Qu'est-ce que le métier de Quant ?

Le métier d'analyste quantitatif

26 7 2013 - 2 commentaires
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Qu'est-ce que le métier de Quant ?

Les quants ou analystes quantitatifs sont des matheux qui font des "maths durs" afin de développer de nouveaux modèles de pricing, de mesure des risques et de systèmes de couverture. Ces modèles sont ensuite utilisés par les traders afin de mieux évaluer la valeur de leurs actifs financiers et plus généralement de gérer mathématiquement leurs opérations.  L'analyse quantitative est issue des mathématiques financières notamment des probabilités.

Grâce aux analystes quantitatifs les traders et gestionnaires de hedge funds peuvent plus facilement gérer leurs portefeuilles en optimisant entre risque et rentabilité possible.

Illustration

Comment devenir Quant ?

L'analyste quantitatif est un métier demandant d'être particulièrement matheux, il est donc indispensable d'apprécier manier les chiffres et d'avoir un esprit logique. Les compétences requises sont également de bonne connaissances en informatique ( C++, VBA), en finance et un anglais courant.

Les formations adéquates pour être analyste quantitatif sont :

  • Les grandes écoles d'ingénieurs : Polytechnique, Centrale, Ponts ParisTech avec une spécialisation mathématique
  • Les formations mathématiques de master tel que Dauphine, Math sup' ...
  • Les grandes écoles de commerce avec des spécialisation mathématique : HEC, ESSEC, EDHEC

Le salaire d'ingénieur quantitatif

Tout comme pour le structureur, le quant a un salaire qui varie beaucoup en fonction de ses réussites passées. En moyenne il gagne :

Entre 50 000 € et 70 000 € + primes (20% du salaire) en tant que quant junior

Entre 60 000 € et 90 000 € + primes pour un quant avec de l'experience

Entre 80 000 € et 110 000 € pour un quant sénior

Fiches des principaux métiers de la finance de marché

 

Les métiers du côté vendeur
Trader
Vendeur / Sales
Structureurs
Quant
Les métiers du côté acheteur
Gérant de portefeuille
Execution trader
Le métier d'analyste quantitatif
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2 Commentaires pour Le métier d'analyste quantitatif

  1. Thom dit :

    Honte sur moi, fervent partisan de l'analyse quantitative et je découvre seulement maintenant cet article !

    Pour devenir Quant, la voie royal est d'étudier le MFE (= Master Financial Engineering) à l'étranger (Baruch, Columbia, etc) ou d'être détenteur d'un Phd en mathématique.
    Les quants développent des produits dérivés s'appuyant sur des sous-jacents, ils les modélisent, hedging, pricing de ces produits.
    Globalement, ils couvrent les risquent des portefeuilles hétérogènes (depuis Bâle 2...).

    Pour accéder à ce master compétitif (MFE), plusieurs voies s'offrent à vous, être détenteur d'un master en sciences informatique, être diplômé d'une école d'ingénieur, master en mathématique, HEC avec mineur en mathématique, master en physique, etc.. Mais le plus important est et reste d'avoir quelques années d’expérience à valoriser sur votre candidature + un high score au GMATou GRE + TOEFL.

    Les prérequis: C++, équation diff, probabilité, algèbre linéaire, multivariable.
    Il existe de nombreux bouquins disponibles sur le net, pour introduire ces concepts.

    Salaire de base moyen, 100k$, employeurs : Goldman Sachs, JPMorgan, etc... mais aussi les agences de notations, Bloomberg, etc..
    On en retrouve un peu partout, et on en cherche encore beaucoup.

  2. H dit :

    Bonjour,

    Je suis physicien théoricien et mathématicien (donc les maths sont mes amis) et je fais de la modélisation dans une grande entreprise belge, donc je connais bien l'informatique et le c++.

    Je n'ai pas une formation en finance, mais j'ai lu 2 ou 3 des ouvrage des Hull (dont le fameux Options, Futures, and Other Derivatives...). Est-ce que je peux devenir quant ?

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