Augmenter l'entropie pour limiter la variance ?

Bonjour,

Imaginons j'ai une stratégie qui achète quand rsi < 30 et vend quand rsi > 45 (c'est pour l'exemple on ne pend pas faire d'argent avec ce type de stratégie ) et je mets un montant défini par trade.

Je sais que cette même stratégie a les mêmes résultats (drawdown median/profit median ratio identique) en faisant un achat à rsi < 25 et une vente à rsi > 40, les mêmes aussi avec achat rsi < 30 et vente rsi >40 et vous aurez compris les mêmes avec rsi <25 et vente rsi >45.

Maintenant si je fusionne ces deux critères j'achète quand 25 < rsi < 30 et puis aussi sur une autre Bougie si rsi < 25 et je vends quand rsi > 40 et puis quand rsi > 45. In finie j'aurais deux entrées possibles avec deux sorties possibles. En terme de money management je considère cela comme un trade (même si in fine il a 2 trades avec des entrées et sorties différentes) c'est juste une manière de dire je lances un filet avec des critères qui simulent une diversification.

Imaginons ce même système avec 5 entrées et 5 sorties.

De cette manière ma courbe d'équité souffre moins de période plates ou en drawdown (cela augmente le nombre de trade et j'imagine augmente ainsi la convergence et diminue le fait d'être affecté trop par des tendance).

Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déja essayé/pensé à cette chose?

Si vous avez des ressources pour cela je n'ai rien trouvé de probant sur internet.

Merci beaucoup et bonne journée.

Salut gaugau, je ne suis pas certain de comprendre exactement ta question mais je me lance quand même dans une réponse

Tu as envie de savoir si multiplier les positions (augmenter l'entropie? ) sur un actif limite ton risque (variance?) ou plutôt l'étendue de ton risque ?

Dans un premier temps, j'aurai envie de sensibiliser ta démarche à la nature du produit permettant de réaliser ta stratégie sur ton actif. Envisages tu des actions, options, ou autres produits boursiers, éventuellement plus complexes (Futures, cfd à risque limité, etc.). En effet, dans le premier cas tu n'auras aucun frais de garde alors qu'avec les cfd à risque limité tu en auras...

Ensuite, il est difficile de comprendre ce que tu veux faire sans développer davantage ton idée. Mais concernant ta volonté à considérer le money management de la stratégie dans son ensemble, c'est selon moi la seule approche valable pour évaluer tes P&L potentielles (un MM strict en somme).

Je pense également que le problème auquel tu seras confronté consiste en l'évaluation des différents scénaris optimums pour respecter ladite stratégie. Gérer 2 positions simultanéments n'est déjà pas évident dans des périodes de volatilité importante, d'autant plus si ton timing est court terme ou si tu ne connais pas bien l'actif. Imagine alors ce qu'il en est avec 5 positions ...

En espèrant avoir été pertinent.

Bonjour,

Je mets les réponses en vert.

Salut gaugau, je ne suis pas certain de comprendre exactement ta question mais je me lance quand même dans une réponse

C'est que vraisemblablement que je n'est pas été assez clair . Je vais essayer de mieux expliquer.

Tu as envie de savoir si multiplier les positions (augmenter l'entropie? ) sur un actif limite ton risque (variance?) ou plutôt l'étendue de ton risque ?

En fait pour calculer le risque je fais une analyse de montecarlo sur les résultats de mon backtest et je calcul le ratio drawdown median/profit median. Cela me permet de définir le sizing de mes trades par rapport à mon risque de ruine (je ne fais que suivre la méthode de building winning algorithmic trading systems) Je me suis rendu compte que ce ratio est le même en changeant les seuils d'entrée/sortie (ce qui me permet de penser que ma stratégie ne souffre pas trop d' overfitting + walk foward analysis). Tout backtest souffre de périodes plates ou en drawdown (condition de marché différentes, pièce qui tombe tu le temps du même coté...). Mon risque donc est le même sur le long terme peu importe mes valeurs d' entrées/sorties. Par contre la multiplication de positions dans certaines zones d'achat et de ventes fait que ma courbe d'équité converge plus facilement (moins de périodes en drawdown et plates).

Dans un premier temps, j'aurai envie de sensibiliser ta démarche à la nature du produit permettant de réaliser ta stratégie sur ton actif. Envisages tu des actions, options, ou autres produits boursiers, éventuellement plus complexes (Futures, cfd à risque limité à risque limité, etc.). En effet, dans le premier cas tu n'auras aucun frais de garde alors qu'avec les cfd à risque limité à risque limité tu en auras...
Je ne trade que les cryptos à cause de l'écosystème autour (api unifiées, communauté et outils open source) j'ai un compte chez ig mais leur api est une honte pour 2019 (mon vrai travail c'est l'informatique), je n'ai pas de frais de gardes juste un pourcentage pris sur le trade (souvent différent si taker ou maker). Une limitation vient du fait de la corrélation des marchés au Bitcoin ce qui est une plaie pour la gestion du risque.

Ensuite, il est difficile de comprendre ce que tu veux faire sans développer davantage ton idée.
Prendre plusieurs trades dans certaines zones et vendre plusieurs fois dans certaines zones, au lieu de juste d'avoir une entrée/une sortie

Mais concernant ta volonté à considérer le money management de la stratégie dans son ensemble, c'est selon moi la seule approche valable pour évaluer tes P&L potentielles (un MM strict en somme).
En effet


Je pense également que le problème auquel tu seras confronté consiste en l'évaluation des différents scénaris optimums pour respecter ladite stratégie. Gérer 2 positions simultanéments n'est déjà pas évident dans des périodes de volatilité importante, d'autant plus si ton timing est court terme ou si tu ne connais pas bien l'actif. Imagine alors ce qu'il en est avec 5 positions ...
Alors je travaille avec un robot open source donc 5 positions ouvertes n'est pas vraiment un problème, je n'ai rien à gérer en ce qui concerne le trade de manière technqiue (l'aspect psycho étant une composante indéniable cependant) et je ne monitore pas les trades en temps réel mais 1 fois par semaine pour éviter le si/alors/pourquoi (le robot s'arrête automatiquement si il dépasse de 1.5 fois le drawdown median annuel).

En espèrant avoir été pertinent.
Oui merci beaucoup

Re !

Amusant que tu parles de Monte Carlo, comme si j'avais anticipé la réalité de ton projet ^^
J'ai moi même pas mal bossé sur MC, mais avec un contexte physique et non financier, lors de mon travail de fin d'étude.

En fait, j'avais même pas pensé que tu parlais d'une stratégie de trading automatique ... lol
Ca change quand même pas mal la pertinence de ma réponse (précédente).

Je m'attèle à te répondre du mieux que je peux dès que j'aurai un peu de temps !

Montecarlo simulation dans mon cas c juste un tirage avec remise qui reproduit la distribution des résultats du backtest. Je n utilise mc que pour la gestion du risque ce n est pas pour m amuser avec un portfolio ou pour calculer l aire d une surface polynomiale .

PS: On est dans la partie trading algo je crois

Merci beaucoup

Oui :musique:

Donc pour en revenir à ta question initiale, je pense avoir compris ce que tu veux faire…

J'étais étonné des résultats que tu avançaient (ratio DrawD/profit équivalent en faisant varier les possibilités de critères d'achat et de vente - seuil sur le rsi), d'autant plus sans envisager l'UT traitée si elle est unique ?!
Je me demande donc concrètement comment ton robot traite les entrées/sorties si il a le choix entre 25(?la première fois?) et 30(?deuxième?) à l'achat et 40,45(?même logique?) à la vente. Même raisonnement si tu montes à 5. Bien qu'inexpérimenté en TA comme je te le disais, intuitivement il y a quelque chose qui cloche, en tout cas pour les actifs que je connais (actions et indices).

Spoiler:

En fait pour calculer le risque je fais une analyse de montecarlo sur les résultats de mon backtest et je calcul le ratio drawdown median/profit median.
Qu'appelles tu "analyse de montecarlo" ?

Je me suis rendu compte que ce ratio est le même en changeant les seuils d'entrée/sortie
(ce qui me permet de penser que ma stratégie ne souffre pas trop d' overfitting + walk foward analysis).
Manifestement c'est la que j'ai laché

Mon risque donc est le même sur le long terme peu importe mes valeurs d' entrées/sorties.
Par contre la multiplication de positions dans certaines zones d'achat et de ventes fait que ma courbe d'équité converge plus facilement
(moins de périodes en drawdown et plates).
Pour la deuxième partie ok mais quand tu dis "sur le long terme" c'est quoi par rapport à l'UT du rsi utilisé par exemple ?

Il a surement quelque chose qui m'échappe et pour esquiver en revenant sur le titre de ton post, qui est à l'origine de ma réponse rapide et évasive, je trouve intuitif de dire qu'augmenter l'entropie peut réduire la variance. Il y a un vieil adage comme ça en bourse, il fait référence aux poules si mes souvenirs sont bons :musique:

Ah ça Montecarlo on le voit partout

Merci pour la qualité des échanges. Très intéressant

Donc pour en revenir à ta question initiale, je pense avoir compris ce que tu veux faire…

J'étais étonné des résultats que tu avançaient (ratio DrawD/profit équivalent en faisant varier les possibilités de critères d'achat et de vente - seuil sur le rsi), d'autant plus sans envisager l'UT traitée si elle est unique ?!
Alors le rsi n'est pas l'indicateur que j'utilise et oui l' UT est la même. En fait en diminuant mon nombre de trade par 2 environ mon DrawD/profit est le même (juste en étant plus restrictif sur mon critère d'entrée et en ajustant la sortie) J'ai mis en PJ les 2 backtests cela sera plus parlant (j'aurais du faire cela depuis le début).

Je me demande donc concrètement comment ton robot traite les entrées/sorties si il a le choix entre 25(?la première fois?) et 30(?deuxième?) à l'achat et 40,45(?même logique?) à la vente.
Même raisonnement si tu montes à 5. Bien qu'inexpérimenté en TA comme je te le disais, intuitivement il y a quelque chose qui cloche, en tout cas pour les actifs que je connais (actions et indices).
J'ai mis un screenshot pour montrer sur le RSI ce que cela donnerait juste en terme de logique mais c'est évidement très mauvais en terme de stratégie

Spoiler:
En fait pour calculer le risque je fais une analyse de montecarlo sur les résultats de mon backtest et je calcul le ratio drawdown median/profit median.
Qu'appelles tu "analyse de montecarlo" ?
En re-jouant ton backtest n fois (tirage aléatoire avec remise) tu peux créer des statistiques comme le drawdown median, le profit median... simulation-analyse-de-montecarlo-t32074.html

Je me suis rendu compte que ce ratio est le même en changeant les seuils d'entrée/sortie
(ce qui me permet de penser que ma stratégie ne souffre pas trop d' overfitting + walk foward analysis).
Manifestement c'est la que j'ai laché
pardon l'overfitting est la sur-optimisation d'un modèle ce qui est souvent le cas lors de création de trading algo, pour palier à cela on optimize sur une période n et on test sur une période n+1 vierge grosso modo

Mon risque donc est le même sur le long terme peu importe mes valeurs d' entrées/sorties.
Par contre la multiplication de positions dans certaines zones d'achat et de ventes fait que ma courbe d'équité converge plus facilement
(moins de périodes en drawdown et plates).
Pour la deuxième partie ok mais quand tu dis "sur le long terme" c'est quoi par rapport à l'UT du rsi utilisé par exemple ?
Long terme > 2 ans (pas de rapport avec l'ut)

Il a surement quelque chose qui m'échappe et pour esquiver en revenant sur le titre de ton post, qui est à l'origine de ma réponse rapide et évasive, je trouve intuitif de dire qu'augmenter l'entropie peut réduire la variance. Il y a un vieil adage comme ça en bourse, il fait référence aux poules si mes souvenirs sont bons :musique:
Il y a plusieurs adage avec les poules

Merci beaucoup.

@Benoist c'est malin quand même de jouer plusieurs fois les choses pour faire converger d'autres choses

Je crois que tout ça, c'est du jargon jargonnant pseudo rassurant qui revient à croire au père Noel, c'est-à-dire à l'existence de la boîte noire qui marcherait quelles que soient les conditions de marché. Parce qu'il me semble évident que les marchés bougent, même se réinventent sans cesse.
Si on s'intéresse à la variable news, un coup une hausse de l'inflation se traduira par une hausse des marchés et une autre fois par une baisse. Et on peut ajouter autant de facteurs liés qu'on veut, on arrivera pas à trouver une loi infaillible, pas plus avec Monte Carlo qu'avec un jeu de dés. La clé, je la verrais plutôt sur la simplification et la gestion du côté forcément éphémère de toute stratégie.
Il me semble avoir lu une critique amusante de Monte Carlo. Si je la retrouve, je la mettrais ici.

Salut Gaugau3000,
je soulève pour ma part le point API de ig, qui pour toi est une honte.
Il n'y a pas plus d'explication, quel sont les bons points, les mauvais points, et les améliorations ou aménagement qui te serais pertinent pour une API de trading.

Je vois a tes Pdf que tu es sur du python, et je pense Jupyter non ?
Alors tes datas viennent d'ou ? de ig tout de meme ?

"Je ne trade que les cryptos à cause de l'écosystème autour (api unifiées, communauté et outils open source)" alors ça je ne connais pas, a quoi servent ces api-outils unifiées ?

Et pour la blague, une seul méthode marche pour gagner:
> Méthode de Hawks

Et pour répondre a trappiste; assez d'accord, mon médecin me dit que je fais une miction... moi je fais pipi.
Ca serais plus accessible pour tous de faire simple non ?

Je crois que tout ça, c'est du jargon jargonnant pseudo rassurant qui revient à croire au père Noel, c'est-à-dire à l'existence de la boîte noire qui marcherait quelles que soient les conditions de marché. Parce qu'il me semble évident que les marchés bougent, même se réinventent sans cesse.

c'est La pierre philosophale que tu décris, l'Homme en a besoin depuis 5000 ans, il la recherche, le Saint Graal... Il porte différents noms mais c'est toujours la même psychologie qui est derrière. C'est comme les voyantes, 5000 ans qu'elles existent et que des gens vont les voir. Je n'expliquerai pas en psycha pourquoi on a besoin de ses croyances / espoirs / recherches ce serait trop long. Mais dans 10.000 ans on aura probablement les mêmes recherches

@trappiste73 : pour rappel la méthode de MC vise à calculer des valeurs approchées (numériques) via l'utilisation du hasard... Il n'est pas ici question d'utiliser MC pour déterminer une "loi infaillible" ... D'autant plus que selon moi, l'utilisation d'une méthode probabiliste pour evaluer des aspects de money management avec une approche de trading automatique est plus que sensée. Je suis persuadé que la pluspart des gros acteurs TA sont du même avis.
Après, je suis d'accord avec toi, MC est utilisé à tord et à travers, et parfois trivialement, permettant de rassurer l'utilisateur, notamment de par la notoriété que peu avoir MC pour les problèmes stochastiques dans la communeauté scientifique. Je suis d'autant plus d'accord avec toi que l'essentiel réside dans l'expérience, qui permet de faire la part des choses dans des situations ambigues (tu parlais des variables macros) mais lorsqu'on décide d'automatiser une stratégie, même à un niveau débutant en trading, n'est il pas préférable d'utiliser des ordinateurs plutôt que la subjecivité de notre cerveau ? On déconseille aux jeunes étudiants d'utiliser leur calculatrice pour développer le calcul mental mais très souvent, on leur apprend aussi à l'utiliser pour vérifier leurs réponses.

@DarkPoule : je ne comprend pas où tu veux en venir avec :

Spoiler:

Ca serais plus accessible pour tous de faire simple non ?

Ok la discussion était un peu généraliste, technique, théorique, farfelue, à cause de mon manque d'expérience en TA mais personne n'oblige "tous" de venir lire ce post ... J'aurais même envie de dire qu'heureusement qu'il y a des postes de ce type ("théoriques/utopiques","sur l'abstraction de certains concepts") sinon le forum serait moins divers, moins riche.

Désolé si je suis quelque peu remonté, mais j'observe de plus en plus que les files dérivent, très souvent sur base d'une intervention indadéquate, de plus en plus "dogmatique" loin de ce que j'ai appris il y a plusieurs années en commençant le trading. Comment Weinstein aurait développé sa méthode si on l'avait décourager à perdre du temps sur des modèles théoriques ? Et les autres !!? Aussi, j'ai l'impression que gaugau était conscient de ces choses là en initiant ce poste. Je suis convaincu de la volonté pédagogique, qui sensibilise au vieil adage "there is no free lunch", mais si le poste a pour but de décourager la personne à penser au-delà des sentiers, je n'y vois plus trop d'intérêt... D'autant plus avec un nom ainsi

Spoiler:

Bonjour à tous et toutes ! en ce qui me concerne je backteste et utilise un EA fonctionnant uniquement sur le DAX en M1/bollinger+moyenne (donc des trades assez rapides avec plusieurs conditions suspensives).
Je backteste toujours sur au moins 2 ans au tick près, et malgré plusieurs essais je n'ai jamais vraiment trouvé de méthode pour diminuer le MaxDD ou le MaxDD/profit d'une façon vraiment significative, en autorisant plusieurs trades simultanés sur des conditions différentes et distribuées. Tout se passe comme si on était payé au risque. Si on se débrouille pour diminuer le risque, il ne reste plus grand chose...En ce qui me concerne même si j'oublie la baisse du gain moyen, le DD ne baisse pas vraiment.
J'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut pour se diversifier il faut aller travailler par exemple DAX30 + JPY. A la rigueur avoir en parrallèle des EA très différents sur une même valeur , mais même ça j'ai du mal à y croire.

Merci VB6backtester, ça va surement aider gaugau

Je sais pas, disons que je donne un peu mon ressenti par rapport à mes résultats et multiples backtests, mais je ne suis pas non plus un pro.
Je suis peut être aussi un peu prisonnier de ma façon de programmer moi même, mon propre programme de backtest.

Bonsoir,

Je répondrais aux messages par la suite mais d'une manière générale je suis d'accord avec Mouffti : j'ai l'impression de ressentir la posture du sachant dans certains messages (je me méfie des blouses depuis l'expérience de Milgram) et du biais d'autorité. En trading je pensais qu'il fallait d'une certaine manière déconstruire son ego et adopter la posture du doute pour progresser. D'ailleurs j'imagine que la croyance encourage la fuite en avant et la possible perte de tout son capital (en tout cas pour un débutant comme moi). Après pour la psychanalyse je suis plus branché 'le crépuscule d'une idole' qu'autre chose.

Pour la simplification je suis d'accord sur l'approche du KISS (keep it stupid simple) et je penses que ayant posté le message à chaud j'ai mal expliqué et surement trop complexifié et une chose qui n'a pas besoin de l'être.

Quand je vais à la pèche aux infos dans ce forum il a beaucoup de flood (hors sujet du topic) ce n'est pas un reproche mais un constat et j'imagine imputable à l'incroyable capacité humaine à digression mais la recherche d'info est plus fastidieuse.

PS : alors que peut être que montecarlo sonne comme un buzzword du trading pour vous et chauffe vos oreilles (ce que je peux comprendre) mais je ne l'utilise que pour aider à choisir le sizing des trades (et calculer le ratio drawdown median/profit median n'est autre que le Calmar Ratio). Je n'ai aucun mérite j' utilise juste la méthode du livre 'building winning algorithmic trading systems' (@Algoteam applique et explique exactement la même chose dans le sujet mes-cles-pour-des-robots-gagnants-t26692.html mais il a peut être eu la chance de ne pas nommer cette chose montecarlo).

Tout a fait d'accord avec toi !
Tu fais beaucoup de backtesting ?

Bonjour @DarkPoule

Salut Gaugau3000,
je soulève pour ma part le point API de IG, qui pour toi est une honte.
Il n'y a pas plus d'explication, quel sont les bons points, les mauvais points, et les améliorations ou aménagement qui te serais pertinent pour une API de trading.
Tu as des actions chez IG j'aurais mieux fais de me taire car c'est hors sujet de ce topic. Je parles d'un point de vu dev informatique nommage/usage/doc du coup je penses pas que ce soit mon rôle de faire un audit avec des préconisations

Je vois a tes Pdf que tu es sur du python, et je pense Jupyter non ?
Alors tes datas viennent d'ou ? de IG tout de meme ?
Je ne trade en réel que les crypto donc mes données viennent des exchanges (binance, kraken...) pas ig (de mes souvenir le spread/com était intradable sur cfd à risque limité en crypto). Oui j'utilise python et jupyter.
"Je ne trade que les cryptos à cause de l'écosystème autour (api unifiées, communauté et outils open source)" alors ça je ne connais pas, a quoi servent ces api-outils unifiées ?
c'est juste une couche d'abstraction qui permet d'utiliser le même code peu importe les exchanges (https://github.com/ccxt/ccxt)

Et pour la blague, une seul méthode marche pour gagner:
> Méthode de Hawks

Et pour répondre a trappiste; assez d'accord, mon médecin me dit que je fais une miction... moi je fais pipi.
Ca serais plus accessible pour tous de faire simple non ?
Je crois avoir répondu dans mon message précédent sur les deux points ci-dessus

Après si tu veux faire un thread sur une partie plus technique/dev pour le trading algo cela peut être intéressant