Quelles sont les frais de rollover sur Futures

Bonjour,

Je me posais la question des frais de rollover sur Futures miniDAX, DAX ou MiniDOW?

Comment cela fonctionne?

Merci beaucoup

Cela n’existe pas sur futures, on est par sur le SRD. Tu ne peux pas transformer ton lot échéance juin en échéance septembre

Tu fermes ta position et tu achètes sur l’échéance suivante. Donc les frais d’une fermeture et d’une ouverture

Je voulais parlais du rollover de J a J+1? Ou peut etre devrais-je parler d'Overnight plutôt.. desole pour la confusion

Si je garde un swing par exemple, que ce passe t'il chaque nuit?

Oui c’est vrai overnight

Rien c’est l’intérêt des futures ou de l’ordre de 10 centimes c’est tellement marginal qu’on ne le voit pas.. Mais tu les payes en fait les taux d’intérêts car ils sont intégrés dans les cours. D’où l’écart de prix avec les cfds à risque limité. Donc en fonction que tu es acheteur ou vendeur et le niveau du futures / cash tu payes où tu gagnes. Si en début d’échéance trimestrielle il y a 50 points d’écart et que tu les gardes 3 mois tu auras +50 ou -50 si à la fin du trimestre si le cours du cash n’a pas bougé. Donc tu as payé des frais overnight ou encaissé selon ta position

Voir

Comment se calcule un future ?

Ok, donc tous les jours je paye ou j'encaisse en fonction de mon latent, sans que cela ne ferme ou change ma position, c'est bien cela?

Non tous les jours le cours varie en prenant en compte cette variation. Basiquement si le cours au début de l’échéance est 90 points plus haut que le cash il va perdre 1 point par jour pour arriver au bout de 90 jours au même niveau que le cash

Donc tu peux dire si tu es acheteur que tu perds 1 point par jour et vendeur que tu en gagnes 1 par jour. Et à la fin de l’échéance prix future = pris cash il n’y aura plus les intérêts et les dividendes (pour certains indices) d’intégrés

Lis Comment se calcule un future c’est clair

Merci Benoist

tu veux swinguer sur Futures guillaume ?

Non pas vraiment mais si jamais le besoin s'en fait ressentir et bien why not Tout est bon dans le trading!

Juste pour savoir si ib prend des commissions lors de l'overnight

Ah yes ok

Qu’est-ce qu’un rollover?

Un rollover (ou prorogation) est l’action de conserver une position ouverte après son échéance. Ce terme est généralement utilisé pour le Forex pour expliquer l’intérêt potentiel pouvant être gagné ou facturé en conservant une position en overnight. Cependant, le rollover a plusieurs significations en finance.


Qu’est-ce qu’un rollover dans le contexte du trading sur Forex ?

Un rollover en trading sur Forex correspond à l’intérêt gagné ou facturé pour conserver une position sur devise en overnight. Cela donne aux investisseurs l’opportunité de générer un gain ou de subir une perte selon leur connaissance du rollover. Dans l’exemple ci-dessous, nous expliquons comment les investisseurs réalisent un profit grâce au rollover.
Exemple de rollover

L'intérêt gagné ou à payer se calcule en utilisant le taux du rollover, qui correspond à l’écart du taux d’intérêt entre les deux devises d'une paire Forex.

Par exemple, si la paire de devises est l’EUR/USD, l’EUR est la devise de référence et l’USD est la devise de cotation, ce qui signifie que vous achetez l’euro et que vous vendez le dollar américain.

Si le taux d’intérêt de l’euro était de 3 % et celui du dollar de 1 %, vous seriez crédité d’un différentiel de taux d’intérêt de 2 % par an (sur une position sans Effet de levier). Cependant, si l’USD avait un taux d’intérêt plus élevé, vous seriez débité du différentiel de taux d'intérêt équivalent.