Définition du Risque de liquidité
Qu'est-ce que le risque de liquidité ?
Le risque de liquidité
Le risque de liquidité se rapporte au manque de liquidité disponible pour faire face aux créances. Dans ce cas, une entreprise par exemple, peut encourir la faillite. Le risque de liquidité correspond également au risque de ne pouvoir vendre un produit à un prix avantageux. En effet, certains titres sont, par nature, moins liquides que d'autres et comportent un risque élevé. Les banques sont aussi confrontées à ce phénomène lorsque les épargnants retirent plus d'argent qu'il n'y a de dépôts. Cela les fragilise et elles peuvent éprouver des difficultés à rembourser leurs clients, notamment si elles utilisent les dépôts à court terme pour financer les prêts à long terme. Sur le marché, le risque de liquidité peut rendre difficile les transactions sans qu'il n'y ait un impact sur les prix.
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6 Commentaires pour Définition du Risque de liquidité
bonjour; j'aimerai bien avoir des articles portant sur la modélisation statistique du risque de liquidité bancaire.
merci d'avance
je veux un modele econometrique pour le calcul de ce risque de liquidité s'il vous plait merci, j'espère une suite favorable.
Pour quelle raison la définition du risque de liquidité parle de situation de manque de liquidité dispo entrain temps qui dit risque fait allusion à une éventualité. Puis je avoir votre eclairage
Je voudrais, comme les deux intervenants précédants, avoir une modélisation statistique ou économétrique du risque de liquidité pour le cas d'une banque.
je voudrai un modele econométrique ou des ratios pour le calcul de risque de liquidité et risque de crédit svp
bonjour je veux savoir est que dans le risque de liquidité on trouve nécessairement :
- le risque de crédit associé
• Une dépréciation de la valeur de l’actif préalablement à la matérialisation du risque de liquidité.