Le breakeven et vous ?

Bonjour, bonsoir,

Je me force à respecter un risk reward de 1:2, dans la mesure du possible.

Maintenant j'aurais aimé savoir quand et comment vous placez votre breakeven au niveau du point d'entrée (avec légère marge dans le positif pour compenser spread et commission) ?

Pour ma part, j'essaie de faire des breakevens adaptés à la situation du marché, donc mettre le SL juste avant un niveau de S/R "technique", mais parfois ce n'est pas toujours possible, il n'y a tout simplement rien de spécial (hormis dans les plus petites UT éventuellement, mais on perd en pertinence)....

Du coup, je me dis qu'un bon compromis est de faire ce breakeven quand le prix a parcouru une distance égale au SL, sachant que je fais en sorte de respecter dimension(TP) = 2 * dimension(SL)...
Je sais que c'est une règle absolue qui ne tient pas compte de la configuration du graphique au cas par cas, donc elle est par définition imparfaite, mais elle me semble nécessaire en l'absence de niveaux techniques.

En imposant une distance parcourue égale au SL, j'ai l'impression que ça laisse au marché la possibilité de bien respirer, mais d'un autre côté, il y a de quoi être bien dégoûté si on retombe à -1% du capital après avoir été à +0.97% (par exemple)....
Mais bon, si je déplace le SL trop près, j'ai peur d'être éjecté trop vite, et d'être tout aussi dégoûté, si le prix finit par atteindre mon objectif final, sans moi. Par exemple, si je fais le breakeven dès que le prix a parcouru la moitié du chemin à l'opposé du SL, c'est à dire quart du chemin vers le TP, j'aurai l'impression de nuire insidieusement à mon risk reward de 1:2...
(après je suis conscient que le simple fait de poser un breakeven biaise ce ratio de 2, même si on le place seulement lorsque le prix atteint 1.50dim(TP) voire 1.95dim(TP) (donc breakeven hyper drastique et quasiment inutile MAIS pas totalement puisqu'il est encore possible statistiquement parlant d'assister à un horrible retournement de dernière minute ), puisque de façon mathématique, les chemins dans un sens ou dans l'autre ne sont plus "équiprobables" étant donné qu'on peut être stoppé en cours de route pour un seul des deux sens possibles... après on impacte plus facilement le ratio si le breakeven est placé "tôt", ça me paraît logique (cette multi parenthèse est très mal expliquée mais vous comprenez l'idée j'espère lol))

J'suis en pleine réflexion là dessus comme vous voyez...

Qu'en pensez-vous et que faites-vous ?
Merci

Je me concentre sur l'entrée c'est la seule chose qui est décidable en temps réel.

Ensuite je ne laisse jamais une postions gagnante devenir rouge.

Et je continue à analyser en permanence. Je n'ai pas de sortie fixe. Cela dépend des Événements qui se passe sous mes yeux. Cette semaine j'ai lancé un day trading avec un espoir de 50 points. Je l'ai soldé à +134 en continuant d'analyser la situation.

Merci pour ta réponse.

C'est sûr que mettre le breakeven dès que possible, c'est la solution la plus confortable psychologiquement, pour pas trop stresser. En day trading, j'attends que le prix ait au moins parcouru 10 pips dans le bon sens, pour pas non plus me faire éjecter sur un simple bruit ou correction du marché.

Du coup si je comprends bien, tu ne mets jamais de TP ? Si oui, est ce que tu t'imposes malgré tout un risk reward "mental" ?

Lis mes règles de trading tout y est

Merci de vos réponses.

J'ai lu tes règles Benoist... très intéressant la remise en question du "laisser courir ses gains", j'avoue qu'elle ébranle un peu mes convictions, mais c'est pas plus mal.

L'idée était que je ne devais plus transformer un gain possible en perte réelle

Dans ce passage, et cette phrase en particulier, tu ne parles pas du breakeven au niveau du point d'entrée. Si la position est sécurisée et qu'on ne perdra rien quoiqu'il arrive, n'est ce pas profitable de laisser courir ses gains ?
En fait j'ai peur qu'en prenant trop rapidement mes gains, j'obtienne un faible ratio sur le long terme, et que du coup une seule perte me porte plus préjudice que 2 gains (par exemple).
En plus, moi je fais du day trading, pas du scalping... donc je pense que c'est plus sage de laisser une position évoluer, si elle est sécurisée, et en l'absence de signal inverse.
Je dis bien "je pense" hein.

En tout cas, ça fait du bien de lire tout ça, ça me rappelle pourquoi je m'obstine à trader malgré ma perte constante depuis juillet 2016 lol. J'ai cramé quelques comptes en 2016... syndrome du joueur de casino dont tu parles très bien... de janvier 2017 à aujourd'hui, j'en suis à 15% de perte, c'est plus raisonnable, mais le chemin est encore long. ^^

cette semaine j'a fait 7 day trading

6 flat (ils sont passés par -20 à +20 + 50 en moyenne avant de revenir flat )
1 qui a fait -20 +134 au final.

Donc j'ai fait + 134 points

Je sortai 7 fois à +20 je faisais 140 points. Et j'aurai pu faire 3 à 4 trades de plus. Donc peut-être +200 points. quand mon trade passait de +20 à +40 pour revenir à 0 j'ai perdu 2 heures argent immobilisé, raté un autre trade par exemple.

Notion de fluiidté aussi

pas de réponse absolue

Oui ce que tu dis, ça me fait penser à un livre de psychologie très intéressant, L'Effet Cumulé de Darren Hardy. Qui explique qu'il vaut mieux se focaliser sur des petits progrès réguliers que viser la grosse victoire à tout prix.

Si on transpose cela au trading, et en reprenant ton exemple, il faudrait donc accepter quelques "petits" gains pour être réellement rentable.

Vaste sujet !

Cette semaine et la précédente étaient particulières, en ça elles faisaient des plus haut de plus en plus bas, manuel du petit trader illustré, chapitre 1 , loi de Dow
Je ne veux pas m'avancer mais Benoist sur d'autres configurations aurait mis des TP au lieu de faire du swing.

Une idée comme ça... pour m'aider à trancher.

On pourrait ajouter la "vitesse" à laquelle on génère les pips pour savoir si on coupe ou non.

Exemple en day trading : si je génère 20 pips en 1h, alors je laisse courir les gains (après avoir sécurisé avec SL à 0). Si je génère péniblement 20 pips en 8h alors je coupe.
Pourquoi cette discrimination ? je pars du principe que le mouvement tendanciel a une certaine force d'inertie, c'est à dire que le plus il est fort et rapide, le plus il mettra de temps à s'arrêter... pour prendre un exemple automobile : si on lâche la pédale d'accélérateur, alors la voiture mettra plus de temps à s'arrêter si elle était à 130km / h que 50 km/h ^^

20 pips en 8h, c'est laborieux. Dans ce cas je coupe, car c'est limite du ranging, et je risque un départ dans le mauvais sens à tout moment, et ceci sans forcément voir apparaître une figure de retournement claire au niveau des bougies (comme ça pourrait être le cas après une tendance franche qui s'inverse).

Bien sûr (je réfléchis à d'autres choses en même temps que j'écris), cette histoire de vitesse n'est pas toujours valable... par exemple dans les ranges, on a des grands mouvements oscillatoires autour de la zone d'équilibre, et là ça s'apparente plutôt à un pendule... le plus on va vite dans un sens, le plus on retourne rapidos dans l'autre sens...lol

Et voici comment le trading devient de la mécanique du mouvement.