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Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 20 sept. 2024 17:28

La question que je déteste au plus haut point:

Quand un de tes proches, amis, parent...... te demande d’un air très faussement innocent :

"Et ça va rapporter quand ton truc?"

"Ton truc"


"... "

Jvous jure, ya des fois faut s’accrocher. :twisted: :twisted:

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 22 sept. 2024 22:58

Bon demain et cette semaine, je fais quoi.

Continue mes tests de scalping au nuage.
Regarder des strategies à petites pertes et petits gains sur l’ES et voir comment faire avec la marge. Pertes max de 150$ . ( mais je doute de la possibilité donc ça va être rapide) exploitation du theta énorme.

Regarder ces histoires de combinaisons futures / options, positions synthétiques. ( rapide car j’ai l’impression que c’est inutile en intraday)

Commencer à étudier les positions spread calendaires, ( trouver le moyen de trader les variation de vega suite aux news) ( ça va être coton ca!)

Essayer de trouver une formule pour trouver un rapport risque/ reward en y incluant une pondération probabiliste donnée par les deltas des positions convoitées.

Exemple. Position RR = 0,5 avec 75% de probas est elle meilleure qu’une position RR= 3 avec 25% de proba.
Beaucoup de stratégies vendeuses ont des RR inférieur à 1 mais avec des probas sup à 50%

Regarder comment limiter une perte sur future avec les options ( ça va être rapide, je pense.... )

Le plus important: s’entraîner à ajuster continuellement une position en gain deja en zero risque pour augmenter le gain minimal par ajout/ suppression de jambes de strategie ; faire grandir le gain assuré par incrémentation et raprocher les probas de gains max. ( ça va être le plus coton). Ajout de lots supplémentaires?

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 23 sept. 2024 23:01

Aujourd'hui pas de trade sur future.
Les seuls setup ont eu lieu quand j’ai bricolé mes options.

Je commence à faire du vert de manière régulière sur les combinaisons de ventes d’options.

Je sais que je ne suis pas pressé de passer en réel, mais sur certains types de journées avec des strategies que je comprend bien, , je vais essayer de mettre une peu plus souvent le pied en reel. Pas plus de 100 dollars de risque par trade....avec un micro lot c’est correct.

Pour le scalping, j’ai très peu de data, et je coupe encore trop tôt des petits scalps. J’en ai fait quelques uns sur les produits barrières qui repliquent les taille de position des futures avec des tout petits portefeuilles. 5 euros le point sur le russel avec 40 euros au lieu de 1400 de marge.
100 euros sur le SP500 a 5 euros le pts au lieu de 1700.

A première vue c’est pas débile, ça devrait marcher ...pas plus de 30 - 40 dollars de perte ...des gains convoités du même ordre.

J’ai énormément de choses a apprendre sur les options. .
Methode empirique: on teste, on note, on cherche. C’est long très long, mais c’est plaisant.

Faire du réel n’est pas mon truc favoris. Le trading ne me fait plus rever
Donc je vais prendre mon temps pour me former.

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 24 sept. 2024 10:37

mardi 24
j'ai rajouté des moyennes mobiles pour faire joli.

un beau setup c'est présenté ce matin pendant que je laissais l'huile couler du carter.

voila le setup : un rebond + un nuage deja bien épais

SL sur la MM30 (la plus éloignée) du cours et TP reporté même distance plus haut
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Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 24 sept. 2024 10:38

je suis resté devant pour voir : j'ai pris le stop

la tendance c'est inversée.
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l'inconvenient du nuage d'Ichimoku c'est qu'il se forme avec un retard que j'ai reglé à 21 periodes ( 21 briques en renko)

L'avantage c'est que ca évite absolument toute précipitation,

donc il faut vraiment attendre longtemps pour lancer un trade.

Mais je pars du postulat suivant: j'utilise l'analogie de la voiture.


je suis sur une route droite....en plaine cela fait 45 minutes que j'ai pas de virage...si je lache le volant à la 46ème minute la proba pour avoir un virage est faible. (en supposant que je ne vois pas l'avenir et donc la route devant)


si je suis sur une route de campagne...mais qui tourne...tourne ...tout le temps.....je passe sur une ligne droite 3 minutes...vraiment tout droit ( je ne vois pas l'avenir), si je lâche le volant, j'ai plus de probabilité d'avoir bientôt un autre virage.

j'ai lu ça dans un bouquin et je suis assez d'accord:

Plus la tendance à duré longtemps, plus la probabilité qu'elle s'inverse à un moment ( ponctuel et aléatoire) est faible.

Plus la tendance fût courte dans le passé , plus il est probable qu'elle s'inverse( à un moment ponctuel aléatoire)

le nuage est en retard de 21 periodes, (que j'ai choisi)
l'épaisseur détermine l'intensité passée de cette tendance.

je rentre sur un début "d'escalier de Dow"


bon voila...je néglige absolument tout le reste et je m'en remet au probas.

On verra bien......j'ai peu d'espoir, mais avec la loi du plus grand nombre ...peut être c'est positif au bout d'un moment.

je n'utilise pas les bougies temporelles, j'utilise les renkos pour que ce retard soit relativement une variable lié au nombres "d'escaliers de Dow" passés.

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 24 sept. 2024 11:00

pendant que j'écrivais, la tendance c'est effectivement inversée:

on a une baisse qui comporte une ou deux entrées possibles avec TP
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Cela me rassure logiquement sur mon stop pris: on était en fin de tendance et c'était le debut d'une autre tendance donc la perte était peu probable.( mais réalisée tout de même)

il reste a estimer un bon RR qui soit sup à 1 ( pour l'instant je regarde à 1 )

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 24 sept. 2024 11:04

c'est du usd/jpy

je vais aller changer mon filtre à huile. et terminer

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 24 sept. 2024 21:03

bon ...bon bon..en réel sur barrières avec petit budjet.

pas terrible mon truc:

j'ai pas fait un seul TP.
j'ai pas fait un seul SL

j'ai coupé mes pertes ...mais elles était supposées...les trades se sont révélés bon (TP) l sauf 2 SL. ( à postériori)

cela m'aurais fait 4TP et 2SL avec RR=1...j'aurais du gagner

j'ai coupé mes gains encore et encore.

rien gagné ' (4 euros)..rien perdu

j'ai retardé mon nuage de +15 périodes au lieu de 21 pour tester.

j'ai pris 2 heures pour backtester sur 2 - 3 journées aléatoires. ( visualiser le nuage permet d'aller tres vite)

c'est pas vraiment la super technique, mais positif avec le nombre de trades qui grandit.
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bon....je vais baisser la taille de mes position...mon petit budget de 60 euros devrait me durer quelques mois

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 25 sept. 2024 11:23

je tiens le trade

je tiens le trade

je tiens le trade


TP ou SL
TP ou SL

je tiens le trade
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Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 25 sept. 2024 12:24

finalement TP


forcement ca rapporte plus


j'ai mon stop resté en fantôme impossibel de le faire disparaitre

c'est rare les bug de demo chez ib+prt
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Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 25 sept. 2024 17:18

bon vu la volatilité bien plate sur les marché américains..je ne vais plus chercher de scalps.

bilan de la journée: 3 trades ( deux sur jpy (cfd à risque limité de chez ib) et un sur le micro nasdac future)

un mauvais gain :coupé avant TP qui aurait été bel et bien fait
Un TP fait ( volontairement quitté mon poste pour faire un tour dans le jardin)
Un SL ( bien tenu aussi)
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on arrive à la fin du mois de septembre

bilan du mois pour l'instant:
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Il y a du vert, mais bien mal acquis. Les TP sont pas atteints : Et les SL non plus.
Quelquefois cela m'évite une perte (assez rare... 10 -12 trades
Mais très souvent cela me limite les gains ( au moins une bonne vingtaine de tp possibles gaspillés )

Il devrait y avoir plus de rouge en nombre de trade, et plus de vert en euros


surtout que les frais ne font pas de cadeaux: 42 trades à 2$ (A+R) j'arrondi...Les frais de données de marché IBKR à payer , l' abonnement prt et ses flux temps réel

en tout: pas loin de 100 $ de frais ( au moins) donc un P.N.L net de 240 environ.


donc ..bien chercher des TP ...sortir en petit gain...c'est mortel pour les frais.

une bonne partie de ces frais sont payé même en demo ( pour mes options). donc il ne faut pas les négliger en scalping en réel : les micro-lots sont assez chers. Mais adapté a un portefeuille de 10 K

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 25 sept. 2024 17:44

Sur les produits barrières d'ig en réel , je fais quelques trades pris aléatoirement pour voir si je gagne un peu.

Sur le mois entier, j'ai gagné 20 balles: le portif est passé de 40 à 60 euros....même problème de TP non touchés ( et franchis hors positions plus tard)
j'ai fait 5 trades ( à très fort levier...au delà de 100-150)

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 25 sept. 2024 17:59

:mrgreen: :mrgreen:
je verse sur mon compte ig le montant de tous les petits bons de recyclage de bouteille en plastique ( il y a une machine près du supermarché)

A 2 centimes la bouteille...ca fait peu...mais au bout d'un an pour une famille complète 'eau, lait, jus de fruits...)... ça m'a fait mes 35 euros....je ne verse sur ig que mes bons de bouteille en plastic à recycler....comme ça, cela me fait un bon challenge....donc faut être bien dans ces godasses pour pas cramer le compte en 10 minutes...et c'est un bon entrainement. Comme ça je garde mon compte ig et il travaille un peu.
Donc plutot content des 20 balles gagnés :mrgreen: :mrgreen:

Ca m'apprendra à tenir mes TP :mrgreen:

j'ai pas envie de cramer mon compte ig de recyclage de bouteilles en plastic...ça fait des fumées toxiques. :geek: :mrgreen:

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 26 sept. 2024 09:58

d'ailleurs il est temps d'approvisionner le compte ig
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Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 26 sept. 2024 10:02

pas de scalp ce matin..pas de tendance sur dax/ jpy qui me plaise.

une idée est venue:

j'ai réinitialisé mon paper trading...et je ne vais plus jamais couper un trade exécuté. touche plus à rien...en position la souris brûle les mains.
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sauf (et uniquement mon ordre stop ) : lorsque le TP est sur le point d'être franchit ( 2 pts).....je colle STOP BE+2 pts

Grace à ce journal je garde ma courbe se septembre en mémoire, on verra comment se comporte le P.NL par rapport à mes essais prochains.

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 27 sept. 2024 09:22

vendredi 27:

pce, indice Michigan...le vendredi.il y a de quoi créer un peu de volatilité.

Petite volatilité implicite 15 % et prix des option peu cher vers les 13$ (MES et ES)
Traditionnellement la VI monte graduellement .
J'aimerais bien trader la volatilité en tant que telle
Genre : Entrée à 15% sortie à 35% avec xxxx de gain.

D'après ce que j'ai lu il faut jouer sur des échéances différentes.

Et puis essayer de continuer sur mon scalping au nuage , en réel, sur mon compte à bouteilles en plastique recyclées. (ig produites barrières)

Au boulot.

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 27 sept. 2024 20:29

Bon on est vendredi, et j'ai géré mes position pour éliminer le risque....je gagne un peu.

Cette semaine j'ai fait a peu près ça tous les jours, les journées a petite volat et petites valeurs sont plus difficiles, mais j'arrive à les sécuriser a temps avec toujours un plan définit à l'avance.

j'ai bien envie de passer en réel avec cette stratégie en choisissant mes jours
donc ce week end je vais vérifier si j'ai le même environnement sur tws en réel....ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. (on ne peut pas copier un setup vers autre compte comme prt....ou je sais pas faire)


je vais arrêter les tests sur les calendars spreads ( ou lever le pied)
c'est coton comme domaine , pour jouer finement avec la VI
donc passage en réel sur micro option lundi si calendrier favorable (et moi)

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 27 sept. 2024 20:31

des trucs comme ça a faire :

des spread, vendus sécurisés, des ventes,
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Edit: le temps d'écrire et le marché a fait un mouvement pas prévu à la baisse et viens dans une zone de gain à faible probabilité ( voir file du jour)

donc bon gain de 75$ ce vendredi :lol2:

Re: journal du Deltamike

par nuts » 28 sept. 2024 20:05

tu fais quoi de toutes ces bouteilles ? tu sais que la plupart ne sont pas réutilisables (relargage microplastiques)
tu les revends au Leclerc 1e les 100 ?

edit : je viens de lire plus haut
c'est 2e les 100 maintenant ? yahou :bravo:

Re: journal du Deltamike

par DeltaMike » 28 sept. 2024 22:05

Bon....oui....je sais.....c’est pas des fortunes.......mais bon, tous les moyens sont bon pour apprendre le scalping. Il faut un sacré temps pour rassembler une trentaine d’euros avec mes bons de bouteilles en plastique recyclées...et le temps d’un tilt est de quelques minutes. Faut que je me mette ca dans la tête, c’est dans ma tête, mais inapplicable devant mon pc. Il y a un moment ou cela ce produit.

Donc j’ai décider d’abandonner tout scalping avec les sommes "traditionnelles".

Mais pas d’abandonner l’apprentissage du scalping. Ce comportement ne se produit qu’en reel. Et n’est pas en fonction des sommes engagées. Il y a un moment ou j’abandonne le plan, ou que je vois des setups qui n’existent pas.

Et puis scalper avec des bons de bouteilles en plastique recyclées donne du recul sur ce petit problème, c’est rigolo, ça fait marrer les autres, ça dédramatise. Et surtout je continue d’apprendre. Avec 9 euros j’ai tous les graphiques, les produits d’ig, prt gratuitement ( j’ai trouvé un cfd à risque limité qui accepte 9 euros de marge pour prendre position: je fais une dizaine de trades par mois pour avoir prt)

Avec les produits barrières, aidé des graphiques de prt, j’ai tout ce qui faut pour travailler le scalping en réel avec des sommes minimales. J’ai tout pour réussir et progresser.

L’argent en tant que tel ne m’intéresse plus : je ne cherche pas à en gagner, en scalping, car c’est impensable d’en gagner dans l’état actuel. Mais je veux savoir comment faire pour y arriver. Et y travailler.

En trading d’option, j’ai du temps ......beaucoup de temps, et je m’entraîne comme ça......et en plus , j’ai l’œil sur le SP500.

Par contre, avec les options, j’ai jamais eu ce genre de problème, ce n’est pas du tout le même état d ’esprit, jamais l’ombre d’un tilt, ou quelque-chose comme ca.
Il y a tellement de variables, de stratégies.....on peut imbriquer des morceaux de stratégies pour cerner le marché: c’est lui qui va tomber dans le piège tendu. Et on s'adapte toute la journée avec toujours un coup d’avance si ça tourne pas comme prévu. C’est un seul trade avec toute une arborescence de solutions en fonction de l’évolution du marché. C’est une bataille, avec des défenses, des attaques, des protections. Le trade de revanche ne marche pas, les options ont évoluées ....le trade d’ennuis, non plus.

Avec les options quand il n’y a rien à faire, c’est que tout va bien avec un bon P.N.L en vert qui monte.

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