Salut la compagnie, je vais tâcher d'être bref, c'est la deuxième fois que j'écris ce sujet mais le forum a mangé ma copie 
Donc prenons le postulat de départ, ou plutôt le dogme qui dit: risqué 100 pour gagner 100, c'est un mauvais deal. Dans ce cas, le trade est programmé avec un couple SL-TP d'un même nombre de points. La théorie veut donc que ce soit une attitude à déconseiller, qu'il vaut mieux tendre vers un horizon de gain supérieur à la perte maximummale encourue. Je dis non.
Je me justifie. Argument 1: avoir un TP plus grand que son SL, c'est rentable dans la théorie, même si vous avez un taux de réussite inférieur à 50%, ce qui est quand même un taux de réussite médiocre. Si vous faites moins de 50% de trades réussis, revenez quand ce sera le cas car vous aurez plus urgent à régler (trader sans indicateurs et au hasard ou en suivi de tendance donne déjà + que 50% de réussite). Donc je veux dire qu'il n'est important de respecter le ratio risque/gain qu'à condition d'avoir un faible taux de réussite.
Argument 2: l'ennemi du trader c'est le temps. Une position a une échéance, une date de péremption en quelque sorte. En effet, le schéma d'un trade classique pris au bon moment est le suivant: il commence, grandit, devient mûr, trop mûr et puis il pourrit. Il arrive qu'un trade a donc atteint sa date de péremption sans qu'on ait encore touché le SL, et peut être même en PV latente. J'en reviens au temps qui est déterminant pour fixer son SL-TP. Un scalper vise-t-il 50 points de gain sur un trade? Par définition non: un scalper entame un trade pour quelques secondes/minutes. Et dans 99% des cas, cet horizon de gain est incompatible avec cet horizon de temps. Ce qui veut bien dire une chose: un SL-TP court est plus vite atteint, plus facilement pourrait-on dire, par le cours qu'un SL-TP long.
Le but du trader n'est pas que son SL soit touché facilement, mais que son TP le soit. Ainsi la position dure moins dans le temps, et le trader réduit son exposition au risque. Si son SL est plus long que son TP, il se donnera plus de chance de le toucher que de toucher le SL car cela prendra théoriquement moins de temps.
J'ai de nombreuse fois culpabilisé de mettre un TP inférieur au SL (si je gagne puis que je perd, je serai dans le rouge etc), car j'ai pris connaissance du dogme d'avoir un bon ratio risque/gain (qui paradoxalement augmente le risque comme détaillé plus haut). J'ai donc repoussé mon TP pour être au moins au niveau de mon SL, et je constatait souvent les dégât qu'entraîne un tel biais. ça ne me choque donc pas bien au contraire qu'on choisisse un TP plus court que son stop, on se donne plus de chance de gain selon moi.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et d'avance pour vos réactions.
Donc prenons le postulat de départ, ou plutôt le dogme qui dit: risqué 100 pour gagner 100, c'est un mauvais deal. Dans ce cas, le trade est programmé avec un couple SL-TP d'un même nombre de points. La théorie veut donc que ce soit une attitude à déconseiller, qu'il vaut mieux tendre vers un horizon de gain supérieur à la perte maximummale encourue. Je dis non.
Je me justifie. Argument 1: avoir un TP plus grand que son SL, c'est rentable dans la théorie, même si vous avez un taux de réussite inférieur à 50%, ce qui est quand même un taux de réussite médiocre. Si vous faites moins de 50% de trades réussis, revenez quand ce sera le cas car vous aurez plus urgent à régler (trader sans indicateurs et au hasard ou en suivi de tendance donne déjà + que 50% de réussite). Donc je veux dire qu'il n'est important de respecter le ratio risque/gain qu'à condition d'avoir un faible taux de réussite.
Argument 2: l'ennemi du trader c'est le temps. Une position a une échéance, une date de péremption en quelque sorte. En effet, le schéma d'un trade classique pris au bon moment est le suivant: il commence, grandit, devient mûr, trop mûr et puis il pourrit. Il arrive qu'un trade a donc atteint sa date de péremption sans qu'on ait encore touché le SL, et peut être même en PV latente. J'en reviens au temps qui est déterminant pour fixer son SL-TP. Un scalper vise-t-il 50 points de gain sur un trade? Par définition non: un scalper entame un trade pour quelques secondes/minutes. Et dans 99% des cas, cet horizon de gain est incompatible avec cet horizon de temps. Ce qui veut bien dire une chose: un SL-TP court est plus vite atteint, plus facilement pourrait-on dire, par le cours qu'un SL-TP long.
Le but du trader n'est pas que son SL soit touché facilement, mais que son TP le soit. Ainsi la position dure moins dans le temps, et le trader réduit son exposition au risque. Si son SL est plus long que son TP, il se donnera plus de chance de le toucher que de toucher le SL car cela prendra théoriquement moins de temps.
J'ai de nombreuse fois culpabilisé de mettre un TP inférieur au SL (si je gagne puis que je perd, je serai dans le rouge etc), car j'ai pris connaissance du dogme d'avoir un bon ratio risque/gain (qui paradoxalement augmente le risque comme détaillé plus haut). J'ai donc repoussé mon TP pour être au moins au niveau de mon SL, et je constatait souvent les dégât qu'entraîne un tel biais. ça ne me choque donc pas bien au contraire qu'on choisisse un TP plus court que son stop, on se donne plus de chance de gain selon moi.
Voilà, je vous remercie pour votre attention et d'avance pour vos réactions.
. Bien résumé .
Benoist tourne entre +1 et+2 en moyenne après une quinzaine d'année d'expérience !
