 5 points en dessous de ton achat.
Tu backtest ce scénario et tu obtiens sur l'année 2015 un taux de réussite de 80 % ; donc un rapport G/P de 4.
Voyons ce qui s'est passé sur l'exemple d'un trade (toujours fictif) :

==> Bougie de 15h en ut 5 : H(10520)/ O(10510)/B(10501)/C(10518)
==> BB : 10505
Le backtest a déclenché le trade à 10505 (=Prix fixe) puis débouclé à 10510 (pv de 5 pts)
Sur la journée de backtest tu auras 80 rebonds similaires qui t'auront rapporté 5 pts chacun et 20 qui auront été stoppés la baisse continuant après chacun des 20 achats.

Tu te dis chouette un backtest qui offre 80 % de reussite je lance cette strategie de rebond sur BB immédiatement en trading manuel....
Voyons ce qui peut se passer dans la pratique :

==> Bougie de 13h en ut 5 : H(10570)/ O(10560)/B(10551)/C(10568)
==> BB : 10555
(tu constateras que cette Bougie a la même configuration que celle de ton backtest et devra donc en théorie t'apporter une PV)

Cette Bougie de 13H va ouvrir à 10560 , va commencer à descendre vers la BB- et lorsque ton signal se déclenche sur les 10555 tu valides ton ordre, mais la volatilité du dax est telle qu'il fait 10555-10556-10551 puis remonte sur les 10570. Ton ordre sera déclenché à 10556 lorsque tu auras cliqué à 10555 (je parle pas slippage mais de délai de latence).....tu seras dans le réel stoppé (MV) sur un ordre qui était gagnant en backtests. Multiplies cette situation par plusieurs autres trades sur les 100 et ta réussite sera moindre que celle de ton backtest.
C'est ce que j'appelais "un moment donné" : tu achètes au moment où le cours touche la BB (mais tu l'obtiens à un autre prix).


Voilà j'espère que je t'aurais fait un peu cogiter pour progresser ......

Facteur profit devrais être à 2 au moins et le dd et trop élevé, fais le dourner pendant 1 ans er on en reparle, cela fais 15 ans que je vais des backtests la dessus.

Teste à 99% avec le bon réglage de ton broker le résultat serra sûrement différent.

Tu c'est je pensais comme toi avant j'ai testé des centaines et des centaines de robot parmi les mayeurs qu'on peu trouvé chez les russes et seulement très peu vale la peine il sont tous optimiser sur une période et personne ne connais l'avenir.

Tu sais je pensais comme toi avant j'ai testé des centaines et des centaines de robots parmi les meilleurs qu'on peut trouver chez les russes et seulement très peu valent la peine ils sont tous optimisés sur une période et personne ne connaît l'avenir.

Pour vendre des robots, il faut afficher des performances passées mirifiques, en général que des backtests, pas de réel, et pour cela tu optimises à mort sur ta période de backtest (curve fitting), une performance passée et un robot qui se vautre en réel

Mais la file c'est piège des backtests, pas des robots de trading russes.

G'sT, Si je comprends bien, tu passes ton ordre en manuel et au marché les yeux rivés sur les cours. Donc c'est sûr que plus que le temps de latence, il y a le temps que tu mettras à appuyer le bouton. Et comme tu dis, je pense que le trading manuel ne s'adapte pas au backtesting dont les ordres sont calculés à la milliseconde. En plus, tu es sur des stoploss rapprochés, donc il te faut encore plus de précisions et là ça ne pardonne pas. Puisque tu connais les bons résultats de tes backtests, pourquoi ne l'essayes pas tu en trading automatisé ?

Ano782345, je suis en train ré-optimiser au mieux pour arriver à un meilleur drawdown et facteur de profit (même si je crains la sur-optimisation)et après je testerai en démo effectivement. Par contre, puisque tu connais bien l'importation des données tickstory, je veux bien plus d'infos pour réussir à les importer sur MT4, voir mon post précédent, si tu peux y répondre (je n'ai aucune réponse pour le moment).

Attention aussi a une problematique qui existe sur prt (je ne connais pas MT4) donc je ne sais pas si cela est valable aussi......
Hier soir en continuant d analyser mon backtest en ut15, je me suis rendu compte d un pb, et il faut finalement que je revois mon protocole car sinon ca ne.marchera pas dans la realite malgre le tres bon resultat du backtest.
Ce probleme avait deja ete signale a plusieurs reprise par plusieurs membres, et je pensais que prt l avait modifie dans sa nouvelle version v10..... mais non !

Probleme = prt n arrive pas traiter sur la meme Bougie a la fois le SL et le TP.....
Ainsi si les 2 se presentent sur la meme Bougie, prt privilegie le TP meme si le SLest touche en 1 er.... cela fausse donc les resultats augmentant les gains alors que dans la realite ce seront des MV.
Zut.... va falloir que j approfondisse encore.

Est ce aussi le cas sur MT4 ?

Pour ton autre question je reviendrai des que possible

Je te répondrais plus en détails plus tard j'ai mal dormis regarde la faq en atendant
http://www.tickstory.com/help/tickstorylite/index.htm?trouble_shooting.htm

Les histoires mt4 son de movaise qualité avec cela tu fais un vrai teste tick.

La version gratuite et l'encien mt4 suffit c'est très simple tout est automatiquement tu dois juste avoir les réglages de ton broker je dirais plus après.

G'sT

prt est beaucoup plus limité par rapport à MT4 au niveau trading automatique. C'est incontestable. J'ai beaucoup travaillé sur prt. C'est le logiciel idéal pour démarrer en trading et faire de l'analyse technique. Le module probacktest est vraiment intéressant pour faire soi-même de petites stratégies de trading automatique mais ça s'arrête là.
Pour faire du trading automatique un peu complexe, MT4 est un minimum. La plateforme est moins agréable en lecture de graphes mais qu'importe dés lors qu'il s'agit de mettre en place un algo qui se doit de répliquer ta stratégie. Tu peux trouver en plus sur leur site une multitude de stratégies et indicateurs que tu peux télécharger. Le plus dur est de se remettre à l'anglais.

Ano782345 j'ai regardé les vidéos de tickstory mais vu que leur procédure ne marchait pas, j'ai téléchargé dans un fichier leurs datas que je récupère ensuite sur la plateforme. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à aucun moment, je ne vois le sablier télécharger les données. Donc ça me met le doute de savoir si c'est bien les données tickstory qui sont utilisés dans mes backtests.

Merci à tout le monde de vos commentaires et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël.

Il te faut Tickstory Lite 1.5.2.0 et mt4 825 (attention pas de mise à jour de de tickstory ny de mt4)

Tu fais un clic droits sur eur/usd exporté vers Mt4 (1 ans par exemple.)

Spoiler:

Bon la tu choisis ton chemin verre mt4(peu importe s'il et sur un autre broker)

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Metatrader infos Réglage IG

Spoiler:

Ce réglage date un peu pour le refaire il y a un ea pour cela.

reglage-IG.jpg (97.84 Kio) Vu 2246 fois

Mt4 se lance Dupuis Tickstory sur le bouton avec la flèche verte.

Toujours les backtest or ligne pas de mise a jour refuser.

Je te montre un de mes meilleur robot mt4 backtest réalisé avec Tickstory 99% tick
Je ne l’est toujours pas m’y en réel il tourne sur un compte démo.

Spoiler:

http://hpics.li/948173c

Joyeux Noël

Salut Jupitrade... apparemment si j'ai bien compris tu es en ut 1h (c'est à dire Bougie d'une heure) tu peux rencontrer un problème pour les stops et target profit. Je m'explique : si dans la même Bougie (1h) les prix ont touché le stop et ensuite le target profit, en réel ta position est perdante, par contre en backtest,ceci n'est pas si sur... sur prt c'est un problème car le target profit est souvent choisit en premier sur les backtest (la chronologie n'est pas respectée) mais je ne sais pas s’il en est de même sur mt4...

Bonjour Ernesto,

Justement, je crois que non mais à confirmer, j'aurai peut-être la réponse dans la semaine.
Sur MT4, je fais le backtest en tick, c'est à dire Bougie 1 h recalculée 1 minute. Je pense justement que le backtest calculé en tick va permettre de détecter ce genre d'erreur, ce que ne peut pas faire prt puisqu'il calcul juste la Bougie 1H sans connaître la chronologie de cette Bougie.
Par contre sur des backtests d'une minute effectivement, cela pourrait poser un problème puisque qu'on ne connait pas la chronologie du tick.
Si quelqu'un peut me confirmer mes dires ?

ok... super pour les bougies 1h...

Alors ce backtest avecTickstory cela donne quoi ?