help EURUSD data

[ticktack]

Bonjour,

Quelqu'un aurait-il en sa possession les données en barres 1 minutes de l'EURUSD à partir du 26/12/2017 jusqu'à aujourd'hui (si possible de source oanda).

En fait habituellement je me fourni chez quantconnect mais leurs fichiers journaliers à partir du 26/12/2017 sont quasiment tous tronqués à 5H du matin en gros (il y a donc un big bug).

Et je dois lancer en démo un robot pour le tester mais comme avec l'api ig je ne peux pas demander plus de 10000 barres c'est mort

Si votre source n'est pas oanda , c'est pas grave pour l'instant je prend ce qui vient.

Vous pouvez me poster un lien de téléchargement ici

Pour le format je me débrouillerai pour le transformer mais si vous avez du <date/heure>,open,high,low,close,volume c'est encore mieux

Merci à ceux qui pourront m'aider

[ticktack]

Je relance ce sujet car finalement quantconnect semble avoir corrigé le bug donc j'ai pu récupérer les données ... mais du coup par curiosité j'ai comparé les datas EURUSD UT 1mn en provenance de 2 providers différents (quantconnect propose les 2).

J'ai ouvert au hasard les 2 fichiers du 22/02/2018 et j'ai constaté choisi de comparer 2 barres en pleine journée (11H14 et 12H07) pour éviter les cotations de nuit où chaque provider fait un peu ce qu'il veut.

PROVIDER 1
11H14: [Open,Max,Min,Close]=[1.2318,1.23193,1.23171,1.23181]
12H07: [Open,Max,Min,Close]=[1.2325,1.2326,1.2325,1.23253]

PROVIDER 2
11H14: [Open,Max,Min,Close]=[1.22919,1.22925,1.22916,1.22918]
12H07: [Open,Max,Min,Close]=[1.22839,1.22852,1.22831,1.22844]

Ce sont toutes des valeurs "BID".

Comme vous pouvez le constater l'écart est juste énorme , mais pire encore la variation entre les 2 se fait en sens inverse !!!
Après l'ouverture du marché US (vers 15/16H) j'ai vérifié et même si les écarts se réduisent le problème reste identique.

Dans ces conditions je ne vois pas comment on peut avoir des backtests fiables sur le forex ?

Comment faite vous ?

[ticktack]

J'ai essayé effectivement de comparer les barres avec 60 ou 120 minutes d'écarts mais le problème persiste.
En plus quantconnect semble utiliser des heures UTC dans tous ses fichiers donc en théorie il ne devrait pas y avoir de décalage horaire.

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J'ai demandé confirmation a quantconnect pour les timezones, on verra leur réponse ...

[ticktack]

J'ai eu une réponse en fait il y a une décalage de 5H entre les 2 fichiers , forcément je risquais pas de trouver

La maintenant il y a une logique pour les backtests, les datas ont des différences minimes (< 2 pips).
Zut pas d'arbitrage possible du coup