Historiques ajustés

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z0om
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Historiques ajustés

Message non lu par z0om »

Bonjour :)

Comme indiqué dans ma présentation, je suis en train de développer un site pour m'aider à trader. Pour cela, je reprends les cotations de pas mal de valeurs et j'en calcule les indicateurs standards (Bollinger, MMA, RSI...).

Cependant, en vérifiant mes calculs, je me suis aperçu que mon RSI pouvait être faux puis que ça pouvait venir de l'ajustement des cotations. Option visibles dans PRT :
Image jointe
historiques ajustés
Suivant les sites, les valeurs ne semblent pas les mêmes. Ma question est donc faut-il utiliser les valeurs ajustées ou non ?

Ci-joint, vous trouverez mes calculs sur Excel. En réalité, je fais les calculs en PL/SQL :
./download/file.php?id=8802
(327.72 Kio) Téléchargé 573 fois
Merci pour vos lumières :idea:
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z0om
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par z0om »

Up ? :oops:
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falex
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par falex »

down, ce n'est pas trop le genre du site web les "up".

Je vais quand même te donner mon humble avis : Les deux sont bon c'est comme le CAC40 hors dividende ou avec dividende ...
L'un est à 9000pts quand l'autre est à 4000 points ...

Y'a pas de bonne ou mauvaise valeur simplement l'une inclut une notion de dividende et pas l'autre ... c'est par exemple la grosse différence entre le CAC PX1 qui est ajusté et le DAX30 qui ne l'est pas ...

C'est exactement la même chose que de dire, par analogie, je gagne XXK€ Par an (salaire brut en haut de ta feuille de paye) ou de dire je touche YYK€ par mois (salaire net en bas de ta feuille de paye) ...

Les deux sont juste ;-)
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z0om
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par z0om »

Merci pour ce retour.

Mais si on prend les prix ajustés, cela veut qu'à chaque versement de dividende, tout l'historique doit être ajusté ?
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falex
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par falex »

Bonne question, théoriquement non.

Dans le cas des actions , lorsque le div est détaché, le cours ajusté à la baisse de la valeur du div.

Donc si PRT réajuste tout l'historique je pencherais soit pour une erreur de fonctionnement soit une erreur d’interprétation de la notion de "cours ajusté.
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Rogue
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par Rogue »

Comme le dit falex il n'y a pas de justesse ou non selon que tu choisis l'une ou l'autre option.

Graphiquement ça se traduit ainsi :
- l'ajustement au dividendes ne concerne que les actions : le graphique de l'action qui verse le dividende est ajusté du nombre de points qui ont été détachés
- l'ajustement au roulement d'échéance concerne les contrats futures : à 16h le jour de l'échéance mensuelle, le graphique est ajusté des dividendes qui seront versés l'échéance suivante

Pour l'ajustement au roulement d'échéance, ça ne concerne que le graphe "FCE FullMMDD" où MM est le mois et DD les deux derniers chiffres de l'année. Quand tu regardes ton graphe, si tu ne choisis pas d'intégrer le roulement d'échéance, alors les cours des mois précédents seront ajustés (remontés) uniquement de la valeur des dividendes du mois en cours.

Exemple : dans le cas où tu ne coches pas l'option, si sur l'échéance octobre tu as 10 points de dividendes versés sur le CAC, alors le plus haut de septembre et de toutes les échéances précédentes seront remontés de 10 point. Ce qui nous donne par exemple un plus haut août à 4510 au lieu de 4500.

Donc personnellement, je laisse les options, car graphiquement ça ne fausse pas les +/- bas graphiques (et ça garde les vraies valeurs de l'historique).

Pour l'ajustement aux dividendes, c'est pareil mais pour les graphes actions.

Pour finir, ce n'est pas la même chose que le CAC dividendes réinvestis (CAC GR) puisque la modification ne concerne que les dividendes à verser dans le mois courant. On ajoute pas au graphe action ou future tous les dividendes à verser, mais bien et uniquement ceux du mois en cours.

J'espère avoir été clair, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas.
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falex
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par falex »

Interessant le fait que ça ne concerne que le Full ...

De mémoire le Full c'est la somme de tous les contrat de l'année pour avoir un graphe en continue ?
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Rogue
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par Rogue »

Le full c'est effectivement cela : une cotation continue d'un contrat future à échéances mensuelles, qui doit être ajusté des roulements d'échéance pour avoir une cohérence de données d'une échéance à l'autre. Quand tu affiches le full octobre, tu verras dans l'échéance en cours octobre mais aussi septembre, août, juillet, juin, mai... avec un ajustement de dividendes versés sur les actions (pour peu que tu aies coché le "roulement d'échéance").

Le only c'est l'affichage d'une échéance en particulier (et uniquement cette échéance) mais qui aura commencé à coter 3 mois avant (tu affiches le graphe de l'échéance octobre et vois qu'il cote depuis juillet mais qu'il n'y a pas plus ancienne donnée que celle du 23 juillet à 16h).
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falex
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par falex »

oui et qui s'arret ele jour de l'échéance.

Y'a aussi les contrats avec et sans globex, quel est l’intérêt de ceux qui sont sans globex ?
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Rogue
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Re: Historiques ajustés

Message non lu par Rogue »

A part faire de l'analyse graphique ou de données "en séance" je ne vois pas.