En résumant parce que je n'ai pas trop le temps, les robots n'ont rien à voir avec les brokers, ils ne sont pas assez puissants techniquement et pas assez capitalisés, c'est les grosses banques qui sont derrières. Il faut des investissements de folies près de cent millions d'euros pour mettre en place juste l'aspect technique, avoir des ordinateurs et des connections suffisamment puissantes et rapides, chaque milliseconde est primordiale, ils ont des connections qui tournent à moins de 3 ms alors que nous on est dans le meilleur des cas à 100 200 ms, etc. Un calculateur puissant vaut de 50 à 100 millions d'euros,
google utilise ces ordinateurs pour ses data centers, l'armée aussi etc Il faut une équipe de polytechniciens pour les faire tourner, rien que le coût salarial se compte en millions d'euros.
En gros, ce sont les banques type BNP,
deutsche bank et selon mes sources quelques fonds d'Etats... qui font du
trading automatique. Ils accentuent les tendances en les prolongeant. Quelques Hedge Funds ont communiqué dessus mais même eux ils ne sont pas assez capitalisés, et ils ont eu des résultats décevants.
Ensuite, il y a beaucoup de fantasme, c'est comme la recherche militaire, c'est très secret donc ont fantasme car on a aucune info publique. Les marchands de robots ont saisi la mode pour vendre des robots de
trading automatique aux gogos qui le fond avec leur connection adsl + leur ordi à 2000€ et 200.000€ au max de capital, bref joué à l'échec avant même de commencer.
Ce type de computer passe par exemple 50.000 ordres d'achat et de vente en moins d'une seconde, c'est surement cela qui a fait le flash krack de 2011, les supra ordis ont balancé à mort et donc des actions ont fait -95% en quelques minutes. Ce qu'on sait c'est que ce jour là, 1/4 des Hedges Funds ont fait faillite... ceux qui étaient en
trading automatique.
Il ne faut pas les confondre avec les market makers, cela n'a rien à voir, les markets makers achètent et vendent simultanément, les robots dont on parle ne vont que dans un seul sens et ils font perdre beaucoup d'argent quand ils partent dans un sens aux markets makers, ils les explosent ^^. Tu en as eu un petit aperçu aujourd'hui avec le discours de Draghi ou demain avec le
pib US s'il est moins bon ou meilleur que prévu.
Sont ils rentables ? Surement sinon il n'y en aurait plus, combien, nul ne le sait sauf le staff et le top des banques, pourquoi ils existent, pour gagner du fric, ils n'apportent rien au marché au contraire des markets makers qui permettent une fluidité, ils amplifient juste les mouvements. Quand tu le sais, c'est à prendre en compte, par exemple auourd'hui une fois déclenché tu as 80% d chance de finir la journée au plus haut, ils empêchent le marché de retomber généralement. Il y a 3 4 ans ont les voyait se déclancher à 21h30 sur le
Dow Jones et le
nasdaq, ils faisaient remonter systématiquement les cours, ça a duré 6 mois de mémoire, de l'argent facile pour tout le monde, si le DJ était à -0.80% à 21h29, tu savais qu'on finissait flat
J'en ai gagné des $$$$$ à cette période...
Soit il laisse son trader espacer l'ordre dans le temps "manuellement". Soit le trader décide d'utiliser un algorithme à sa disposition qui va se charger de placer des ordres de vente au fur et à mesure de la journée afin de limiter l'impact de cet ordre massif sur le marché. Le robot peut aussi chercher à placer les ordres en fonction d'un prix moyen défini.
