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Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par gaugau3000 » 16 Jan 2020 11:09

Bonjour,

Imaginons j'ai une stratégie qui achète quand rsi < 30 et vend quand rsi > 45 (c'est pour l'exemple on ne pend pas faire d'argent avec ce type de stratégie :-) ) et je mets un montant défini par trade.

Je sais que cette même stratégie a les mêmes résultats (drawdown median/profit median ratio identique) en faisant un achat à rsi < 25 et une vente à rsi > 40, les mêmes aussi avec achat rsi < 30 et vente rsi >40 et vous aurez compris les mêmes avec rsi <25 et vente rsi >45.

Maintenant si je fusionne ces deux critères j'achète quand 25 < rsi < 30 et puis aussi sur une autre bougie si rsi < 25 et je vends quand rsi > 40 et puis quand rsi > 45. In finie j'aurais deux entrées possibles avec deux sorties possibles. En terme de money management je considère cela comme un trade (même si in fine il a 2 trades avec des entrées et sorties différentes) c'est juste une manière de dire je lances un filet avec des critères qui simulent une diversification.

Imaginons ce même système avec 5 entrées et 5 sorties.

De cette manière ma courbe d'équité souffre moins de période plates ou en drawdown (cela augmente le nombre de trade et j'imagine augmente ainsi la convergence et diminue le fait d'être affecté trop par des tendance).

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déja essayé/pensé à cette chose?

Si vous avez des ressources pour cela je n'ai rien trouvé de probant sur internet.

Merci bcp et bonne journée.

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par Mouffti » 16 Jan 2020 12:28

Salut gaugau, je ne suis pas certain de comprendre exactement ta question mais je me lance quand même dans une réponse :P

Tu as envie de savoir si multiplier les positions (augmenter l'entropie? :| ) sur un actif limite ton risque (variance?) ou plutôt l'étendue de ton risque ?

Dans un premier temps, j'aurai envie de sensibiliser ta démarche à la nature du produit permettant de réaliser ta stratégie sur ton actif. Envisages tu des actions, options, ou autres produits boursiers, éventuellement plus complexes (Futures, cfd à risque limité, etc.). En effet, dans le premier cas tu n'auras aucun frais de garde alors qu'avec les cfd à risque limité tu en auras...

Ensuite, il est difficile de comprendre ce que tu veux faire sans développer davantage ton idée. Mais concernant ta volonté à considérer le money management de la stratégie dans son ensemble, c'est selon moi la seule approche valable pour évaluer tes P&L potentielles (un MM strict en somme).

Je pense également que le problème auquel tu seras confronté consiste en l'évaluation des différents scénaris optimums pour respecter ladite stratégie. Gérer 2 positions simultanéments n'est déjà pas évident dans des périodes de volatilité importante, d'autant plus si ton timing est court terme ou si tu ne connais pas bien l'actif. Imagine alors ce qu'il en est avec 5 positions ...

En espèrant avoir été pertinent.

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par gaugau3000 » 16 Jan 2020 15:17

Bonjour,

Je mets les réponses en vert.

Salut gaugau, je ne suis pas certain de comprendre exactement ta question mais je me lance quand même dans une réponse :P

C'est que vraisemblablement que je n'est pas été assez clair . Je vais essayer de mieux expliquer.

Tu as envie de savoir si multiplier les positions (augmenter l'entropie? :| ) sur un actif limite ton risque (variance?) ou plutôt l'étendue de ton risque ?

En fait pour calculer le risque je fais une analyse de montecarlo sur les résultats de mon backtest et je calcul le ratio drawdown median/profit median. Cela me permet de définir le sizing de mes trades par rapport à mon risque de ruine (je ne fais que suivre la méthode de building winning algorithmic trading systems) Je me suis rendu compte que ce ratio est le même en changeant les seuils d'entrée/sortie (ce qui me permet de penser que ma stratégie ne souffre pas trop d' overfitting + walk foward analysis). Tout backtest souffre de périodes plates ou en drawdown (condition de marché différentes, pièce qui tombe tu le temps du même coté...). Mon risque donc est le même sur le long terme peu importe mes valeurs d' entrées/sorties. Par contre la multiplication de positions dans certaines zones d'achat et de ventes fait que ma courbe d'équité converge plus facilement (moins de périodes en drawdown et plates).

Dans un premier temps, j'aurai envie de sensibiliser ta démarche à la nature du produit permettant de réaliser ta stratégie sur ton actif. Envisages tu des actions, options, ou autres produits boursiers, éventuellement plus complexes (Futures, cfd à risque limité à risque limité, etc.). En effet, dans le premier cas tu n'auras aucun frais de garde alors qu'avec les cfd à risque limité à risque limité tu en auras...
Je ne trade que les cryptos à cause de l'écosystème autour (api unifiées, communauté et outils open source) j'ai un compte chez ig mais leur api est une honte pour 2019 (mon vrai travail c'est l'informatique), je n'ai pas de frais de gardes juste un pourcentage pris sur le trade (souvent différent si taker ou maker). Une limitation vient du fait de la corrélation des marchés au Bitcoin ce qui est une plaie pour la gestion du risque.

Ensuite, il est difficile de comprendre ce que tu veux faire sans développer davantage ton idée.
Prendre plusieurs trades dans certaines zones et vendre plusieurs fois dans certaines zones, au lieu de juste d'avoir une entrée/une sortie

Mais concernant ta volonté à considérer le money management de la stratégie dans son ensemble, c'est selon moi la seule approche valable pour évaluer tes P&L potentielles (un MM strict en somme).
En effet


Je pense également que le problème auquel tu seras confronté consiste en l'évaluation des différents scénaris optimums pour respecter ladite stratégie. Gérer 2 positions simultanéments n'est déjà pas évident dans des périodes de volatilité importante, d'autant plus si ton timing est court terme ou si tu ne connais pas bien l'actif. Imagine alors ce qu'il en est avec 5 positions ...
Alors je travaille avec un robot open source donc 5 positions ouvertes n'est pas vraiment un problème, je n'ai rien à gérer en ce qui concerne le trade de manière technqiue (l'aspect psycho étant une composante indéniable cependant) et je ne monitore pas les trades en temps réel mais 1 fois par semaine pour éviter le si/alors/pourquoi (le robot s'arrête automatiquement si il dépasse de 1.5 fois le drawdown median annuel).

En espèrant avoir été pertinent.
Oui merci bcp

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par Mouffti » 16 Jan 2020 15:51

Re !

Amusant que tu parles de Monte Carlo, comme si j'avais anticipé la réalité de ton projet ^^
J'ai moi même pas mal bossé sur MC, mais avec un contexte physique et non financier, lors de mon travail de fin d'étude.

En fait, j'avais même pas pensé que tu parlais d'une stratégie de trading automatique ... lol
Ca change quand même pas mal la pertinence de ma réponse (précédente).

Je m'attèle à te répondre du mieux que je peux dès que j'aurai un peu de temps !

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par gaugau3000 » 16 Jan 2020 15:58

Montecarlo simulation dans mon cas c juste un tirage avec remise qui reproduit la distribution des résultats du backtest. Je n utilise mc que pour la gestion du risque ce n est pas pour m amuser avec un portfolio ou pour calculer l aire d une surface polynomiale :-).

PS: On est dans la partie trading algo je crois ;-)

Merci bcp

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par Mouffti » 16 Jan 2020 16:08

Oui :musique:
:lol: :lol: :lol:

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par Mouffti » 16 Jan 2020 20:10

Donc pour en revenir à ta question initiale, je pense avoir compris ce que tu veux faire…

J'étais étonné des résultats que tu avançaient (ratio DrawD/profit équivalent en faisant varier les possibilités de critères d'achat et de vente - seuil sur le rsi), d'autant plus sans envisager l'UT traitée si elle est unique ?!
Je me demande donc concrètement comment ton robot traite les entrées/sorties si il a le choix entre 25(?la première fois?) et 30(?deuxième?) à l'achat et 40,45(?même logique?) à la vente. Même raisonnement si tu montes à 5. Bien qu'inexpérimenté en TA comme je te le disais, intuitivement il y a quelque chose qui cloche, en tout cas pour les actifs que je connais (actions et indices).

Spoiler:
En fait pour calculer le risque je fais une analyse de montecarlo sur les résultats de mon backtest et je calcul le ratio drawdown median/profit median.
Qu'appelles tu "analyse de montecarlo" ?

Je me suis rendu compte que ce ratio est le même en changeant les seuils d'entrée/sortie
(ce qui me permet de penser que ma stratégie ne souffre pas trop d' overfitting + walk foward analysis).
Manifestement c'est la que j'ai laché :lol:

Mon risque donc est le même sur le long terme peu importe mes valeurs d' entrées/sorties.
Par contre la multiplication de positions dans certaines zones d'achat et de ventes fait que ma courbe d'équité converge plus facilement
(moins de périodes en drawdown et plates).
Pour la deuxième partie ok mais quand tu dis "sur le long terme" c'est quoi par rapport à l'UT du rsi utilisé par exemple ?


Il a surement quelque chose qui m'échappe et pour esquiver en revenant sur le titre de ton post, qui est à l'origine de ma réponse rapide et évasive, je trouve intuitif de dire qu'augmenter l'entropie peut réduire la variance. Il y a un vieil adage comme ça en bourse, il fait référence aux poules si mes souvenirs sont bons :musique: :D :joker:

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par Obi Wan Kenobi » 16 Jan 2020 20:47

Ah ça Montecarlo on le voit partout :)

Merci pour la qualité des échanges. Très intéressant

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par gaugau3000 » 17 Jan 2020 11:28

Donc pour en revenir à ta question initiale, je pense avoir compris ce que tu veux faire…

J'étais étonné des résultats que tu avançaient (ratio DrawD/profit équivalent en faisant varier les possibilités de critères d'achat et de vente - seuil sur le rsi), d'autant plus sans envisager l'UT traitée si elle est unique ?!
Alors le rsi n'est pas l'indicateur que j'utilise et oui l' UT est la même. En fait en diminuant mon nombre de trade par 2 environ mon DrawD/profit est le même (juste en étant plus restrictif sur mon critère d'entrée et en ajustant la sortie) J'ai mis en PJ les 2 backtests cela sera plus parlant (j'aurais du faire cela depuis le début).

Je me demande donc concrètement comment ton robot traite les entrées/sorties si il a le choix entre 25(?la première fois?) et 30(?deuxième?) à l'achat et 40,45(?même logique?) à la vente.
Même raisonnement si tu montes à 5. Bien qu'inexpérimenté en TA comme je te le disais, intuitivement il y a quelque chose qui cloche, en tout cas pour les actifs que je connais (actions et indices).
J'ai mis un screenshot pour montrer sur le RSI ce que cela donnerait juste en terme de logique mais c'est évidement très mauvais en terme de stratégie

Spoiler:
En fait pour calculer le risque je fais une analyse de montecarlo sur les résultats de mon backtest et je calcul le ratio drawdown median/profit median.
Qu'appelles tu "analyse de montecarlo" ?
En re-jouant ton backtest n fois (tirage aléatoire avec remise) tu peux créer des statistiques comme le drawdown median, le profit median... simulation-analyse-de-montecarlo-t32074.html

Je me suis rendu compte que ce ratio est le même en changeant les seuils d'entrée/sortie
(ce qui me permet de penser que ma stratégie ne souffre pas trop d' overfitting + walk foward analysis).
Manifestement c'est la que j'ai laché :lol:
pardon l'overfitting est la sur-optimisation d'un modèle ce qui est souvent le cas lors de création de trading algo, pour palier à cela on optimize sur une période n et on test sur une période n+1 vierge grosso modo

Mon risque donc est le même sur le long terme peu importe mes valeurs d' entrées/sorties.
Par contre la multiplication de positions dans certaines zones d'achat et de ventes fait que ma courbe d'équité converge plus facilement
(moins de périodes en drawdown et plates).
Pour la deuxième partie ok mais quand tu dis "sur le long terme" c'est quoi par rapport à l'UT du rsi utilisé par exemple ?
Long terme > 2 ans (pas de rapport avec l'ut)

Il a surement quelque chose qui m'échappe et pour esquiver en revenant sur le titre de ton post, qui est à l'origine de ma réponse rapide et évasive, je trouve intuitif de dire qu'augmenter l'entropie peut réduire la variance. Il y a un vieil adage comme ça en bourse, il fait référence aux poules si mes souvenirs sont bons :musique: :D
Il y a plusieurs adage avec les poules :D

Merci bcp.

@Benoist c'est malin quand même de jouer plusieurs fois les choses pour faire converger d'autres choses :-)
Fichiers joints
Selection_010.png
logique trades

Re: Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

par trappiste73 » 21 Jan 2020 17:48

Je crois que tout ça, c'est du jargon jargonnant pseudo rassurant qui revient à croire au père Noel, c'est-à-dire à l'existence de la boîte noire qui marcherait quelles que soient les conditions de marché. Parce qu'il me semble évident que les marchés bougent, même se réinventent sans cesse.
Si on s'intéresse à la variable news, un coup une hausse de l'inflation se traduira par une hausse des marchés et une autre fois par une baisse. Et on peut ajouter autant de facteurs liés qu'on veut, on arrivera pas à trouver une loi infaillible, pas plus avec Monte Carlo qu'avec un jeu de dés. La clé, je la verrais plutôt sur la simplification et la gestion du côté forcément éphémère de toute stratégie.
Il me semble avoir lu une critique amusante de Monte Carlo. Si je la retrouve, je la mettrais ici. ;)

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