Journal de Trappiste73

Je suis content : en 2020, j'ai rapporté plus de 36ke à mes courtiers cfd à risque limité.

Good job

... en frais de courtage et frais de transactions.

Hallucinant, les % de progression sur 1 an de mes portefeuilles.

ça commence à me flanquer la pétoche.

Ps : Faut toujours vérifier la bonne exécution de ses arbitrages. J'en ai eu 1 en carafe depuis décembre : l'ordre m'avait été confirmé mais n'a pas été pris en compte. L'assureur vient de corriger 3 mois après ...

Bravo Trappiste.
Comment geres tu les frais overnight et overweek sur cfd à risque limité ?
N'est il pas plus interessant de passer sur des produits du type turbo ?

en effet très belles progressions !

Rappel : en swing que j'appelle Gastornis, j'utilise des certificats à Effet de levier. Cela me permet de jongler avec un fort Effet de levier, couramment 7 à 10, tout en limitant la perte au montant de ma prise de position : au pire, en cas de désactivation (levier*baisse du jour > 100%), la valeur du Certificat revient à 0.

bravo Trappiste

Merci.

Sortie partielle en pv pas mirobolante de 1,5ke de mon dernier A/R nasdac.
La corrélation nasdac/taux me parait pas complètement pertinente et finira donc par passer de mode pour aller ver de nouveaux plus hauts. Je continue donc à acheter tous les points bas en dessous de 13.000. Néanmoins, je ne porte toujours pas beaucoup mes positions, tant que les marchés restent nerveux.

Ps : Je bute toujours sur le fonctionnement d'un algo : il s'arrêtait pour un faux pb d'historique de données et maintenant pour un stop trop proche. Il commence à m'énerver celui-là.

Pour faire du trading auto :

avant tout, il faut aimer les chiffres: c'est en regardant des centaines/milliers de colonnes de nombres qu'on finit par repérer des symétries, des indices.
Il faut aussi avoir un bon esprit de synthèse pour ne pas se perdre dans les milliers de pistes possibles.

Être patient : respecter une procédure stricte de mise en démo, de passage en réel très progressif : le mois me semble la bonne unité de temps pour vérifier le bon fonctionnement d'un algo et monter ses positions.

Et rester prudent : ne pas se laisser aveugler par le côté faussement mathématique du bazar.
Schématiquement, un algo va gagner de l'argent si un ensemble de conditions qu'on va appeler A se réalisent et en perdre au contraire si un autre ensemble se produit : B.
Déjà, il faut écrire précisément ce qu'il se passe, ce que ça du sens et bien vérifier que ça produit les conséquences escomptées.
Personne ne peut prévoir la fréquence et la répartition des évènements A ou B. Pour ça que le réel est est le plus souvent inférieur au backtest qu'on aura toujours un peu suroptimisé.
Les moyens de se protéger : ce sont le % de réussite théorique, le Max Drawdown. Le risk/reward.

Pour sa santé mentale et éviter de perturber leur fonctionnement, je conseille de ne surtout pas suivre en direct ses algos. Je regarde uniquement les états reçus par mél le lendemain. De toute façon, mes strategy profit journaliers et cumulés sont là pour les border. Je vais sur les comptes en réel qu'en cas d'arrêt d'algo ou pour en lancer. Sinon, je travaille sur le compte démo.

Mon trading auto depuis le début d'année sur les 2 comptes de ma sasu :

prt.JPG (105.7 Kio) Vu 236 fois

ig.JPG (80.48 Kio) Vu 236 fois

Extrait du Top markets du jour de jp morgan.

So should we expect more downside in the near term?

Perhaps. But as we discuss further below, the average year sees a peak-to-trough drawdown of more than -14% in the S&P 500 (the largest we have seen so far this year was almost -6%). A sell-off of that magnitude for any of the reasons above would probably be a good buying opportunity.

Further, the big risk factor of the past several weeks, inexorably rising interest rates, has reversed. Bond yields are lower across the curve, and yield curves have flattened. High yield spreads have barely budged.

Vaccination progress is accelerating in the U.S. Stimulus checks are just starting to get spent on goods and services (not stock options). Household balance sheets have never been stronger. Earnings expectations are rising. We still expect stock markets to be higher in 12 months than they are now, even if we get a few sell-offs along the way. Indeed, stocks roared back on Friday, and the S&P 500 even made a new all-time high.

Only time will tell if risk assets confront more volatility from here, or even a sell-off.

But for now, one year after the market’s COVID-19 crisis bottom, it’s worth reflecting on what the past 12 months taught us about navigating the ups and downs.

Ps : je trouve que le ton de JP a un petit peu changé : les voilà un brin moins confiants.

Sortie de mes gastornis nasdac. Toujours le yoyo du nasdac sur les 13.000 en swing.

scrouitch, scrouitch gastornis : poursuite de la sortie de mes swing nasdac. Swinguer, c'est l'école de la patience. Le calcul des niveaux sur des bases fondamentales et techniques est assez simple du moment qu'on recherche le cœur des tendances et pas leurs pointes. Par contre, on ne maîtrise absolument pas le timing, ni la durée des positions.
Pour l'instant, pas de changement de la stratégie, achat par paliers larges en dessous de 13.000 et vente par paliers resserrés au-dessus.

Et augmentation mensuelle du levier des algos programmée faite ce jour.
Selon les algos et au cumul des 2 comptes cfd à risque limité, positions de 1,5 à 8 contrats max sur Russel et Dax (max 400 euros ou dollars le point).
Swing et algos donnent réunis 20ke/mois depuis le début d'année sachant que mon prochain objectif en vue dans l'année à venir est à 10ke par semaine.

Hello Trappiste,

Toujours un plaisir et beaucoup d'intérêt à te lire !

Pour m'assurer d'avoir compris ta stratégie "achat par palliers larges en-dessous et palliers resserrés au-dessus" : tu achètes par exemple tous les 200 sous 13000 (donc 12800, 12600, 12400..) et tu vends tous les 100 au-dessus (13100, 13200...) c'est bien ça ?

oui c’est ça avec un point bas à l’achat à -15% du plus haut annuel estimé. La volatilité moyenne annuelle étant de 15%.

En passant, j'espère que ceux qui ont cru à une rotation sectorielle entre nasdac et dj ont survécu. La relation entre l'évolution des deux indices est simple ; le nasdac croit beaucoup plus vite quoi qu'il arrive.
La seule menace 2021 est une juriste brillante, Lina Khan, nommée à la tête de l'autorité de la concurrence US : le jour ou elle va démarrer les actions contre les gafas, ça risque de méchamment secouer.

Bon, mois le plus calme depuis le 1er janvier : mes algos ne sont pas inspirés par la hausse continue des marchés et sont seulement intervenus hier soir. Idem pour mes swings : les indices Cac et nasdac étant sortis de mon cadre d'intervention sans que je n'éprouve l'envie de le mettre à jour.

Peut-être qu'une salutaire respiration des marchés pourrait venir de l'Est : il ne faut pas mésestimer la signification du rappel réciproque des ambassadeurs russe et américain.

Pour l'anecdote et illustrer la difficulté de faire des prévisions, la pâte à papier s'envole depuis le début d'année (et bat le bitcoin) alors même que la demande d'imprimés mondiale peine à repartir, et ce pour deux raisons : la pénurie de vieux papiers (décalage entre la faiblesse de la mise à la poubelle des imprimés périmés faute au covid et du redémarrage relatif de la conso actuelle) qui fait qu'il devient difficile de produire du papier recyclé pourtant poussé par les législateurs ; et la soudaine prise de passion des boursicoteurs chinois pour l"indice de la pâte de bois de Shangai.

bravo et merci pour tes conseils. Hâte que les restaurants rouvrent pour t'y inviter.

++

Merci, chouette.