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Re: Futur robot à l'imparfait

par ticktack » 12 mai 2018 08:16

Intéressant Euraed car j'ai tenté une approche similaire lors de mes nombreux backtests , mais je n'ai en revanche pas réussi à trouver un système de trading qui ne crashe pas le compte car tôt ou tard , il y avait des cas d'accumulation des pertes virtuelles (un enchainement de trades foireux qui font grimper le levier puis exploser le compte).

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 12 mai 2018 10:29

Bonjour

La réserve de capital c’est la solution de dernier ressort, le canadair pour éteindre un incendie qui a pris trop d’ampleur. Personne ne le souhaite mais c’est effectivement une solution. Je pourrais l’employer et même si c’est un constat d’échec, c’est néanmoins apaisant de le savoir.
C’est ce que j’ai du faire à plusieurs reprises autrefois, j’ai du réalimenter le compte (qui était d’une valeur beaucoup plus faible). Coût initial de formation, couvert depuis...
Il est hautement préférable de le traiter en amont et bien sûr de faire en sorte que cela n’arrive pas.
Si on traduit ce que j’ai écrit de façon un peu formelle, on voit qu’il y a à la base une simple inéquation différentielle d’ordre 1
dX/dt / dY/dt >1
où X représentent les gains et Y les pertes.
Cela traduit simplement le fait que le débit de gain doit être supérieur au débit de perte.
Et en allant un peu plus loin, c’est en fait la sommation (le sigma) de ceci pour t variant de 0 à l’infini (tant qu’à faire ). C’est important… gains passés, gains futurs.
C’est juste un ratio numérateur sur dénominateur et si je veux le maximummiser, on sait tous qu’il va falloir maximummiser le numérateur et réduire le dénominateur.
On connait les recettes générales,
l misation de dX/dt c’est de la fréquence de trade multipliée par de la taille de trade (=notion de levier) multiplée par la longueur du TP multipliée par la proba de trade gagnant p.
La minimisation de dY/dt, c’est la réduction du levier multipliée par la proba (1-p) etc
Le problème c’est que ce qui maximummise X maximummise également Y, sauf la qualité d’entrée.

Conséquences : pour arriver à faire marcher cela il faut
- De la rotation de capital avec une fréquence de trade suffisante (Ticktack ce n’est pas à ma connaissance une condition remplie par tes algos). En d’autres mots, si tu perds alors il faut surtout continuer de trader (sans être affecté). Si tu prends de nouveau un trade des heures ou jours plus tard c’est très néfaste ! Il faut générer du cash en permanence ! (c’est le canadair mais en amont, financé par « le marché »)

- Trouver une solution pour équilibrer entre un levier minimum (sans lequel le rendement est trop faible) et un levier maximummum (qui fait exploser le compte comme souligné par Ticktack).
C’est là où va intervenir une logique indépendante de clôture d’ordre (et pas des SL prédéfinis) et donc de prise de pertes.
On notera que lorsque l’on n’arrive pas à entrer sur le marché « assez souvent » alors on va chercher une solution sur le levier, ce qui devient dangereux.

- Cela découle donc aussi et comme toujours de la qualité d’entrée. Par exemple un système d’entrées purement aléatoire avec ce type de fonctionnement est systématiquement et fortement perdant. (comme souligné par Ticktack, au bout du compte tu finis par traîner un historique de pertes non résolues)
- La longueur des TPs : si l’on a un SL qui de facto est à 200, il ne faut évidemment pas couvrir cela par des TPs à 2… il en faudrait plus de 100 pour équilibrer (avec com).
On sait que structurellement sur le Forex, entre deux paires majeures, si tu attends une éternité tu auras de très grandes chances de repasser par ton point d’entrée. Sans aller jusque là il faut pouvoir patienter, d’où la nécessité du rendement intrinsèque permanent.
Surtout que tu as les frais ou gains overnight qui viennent s’ajouter à cela. J’ai ouvert autrefois une file pour expliquer comment fonctionnent les swap de taux dans le contexte des devises. C’est à intégrer dans le raisonnement.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 12 mai 2018 12:45

Chance, j'habite en Alsace et pas dans le Var :D

J'ai oublié de mentionner un truc qui rend les dx/dt etc un peu plus compliqué, c'est la transformation des y en x.... lorsque une perte virtuelle, stockée, se transforme en gain virtuel puis réel.

Sinon vous l'avez deviné je ne détaillerai pas le moteur à cash et la logique d'intervention pour gérer les positions à perte, si le moteur de cash devait s'avérer insuffisant.

Néanmoins une analogie d'entreprise, pour développer le profit ce qui compte avant tout c'est la capacité de vente plus que la gestion des coûts qui doit simplement être attentive.
La clé c'est le cash continu. (ça devient un mantra :mrgreen: )

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 13 mai 2018 13:28

Swing

Si mes yeux se dirigent vers toi, ce n'est pas que parce que j'ai vu que nous avions certaines approches similaires, mais aussi, et moins conditionnel, parce que j'apprécie tes efforts à progresser avec méthode et constance, avec réflexion et sur ton propre chemin.
Ainsi observer ce que tu fais ainsi que d'autres, tes certitudes et tes tâtonnements, est une source d'enrichissement, consciemment ou inconsciemment.

Tes techniques de pyramidage répondent effectivement au cadre général que j'ai présenté ci-dessus. Et je pense d'ailleurs qu'elles sont probablement encore plus adaptées aux indices, qui ne sont pas des systèmes de forces duales.

Pour le full auto, je serais nettement moins affirmatif que toi :D

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 15 mai 2018 15:45

Et pour terminer le cycle, tel qu'estimé mon précédant investissement est repassé à l'équilibre (après 110 pips de perte latente hier ) et pour me "récompenser" de ma patience je l'ai laissé courir un peu... 7500 récupérés + 4000 de bonus. Une journée qui s'annonce bien avec un joli bond de l'equity.

Re: Futur robot à l'imparfait

par ticktack » 15 mai 2018 19:58

Euraed juste une question: dans des stats que j'avais faite il y a longtemps j'avais remarqué que sur l'eurusd il y a déjà eu des cas de "tendances" de 700 pips ou plus sans aucun retracement significatif , admettons que tu sois pris en sens inverse dans ce cas de figure tu le gèrerai comment ?
Car même si tu continues à investir à côté , tu ne pourras pas gagner assez vite pour compenser une telle tendance en ligne droite.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 15 mai 2018 22:29

Oui tu as raison, c'est l'un des cas difficiles en discrétionnaire, mais pas en algo
Ma réponse tient en deux idées de base
1 suivre la nouvelle tendance surtout si elle est aussi claire que tu l'indiques.
Cela un robot peut avoir été programmé pour l'effectuer sans état d'âme.
En discrétionnaire c'est psychologiquement plus lourd à gérer, cela requiert je trouve beaucoup de sang froid et de plasticité mentale. Il faut savoir "retourner" sa veste rapidement et ne surtout pas persévérer dans la tendance précédente.
Je pars d'un postulat, lorsque j'envoie un ordre la plupart du temps je considère n'avoir qu'1 chance sur deux d'être dans le bon sens...
ainsi en quelques instants je peux tourner le gouvernail et commencer à hisser le grand hunier :D
Mais il y a néanmoins quelques moments où la tendance est claire, une conviction se forme, et là j'accélère dans le sens du vent. Je considère ne capter ces moments que trop rarement, le plus souvent un peu tardivement, car je suis le plus fréquemment dans le doute (comme le marché d'ailleurs)

2 Pour ma part je pratique, en cohérence avec ce que j'ai présenté dans les posts précédents, le Hedging. Cela dit c'est assez difficile, notamment en raison des fréquents "faux retournements". En pratique c'est du Hedging, mais ce n'est qu'une conséquence ! l'esprit n'est pas en soit de faire du Hedging mais de continuer à trader, quasiment comme si l'événement n'avait pas eu lieu, ce qui a été souligné par swing, le cash IN doit poursuivre son chemin.
C'est la raison pour laquelle il serait extrêmement dangereux de se lancer dans des leviers à 20, en raison de la très grande rapidité de réaction que cela suppose, d'une plasticité mentale hors norme et des nerfs d'acier. C'est au delà de mes capacités et de ce que je peux gérer (et comme je ne suis qu'intermittent du spectacle cela ne me serait pas possible).
A ce titre, on voit souvent sur le forum des gens se projeter mentalement sur des comptes 10, 100 ou 1000 fois plus volumineux que ce qu'ils gèrent aujourd'hui, et d'en tirer linéairement des conclusions (idem pour les backtests d'algo), ma propre expérience m'indique que cela ne peut être aussi simple. La taille du compte rend les choses simultanément plus simples et plus complexes et on devinera aisément pourquoi.

En conclusion dans le cas que tu cites, il faut fortement investir dans la nouvelle tendance. Et c'est d'ailleurs j'imagine l'un des attraits des pyramides swingiennes

NB: C'est ce que j'ai pratiqué pour gérer l'investissement dont je viens de parler ici. Lorsque j'ai vu qu'il y a avait retournement clair à la hausse et que mon trade n'allait pas se réaliser de suite j'ai accompagné le mouvement à la hausse, ce qui m'a financé une partie de la perte virtuelle.
La difficulté est de gérer le nouveau retournement de ce nouveau mouvement, car dans le pire des cas cela t'entraîne vers une double position hedgée très inconfortable, l'une à la hausse sur un sommet et l'autre à la baisse sur un creux avec un grande distance entre les deux. Game over...
Aujourd'hui j'ai donc perdu un peu dans le deuxième retournement de 1.1995 vers 1.1825, mais dans l'ensemble cela Futures très positif.

Re: Futur robot à l'imparfait

par ticktack » 15 mai 2018 23:16

Merci de ta réponse complète comme toujours :)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 16 mai 2018 07:54

Comme il n'y a pas que Ticktack, Swing, Takapoto, Cliff et Billie qui lisent ces messages, je précise une modalité importante et limitante.
J'estime que la façon dont je trade ici manuellement nécessite un compte minimum de 15 000 !
En dessous de cette valeur les risques s'accroissent et de plus en plus fortement avec la baisse de la valeur initiale. Dans le contexte présent.

Et il serait vraiment extrêmement surprenant qu'un trader amateur (ce que je suis) disposant de moins d'un an d'expérience, voire plus, puisse être gagnant avec ce que j'ai présenté.
Et certains, pour des raisons psychologiques, même s'ils passaient des jours à observer dans le détail ce que je fais n'y arriveraient jamais, ils crameraient compte sur compte avec cette approche sans SL.
Je considère ceci vrai au point qu'il m'apparaît pour l'instant que ce que j'ai montré ci-dessus en discrétionnaire serait difficilement transmissible à mon fils aîné (20 ans). Les obstacles ne seraient pas les difficultés de compréhension mais la maîtrise émotionnelle et l'acquisition subconsciente de l'anticipation de l'évolution des cours et des pièges "classiques".

Tentons une analogie, je travaille ici tel un électricien expérimenté qui interviendrait sans couper le courant au préalable. Cet électricien ne le ferait , en installation domestique uniquement, que parce qu'il connaîtrait bien les normes, les mesures de protection alternative, les dangers réels en fonction des caractéristiques du courant, qu'il soit sûr de ses gestes et qu'il ait quelques châtaignes à son actif.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Katana » 16 mai 2018 08:02

Bonjour, non, non il n'y a pas que Ticktack, Swing, Takapoto, etc qui lisent ces messages :)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 16 mai 2018 08:05

Ah le coming out :lol2:

Re: Futur robot à l'imparfait

par apj » 16 mai 2018 08:07

Sans danger, la vie est fade :)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Katana » 16 mai 2018 08:25

:mrgreen:

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 16 mai 2018 12:31

Sur la séquence de com depuis fin avril, pour prendre un peu de recul par rapport à tous les chiffres énoncés, certains à la journée, d'autres à la semaine. Voici ce que ce trading manuel d'inspiration mixte manuel/auto a donné comme résultats réels précis.
Spoiler:
J'indique le 27 avril car j'avais commencé à communiquer des chiffres par la semaine débutant le lundi 30 avril il me semble.
Le passé ne préjuge pas de l'avenir !
Et attention, ceci est une forme de trading hautement adaptée à mon contexte global, tenant compte de mes ressources, opportunités, limites et contraintes personnelles de toutes natures.
Ceux qui ont lu la file complète et ceux qui ont une longue expérience de trading savent que cela vient d'un assez long cheminement et qu'il y a beaucoup d'efforts en amont, ceux relatés ici et d'autres.

Equity USD / Daily Variation / Monthly Cumulated / Monthly cumulated %
April 27th 167421
April 30th 174860 7439
May1st 180161 5301 5301 3.03%
186873 6712 12013 6.87%
189088 2215 14228 8.14%
191658 2570 16798 9.61%
195689 4031 20829 11.91%
199986 4297 25126 14.37%
203277 3291 28417 16.25%
198793 -4484 23933 13.69%
195405 -3388 20545 11.75% Max DD -3.87%
195494 89 20634 11.80%
May 15th 206522 11028 31662 18.11%

Average daily May 18 2878

En regard de la taille du compte les 18% sur ce demi-mois sont une valeur élevée et je crois très satisfaisante, du moins pour moi. Ils sont néanmoins obtenus au prix de risques élevés, dont je suis le seul à pouvoir estimer s'ils sont ou non maîtrisables sur le long terme et si par ailleurs ce "degré d'investissement" correspond ou non à mes objectifs.
J'ai mentionné ici la valeur du max DD de l'equity fin de journée -3,87%.

Je m'excuse si les valeurs absolues peuvent paraître indécentes à certains. J'ai fait ce coming-out chiffré par rigueur intellectuelle, à des fins d'illustration et de compréhension, car je sais que le verbe seul - et surtout parfois les miens lorsque je me laisse aller à mes digressions - doit parfois aussi être escorté de faits sonnants et trébuchants pour devenir intelligible et crédible.
C'est également un témoignage, au côté d'autres membres expérimentés du forum, qui laisse envisager qu'un jour ceci serait possible à celles et ceux qui bataillent âprement pour trouver le chemin de la profitabilité, et même mieux je l'espère.
Nous avons chacun nos approches, nos méthodes, nos craintes et nos espoirs.
Je l'ai dit, je considère que de nombreux chemins mènent à Rome.
Celui-ci n'en est qu'un parmi d'autres, c'est le mien depuis quelques temps et de nouveau, message de prudence, il ne conviendra pas du tout à d'autres qui doivent trouver leur propre voie (et voix).
Et je le répète, s'initier au trading auto est une activité saine, je trouve.

Re: Futur robot à l'imparfait

par ticktack » 16 mai 2018 12:50

Euraed tu triches en utilisant une MaxDD fin de journée, moi mes MaxDD sont en UT1 donc à la minute près :mrgreen:
Bon je te taquine un peu car je dois bien l'avouer : j'aimerai que mon robot ait les mêmes perfs que toi (en % , pas en valeur absolue ça n'aurait guère de sens).
Il faut voir le côté positif, j'ai encore une bonne marge de progression ;)

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 19 mai 2018 12:39

Au on presque inutile des trucs et astuces électriques. Un petit délire de week-end...

Comment briller avec une ampoule aux yeux d'une ado ?

Ce matin, la cadette a perdu la lumière
de sa chambre

Je m'empare d'une ampoule chinée immédiatement au supermarché après l'annonce de la catastrophe et me dirige d'un pas décidé vers le lustre, résolu de combattre hardiment les ténèbres qui se sont emparées du lieu.

La jeune âme s'inquiète alors de tant de témérité face aux funestes sinus dont elle devine la présence dissimulée "Mais Papa, comment fait on pour savoir s'il y a du courant ?"
Le télégramme péremptoire tombe, coupant court à toute objection ou germe d'effroi "T'inquiète, Papa sait ce qu'il fait". A sa défense, l'homme d'action ne saurait s'embarrasser des détours de la poésie, contraires au mouvement.

L'instant d'un Hop là alsacien, d'un tour de main vif sans se péter de ligament et sans glisser l'auriculaire, le médius ou l'a.us sur le pôle de la phase, l'oeuvre matinale s'achève en apothéose.
Lumière

Voilà, c'est ça être père et électricien ampoulé du samedi
Des fois c'est gratifiant pour pas cher
comme en trading ?

:joker:
Spoiler:
Et dire que certains renoncent volontairement à ces instants de pur héroïsme

Re: Futur robot à l'imparfait

par Katana » 19 mai 2018 22:08

Elle est lumineuse ton anecdote Euraed :D
Quelle chance d'être vu comme un père éclairé à travers le regard de son enfant :mrgreen: :lol2:

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 25 mai 2018 14:26

Je poursuis mes entraînements personnels en tentant d'aller chercher des TP plus longs avec leviers entre 2 et 8.
J'y suis parvenu deux fois seulement ces derniers jours avec un TP 40 et 60.
C'est parfois une sollicitation intense, évidemment lorsque mes anticipations sont contrariées (souvent) et que le résultat oscille pendant des heures consécutives entre profits et pertes.
Contrairement à ce qui est parfois recommandé, je modifie fréquemment mes objectifs de TP en les raccourcissant ou allongeant en fonction de l'évolution du contexte. En ce sens cela suit un principe de malléabilité et d' adaptation face aux événements qui s'imposent à moi.

Ce sont des choses que je ne peux pas faire en algorithmique car c'est issu d'un sentiment général sur l'évolution du signal multi ut et qui ne s'appuie pas sur des heuristiques simples. Ce sont des arbitrages entre les conclusions parfois divergentes issues de diverses ut (5min, 15 min, 1h, 4h, 1 D)

Fin du mois je publierai le résultat de l'ensemble de ce mois de mai quoiqu'il arrive, quand bien même à ce moment je serais en période d'investissement, donc de DD (Pour l'instant je n'ai pas excédé mon "record" précédent de 3,87% mais sans SL cela pourrait si je commettais des erreurs importantes)

Re: Futur robot à l'imparfait

par falex » 25 mai 2018 15:54

Idem, je modifie souvent mes tp pour tenir compte de la vitesse de déplacement. Plus les acceleres plus je recul mon TP, plus c'est lent plus il va se raccourcir.

ça me semble être un comportement saint pour tenir compte du contexte et de notre appreciation du mouvement potentiel basé sur la vitesse instantané.

Re: Futur robot à l'imparfait

par Euraed » 25 mai 2018 16:15

Salut Falex

Pour un agnostique je ne sais pas si c'est tout à fait saint :D

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