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Re: Backtesting horaire

par ladefense92800 » 27 mars 2013 18:53

falex a écrit :Heu laefense, je veux bien tester tout ce que tu veux mais il faut que tu soit beaucoup plus précis dans ta demande, s'il te plait
J'ai relu deux fois le texte et je ne suis pas sur d'avoir compris la moitié.

Fais moi un truc en liste, par exemple :
SS-jacent : DAX
Temps : UTx
Conditions d'Entrée : Prendre un short si cloture au-dessus de 8000
Conditions de sortie : TP/SL/Time-stop, autres
Nombre de lot par position : pas de fractionnement pour les sortie PRT ne gère que des contrats plein dans les backtests
...

Merci.

ok falex , rappelles nous tes regles pour le lundi ,le mardi ?????

Re: Backtesting horaire

par falex » 28 mars 2013 00:11

Tout est en première page ...

J'expose les deux "stratégies" retenues qui sont similaire à quelques point de détails :
- L'une est trendy, l'autre contrariant,
- L'une est plus "scalp" quand l'autre est franchement daytrad (à cause de objectifs de points qui sont complétemetn diffrérent)

Re: Backtesting horaire

par ladefense92800 » 28 mars 2013 17:42

ok

Re: Backtesting horaire

par falex » 29 mars 2013 09:53

Pour faire suite au différents échange depuis plus d'un mois sur mes (enfin ma) stratégie et fort de la recommandation de chacun de mettre un SL et pas uniquement un time-stop, j'ai fait tournée mes moulinettes afin d'obtenir une nouvelle modélisation des trades à passer.

Stratégies 3
DAX
UT15 (horaire exprimé en GMT)
Entrée Contrariant sur clôture de la bougie (donc quand j'annonce bougie de 10h15 il faut rentrer à 10h30),
Sortie, 3 possible : TP, SL ou time-stop (16h30 dans tous les cas).
Jour : Jour de la semaine.

Plan de trade
J1 9:30 TP31 SL30
J2 10:45 TP26 SL20
J3 8:45 TP31 SL25
J4 10:30 TP31 SL20
J5 8:30 TP21 SL30

A date, le gain sur un an est de 4400points
Le nombre max de perte consécutive est e 3
Le % de trade gagnant globalement est de plus de 66%.

Donc avec ses chiffres j'ai pu calculer le K nécessaire pour démarrer. J'ai pris comme hypothèse :
Un mini contrat DAX sur IG = 150€ de couverture
Une hypothèse où je suis perdant les 5 jours de la semaine : 30+20+25+20+30 = -135pts soit 685€ de perte
Plus les frais de courtage 5x1,2x5€ = 30€
plus 30 points de drawdown pour le 6ème trade = 150€

Soit au total : 150 + 685 + 30 + 150 = 1015€.

Dans les règles que je me suis fixé :
Avec ce capital aucun free-trade !
Si je veux trader des figures librement alors je dois faire un apport qui correspondra au SL + couverture du contrat (SL 10 pts sur dax = je fais une appro de 200€).

J'ai mis au point ces nouvelles règles en tenant compte et en analysant mes erreurs passées. Ça fait du bien un break.

Allez Mardi 2 avril je me jette dans le bain.

Re: Backtesting horaire

par falex » 29 mars 2013 09:58

Stratégies 4
DAX
UT15 (horaire exprimé en GMT)
Entrée Trendy sur clôture de la bougie
Sortie, 3 possible : TP, SL ou time-stop (16h30 dans tous les cas).
Jour : Jour de la semaine.

Plan de trade
J1 10:30 TP26 SL25
J2 12:15 TP26 SL30
J3 8:30 TP26 SL30
J4 Pas de trade car pas d'heure qui ressort fortement.
J5 9:30 TP26 SL25


A date, le gain sur un an est de 3800points
Le % de trade gagnant globalement est de plus de 66%.

Le K à mettre en jeu est de 874€ (même règle que pour la stratégie 3).

Pour l'instant je ne l'appliquerais pas car je veux d'abord valider ma capacité à tenir plus d'un mois avec ces règles.

Re: Backtesting horaire

par falex » 03 avr. 2013 09:28

Petites précision qui à mon avis a toute son importance :
En UT15 sur le contrat mini DAX, l'historique commence un an avant la date du jour, mais jusqu'au 19 juin environ l'historique est tronqué, c'est-à-dire que les cotations ne vont que de 8h00 (GMT+1) à 17h30.
Après le 19juin là on se retrouve avec un historique de 00h00 à 23h59 ...

Est-ce que ces 3 mois d'historique sont les cours du DAX cash ou du DAX cfd à risque limité ??? (Idem en UT1h où on remonte jusqu'à mi 2009)
Je n'ose même pas posé la question à ig ...

Donc concernant les backtests, je pense qu'ils seront plus propre à partir de juin 2013, quand on sera sur et certains que l'ensemble des cours est bien celui d'ig.

Re: Backtesting horaire

par falex » 16 avr. 2013 18:11

Stratégies 2
DAX
UT15 (horaire exprimé en GMT)
Entrée Contrarient sur clôture de la bougie
Sortie, 3 possible : TP, SL ou time-stop (16h30 dans tous les cas).
Jour : Jour de la semaine.

Plan de trade
J1 Pas de trade
J2 Pas de trade
J3 8:45 TP76 SL75
J4 8:45 TP81 SL80

J5 Pas de trade

A date, le gain sur un an est de 2100 points
Le % de trade gagnant globalement est de plus de 66%.

J'utilise un contrat DAX à 1€ le point.

Re: Backtesting horaire

par falex » 27 avr. 2013 08:34

Hello,

Rapide petit passage pour vous donner le bilan brut du trading de la stratégie 3 du 2 avril (j'ai pas fait le 1er car le spread était trop grand) au 26 avril 2013.

19 trades au total
8 trades en MV pour 180 point de pertes (données brut) -> 48% de perte
11 trade en PV pour 306 points de gain (données brut)-> 52% de réussite

J'ai essayé de faire le moins d'adaptation de la stratégie, je me suis permis seulement un découpage des deux derniers j4 en 0,75 lots sorite à 21/26 point et les 0,25 restant sur les 31 points de cible.

Sur les MV j'ai eu 2 slippages :
2,4 pts et 15,2 pts

Concernant les entrées j'éatis très souvent au bon prix, quelques glissement en plus ou en moins mais toujours inférieur à 1 pts du prix de cloture de la barre.

Ce moi d'avril a été marqué, par une suite de 4 MV coup-sur coup. J'ai tenu bon et le mois est gloablement possitif.
Si je compte le dépot initial, les pertes du mois, les slippages, les gains, je sors en PV d'environ 68pts ...

Donc tout ceci est très encourageant car cela reste positif, le K n'a pas été entamé (même renfloué), et surtout la perte est bien mieux maitrisé que sur mes anciennes formules où le seul SL était un time-stop dee 24H ou à 17h30.

Le mois prochain devrait être beaucoup plus "positif" puisque je ne devrais pas avoir de K à rembourser/financer.

Re: Backtesting horaire

par falex » 11 juin 2013 16:58

Sur mes Day-trade qui ont un TP loin (81points) sur le DAX j'observe un "truc" relativement récurrent pour vous en parler.

Si vous prenez le cours de cloture de la barre d'entrée (cf. mon sujet backtesting horaire), si les cours dépasse 40 à 45 (voir 50 dans quelques cas extrêmes) points de PV alors les 81 sont presque systématiquement acquis, alors que si on cale sur la zone 40/45 (voir 50) points il y a souvent un retour sur la zone d'entré.

C'est le cas aujourd'hui :
Entrée à 12h00 en short sur 8192
DAX a fait au plus bas -54points
retour sur 8197 en ce moment.

Il y a eu le même phénomène (en long ce coup-ci) vendredi dernier.

Donc l'elasticité classique du DAX est souvent comprise à 40 voir 50 point de certains points spécifique chaque jour.

Je vais essayer de creuser en backtestant un truc du genre :
Pour chaque heure, entrée contrariant 40/45/50 point plus loin, sortit sur le point d'entrée ...

A la bourse c'est trop facile ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Backtesting horaire

par falex » 28 juin 2013 10:55

Bilan du mois de mai 2013

21 trades
8,5 perdant (le 0,5 est un trade Time-stopé qui a fini en petite MV).
12,5 gagnante
111,2points de PV brut

En réel avec mon MM et la variation du nombre de position engagé :
213pts de PV.

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