Backtest prometeur

Bien compris, donc le backtest n'est pour toi que représentatif d'un passé qui ne se reproduira peut être pas. Bon. Je note. Donc les stratégies de trading automatique pour particuliers (surtout en ut mensuelle) ne fonctionneraient pas non plus! Je note.
Ton systeme de trading se base sur 10 ans d'experience et d'observation. Je suis de ceux qui pensent que l'experience s'enseigne et que les doyens peuvent eviter aux débutants de faire de grosses erreurs et les mener vers la voie de la réussite. Si je t'ai bien suivi, tu fais du scalping (petit gain petite duree) sur indices (fr40-dax30-us)
Viens donc la question suivante, comment trade tu??? Partage s'il te plait les astuces, configurations qui font que tu gagne plus que tu perde! Merci

Il en parle tous les jours, non?

depuis 4 ans oui

Bien je vais continuer à vous suivre alors ^^.

petite remarque sur les backtests avec des ut longues :
regarde les positions que ton backtest a prises et surtout les Target et Stop que tu es supposé mettre.

Ensuite, va sur les graphes dans les ut inférieures et jette un coup d'oeil.

Si , sur le même mois (ce qui veut dire une seule Bougie de ton backtest), ta position est passée par ton stop et par ton target, dis toi que ton résultat de backtest est probablement trop optimiste.
Si ton TP et SL sont touché durant le mois, prt considère toujours que tu as été gagnant...ce qui n'est pas forcément le cas si tu as touché ton stop avant ton TP.

j'avais également de bons backtest en ut longue. Confiant, je les ai lancé sur ProOrder ....résultat : gamelles sur gamelles ...alors qu'en rejouant le backtest sur la même période il me disait que j'étais gagnant...

conclusion : j'ai tout mis à la poubelle

Les résultats sur ut courtes sont plus proches de la réalité mais comme nous n'avons pas un grand historique, ça manque de recul.

Un backtest sur ut courte que j'avais fait l'année dernière était gagnant également et quand je le lance maintenant, j'ai un résultat très très différent.

Pour moi, le backtest est plutôt devenu un moyen pour jeter plus vite certaines de mes mauvaises idées plutôt qu'un moyen pour en trouver de bonnes

Ice: tu dis pas assez d'info pour commenter le backtest mais plus d'infos que le code lui-même, je ne peut pas donner et il est dans mon message initial! Que puis-je t'apporter de plus comme infos pour avoir ton avis ?

Tu marques un point sur ce coup là Mais par "pas assez d'info", j'entendais la même chose que Benoist dans ce message-ci :

Ice. > oui tu as raison mais un backtest avec aussi peu d'info est peu fiable sur des UT mensuel ça va te donner 480 informations pour 10 années !!! donc ton échantillon est trop faible pour être statistiquement intéressant. Plus ton UT est longue, moins tu as de données et plus les résultats sont "fantaisistes".

UT mensuel c'est vraiment... très très long Tu as donc peu de trade, peu recul, pas assez d'info. Grosso modo sur grosse UT, le range est bien moins présent que sur petite UT (ce qui est le gros problème des SAR ou Supertrend donc plus l'UT est grande, plus ces indicateurs sont "efficaces"), mais auras-tu la tête pour attendre des mois si tu es en MV latente et que tu sais qu'un range peut arriver ?

clodreb > j'avais aussi ta découverte d'il y a quelques semaines en tête mais je n'arrivais pas à l'exprimer

Les résultats sur UT courtes sont plus proches de la réalité mais comme nous n'avons pas un grand historique, ça manque de recul.
:

C'est vraiment un gros soucis chez PRT de limiter à 100 000 bougie les histo... il en faudrait 500 000, peu importe s'il faut payer pour y avoir accès. L'UT5 passe encore parce qu'on a 1 an et 5 mois de data, mais l'UT1 c'est à peine si on a un jour

tes journées doivent quand même te paraître un peu longue, si elles font 100 000 minutes

C'est vrai !