La règle
Ce n'est pas la mienne. C'est le RSI(2) de Larry Connors, publié dans Short Term Trading Strategies That Work au milieu des années 2000. Je l'ai simplement codée et testée.
Elle tient en trois lignes :
On n'achète que si le cours est au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours — on ne prend pas les creux d'un marché qui s'effondre.
On achète quand le RSI à 2 périodes tombe sous 10 — c'est-à-dire une panique de court terme.
On sort dès que le cours repasse au-dessus de sa moyenne mobile 5 jours. Un stop de secours à −3 % pour le cas où la panique ne se retourne pas.
Durée moyenne d'une position : deux à quatre jours. Environ dix-huit entrées par an.
Le code : //@version=5
strategy("Mean Reversion RSI(2) - Connors", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
mm200 = ta.sma(close, 200)
mm5 = ta.sma(close, 5)
rsi2 = ta.rsi(close, 2)
plot(mm200, "MM 200", color=color.blue, linewidth=2)
plot(mm5, "MM 5", color=color.orange, linewidth=1)
condition_achat = (close > mm200) and (rsi2 < 10)
condition_vente = close > mm5
if condition_achat
strategy.entry("Achat Dip", strategy.long)
if condition_vente
strategy.close("Achat Dip")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("SL Secours", "Achat Dip",
stop=strategy.position_avg_price * 0.97)
Les chiffres
DAX en journalier, historique complet depuis 1993, spread compris, capital pleinement engagé.
277 trades
66,4 % de trades gagnants (184 sur 277)
Facteur de profit 1,277 — pour 1 € perdu, 1,28 € gagné
Baisse maximale 11,84 %
La courbe de capital monte régulièrement à travers 2000, 2008, 2020 et 2022. La stratégie a un avantage statistique réel, net de frais, sur trois décennies.
