Pondération de la MM d'Arnaud Legoux par le volume

Bonjour,

Je propose ici une légère amélioration de la moyenne mobile d'Arnaud Legoux (ALMA), en prenant en compte les volumes échangés dans le calcul de la moyenne. Bon, honnêtement, le résultat est pas transcendant, mais dans certains cas limites, sur les actions ou les indices, comme cette version "améliorée" colle plus précisément au prix, elle éclaircit un peu la situation. L'idée étant d'avoir un mix entre les avantages d'ALMA et ceux du VWAP.

Code pour prt :

Price = Close

m = (Offset * (Window - 1))
s = Window/Sigma

WtdSum = 0
CumWt = 0

for k = 0 to Window - 1 do
Wtd = Exp(-((k-m)*(k-m))/(2*s*s))
WtdSum = WtdSum + Wtd * Price[Window - 1 - k] * Volume[Window - 1 - k]
CumWt = CumWt + Wtd * Volume[Window - 1 - k]
next

ALAverage = WtdSum / CumWt

r = 0
g = 0
b = 0

if (blue) then
if (ALAverage[1] >= ALAverage and ALAverage > close) then
r = 255
elsif (ALAverage[1] <= ALAverage and ALAverage < close) then
g = 255
else
b = 255
endif
else
if (ALAverage[1] >= ALAverage) then
r = 255
else
g = 255
endif
endif

RETURN ALAverage coloured(r, g, b)

Paramètres :
Window : entier, période de la MM (par défaut 9)
Sigma : entier, paramètre de forme du filtre gaussien (par défaut 6)
Offset : décimal, compromis entre "douceur" et précision de la MM (par défaut, 0.85)
Blue : boolean, permet d'obtenir une couleur bleue dans les moments de possible retournement (au délà du classique rouge/vert)

Vos retours sont les bienvenus

Je l'ai pompeusement appelé la BCMA
On pourrait dire aussi VWALMA (Volume Weighted ALMA)