Monter en tension en nombre de lots dans le trading

Par Toto le Héros

Allez je me lance... j'ai repris ici la liste de quelques points évoqués par Benoist (ceux qui représentent le boulot principal du trader) comme des sujets de discussions plus enrichissants que la méthode de trading à proprement parler :
- respecter son set-up
- avoir de la discipline
- ne pas se disperser
- optimiser ses points forts
- monter en tension en nombre de lots


J'en prends donc un premier : "monter en tension en nombre de lots"
Je pense que la taille de position est une conséquence directe du montant que l'on est prêt à perdre sur un trade. Quand une entrée se présente, j'anticipe le positionnement de mon SL. 2 cas de figure se présentent :
A/ Le SL est "inaccessible" : entrer dans le trade avec ce SL excède la taille de ma position "habituelle". Dans ce cas je ne rentre pas (ou je réduis la taille de la position quand cela est possible).
B/ Le SL est accessible. Avec la taille de ma position "habituelle", je peux rentrer sachant que je ne perdrai pas plus que ce que je suis prêt à perdre sur 1 trade. (Je pourrais d'ailleurs ajuster à la hausse ma taille de position dans ce cas).

Or ce que je suis prêt à perdre sur un trade dépend : de la taille de mon portefeuille, mais aussi de mon rapport à l'argent et à ce que je considère être une perte importante.
La montée en puissance en nombre de lots est donc, pour ma part, directement liée à la profitabilité de mon trading.
Pour faire simple, plus je gagne, plus le "1% de mon portefeuille" (pour prendre un exemple) va grandir et potentiellement autoriser une taille de position supérieure. (ceci indépendamment de mon rapport à l'argent ; et c'est là ou bien entendu la confiance dans le(s) set-up va permettre ou non de débloquer à la hausse le seuil de perte acceptable en montant).

La montée en tension en nombre de lots est donc, de mon point de vue, directement liée à l'augmentation du capital alloué au trading et à la confiance accordée aux set-ups mis en oeuvre. Une sorte de revue/MAJ mensuelle pourrait être une forme d'exécution concrète.

Bonjour Benoist, qu'entends tu par 'stop accessible' ?

La montée en tension en nombre de lots est donc, de mon point de vue, directement liée à l'augmentation du capital alloué au trading et à la confiance accordée aux set-ups mis en oeuvre. Une sorte de revue/MAJ mensuelle pourrait être une forme d'exécution concrète.

si je comprends bien, c'est dépendant de ta réussite en faite, de tes résultats.

tu respectes un "money management" de x% par trade. ce x% augmente logiquement avec l'augmentation de ta bankroll qui elle augmente si tes résultats sont bons et donc si tes setups sont safe dans le temps.

comment fais-tu dans le cas inverse ? si tu perd, diminues-tu ton x% ou c'est toujours le même ?

@VB6
C'est écrit en toutes lettres : "Avec la taille de ma position "habituelle", je peux rentrer sachant que je ne perdrai pas plus que ce que je suis prêt à perdre sur 1 trade.".

@TD
Je vais prendre un exemple fictif mais concret pour avoir des repères. Dans cet exemple, le "je" est un boursicoteur "landa", comme moi...
Imaginons que j'ai un capital de 5 000 EUR alloué au trading. Je pars du principe que je ne veux en aucun cas risquer plus de 1% de mon capital sur un seul trade. Mon SL max est donc de 50 EUR, ou 50 points DAX 1 EUR. En outre 50 EUR représente une somme que je suis effectivement prêt à perdre "sans émotion" sur 1 trade ; dans le cadre d'un set-up où j'ai la possibilité régulière de gagner + en retour.
Si j'ai un signal d'entrée sur le marché et que le SL qui découle de ce set-up est < 50 points, je vais rentrer en position. Sinon je reste en dehors.
Effectivement, si mon set-up est performant, mon capital va augmenter. Le 1% va progressivement représenter potentiellement 60EUR, puis 70, etc... Il me faudra passer néanmoins la barrière "psychologique" d'être prêt à perdre "sans émotion" une somme supérieure à 50 EUR (ce qui ne va pas nécessairement de soit), mais si tel est le cas, effectivement, je vais progressivement : augmenter la taille de mes positions (1 à 1.2 lots par ex.) et/ou m'autoriser des trades que je ne m'autorisais pas avant (60 points par ex.)
Je crois assez peu à la réciproque (baisser sa taille de lot ou son SL max autorisé). En effet, il me semble pertinent de réviser ses tailles de lot à une fréquence environ égale au mois. Or, si au bout d'un mois, un set-up n'est pas profitable : ce n'est pas un bon set-up (ou à la limite, je "sais" pourquoi (circonstances exceptionnelles) et provisoirement je me retrouve un peu au delà du "1%").

merci toto c'est très bien rédigé et donc très clair !!

hâte de lire la suite concernant les points non abordés

un vrai kiff de te lire et de trouver qqun qui partage donc un grand merci (surtout que la stratégie évoquée ressemble a la mienne, on se sent moins seul^^)

exactement ce que je fais pour maitriser le levier.

+100$ de capital = +10 centimes par lot pour le nasdaq par exemple pour moi