J'ai trouvé la conf assez intéressante mais pas exceptionnel non plus.
Le début avec un aperçu macro des marchés par A. Baradez était sympa et dynamique, même si je ne partage pas son optimisme. D'ailleurs c'est marrant mais quand E. Lechypre est arrivé à la tribune, il a dit qu'au niveau des fondamentaux, l'Europe avait des problèmes de cohésion, et de plus les pays eux-mêmes avaient des problèmes structurels et de mutation (hormis le UK). Mais comme il le dit grosso modo, "ce que je vais vous dire est important, surtout ne m'écoutez pas, je suis économiste", avec quelques petits tacles marrants au passage pour les politiques.
Pour la partie suivante "Comprendre et exploiter
l'analyse technique", je m'attendais à du haut vol, quelle déception... Intervention au combien inintéressante de 3 co-auteurs d'un bouquin (on a eu le droit pendant 1/2 heure à: quand j'étais jeune, j'ai fais ci, j'ai fais ça... 5 minutes pour le fun, OK, mais là...). Avec en prime à la fin un show avec des personnes tenant des nombres en main, pour soit-disant démontrer que
l'analyse technique peut être utiliser pour prédire le comportement d'une foule... j'ai trouvé que ça tenait beaucoup plus d'un numéro de magie d'un cirque, que d'une vraie démonstration scientifique. Mais quand j'ai regardé autour de moi, ça avait l'air d'avoir enthousiasmé le quidam...
Ensuite, le débat sur la rationalité des marchés était sans doute le plus intéressant.Le
Consensus qui avait l'air de se dégager est de dire que les marchés sont plutôt irrationnels à court terme, avec beaucoup de variation, ce qui permet de faire de l'argent; par contre on retrouve une certaine cohérence des marchés sur le long terme avec des actifs qui se rapprochent de leur valeur réels. Il y a eu aussi quelques digressions intéressantes mais qui seraient trop longue à relater (comme les études à faire pour devenir trader).
Sur la fin, Stéphane Ceaux Dutheil a présenté une stratégie d'investissement à mi chemin entre le
scalping et le DT.
En UT5, lorsqu'il y a rapprochement des MME 20/50 et des MME 100/250 après un trend marqué, on essaie de trouver une phase de
Consolidation horizontale, et on trace un
rectangle qui englobe les plus haut et plus bas de cette
Consolidation (minimum du retracement: 4 heures). Le point d'entrée du trade sera la cassure du
rectangle, et pour calculer le SL et TP, on prend le point à partir duquel on a cette cassure, et on mesure la distance L avec la MME 250. Le SL sera a L / 2 et le TP sera à L x 1.5.
Depuis Mai dernier, le
rendement est de 17% sur l'eurodol. Sauf que quand on regarde le graph, on a finalement peu de trades gagnant, et globalement peu de trades tout court. A backtester avec un algo à mon avis, l'échantillon présenté est trop petit pour pouvoir affirmer que la strat est gagnante sur le long terme.
Pour l'humoriste invité, c'était une femme dont je ne me rappelle plus le nom. La description ne m'a pas trop attiré donc je suis parti avant la fin.
Globalement quand j'écoutais les gens discuter entre eux, je me disais que le niveau était relativement faible, et certains prenaient des mines désabusés lors de certains propos des experts. Je ne parlerai pas du cocktail où le manque de retenu des gens était impressionnant...
Voilà pour le compte rendu et feedback. Si une description vous a plut, vous pouvez voir les podcasts, la soirée était retransmise sur le net, il doit y avoir ça quelque part je pense.
