Backtesting horaire

Bilan du mois de juin 2013 :
Tout d'abord j'ai fait quelques modification sur le patern en ajustant le TP/SL pour optimiser les gains.
et je vais remplacer la position du jeudi 10:30 par 13:00 27/27.
D'autre part j'ai mis en place une règle de money-management pour ajuster le nombre de position en fonction du K et du risque pris.

Bilan des courses :
22 trades
9 gagnant
13 perdant
Soit une MV de -77 points "brut".
En comptant les slippages et l'ajustement du nombre de position j'ai fait -129pts réel.

Ce mois de juin contraste avec les deux premier mois qui avait fini en PV.

Comme dirait ça consolide.

Pour le mois de juillet :
Je continue a affiner le nombre de position pour donner de l'Effet de levier.
Je continue à backtester tous les vendredsi soir pour voir s'il y a des tendances d'heure qui se dégage plus que d'autre.
En tout cas depuis 3 mois il y a quelques constante : les mardi et jeudi sont des journées moins "directives" que les autres jours de la semaine.

Bilan des courses du mois de juillet :

25 trades
11 SL touché
1 time-stopé en PV
13 TP touché

Bilan en point : +32points
Dans les extrême je suis passé par -77pts et +121.
Bilan en point ajusté à mon MM (variation du nombre de lot) : -9,16points

Moralité du mois de juillet :
- Le taux de réussite/échec et meilleur qu'au mois de juin mais pas aussi bon qu'au mois de mai par exemple.
- la Consolidation est fini. ça redémarre doucement vers le nord.
- ma stratégie de MM n'aura pas réussi à sortir un bilan positif.

Axes d'amélioration à venir :
- Renforcer la stratégie de MM car je pense qu'elle peut permettre de ressortir positivement quelques soit le résultat "brut" du nombre de point en fin de mois.
- Affiner les trades du mardi car c'est là que j'ai le plus d'incertitude.

Très intéressante cette file.

J'avais fait qqs test sur prt mais je le trouve trop limité personnellement... Je suis donc passé sur MT4 qui permet plus de choses et se rapproche plus d'un langage que je connais (Java) que prt est plus proche du Pascal que j'ai oublié depuis longtemps :p

Mais sur MT4, le problème c'est l'historique... Récemment, j'ai réussi à trouver sur internet un historique sur les cinq dernières années du CAC40/min. Il faut que je le vérifie, mais il a l'air +/- juste.

Tout ça pour dire que je te souhaite bon courage! Je trouve ça passionnant personnellement. J'ai toujours adoré les systèmes informatisés mais en bourse ça dépasse largement mes compétences.

Je ne cherche pas la robotisation ultime de mon trading non plus, simplement des points de référence.

Toute cette recherche de backtesting est parti d'une constation simple :
Toute les figures d'AT n'ont presque jamais de stat associé, sauf des stats à la vue, ce qui pour moi est d'une bétisse sans nom car ne reposant pas sur des faits (oui oui j'ai un côté cartésiens).

Au début de chercher à backtester les figures comme les divergence prix/rsi. Là tu te heurtes souvent au fait que l'Homme voit la divergence sans souci mais que la machine a plus de mal car elle est moins souple. N'ayant ni le temps de creuser, n'étant pas un champion de la programmation j'ai laissé tomber cette piste.
J'aimerais bien qu'un jour on démontre que tel figure chartiste est totalement fausse ou au contraire totalement juste avec un setup plus carré.

Je suis horrifé par le nombre de site qui t'explique une figure (ça c'est la partie facile) mais jamais comment la trader (au moins les grandes lignes ...).

Le problème des figures genre ete, c'ets que quand tu en vois une se dessiner, tu focalises dessus.

Et suite à ce que tu as lu théoriquemet sur les sites internet, tu crois que c'est la fête et que c'est gagné (ressenti souvent sur ce forum quand des gens demande confirmation d'une figure). Mais c'est pas toujours le cas.

Faut faire gaffe et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure faire confiance à ces figures.

Faut faire gaffe et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure faire confiance à ces figures.

C''est exactement ça ...
J'avais trouvé un site qui donnait des stats (% de sortie haussière/baissière, % de pull-back, ...) mais comme la base de calcul des stats n'était pas donné je ne faisais pas confiance à ces chiffres.
quel UT ?
nombre d'échantillon ?
méthodologie d'évaluation ?
rien rien rienet quand j'ai demandé les infos des sources j'ai eu une fin de non recevoir, ça veut tout dire ...

et de plus c'est à l'interprétation de chacun!

Le prix mon ami, le prix, y a que ça de vrai!

Le problème des figures genre ETE, c'ets que quand tu en vois une se dessiner, tu focalises dessus.

Et suite à ce que tu as lu théoriquemet sur les sites internet, tu crois que c'est la fête et que c'est gagné (ressenti souvent sur ce forum quand des gens demande confirmation d'une figure). Mais c'est pas toujours le cas.

Faut faire gaffe et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure faire confiance à ces figures.

Faire confiance a une figure c'est comme tirer a pile ou face, en gros ca change rien a rien puisqu'on est deja a pile ou face.
Pour ma part,

Spoiler:

Il faut des donnees economiques qui vienent soulever les tendances ou les recentrer pour faire confiance a une figure ou a des indicateurs ... ou etre sur une valeur qui est principalement domptee par des figures.
Par ex je remarque que le cours de l'Or suit les retracements de fibs et les points pivots comme des barrieres de protection parre-balles, ca marche quasiment a chaque fois.
Le triangle (fanion haussier) que j'ai vu se former vendredi dernier a ete valide mais de 50%, sur un retournement baissier, et qui plus est s'etait valide sur une hausse au debut 15-20h avant l'ouverture des US et du FOMC. Sur ce coup les donnes economiques etaient au meme niveau que le cours : nulle part. Du coup tu fais marcher ta psychologie : la sortie du triangle par le haut a ete trop rapide, trop tot, du coup la suite va marcher a la baisse des que les US ouvrent, et comme par hasard le tout s'est arrete sur le niveau de retracement 50% de Fibonacci (trace depuis le retour en tendance haussiere de Juillet) avant de rebondir et stopper sur la R1 de ce meme jour.

Il faut comprendre que les figures chartistes sont avant tout des figures geometriques representant un etriquement psychologique (si on peut l'appeler comme ca, j'me demande si j'emplois pas des termes au hasard des fois) qui se justifient de plus en plus par le principe dont parle Benoist sur son blog : L'auto-realisation. Le plus ca marche, le plus ca marchera. Si vous n'avez pas de conditions/sentiments economiques qui pourraient avoir comme consequence "cet" etriquement en particulier represente par une figure, alors perso, je la suis de pres avec mes speculations mais je suis tres loin d'etre en certitude avec mes idees.

Bref ...

étriquement ? là oui faut que tu précises.
Le verbe étriquer existe mais étriquement, j'ai comme un doute.

Les rebond sur PP/S/R sont quand même la preuve réelle et bien vivante de l'auto-réalisation.
Ca n'a rien de surprenant : Dans l'absolu le cours d'un sous-jacent ne représente pas grand chose et comme la nature a horreur du vide on a besoin de repère.

Les ROB/SOB et autre support/resistance horizontaux sont aussi de même nature.

Arf vous parlez beaucoup des PP, je sens que ça va être mon prochain sujet de backtest ...

Il serait intéressant en effet d'avoir des stats plus élaborées sur de telles figures. Mais effectivement, la reconnaissance visuelle d'une figure par un ordinateur prête à confusion.

J'ai du faire un programme il y a longtemps en Delphi où l'ordinateur reconnaissait des formes tracées à la main.
Au final on traçait une forme parfaite genre un carré parfait. On désignait les lignes de ce carré parfait comme référence (concordance 100%) et ensuite on calculait les points du dessin. Si x% des points du dessin se rapprochait de la forme parfaite (on déterminait ce taux suivant les formes), l'ordinateur validait énormément de dessins.

C'est peut-être une piste pour trouver des figures charistes sous prt. A noter que le petit programme que j'avais fait s'était limité à des formes de base (carré, rectangle, cercle, etc)

Je suis quand même étonné que ce genre d'outil n'existe pas sous prt?

Pas bête ton idée.

J'avais commencer à creuser les divergence, et ma première difficulté n'était pas de trouvé un point haut plus et un bas plus bas, ça c'est la partie facile mais plutot de se dire tiens entre deux hauts j'ai eu un beau ou un "moche" creux. en plus une divergence peut se faire en 3 Bougie comme elle peut se faire en 25 Bougie, et puis la divergence n'est pas non plus une science exact ...

J'ai peur que prt soit un peu trop limité pour ce genre d'exercice, MT4 va avoir un degré de liberté de programmation bien plus élevé mais est très lent en terme d'exectution.

L'idéal est de faire ce type de traitement avec un petit bout de code en perl/C voir même du java ...

Je ne me lancerait pas dans l'aventure mais si ça tente quelqu'un

Le soft "autochartiste" d'ig ne fait pas déjà ça ?

Moi j'attendrais l'arrivée de MT4 chez ig qui devrait se produire d'ici septembre pour faire quelques tests. Même si MT4 semble lent, il suffit de louer un ptit serveur windows et de le faire tourner 24/24 avec MT4 installé dessus.

Pour prt c'est trop limité effectivement pour ce genre d'exercice. D'ailleurs la V10 qui devait être une révolution n'a rien changé pour ainsi dire...

la v10 sans le module proinvest (l'equivalent des robot de tradng de MT4) n'apporte que des évolution cosmétique et son lot de bug/correction.

Le langage a pas mal évolué pour tenir compte des robots de trading et de toute la sémantique nécessaire à la gestion des ordres.

Y'a des plus tout de même.

Pour MT4 chez ig, tu tiens cette info d'où ?
Si ig investi dans la ernière version de prt pourquoi investir dans MT4 ?

Je tiens l'info de leur site et de leur Facebook.
L'annonce a été faite y a deux jours:
http://www.igmarkets.fr/cfd à risque limité/metatrader4.html

Je crois qu'ils investissent dans MT4 pour grignoter des parts de marchés et récupérer des clients qui ne traderaient que par MT4.

Je vais placer l'annonce sur le forum IG d'ailleurs.

Bilan des courses du mois d'aout :

Avant-propos :
Comme je l'ai indiqué dans la file scalping DAy traindg, je backtest toutes les semaines l'historique (1 an glissant) que met à disposition ig en UT15 sur le DAX.
De ce fait j'ai creuser/améliorer/réagi/corriger/changer certaines heures de trading par rapport à mon premier Post sur la stratégie n°3.

22 trades (-3 par rapport à juillet)
12 SL touché (+1 par rapport à juillet)
0 time-stopé (-1 par rapport à juillet)
10 TP touché (-3 par rapport à juillet)

Bilan en point : -112points
Dans les extrême je suis passé par +47pts et -112
Bilan en point ajusté à mon MM (variation du nombre de lot, slippage, erreur de manipulation) : -134,7points

Moralité du mois d'aout:
- Le taux de réussite/échec est nulle !
- la Consolidation n'était pas fini !
- ma stratégie de MM n'aura pas réussi à sortir un bilan positif, mais de toute façon avec 3 semaines de congé en plein milieu, je n'étais pas trop dispo pour réfléchir

Axes d'amélioration à venir :
- Renforcer la stratégie de MM car je pense qu'elle peut permettre de ressortir positivement quelques soit le résultat "brut" du nombre de point en fin de mois- > C'ets ce que j'ai fait en septembre en regardant les série de trads gagnants/perdants afin d'en sortir des règles pour augmenter le nombre de lots sans trop de risque.
- Affiner les trades du mardi car c'est là que j'ai le plus d'incertitude. : J'ai trouvé un compromis qui est une exception par rapports aux règles que je m'étais fixé : le TP est 2,5 fois plus petit que le SL !

Depuis mi-juillet j'ai ajouté 3ème stratégie en réel se basant sur ordres décalé (entrée X points plus haut/bas), qui me donne de bon résultat, en tout cas qui a palier au défaut de la stratégie 3 ces 2 dernier mois ...

extrême -1121...

Y a pas un chiffre en trop?

Si le dernier ! J'ai édité le message pour corriger l'erreur.
Merci.

Publication de l'update du setup et Bilan du mois de septembre

Update setup, après avoir constaté des période de creux et autre dérapage de certaines heures/jours j'ai un peu remanié le setup de cette stratégie pour arriver aujourd'hui à :

J1 9:30(GMT+1) 31/30
J2 8:45 16/40
J2 9:30 31/30
J3 8:45 31/25
J4 8:45 31/30
J4 13:00 31/25
J5 8:30 31/30
J5 11:30 41/40
J5 12:45 41/40

en J2 j'ai radicalement changé de fusil d'épaule et pour J5, n'arrivant pas à voir/avoir une heure qui surnage les autres j'ai pris les 3 meilleurs pour moyenner les résultat.

Bilan de septembre
A partir du 19 j'ai joué les trade supplémentaire ce qui donne
26 trades
15 SL touché
8 SL touché
3 time-stop : 1 en PV, 2 en MV.
En scrore brut equipondéré ça donne :
+160,5pts sur le DAX.
le points bas a été le fait le 2sept avec -30pts ...

En appliquant un MM personnel j'ai fait -20,5 pts. ... mais que j'ai intégralement compensé avec le Forex et une stratégie d'entrée en décalé (=200pts).

Le mois de septembre 2013 ressemble à celui d'avril en terme de scoring.

Comme évoqué dans la fille du jour, et suite à diverse discussion avec des membres, je vais creuser l'arbitrage des positions en fonction du Profit factor.

Salut Falex!

Finalement, j'ai eu le temps de faire le backtesting de ta strategie de 09:45 sur le DAX,
je l'ai eu par 6ans

Le mois de Septembre avec TP=80 et SL=70: programmation neuro-linguistique de +115pts avec profit factor de 1.32, pas mal mais
TP touche' que 3 fois sur 5 ... ca donne pas vraiment confiance !!

Avec TP=40 et SL=40 c'est un peux mieux, programmation neuro-linguistique=+158pts et profit factor=1.55, TP touche' 9 fois sur 14.

Toi tu as obtenue des valeurs similaires ou no ?

Ciao!

Hi

Il me semble avoir mis le code dans la file, non ?

9:45, oui mais quel jour ?
Dans mon setup c'est soit le mardi, soit le vendredi.

Je ne te donneria pas mon avis sur tel ou tel choix car aujourd'ui j'ai 3 objectif de setup :

Un setup de type "scalp", typiquement nu TP dans les 10/15 point et un SL double voir triple. Objectif entre 75 et 95 de trade gagnant et profit factor supérieur à 2 voir 3.

Deux setup de type day-trade avec pour l'un des TP/SL entre 25 et 40 et l'autre des TP/SL dans la zone 50/80.

Ce que tu as observé, sur le nombre de TP/SL touché est tout à fait normal :
-> Plus ton objectif est loin moins il est atteint dans la journée, et ça s'explique très bien; Le cfd à risque limité DAX d'ig a une amplitude quotidienne moyenne de 117 points en ce moment, donc pour faire 80points de TP ou de SL il faut être rentrée sur le point haut ou bas de la journée, ce qui n'est pas toujours le cas.
En comparaison, le cfd à risque limité DAX a une amplitude moyenne d'environ 6/10 points toutes les 15 minutes, donc faire 30 points et beaucoup plus facile, statistiquement, ...

A toi de trouver les bonnes combinaisons.