Journal de Trappiste73

Nuts, tu as raison, j'y consacre moins de temps maintenant mais je bosse encore entre 20h et 30h par semaine, parfois beaucoup plus.
Pour la sortie de l'algo : il aurait du, il me semble, sortir plus vite après la fin de la Bougie, genre 10s et des centièmes.

La semaine de la loose : un algo a fortement décalé. Donc grosse perte en euros compte tenu de l'augmentation des positions ces mois ci mais qui représente 9 positions gagnantes : gérable. Quand même au-delà de ce qui est prévu - le SL trop proche du cours d'ouverture a été rejeté. Retravail avec d'ailleurs le STD pour éviter que ça se reproduise.
Perte partiellement compensée par la couverture options qui s'est révélée précieuse mais insuffisante.

"et surtout à la baisse de volatilité saisonnière habituelle "
Cette année mieux vaut prévoir un été avec de fortes volatilités suite aux résultats des législatives début juillet puis tout les soubressauts politiques qui suivront dans la nouvelle assemblée et dans la rue.

Oui mais je n'ai pas d'algos sur le cac : 1 sur le dax, 2 sur le Naz et 1 récent sur le Dj.

Aussi pour l'été, au moins temporairement, je remplace tous les trailing stop par des SL fixes : trop de bugs et de dysfonctionnements dont le dernier est couteux.

Tout ce weekend au travail : révision du money management et mouvements structurels en gestion patrimoniale par sécurité / aux résultats des prochaines élections.

Capital le money management ! Perso je vais appliquer un modèle classique et pas "compliqué" (pour l'instant juste vente 1 lot, algo uniqt short).
Curieux de connaitre ta manière de faire sur du scalp.

belle fin de week-end à toi Trappiste

3 algos sur 4 en nouvelle moutures pour l'été : SL fixe anti problème = 2 * DD max = 1/3 Pv attendues sur période. Le DD max étant fixé à un niveau diminué et fixe, le nombre de contrats par algo en découle et baisse.
Le 4e algo est toujours bloqué entre Mv latente et couverture Options, pour gérer au mieux la perte finale. Pas si simple : la couverture étant insuffisante, la consommer éponge la perte mais expose les autres algos.

Le travail de l'été sera de coder un trailing stop vraiment fiable dans tous les cas de figure et du coup réaugmenter peut-être à la rentrée le DD max. Aussi dans le "To do", trouver un algo sur le US500, premières simus en cours.

bonsoir Trappiste

Pris ma perte ce jour en manuel sur le Dax.
15 jours de pv quand même suite à un trailing stop qui n’a pas fonctionné. Couverte partiellement par les options.

Du coup, tous mes algos sont en position été, avec Sl fixe, positions réduites et conditions d’arrêt anti krack, notamment / volatilité.

bonne fin de semaine a toi Trappiste

Bon week-end Christelle.

Reste à faire ce week-end et début de semaine : vérifier les Sl une dernière fois et bien étudier les restrictions horaires du vendredi.

Spoiler:

Bon week-end Christelle.

merci Trappiste

bon week-end a toi egallement

Kelly, mes algos interviennent sur l'ut 10s et avec un tp serré. Je suppose qu'on peut appeler ça du scalping. Il me semble que c'est le seul moyen de se prémunir du cygne noir.

Exemple :

Capture.JPG (20.3 Kio) Vu 705 fois

avec un TP à 100$.

100$ donc 5pts ? Si je me souvient bien les anciens posts...

Pas encore réussi à mettre un algo scalp, je ne scalp pas bien en manuel, il doit y avoir un lien...

Oui 6 points moins le spread.

Restrictions horaires
Il me semble avoir enfin trouvé une forme qui marche et dont la condition doit être incluse dans la boucle IF de prise de position.
Exemple :

Code : #

tc = time > 0800 and ((CurrentDayOfWeek < 5) or (CurrentDayOfWeek = 5 and time < 183000))
IF tc and ... THEN
BUY .. CONTRACT AT MARKET
ENDIF

974

Spoiler:

J'excluerais aussi le spread trop important : sur nq 23h-0h, heure française.

Voici un extrait de mon code

Code : #

//heures et jours
timeEnterBefore = time >= 154500
timeEnterAfter = time < 214500
timeok = time < 180000 OR  time >= 190000 //exclusion d'une tranche horaire
daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

ConditionsHoursandDay = (timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND timeok  AND not daysForbiddenEntry)

Merci, il y a plusieurs façons mais pas mal buguent en réel ...
Je gère le spread avec TP - spread. Les restrictions horaires me protègent du weekend et du hors séance avant tout.
Nuts : cet algo n'est pas encore totalement opérationnel. Idéalement, il faudrait que je le déplace vers le US500 pour le spread plus bas et moins variable

Trailing stop qui marche ...

- Dans le timeframe(default)

Code : #

//trailing stop function
trailingstart = X//trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = Y //trailing step to move the "stoploss"
 //reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF

Dans la boucle IF de prise de position après le buy :

Code : #

IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF

Et juste après le target profit et avant l'éventuel SL fixe :

Code : #

IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
ENDIF

Spoiler:

il y en a qui bossent ici
chapeau bas
je cesse mes pitreries