Backtesting horaire

Résultats pour le DAX CONTRARIANT UT15 depuis le 23/02/2012 :

Voici le le résultat sur IG partant de la même date, avec le même code et les même variables d'optimisation.

DAX_UT15_25022012_Rapport_Optimisation_20120222.png (78.07 Kio) Vu 981 fois

Bon on a un souci d'échantillon puisqu'on ne retrouve absolument pas les même jours ni horaires (y compris un décalage en GMT ou GMT+1), par contre les ordres de grandeurs de gain et les pourcentage de trade gagnant sont les mêmes , soit un max de 500 pts sur la période 25/02 à aujourd'hui.

Glups.

alez je vais abuser de te gentillesse : Est-ce que tu as un contrat futur de type FDAX-Full quelque-chose (avec ou sans NG, c'est comme tu veux mais avec le Globex ce serait mieux) ?
Peut-etre que comme le cfd à risque limité "colle au contrat Futur" c'est peut-être de la que vient l'erreur de résultat.

Désolé falex mais je ne me suis pas abonné au flux Future Eurex qui te permettrait d'avoir le Future Dax. Je peux faire tourner le bouzin sur le full FCE + cash CAC pour que tu te fasses une idée de la déviation entre les deux.

D'ailleurs, cela me fait te poser cette question : ce BT est-il applicable tel quel au CAC ? Quelles seraient les modifications nécessaires le cas échéant ? Je te demande cela pour mieux comprendre ce que tu as codé.

Tu peux l'appliquer tel quel, y compris sur le indice anglais.
Peut-être faudrait-il diminuer la valeur du SW (StopWin) pour coller plus aux variation du CAC qui sont 2x moins importantes que sur le DAX.

Dans ce code il n'y a rien de spécifique à un indice, seul le pas et les valeurs du SW doivent être adapté (par exemple pour le S&P faudrait mettre des valeurs en 0,1) mais c'est tout.
Pour le Forex, je mets des SW entre : 0,001 et 0,005 avec un pas de 0,001 par exemple

En creusant les échantillons disponible, je viens de m'apercevoir que sur ig :
- En UT1h tu as des données qui démarre au 28 février 2008 (soit 4 ans d'historique), MAIS il y a un énorme gap dans la nuit du 12 au 13 juin 2012 (-600 pts !)
- A partir du 13 juin les donnée sont H24 alors qu'auparavant c'est du 8:00/16:00
--> Je pense que les données avant le 13 huin 2012 doivent être les données du cash si ça se trouve ?!?
--> Dans ce cas là il ne faut pas avoir de backtest qui test le globex et ne pas avoir de position engagé entre ces deux jours sinon tu fais +-600Pts (quel rêve /cauchemar)

Même si l'UT1H n'est pas mon ut préféré, je regarde comment adapter ou trouver de nouvelles idée dans cette échelle de temps car là on a un nombre d'échantillons réellement conséquent.

Je vais regarder si c'est la même chose sur les autres supports.
EDIT : y'a que le mini-contrat DAX qui est comme-ça.
Presque tous les contrats plein d'ig on un historique plus courts que les mini ...
J'ai du mal à suivre leur politique à ce sujet ...

Voilà j'ai fait tourner ta macro "contrariante" sur le FCE (ne pas faire attention aux intitulés de fenêtre, c'est la macro qui s'appelle "DAX UT15 CONTRARIANT").

Waouh !! Quelle différence, faudrait-il en déduite que le CAC est plus moutonnier que le DAX ?

CAC_CONTRARIANT.JPG (217.28 Kio) Vu 958 fois

Le rapport demandé :

Rapport_CAC_1.JPG (243.37 Kio) Vu 958 fois

Rapport_CAC_2.JPG (242.12 Kio) Vu 958 fois

Si tu as besoin de la fin (une 15aine de trades, dis-le moi).

Salut RogCas,

Petit passage pour dire : attention à la lecture des gains, car :

Sur le FCE, prt te calcul les gains avec une valeur à 10€ le point, donc ça veut dire que le première ligne a fait 1100 pts de PV ... contre combien sur le DAX ? tel est ma question ? (regarde mon dernier message à propos du rapport détaillé).

Mais oui ça à l'air pas mal ... en plus tu trades 119 bars soit 2 ans et 2 mois, ça me semble être pas mal pour une analyse plus fine.

Bonsoir Falex,

As-tu inclus dans tes différents backtests une notion de temps ?
Tu bases ta stratégie sur un algo qui te renvoi un signal en fonction de différents indicateurs.
Mais ces derniers sont mesurés par rapport à une ut précise.
Naïvement, est-ce vrai de dire qu'un signal ut 15 min, doit être vrai durant les 15 prochaines minutes ?
En concret, si signal (ut 15min) :
-soit SL touché,
-soit TP touché,
-soit je ferme au bout de 15 minutes.

Bonjour Helix,

Mes "codes " fonctionnent dans n'importe quelle ut, après c'est l'optimisation qui m'a fait retenir un couple de TP/SL et une ut, ainsi que l'heure d'entrée.

La condition d'entrée est très simple, comme par exemple aujourd'hui pour la stratégie 2:
Sur la Bougie de 9h45-10h00, je regarde sa couleur : Verte
Alors je rentre contrariant (donc je short), j'ai un TP à 76 et un SL à 75, avec un timestop à 17h30 si le TPou SL n'ont pas été touché.

Donc typiquement cela nous fait pour aujourd'hui : entrer à 7876,3 (cours ig), TP à 7800 (à l'heure où j'écris on en est pas loin)

Le principe est de rentrer à la clôture d'une Bougie, ensuite je laisse courir le trade.
J'ai fait des optimisations : typiquement je ne joue cette combinaison que le mercredi. c'est statistiquement le jour où il y a le plus de gain.

A chaque combinaison : son TP son SL et son jour.

Ce que tu décris est une autre façon de trader et ce n'est pas mon choix.

falex essaye de backectester ça

Prend tes bougies et tes jours .

voici les regles , prend tes regles et prend un lot par contre sur la meme bougies en sens inverse 2 lots.

exemple : bougies 9h30 verte 1 lot a l achat sur cloture 2 lots sur ouverture en short.

choisi les sorties par rapport au plus values et non points

tien moi au courant

Heu laefense, je veux bien tester tout ce que tu veux mais il faut que tu soit beaucoup plus précis dans ta demande, s'il te plait
J'ai relu deux fois le texte et je ne suis pas sur d'avoir compris la moitié.

Fais moi un truc en liste, par exemple :
SS-jacent : DAX
Temps : UTx
Conditions d'Entrée : Prendre un short si cloture au-dessus de 8000
Conditions de sortie : TP/SL/Time-stop, autres
Nombre de lot par position : pas de fractionnement pour les sortie prt ne gère que des contrats plein dans les backtests
...

Merci.