Le trading automatique peux t-il être rentable ?

Bonjour,

Voici plusieurs semaines que je réfléchi à me mettre au trading automatique avec PRT CFD à risque limité.

En effet, de formation informatique, je suis plutôt à l’aise avec le codage et celui de prt semble très accessible d’après les 1ers essais que j’ai fait.

Ma question est de savoir si le trading automatique peut devenir vraiment viable si bien entendu on travaille dessus sérieusement et régulièrement pour s’adapter au marché.

J’ai trouvé très peu de retour, témoignages dans ce sens, donc si vous avez une petite expérience à partager je suis preneur

la réponse est oui

80% du trading aux USA est automatique

Et effectivement il ne faut pas croire qu'il suffit de faire du code et ensuite fermer les yeux, il faut suivre le marché, il y a des phases qui peuvent nécessité des algos différents (break out par exemple en phase haussière claire) etc

oui

Oui mais pour les gens qui travaillent et qui ne sont pas devant leur pc en permanence. Un Algos tout simple qui fait quelques trades par mois c'est jouable et bien plus rentable que le livret A à mon humble avis

Pour le cadre dynamique qui n'a pas envie de passer son temps à trader ni à surveiller et qui a des liquidités. Perso j'ai un petit Algo qui tourne et qui bat les assurances vies ça m'évite d'avoir de l'argent qui dort ou bloqué x années. Une rémunération de l'épargne. Mon broker c est ma banque. Il lui manque juste une carte bleue lol

Il suffit aussi de faire un peu plus compliqué , impossible à mettre en oeuvre en discrétionnaire et partir tranquillement sur un île.

En faite j'aimerais à terme gagner effectivement un peu plus qu'une assurance vie classique sans espérer décrocher la lune.
Je ne dispose pas d'assez de temps en journée pour trader dans de bonnes conditions en live, mon psycho est trop fatigué par le boulot.

Je souhaite faire quelque chose de simple mais efficace en terme de ratio gain/perte et je suis prêt à travailler pour cela.

Je suis bien conscient que le code ne fait pas tout, je compte regarder le marché quotidiennement à tête reposée afin d'analyser et améliorer mes stratégies.

bosses bien

Bonjour,
Juste une idée (j'avais lu un article d'un gars qui avait programmer ça sur MT4 à ce sujet, il y a quelques années)
il disait que dans ce genre de script, il faut partir du money management , ça doit être encore plus la pierre principal qu'en trading manuel.

C'est à dire, un genre de boucle dans ton script qui agit constamment en suivant le money management.
Pour ne pas te retrouvé sans capital, si le script bug (prise de beaucoup de position perdante) ou bien problème quelconque sur le marché.

Comme le souligne Benoist, la réponse est évidemment oui mais au final peu de gens y arrivent, pourquoi ?

Premièrement, il faut savoir coder, donc là déjà tu supprimes un bon nombre de personne, ensuite il y a le gros problème de la sur-optimisation :

Les gens mettent 19 paramètres dans leurs codes, ils les font tous varier de 1 à 50 et là miracle ils ont des résultats fabuleux ... Evidemment, c'est pas fiable du tout car ce qui marche dans le passé ne marche pas forcément dans le futur et puis de toute manière je pense que les marchés sont conçus de manière à ne pas faire gagner un algo sur-optimisé (théorie du complot ahah).

Maintenant, imaginons que tu saches coder et que tu ne fasses pas de sur-optimisation, ce qui en soit est difficile pour la plupart parce qu'ils veulent toujours faire des backtests mais quand on fait un backtest sur x mois on ne va pas étudier les journées de manières précises comme en paper trading mais plutôt de manière globale. Donc je pense que les backtests sont à oublier sauf au tout début pour trier et supprimer les stratégies perdantes et sauf à la fin de chez fin de chez fin pour chiffrer les performances de notre algo. Entre temps, il faut faire du paper trading en étudiant minutieusement chaque journée, je sais c'est long et ennuyeux mais no pain no gain , et ensuite implémenter la stratégie qui nous semble bien après avoir fait ce fameux paper trading. Enfin la dernière difficulté consiste à automatiser des choses qui paraissent évidentes à l'oeil nu mais qui sont difficilement quantifiable pour un algo.

Bref, tout ce charabia pour te dire que c'est tout à fait possible mais c'est beaucoup de travail et n'écoute pas les gens qui te disent que c'est impossible, ils disent cela uniquement parce qu'ils n'ont pas réussi dans le trading automatique donc forcément ils veulent se rassurer ...

Prophétie

Cela me parait évident qu'un bon code ne se trouve pas en 2h de backtest.
Mon idée est de partir de mon expérience du marché pour essayer de reproduire des set-up que j'ai déjà défini mais de façon automatique pour supprimer l'aspect psycho qui dans mon cas est le principal frein à la rentabilité

Je pense que l'on peut faire un code simple et efficace avec certains ajustement de variables comme la volatilité, l'heure/le jour de la journée, etc.

Mon compte viens d'être créé donc je vais pouvoir commencer à me faire la main sur le compte de démo ce week-end.

THE réponse ici est bien évidemment oui !

Comme il a été dit, plus de 80 % des US ( et même + ) ainsi que nos confrères Japonais / Chinois / Coréens génèrent pas mal de bénéfice du trading auto. J'ai rencontré des Experts en Informatiques venant du Bahrein (Près de Dubaï) qui eux, vendent carrément PLUSIEURS bots de trading tellement ça fonctionne bien pour eux.

Ensuite tout vient de la stratégie adopter. L'avantage d'un bot... c'est qu'il ne pense pas ! :p
Du coup, une stratégie "saine" fera son boulot même sur X années tant qu'elle n'est pas dépendante de X paramètres.

La Saint-Grâal dans notre ère, c'est de coupler bot de trading et MACHINE LEARNING.
Un bot qui bosse c'est bien, un bot qui bosse, qui retient, apprend et réagit en fonction de ce qu'il a appris, c'est mieux ! Mais bon, on commence à s'égarer et les gens risquent de ne plus suivre.

Sachez qu'il n'y a pas de limites !

Ok, Shishiko. Tu as quelques choses à proposer?

Ok, Shishiko. Tu as quelques choses à proposer?

J'aimerai bien, mais avec mon arrivée sur le forum, je signe également mon retour dans le monde du Trading.

J'entame ma phase de recherche niveau API dispo pour faire des bots et appliquer mes stratégies. C'est en quelque sorte la phase de POC / recherches pour moi.

Si vous avez des pistes niveau API types RESTful où je pourrais implémenter du PHP/ Java/Ruby/Python prévenez-moi

Je n'ai jamais tradé avec IG encore. Tous les experts que j'ai connu me l'ont tout de même conseillé pour leurs APIs. A voir.

Si l'un de vous sait quelque chose o/

c'est évident mais les compétences nécessaires sont du domaine de l'informatique et non du trading (je fais tout à l'oeil)

très interressant le potentiel de machine learning j'y connais rien mais on en entendra parler

pour sur

que l'avenir va etre passionnant

tu attends quoi Miju de particulier ?

Si vous avez des pistes niveau API types RESTful où je pourrais implémenter du PHP/ Java/Ruby/Python

non pas sous le coude

tu es informaticien ou juste passionné ?

Simple curiosité, Chad...

bah coupler un bot + machine learning c'est ça qu'il disait

avec ça bon courage

je ne sais pas coder mais j'apprends doucement

Au temps pour moi SHishiko tu es ingenieur en informatique

Le deep learning est l'avenir, je le répète sans cesse il ne faut pas louper le virage. Je recherche des aventuriers qui sauraient coder, mes connaissances en python ne sont pas suffisantes et je n'ai pas assez de temps libre.

Sinon pour répondre à la question, oui le trading auto peut être rentable. Si la ou les stratégies ont été testés, si les backtests ont été réalisés avec un protocole sérieux, si les trades ont tous été vérifiés. Si le robot est fiable, etc