Imaginons j'ai une stratégie qui achète quand rsi < 30 et vend quand rsi > 45 (c'est pour l'exemple on ne pend pas faire d'argent avec ce type de stratégie
) et je mets un montant défini par trade.Je sais que cette même stratégie a les mêmes résultats (drawdown median/profit median ratio identique) en faisant un achat à rsi < 25 et une vente à rsi > 40, les mêmes aussi avec achat rsi < 30 et vente rsi >40 et vous aurez compris les mêmes avec rsi <25 et vente rsi >45.
Maintenant si je fusionne ces deux critères j'achète quand 25 < rsi < 30 et puis aussi sur une autre bougie si rsi < 25 et je vends quand rsi > 40 et puis quand rsi > 45. In finie j'aurais deux entrées possibles avec deux sorties possibles. En terme de money management je considère cela comme un trade (même si in fine il a 2 trades avec des entrées et sorties différentes) c'est juste une manière de dire je lances un filet avec des critères qui simulent une diversification.
Imaginons ce même système avec 5 entrées et 5 sorties.
De cette manière ma courbe d'équité souffre moins de période plates ou en drawdown (cela augmente le nombre de trade et j'imagine augmente ainsi la convergence et diminue le fait d'être affecté trop par des tendance).
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déja essayé/pensé à cette chose?
Si vous avez des ressources pour cela je n'ai rien trouvé de probant sur internet.
Merci beaucoup et bonne journée.
) sur un actif limite ton risque (variance?) ou plutôt l'étendue de ton risque ? 
