Bonjour à tous et toutes, pour relancer un peu un nouveau sujet : je vous soumet une des conditions que j'utilise dans mon dernier robot sur DAX30.
Au bout de 3 trades gagnés dans la journée -> stop, plus rien, jusqu'au lendemain.
Ceci augmente sensiblement le PFactor (profit factor=2.24 sur 2018-2019), bloquer au bout de 2 serait encore plus fort , mais gagne beaucoup moins...
J'ai aussi essayé de compter les pips gagnés, ou les trades gagnés MOINS les perdus, et finalement bof....je suis resté simplement sur le nombre de gagnés indépendamment du nombre de pertes dans la journée.
Qu'en pensez-vous ?
Conditions et setups de timing
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
-
trappiste73
- Membre du Conseil Jedi
- Messages : 5208
- Enregistré le : 08 déc. 2016 11:38
Re: Conditions et setups de timing
Cela ressemble à de la sur-optimisation. Le nombre de trades gagnés n'a pas de sens. Ou alors, ça laisse supposer que le facteur horaire joue un rôle, ce qui serait déjà plus explicable, genre l'ouverture Us.
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
Re: Conditions et setups de timing
D'accord, mais où est la limite entre la "sur" ou "pas sur" optimisation ?
Avant je ne calculais ni le profit factor, ni le maxDrawD, maintenant je fais le tri par rapport à ça.
C'est un résultat que j'obtient patiemment après des tas de backtests, sur pas moins de 1120 trades sur 2 ans, je dois être loin du hasard quand même.
Disons que ça doit correspondre au fait que statistiquement j'ai plus de chances de gagner 2 trades/jour que 10 par exemple.
Avant je ne calculais ni le profit factor, ni le maxDrawD, maintenant je fais le tri par rapport à ça.
C'est un résultat que j'obtient patiemment après des tas de backtests, sur pas moins de 1120 trades sur 2 ans, je dois être loin du hasard quand même.
Disons que ça doit correspondre au fait que statistiquement j'ai plus de chances de gagner 2 trades/jour que 10 par exemple.
-
richard_D
- Chevalier Jedi
- Messages : 2129
- Enregistré le : 13 juil. 2019 09:21
Re: Conditions et setups de timing
Salut VB6backtester
Je suis assez d'accord avec Trappiste. A partir du moment où tu fais un choix sur la simple base du profit factor et sans savoir pourquoi, ça ressemble à de la sur-optimisation. Pour que ton filtrage ait du sens, il faut lui trouver une explication rationnelle que tu peux intégrer à ta stratégie.
Je ne suis pas un pro du trading (manuel ou automatique), mais à mon sens c'est une démarche qui ne se limite pas à un algo de trading.
Imagine que tu développes un algo pour le pilotage d'une voiture autonome. On ne parle plus d'argent mais de vie humaines en cas d'erreur. Je doute qu'il te viendrait à l'esprit de modifier tes règles de conduite et de sécurité sur la simple base d'observations et sans les comprendre.
Bonne soirée !
Je suis assez d'accord avec Trappiste. A partir du moment où tu fais un choix sur la simple base du profit factor et sans savoir pourquoi, ça ressemble à de la sur-optimisation. Pour que ton filtrage ait du sens, il faut lui trouver une explication rationnelle que tu peux intégrer à ta stratégie.
Je ne suis pas un pro du trading (manuel ou automatique), mais à mon sens c'est une démarche qui ne se limite pas à un algo de trading.
Imagine que tu développes un algo pour le pilotage d'une voiture autonome. On ne parle plus d'argent mais de vie humaines en cas d'erreur. Je doute qu'il te viendrait à l'esprit de modifier tes règles de conduite et de sécurité sur la simple base d'observations et sans les comprendre.
Bonne soirée !
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
Re: Conditions et setups de timing
Bien sur ce n'est probablement pas justifié sur un plan purement mathématique mais :
- combien de fois ai je entendu des traders et scalpers qui s'imposent un quota de gain max dans la journée (ainsi qu'un quota de perte bien sur). Il sont tout faux alors.
- et puis mon algo fonctionne toujours avec la même inertie, donc le nombre de trades par jour est très variable mais dans une certaine limite. Le nombre de gagnant est donc limité, hors dans mon cas, un trade est soit gagnant soit perdant....
Ceci dit, comment contester un résultat basé sur 1200 trades sur 2 ans. Que le fondement théorique soit maitrisé ou pas, je m'amuserai pas à retenir que les résultats moyens pour être sûr d'éviter l'hyper-optimisation. C'est déjà assez dur comme ça.....
- combien de fois ai je entendu des traders et scalpers qui s'imposent un quota de gain max dans la journée (ainsi qu'un quota de perte bien sur). Il sont tout faux alors.
- et puis mon algo fonctionne toujours avec la même inertie, donc le nombre de trades par jour est très variable mais dans une certaine limite. Le nombre de gagnant est donc limité, hors dans mon cas, un trade est soit gagnant soit perdant....
Ceci dit, comment contester un résultat basé sur 1200 trades sur 2 ans. Que le fondement théorique soit maitrisé ou pas, je m'amuserai pas à retenir que les résultats moyens pour être sûr d'éviter l'hyper-optimisation. C'est déjà assez dur comme ça.....
-
richard_D
- Chevalier Jedi
- Messages : 2129
- Enregistré le : 13 juil. 2019 09:21
Re: Conditions et setups de timing
Je comprends ce que tu veux dire pour le quota que les traders s'imposent, mais dans ce cas précis je pense que c'est lié à leur psychologie. Un algo n'a pas de problème de psychologie, il ne fait qu'appliquer "bêtement" les règles de ta stratégie, et c'est son grand avantage...
Je ne te dis pas qu'il n'y a pas une raison à ce que tu observes, mais en toute logique je ne vois pas pourquoi le nombre de trades passés serait un critères. Peut-être simplement qu'à certaines heures de la journée les conditions de marchés sont telles que ton algo ne réagit pas bien. Une piste serait de faire un check des heures des trades et voir ce que tu peux en tirer, ou faire le lien avec la volatilité par exemple (tu l'as peut-être déjà fait), ou l'ouverture US (si tu en es au 3ème ou 4ème trade, c'est peut-être déjà l'après midi)
Pour moi, comprendre permet d'optimiser proprement les algos, d'améliorer les perfs, et cerise sur le gâteau de ne pas manquer des opportunités. Et je ne parle pas de faire des maths, juste d'observer la donnée.
Evidemment, tu restes libre de ce que tu fais, et je te souhaite du succès avec ton algo. Je ne faisait que donner un avis comme tu l'as demandé dans ton premier post
Bonne soirée
Je ne te dis pas qu'il n'y a pas une raison à ce que tu observes, mais en toute logique je ne vois pas pourquoi le nombre de trades passés serait un critères. Peut-être simplement qu'à certaines heures de la journée les conditions de marchés sont telles que ton algo ne réagit pas bien. Une piste serait de faire un check des heures des trades et voir ce que tu peux en tirer, ou faire le lien avec la volatilité par exemple (tu l'as peut-être déjà fait), ou l'ouverture US (si tu en es au 3ème ou 4ème trade, c'est peut-être déjà l'après midi)
Pour moi, comprendre permet d'optimiser proprement les algos, d'améliorer les perfs, et cerise sur le gâteau de ne pas manquer des opportunités. Et je ne parle pas de faire des maths, juste d'observer la donnée.
Evidemment, tu restes libre de ce que tu fais, et je te souhaite du succès avec ton algo. Je ne faisait que donner un avis comme tu l'as demandé dans ton premier post
Bonne soirée
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
Re: Conditions et setups de timing
A mon avis ça doit pouvoir se justifier d un point de vue statistique en pensant à la loi normale, etc... Le profit factor est forcément plus élevé si il y a un maximum de réussite par jour plutôt que non. Après la valeur dépend du conpromis recherché.
En ce qui concerne les heures de trading j'ai aussi des heures min&max , ainsi que des courtes périodes mortes qui sont liées aux annonces de news. Et tout ça semble plutôt indépendant. Je veux dire que c'est pas parce que je change mon heure max, que le nombre de trades gagnants max va changer et inversement.
En ce qui concerne les heures de trading j'ai aussi des heures min&max , ainsi que des courtes périodes mortes qui sont liées aux annonces de news. Et tout ça semble plutôt indépendant. Je veux dire que c'est pas parce que je change mon heure max, que le nombre de trades gagnants max va changer et inversement.
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
Re: Conditions et setups de timing
Suite à une petite bêtise dans mon prog (je suis revenu sur une version antérieure sans le test n trades gagnants), je confirme que c'est vraiment très efficace sur le PFactor…
Pour le même gain final sur 2 ans, cela revient à diminuer le nombre de trades et de stops de 10%. L'efficacité globale et le risque sont meilleurs !
Pour le même gain final sur 2 ans, cela revient à diminuer le nombre de trades et de stops de 10%. L'efficacité globale et le risque sont meilleurs !
-
takapoto
- Membre du Conseil Jedi
- Messages : 7801
- Enregistré le : 16 déc. 2013 15:56
Re: Conditions et setups de timing
Je dispose également de cette option dans mes robots. Et à l’inverse de toi, je ne m’en sert que pour détecter les stratégies que je dois rejeter.
Ma règle est la suivante : si une stratégie donne de meilleurs résultats en limitant le nombre de trades gagnants par jour et que je ne peux pas l’expliquer logiquement, je l’abandonne.
En effet, cela signifie que la courbe représentant le nombre de trades gagnants cumulés dans une journée est une asymptote de la forme :
Plus le temps passe, moins il y a de trades gagnants (donc plus de trades perdants).
Si j’arrive à identifier la raison de cette particularité, je l’intègre dans le processus de prise de décision et du coup, plus besoin de tester le nombre de trades gagnants.
A l’inverse, si je n’arrive pas à l’identifier c’est que :
- Elle existe et je ne la vois pas
ou
- Elle n’existe pas, c’est simplement une anomalie statistique sur la période testée
Et personnellement, dans le doute, je préfère ne pas prendre le risque de jouer cela à pile ou face.
Ma règle est la suivante : si une stratégie donne de meilleurs résultats en limitant le nombre de trades gagnants par jour et que je ne peux pas l’expliquer logiquement, je l’abandonne.
En effet, cela signifie que la courbe représentant le nombre de trades gagnants cumulés dans une journée est une asymptote de la forme :
- Screenshot 2019-12-01_08-06-43-622.jpg (11.72 Kio) Vu 1385 fois
Si j’arrive à identifier la raison de cette particularité, je l’intègre dans le processus de prise de décision et du coup, plus besoin de tester le nombre de trades gagnants.
A l’inverse, si je n’arrive pas à l’identifier c’est que :
- Elle existe et je ne la vois pas
ou
- Elle n’existe pas, c’est simplement une anomalie statistique sur la période testée
Et personnellement, dans le doute, je préfère ne pas prendre le risque de jouer cela à pile ou face.
-
kero
- Compagnon Jedi
- Messages : 1317
- Enregistré le : 22 juil. 2015 09:08
Re: Conditions et setups de timing
Intéressant.
takapoto, par curiosité, quelles causes as-tu pu identifier ?
La principale qui me viendrait à l'esprit est la baisse de la volatilité au cours de la journée (sur Dax par exemple, très nettement on commence avec une forte volatilité à 9h-10h, qui baisse régulièrement jusque vers 13h-15h, après quoi elle reprend avec l'ouverture des US). Je soupçonne que certaines stratégies fonctionnent moins bien en période de faible vol).
takapoto, par curiosité, quelles causes as-tu pu identifier ?
La principale qui me viendrait à l'esprit est la baisse de la volatilité au cours de la journée (sur Dax par exemple, très nettement on commence avec une forte volatilité à 9h-10h, qui baisse régulièrement jusque vers 13h-15h, après quoi elle reprend avec l'ouverture des US). Je soupçonne que certaines stratégies fonctionnent moins bien en période de faible vol).
-
takapoto
- Membre du Conseil Jedi
- Messages : 7801
- Enregistré le : 16 déc. 2013 15:56
Re: Conditions et setups de timing
En pratique, jusqu'à présent, je n'ai pu identifier aucune cause, les heures de trading et la volativité étant déjà intégrées basiquement dans mes stratégies.
J'ai eu plusieurs backtests qui se sont vus améliorés en limitant le nombre de trades gagnants mais aucune raison n'étant flagrante et, n'ayant pas beaucoup de temps pour ça, je les ai écarté assez vite. pour passer à d'autres stratégies.
J'ai eu plusieurs backtests qui se sont vus améliorés en limitant le nombre de trades gagnants mais aucune raison n'étant flagrante et, n'ayant pas beaucoup de temps pour ça, je les ai écarté assez vite. pour passer à d'autres stratégies.
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
Re: Conditions et setups de timing
Takapoto tu m impressionnes. Ça veut dire que tu dois avoir des tas de stratégies valables en stock ? Au point de filtrer sur ce critère. Ce n'est pas mon cas. Mon prog actuel est vraiment mon record un peu à tous les niveaux (gain, MaxDD, pfactor). La limitation de trades me fais gagner 0,3 de pfactor , tant mieux....
Ceci dit je vais essayer de réfléchir attentivement à ta vision des choses.
Ceci dit je vais essayer de réfléchir attentivement à ta vision des choses.
-
takapoto
- Membre du Conseil Jedi
- Messages : 7801
- Enregistré le : 16 déc. 2013 15:56
Re: Conditions et setups de timing
Mais non, au contraire !
A force de rejeter les stratégies, je n'en ai pas encore une qui me satisfasse vraiment
A force de rejeter les stratégies, je n'en ai pas encore une qui me satisfasse vraiment
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
Re: Conditions et setups de timing
Et donc aucune qui tourne vraiment ?
Est ce que tu backtestes au moins à posteriori, pour vérifier que c'était justifié d'écarter telle ou telle théorie ?
Est ce que tu backtestes au moins à posteriori, pour vérifier que c'était justifié d'écarter telle ou telle théorie ?
-
takapoto
- Membre du Conseil Jedi
- Messages : 7801
- Enregistré le : 16 déc. 2013 15:56
Re: Conditions et setups de timing
Actuellement, je n'ai rien qui tourne.
J'ai eu un problème technique qui m'a fait perdre une grande partie de mes sources, dont le programme de backtest et je suis en train de tout réécrire.
Comme ça va être long, j'ai voulu lancer un robot en attendant (TakaButiner) mais je l'ai finalement arrêté en attendant de pouvoir vraiment backtester sa stratégie.
J'ai eu un problème technique qui m'a fait perdre une grande partie de mes sources, dont le programme de backtest et je suis en train de tout réécrire.
Comme ça va être long, j'ai voulu lancer un robot en attendant (TakaButiner) mais je l'ai finalement arrêté en attendant de pouvoir vraiment backtester sa stratégie.
Spoiler:
-
VB6backtester
- Padawan
- Messages : 261
- Enregistré le : 17 sept. 2018 19:17
Re: Conditions et setups de timing
Moi je suis encore en train de corriger des pseudo-potentiels-mini bugs en confrontant le backtest (en VB6) uniquement de la semaine passée, avec les logs réels de MT4 (toujours de la semaine passée).
Je tiens à vérifier la concordance parfaite entre les 2 progs qui sont censés faire la même chose à la seconde près !
J'ai encore quelques petits trucs bizarres même très légers, c'est le genre d'activité qui permet parfois de trouver des Bêtises qui étaient resté inaperçues. C'est aussi l'occasion de nettoyer un peu les 2 progs.
Assez infernal, de voir que je suis pas encore à 100% !
Je tiens à vérifier la concordance parfaite entre les 2 progs qui sont censés faire la même chose à la seconde près !
J'ai encore quelques petits trucs bizarres même très légers, c'est le genre d'activité qui permet parfois de trouver des Bêtises qui étaient resté inaperçues. C'est aussi l'occasion de nettoyer un peu les 2 progs.
Assez infernal, de voir que je suis pas encore à 100% !