Journal de Trading mammon

Salut mammon, bon courage pour tes recherches

J'écris surtout pour donner une petite info à toutes fins utiles:
mon père fait de la démo et casse pas mal de compte par l'usage d'un fort levier, mais aussi et surtout car il refuse absolument d'encaisser une perte. Il s'est donc naturellement tourné vers le Hedging et ne veut rien entendre sur "et si on simplifiait l'équation?" car 20000 lots à la vente et 20001 lots à l'achat, ça ne fait guère autre chose mathématiquement que 1 lot à l'achat. Et bien pourtant au fur et à mesure de son Hedging, son capital net grossit et cette technique lui profite donc. Mathématiquement cela n'avait pas de sens j'ai donc cherché la réponse ailleurs et je l'ai trouvé:
Si il gagne avec le Hedging, c'est que les positions rouges ne le paralyse plus, c'est à dire qu'il n'a pas l'impression d'encaisser sa perte en hedgeant, il a l'impression de seulement la geler en attendant des jours meilleurs, et se permet dans le même temps de prendre d'autres positions qui lui conviennent. En ce qui le concerne, ça marche donc (sur une expérience d'une semaine c'est court je sais), car sa compense un fort biais psycho.

En espérant alimenter un peu la réflexion

20000 lots à la vente et 20001 lots à l'achat, ça ne fait guère autre chose mathématiquement que 1 lot à l'achat.

Sauf qu'il arrive un moment où tu n'as plus le K pour te permettre de prendre la 2001 eme position à la vente du fait de la couverture exigée par le broker, et là ça fait mal, car il faut commencer à prendre des pertes...

Bref, une perte de temps, et surtout d'argent à mon humble avis.

Les "hedge funds" ne hedge que des produits corrélés MAIS distincts, de façon à maîtriser leur risque (et parfois gagner sur les 2 produits qui se décorellent temporairement).

Bonjour MONSIEUR mammon.
J'essaye ces derniers jours d'implanter une adaptabilité reactive au marché dans un de mes codes, mais je seche. Me suis dit qu'un des grands seigneurs de l'elasticité pourrait peut etre m'inspirer et j'ai donc une petite question. Feel free de ne pas repondre si la reponse devoilerait trop de votre bijou. :musique:

Pour donner la valeurs de l'elastic au temps [x], il faut une (ou des) valeurs de comparaison sur une periode [y]. Pour avoir cette (ces) valeurs, est ce que tu utilises un concept de "periode fixe" (comme rsi periode 14) , quitte a en utiliser plusieurs que tu peux multiplier par des coefficients adaptatif au marché? (du genre pour l'elastoc: "on compare la variation des reponses des acteurs du marché sur 10 bougies et 100 bougies, et on en fait une petite cambouille faite de math et de coefficient") . Ou est ce que l'integralité du calcul s'adapte sans besoin de ces periodes de references ? Dans les deux cas, peux tu poser ton indic sur un quelconque produit sans necessité de changer quelques parametres?

Et tant que j'en suis a ecrire sur ton journal, je te dis merci a toi et a teg de votre travail et de vos partages! je prend conscience seulement depuis quelques jour de la richesse et de l'interet de vos ecrits!

Bonjour MONSIEUR mammon.
J'essaye ces derniers jours d'implanter une adaptabilité reactive au marché dans un de mes codes, mais je seche. Me suis dit qu'un des grands seigneurs de l'elasticité pourrait peut etre m'inspirer et j'ai donc une petite question. Feel free de ne pas repondre si la reponse devoilerait trop de votre bijou. :musique:

Pour donner la valeurs de l'elastic au temps [x], il faut une (ou des) valeurs de comparaison sur une periode [y]. Pour avoir cette (ces) valeurs, est ce que tu utilises un concept de "periode fixe" (comme rsi periode 14) , quitte a en utiliser plusieurs que tu peux multiplier par des coefficients adaptatif au marché? (du genre pour l'elastoc: "on compare la variation des reponses des acteurs du marché sur 10 bougies et 100 bougies, et on en fait une petite cambouille faite de math et de coefficient") . Ou est ce que l'integralité du calcul s'adapte sans besoin de ces periodes de references ? Dans les deux cas, peux tu poser ton indic sur un quelconque produit sans necessité de changer quelques parametres?

Et tant que j'en suis a ecrire sur ton journal, je te dis merci a toi et a teg de votre travail et de vos partages! je prend conscience seulement depuis quelques jour de la richesse et de l'interet de vos ecrits!

Hello MR Gobelet (je rigole à chaque lecture de ton pseudo ),

Pour te répondre, j'utilise effectivement ce que j'appelle moi une valeur qui représente la "volatilité instantanée", qui varie donc bien entendu en fonction de l'évolution du prix, et qui par conséquent agit sur le calcul de l'élasticité.. concrètement, si on prend l'exemple du DAX, ma courbe peut se retrouver en excès avec des variations de 5 points en 3 minutes.. autrement dit un marché mort.. et ne pas être en excès avec des variations de 30 points en 3 minutes.. mais la période d'analyse n'est pas fixe.. le point de départ de l'analyse dépend des dernières "tergiversations du prix".

Et pour répondre à ta dernière question, je n'ai pas besoin d'adapter mon indicateur pour changer de produit, mais il y a des produits sur lesquels l'élasticité est tellement faible que il vaut mieux les prendre sur de grandes UT.

Bon ! Revenons à la méthode "sans nom", car on me demande comment faire pour déterminer le sens de la tendance (qui est un des points d'appui de cette méthode) quand on a pas un indicateur d'élasticité...

Une petite méthode qui marche très bien la plupart du temps et pour laquelle on a pas besoin d'indicateur "maison" : on place un rsi en 9 (voir le journal de Teg pour télécharger le RSBoll Trademark Company Register Limited!), on se met en UT1mn et on regarde comment les cours viennent enfoncer les bornes hautes et basses du rsi.

Ex visuel avec commentaires, parce que c'est comme d'habitude plus parlant !

8H : barre verte, on attend un peu et on voit que le cours réagit immédiatement en repartant à la hausse.. le franchissement des 11325 confirme que l'on est repassé en tendance haussière en UT1mn.

8H33 : barre rouge sur les 11330.. contrairement au précédent signal, pas de grosse réaction et le cours continue à stagner sur ce niveau.. la tendance haussière ne serait elle pas terminée ?

8H47>8H51 : on s'emplafonne totalement la limite haute du rsi sans que le cours ne vienne corriger.. pas de doute on est toujours haussier..

9H03-04 : Ho ! on retape encore la limite haute du rsi mais là par contre la réaction se fait sentir immédiatement !! Ne serait-on pas en train d'amorcer un retournement baissier ? Je vous le mets dans le mile Emile !

Rien à signaler jusqu'à 10H24 : On vient taper la limite basse cette fois-ci et le cours réagit immédiatement à la hausse.. hmmm.. coïncidence ? je ne crois pas...(pour les initiés!)... je miserai sur un retournement haussier prochain...

De jolies vagues nous emmènent jusqu'à 11H48 : retapage de la limite basse du rsi quelques points en dessous de 10H24 et rebondissement immédiat encore plus fort que la précédente fois...

12H28 : léger accrochage avec la limite basse du rsi et réaction immédiate à la hausse... pas de doute cette fois ci, on est bien repasser haussier !! Go !

Direction 12H35-37 : on vient taper la limite haute.. pas de franche réaction.. aller plus haut ?

Bien sûr !

12H50 > 55 : on vient une nouvelle fois s'emplafonner totalement la borne haute du rsi sans réaction... encore haussier !!

etc.. etc..

facile nan ?

Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir mettre en place la méthode "sans nom" décrite plus haut dans mon journal

++

Pour te répondre (...)

Mes humbles remerciements, MONSIEUR mammon.

le point de départ de l'analyse dépend des dernières "tergiversations du prix".

C'est justement sur ce point que je bloque dans mon travail. Que considere-ton comme "dernieres tergiversions du prix" . Je ne vois enfait pas d'autres moyens que de penser en termes de bougies : les dernieres tergiversions du prix sur les deux ou trois dernieres chandelles par exemple, quite a faire une moyenne mobile rapide, ou par exemple des 5 dernieres bougies relativement au dix dernieres bougies. Ce qui introduit par conséquent la notion de periode fixe : 2bougies, 5bougies et 10 bougies, et donc n'est pas a 100% adaptatif automatiquement. Enfait c'est le concept de comment prendre en compte dans un calcul un parametre temps VARIABLE.

Bref, bref, je vais continuer mes recherches. C'est passionant.

Bilan de la journée jusqu'à 15H avec la méthode "sans nom pour le moment"


Je ne sais pas si je vais re-trader cet après midi.. si oui je vous posterai le reste ce soir ou ce week-end.

PS : il y a 2 trades qui sont des tests, de moins de 1 points chacun par là.. ne pas en tenir compte !

total : environ 42 points / lot

++

Des nouvelles des nouvelles... moins dans le coin (de Andlil) ces deux dernières semaines, je trade toujours autant l'élasticité et j'ai parallèlement continué à réfléchir sur l'utilisation des paliers dans la méthode sans indicateur dont j'ai parlé précédemment.. et je suis arrivé à quelque chose de très intéressant sur le DAX que je vais venir vous présenter dès que j'ai fini de tester tout ça !

Et.. Et j'ai enfin trouvé un nom pour cette nouvelle méthode, je l'appellerai : la méthode VITAMINES .. me demandez pas pourquoi

A très vite !

Voici les trades réalisés avec cette méthode aujourd'hui : environ 60 points / lot.

Bonjour mammon,

Intéressant ton taf. Est-ce que tes ordres sont auto (même si manuel) ou y aurait-il une part de discrétionnaire ? (je pense que oui pour les sorties)
Je note que les sorties en pertes sont en micro pertes et que les gains sont des micro-gains ou alors des gains de l'ordre de 10 points.
En étudiant le DAX, je me suis aperçu que des setups permettant de sortir 10 points sont très courants. Donc ça vaut vraiment le coup d'étudier des méthodes qui permettent "d'attraper" ces trades-là. J'en suis au début de ma quête sur ce sujet.
J'ai l'impression que tu es bien avancé sur le sujet et j'attends avec impatience plus de précisions.
A+
JF

Hello -,

Non les ordres ne sont pas en auto, surtout que je suis en période de test sur cette méthode

Voici les trades du jour que j'ai réalisé avec la méthode VITAMINES.

total : 50 points / lot.

Je vous mets également les graphes retraçant la journée complète avec TOUS les signaux qui auraient pu être pris avec une présence à 100% entre 9H et 22H.. vous retrouverez les points d'entrées des 5 trades que j'ai réalisé quand j'étais là.

Le total en prenant tous les trades aurait été de 280 points / lot sans aucun trade perdant aujourd'hui et comprenant 1 Hedging.. je vous laisse le trouver

Je tiens à préciser que chaque point d'entrée répond à une règle bien précise que je continue à étudier et que je viendrai comme je l'ai déjà dit vous expliquer si les jours/semaines qui viennent s'avèrent toujours aussi bons... cette méthode ne requiert aucun indicateur maison ou existant.. le PRIX et jute le PRIX... même pas le temps contrairement à l'élasticité.

Je précise également que chaque trade à un TP de 10 points.

++

Amis du matin bonjour !!

Trades du matin méthode VITAMINES + graphique avec prises de positions..

TP à 10 points / 2 positions splittées.

total : 55 points / lot à la place de 50 points environ avec le "splipage" positif de XTB

++

Bonjour,

Je dois bien avouer que tes VITAMINES sont très efficace, en tout cas moi cette méthode me parle, bon après il me faudra bien plus de recul pour en être certain mais pour l'instant je la comprend et la sent bien.Si l'on ne fait pas n'importe quoi, en particulier pour les prise de positions (toujours penser au niveau ou sera pris le Hedging) elle s'en sort tres bien. j'évite de prendre une position si le Hedging se situe sur un PP par exemple ^^.
pour moi hier ca a donné 7 position up 3 flat 0 down avec 3 split et 1 Hedging le tout pour une heure de présence a peu près et 110 pts environ.

Après séance d'ailleurs je me dis qu'on pourrais pousser la méthode a prendre toutes les positions sur un support ou sous une résistance si l'on a pas deja une position en court et je vois que l'on aurait fait un malheur enfin sur la journée d'hier.

Une chose qui fonctionne pas trop mal d'ailleurs c'est de tracé les support/résistance le matin par rapport a la journée d'hier pour avoir les niveau clé de la journée, bien entendu que d'autre peuvent apparaitre et ceux de la journée précédente disparaitre.

le temps d'écrire le message et op un split de passé sur un support/résistance d'hier tracé ce matin a 960
achat 960 a 9h11
reachat 940 9h15
vente des 2 a 962 9h20
+24pts sinon j'aurai hedger a 920 jusqu'a 895/900.
c'est vrai que moi qui aime travailler les choses simple j'aime cette approche, ca n'empêche que l'élasticité me hante toujours ^^

ah oui une chose par rapport a ces VITAMINES lors d'un split (dans le cas ou je prendrai toutes les positions possible) le premier support franchi dans mon exemple a 960 n'en sera plus un dans le futur proche bien que le cours le refranchisse a la hausse ainsi le nouveau support travailler a l'achat sera 940 pour moi, sauf si le cours bien entendu se remet a bloqué sur le fameux 960.

encore bravo pour le partage et au plaisir de discuté stratégie trading

Bonjour mammon,

Donc voila après test sur plusieurs jour la méthode "Vitamines" ( j'adore le nom, gageons qu"elle nous donnera un bon coup de fouet ), je viens faire un retour en éspérant que cela fasse avancer le Shmilblick.
Sur ces plusieurs jours l'impression est plutôt positive, environ 70% de réussite.
Ma difficulté est de savoir avec précision si c'est bien un retournement de tendance, après excès du rsi j'attend la réaction mais alors que des fois une réaction moyenne donne bien un changement, une réaction plus forte ne modifie pas du tout la tendance ?
Par exemple aujourd'hui a 9h09 on a le rsi qui explose le plafond et une réaction de 7,8 pts et cela descend bien d'environ 40 points ( largement de quoi faire son beurre ), la fois d’après a 11h28 même configuration avec une réaction encore plus forte de 8,7 pts et la sa continu de monter de plus belle ! ?
Par contre a 11h46 une réaction de 6,8 pts donne bien une baisse de plus de 30 pts.
As tu une valeur de Bougie ( 10pts , 15pts ?...) a partir de laquelle tu considère qu'il y a une réaction significative ?
Merci encore pour le partage.
Merci a toi aussi Julik de ton retour.

Les amis ! Pas de panique !

Je n'ai même pas encore donné les règles de prise de position

J'essaierai de passer ce weekend éclaircir tout ça

O.K. merci mammon.
Je continu de tester les "Vitamines" sans surdosage, ( et aussi de tirer sur l'élastoc j'espere que je ne craquerai pas avant lui ).
J'ai d'autres stratégies en test ( et pas du tout de temps !!! ), je ferai un bilan quand j'ouvrirai mon journal ( pour l'instant, pas le temps ) et quand j'aurai quelque chose de viable et qui apportera un plus a tous ceux qui le voudront, je le mettrai.

Les amis ! Pas de panique !

Je n'ai même pas encore donné les règles de prise de position

J'essaierai de passer ce weekend éclaircir tout ça

ah bon???

Il me semblait que tu l'avais expliqué, moi ca me paraissait clair
n'étant pas la de la matinée, sinon j'aurais bien entendu pris position a 9h47 et 10h24 pour 10pts chacun et 1 position a 11h28 pour un split a 11h39 et finir en hedge a 11h44 cloturé positivement 1h plus tard.
Pour le hedge on ne serait pas passez loin de la perte a 10pts près donc au final une position de plus qui fini bien.

non, je n'ai pas encore précisé les conditions pour les prises de position

Je repasserai ce week-end...

EDIT : MAJ du graphique à 18H10.

total pour la journée du vendredi 20 mars : 150 points / lot.

Bon week-end !
++

ahah pareil

je penses qu'on doit presque avoir les même condition javai ouvert a 14h30 split a 14h50 et fermé la a 15h, sauf que c'est de la démo

tu as toutes mes positions sur le graphique, si les tiennes sont les mêmes, on a le même setup, sinon non

Mais je ne pense pas qu'on utilise le même setup puisque je n'ai pas les mêmes positions que toi ce matin (vs ton message ci-dessus) et ma position de 14H49 n'est pas un split, mais une seule position

Bref.. je repasserai plus tard expliquer tout ça !

++

En fait si je prends le temps de bien ajusté mes supports/résistances ont aurait eu a peu près les mêmes ce matin (ce qui ne veut pas dire que le set up est le même ^^), c'est juste que j'ai tracé a la va vite a 3/4 pts pres ce qui n'a pas empecher d'être rattraper par la gestion que tu proposes split + hedge

par contre tu l'expliquera surement ce week-end en éclaircissant tes prises de positions , pourquoi n'a tu rien pris a 9h47 et et 10h24?
tes VITAMINES combiné a ma vision de trading m'aurait fait prendre celles ci.
Je trouves ta nouvelle trouvaille très intuituve, encore merci pour le partage