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Améliorer la vitesse de PRT

par libertarian » 01 Aoû 2016 20:12

Bonsoir les autos!
j'ai rencontré un problème qui devrait concerner pas mal de monde donc je vous en fais part :top:

comme tout le monde sur PRT, mes ordres d'achat ou de vente sont exécutés à la bougie suivante, et donc dans un monde parfait je devrais être exécuté à l'ouverture de cette fameuse bougie suivante
seulement (pour moi en tout cas) c'est très rarement le cas:
disons que la bougie suivante est celle de 10:00:00, et bien la plupart du temps PRT me fait rentrer en position à 10:00:02 voire 10:00:05
on dirait que cela ne fait pas beaucoup mais avec mon algo de scalping c'est plus de 0.5 points qui m'échappent à chaque trade (si j'étais exécuté à 10:00:00), et sur une journée à plus de 30 trades ça change complètement la donne...

est-ce que vous avez rencontré cela?
vous avez des solutions pour y remédier?
- j'ai pensé à améliorer le codage pour faire en sorte que l'algo aille plus vite, mais le codage est archi simple donc pas trop à gratter là-dessus
- ma connexion internet n'a rien à voir donc rien à faire de ce côté là
- transposer l'algo de PRT vers MT4 mais là le spread est de 1.3 contre 1 sur PRT, et puis il n'est même pas garanti
pas simple l'affaire :twisted:

Re: Améliorer la vitesse de PRT

par Jim » 01 Aoû 2016 21:32

Oui, j'ai le même problème. Ton code n'est pas en cause.

J'ai bossé et je continue de bosser sur ce problème pour accélérer mes exécutions.
Quelques remarques en vrac, issues de mes expériences et de stats que j'ai compilées. J'ai remarqué que :
- l'UT 10s est la plus rapide.
- ça glisse très fort à l'heure pile, ça glisse fort à la minute pile.
- ça glisse très fort quand il y a de la volatilité (captain obvious !).
- le DAX 1€ glisse plus que le DAX 5€.
- plus la taille de la position à exécuter est importante, plus ça glissera
- l'ouverture du tout premier trade réalisé avec un nouveau système de trading glissera plus que les suivants.
- plus j'ai de capital (ou d'ancienneté ?), mieux je suis exécuté.
- les fermetures de positions glissent très très peu par rapport à l'ouverture.

Si tu ne veux pas perdre les 0.5 points que tu mentionnes, lance un ordre BUY CONTRACT AT OPEN LIMIT
la contrepartie est qu'une partie de tes ordres ne sera pas exécutée...

Good luck !

Pour info, mon record de latence (sur compte réel) est de 65s sur l'ouverture du FTSE :mur:

Re: Améliorer la vitesse de PRT

par libertarian » 02 Aoû 2016 20:03

je te remercie de ton retour, je vais donc devoir utiliser un ordre limite comme tu le précises parce qu'aujourd'hui c'est la cata:
16.8 points de perdus sur 13 trades...


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