Backtesting horaire

[ladefense92800]

Heu laefense, je veux bien tester tout ce que tu veux mais il faut que tu soit beaucoup plus précis dans ta demande, s'il te plait
J'ai relu deux fois le texte et je ne suis pas sur d'avoir compris la moitié.

Fais moi un truc en liste, par exemple :
SS-jacent : DAX
Temps : UTx
Conditions d'Entrée : Prendre un short si cloture au-dessus de 8000
Conditions de sortie : TP/SL/Time-stop, autres
Nombre de lot par position : pas de fractionnement pour les sortie PRT ne gère que des contrats plein dans les backtests
...

Merci.

ok falex , rappelles nous tes regles pour le lundi ,le mardi ?????

[falex]

Tout est en première page ...

J'expose les deux "stratégies" retenues qui sont similaire à quelques point de détails :
- L'une est trendy, l'autre contrariant,
- L'une est plus "scalp" quand l'autre est franchement daytrad (à cause de objectifs de points qui sont complétemetn diffrérent)

[ladefense92800]

ok

[falex]

Pour faire suite au différents échange depuis plus d'un mois sur mes (enfin ma) stratégie et fort de la recommandation de chacun de mettre un SL et pas uniquement un time-stop, j'ai fait tournée mes moulinettes afin d'obtenir une nouvelle modélisation des trades à passer.

Stratégies 3
DAX
UT15 (horaire exprimé en GMT)
Entrée Contrariant sur clôture de la bougie (donc quand j'annonce bougie de 10h15 il faut rentrer à 10h30),
Sortie, 3 possible : TP, SL ou time-stop (16h30 dans tous les cas).
Jour : Jour de la semaine.

Plan de trade
J1 9:30 TP31 SL30
J2 10:45 TP26 SL20
J3 8:45 TP31 SL25
J4 10:30 TP31 SL20
J5 8:30 TP21 SL30

A date, le gain sur un an est de 4400points
Le nombre max de perte consécutive est e 3
Le % de trade gagnant globalement est de plus de 66%.

Donc avec ses chiffres j'ai pu calculer le K nécessaire pour démarrer. J'ai pris comme hypothèse :
Un mini contrat DAX sur IG = 150€ de couverture
Une hypothèse où je suis perdant les 5 jours de la semaine : 30+20+25+20+30 = -135pts soit 685€ de perte
Plus les frais de courtage 5x1,2x5€ = 30€
plus 30 points de drawdown pour le 6ème trade = 150€

Soit au total : 150 + 685 + 30 + 150 = 1015€.

Dans les règles que je me suis fixé :
Avec ce capital aucun free-trade !
Si je veux trader des figures librement alors je dois faire un apport qui correspondra au SL + couverture du contrat (SL 10 pts sur dax = je fais une appro de 200€).

J'ai mis au point ces nouvelles règles en tenant compte et en analysant mes erreurs passées. Ça fait du bien un break.

Allez Mardi 2 avril je me jette dans le bain.

[falex]

Stratégies 4
DAX
UT15 (horaire exprimé en GMT)
Entrée Trendy sur clôture de la bougie
Sortie, 3 possible : TP, SL ou time-stop (16h30 dans tous les cas).
Jour : Jour de la semaine.

Plan de trade
J1 10:30 TP26 SL25
J2 12:15 TP26 SL30
J3 8:30 TP26 SL30
J4 Pas de trade car pas d'heure qui ressort fortement.
J5 9:30 TP26 SL25

A date, le gain sur un an est de 3800points
Le % de trade gagnant globalement est de plus de 66%.

Le K à mettre en jeu est de 874€ (même règle que pour la stratégie 3).

Pour l'instant je ne l'appliquerais pas car je veux d'abord valider ma capacité à tenir plus d'un mois avec ces règles.

[falex]

Petites précision qui à mon avis a toute son importance :
En UT15 sur le contrat mini DAX, l'historique commence un an avant la date du jour, mais jusqu'au 19 juin environ l'historique est tronqué, c'est-à-dire que les cotations ne vont que de 8h00 (GMT+1) à 17h30.
Après le 19juin là on se retrouve avec un historique de 00h00 à 23h59 ...

Est-ce que ces 3 mois d'historique sont les cours du DAX cash ou du DAX cfd à risque limité ??? (Idem en UT1h où on remonte jusqu'à mi 2009)
Je n'ose même pas posé la question à IG ...

Donc concernant les backtests, je pense qu'ils seront plus propre à partir de juin 2013, quand on sera sur et certains que l'ensemble des cours est bien celui d'IG.

[falex]

Stratégies 2
DAX
UT15 (horaire exprimé en GMT)
Entrée Contrarient sur clôture de la bougie
Sortie, 3 possible : TP, SL ou time-stop (16h30 dans tous les cas).
Jour : Jour de la semaine.

Plan de trade
J1 Pas de trade
J2 Pas de trade
J3 8:45 TP76 SL75
J4 8:45 TP81 SL80
J5 Pas de trade

A date, le gain sur un an est de 2100 points
Le % de trade gagnant globalement est de plus de 66%.

J'utilise un contrat DAX à 1€ le point.

[falex]

Hello,

Rapide petit passage pour vous donner le bilan brut du trading de la stratégie 3 du 2 avril (j'ai pas fait le 1er car le spread était trop grand) au 26 avril 2013.

19 trades au total
8 trades en MV pour 180 point de pertes (données brut) -> 48% de perte
11 trade en PV pour 306 points de gain (données brut)-> 52% de réussite

J'ai essayé de faire le moins d'adaptation de la stratégie, je me suis permis seulement un découpage des deux derniers j4 en 0,75 lots sorite à 21/26 point et les 0,25 restant sur les 31 points de cible.

Sur les MV j'ai eu 2 slippages :
2,4 pts et 15,2 pts

Concernant les entrées j'éatis très souvent au bon prix, quelques glissement en plus ou en moins mais toujours inférieur à 1 pts du prix de cloture de la barre.

Ce moi d'avril a été marqué, par une suite de 4 MV coup-sur coup. J'ai tenu bon et le mois est gloablement possitif.
Si je compte le dépot initial, les pertes du mois, les slippages, les gains, je sors en PV d'environ 68pts ...

Donc tout ceci est très encourageant car cela reste positif, le K n'a pas été entamé (même renfloué), et surtout la perte est bien mieux maitrisé que sur mes anciennes formules où le seul SL était un time-stop dee 24H ou à 17h30.

Le mois prochain devrait être beaucoup plus "positif" puisque je ne devrais pas avoir de K à rembourser/financer.

[falex]

Sur mes Day-trade qui ont un TP loin (81points) sur le DAX j'observe un "truc" relativement récurrent pour vous en parler.

Si vous prenez le cours de cloture de la barre d'entrée (cf. mon sujet backtesting horaire), si les cours dépasse 40 à 45 (voir 50 dans quelques cas extrêmes) points de PV alors les 81 sont presque systématiquement acquis, alors que si on cale sur la zone 40/45 (voir 50) points il y a souvent un retour sur la zone d'entré.

C'est le cas aujourd'hui :
Entrée à 12h00 en short sur 8192
DAX a fait au plus bas -54points
retour sur 8197 en ce moment.

Il y a eu le même phénomène (en long ce coup-ci) vendredi dernier.

Donc l'elasticité classique du DAX est souvent comprise à 40 voir 50 point de certains points spécifique chaque jour.

Je vais essayer de creuser en backtestant un truc du genre :
Pour chaque heure, entrée contrariant 40/45/50 point plus loin, sortit sur le point d'entrée ...

A la bourse c'est trop facile ...

[falex]

Bilan du mois de mai 2013

21 trades
8,5 perdant (le 0,5 est un trade Time-stopé qui a fini en petite MV).
12,5 gagnante
111,2points de PV brut

En réel avec mon MM et la variation du nombre de position engagé :
213pts de PV.

[falex]

Bilan du mois de juin 2013 :
Tout d'abord j'ai fait quelques modification sur le patern en ajustant le TP/SL pour optimiser les gains.
et je vais remplacer la position du jeudi 10:30 par 13:00 27/27.
D'autre part j'ai mis en place une règle de money-management pour ajuster le nombre de position en fonction du K et du risque pris.

Bilan des courses :
22 trades
9 gagnant
13 perdant
Soit une MV de -77 points "brut".
En comptant les slippages et l'ajustement du nombre de position j'ai fait -129pts réel.

Ce mois de juin contraste avec les deux premier mois qui avait fini en PV.

Comme dirait ça consolide.

Pour le mois de juillet :
Je continue a affiner le nombre de position pour donner de l'effet de levier.
Je continue à backtester tous les vendredsi soir pour voir s'il y a des tendances d'heure qui se dégage plus que d'autre.
En tout cas depuis 3 mois il y a quelques constante : les mardi et jeudi sont des journées moins "directives" que les autres jours de la semaine.

[falex]

Bilan des courses du mois de juillet :

25 trades
11 SL touché
1 time-stopé en PV
13 TP touché

Bilan en point : +32points
Dans les extrême je suis passé par -77pts et +121.
Bilan en point ajusté à mon MM (variation du nombre de lot) : -9,16points

Moralité du mois de juillet :
- Le taux de réussite/échec et meilleur qu'au mois de juin mais pas aussi bon qu'au mois de mai par exemple.
- la consolidation est fini. ça redémarre doucement vers le nord.
- ma stratégie de MM n'aura pas réussi à sortir un bilan positif.

Axes d'amélioration à venir :
- Renforcer la stratégie de MM car je pense qu'elle peut permettre de ressortir positivement quelques soit le résultat "brut" du nombre de point en fin de mois.
- Affiner les trades du mardi car c'est là que j'ai le plus d'incertitude.

[Everice]

Très intéressante cette file.

J'avais fait qqs test sur PRT mais je le trouve trop limité personnellement... Je suis donc passé sur MT4 qui permet plus de choses et se rapproche plus d'un langage que je connais (Java) que PRT est plus proche du Pascal que j'ai oublié depuis longtemps :p

Mais sur MT4, le problème c'est l'historique... Récemment, j'ai réussi à trouver sur internet un historique sur les cinq dernières années du CAC40/min. Il faut que je le vérifie, mais il a l'air +/- juste.

Tout ça pour dire que je te souhaite bon courage! Je trouve ça passionnant personnellement. J'ai toujours adoré les systèmes informatisés mais en bourse ça dépasse largement mes compétences.

[falex]

Je ne cherche pas la robotisation ultime de mon trading non plus, simplement des points de référence.

Toute cette recherche de backtesting est parti d'une constation simple :
Toute les figures d'AT n'ont presque jamais de stat associé, sauf des stats à la vue, ce qui pour moi est d'une bétisse sans nom car ne reposant pas sur des faits (oui oui j'ai un côté cartésiens).

Au début de chercher à backtester les figures comme les divergence prix/RSI. Là tu te heurtes souvent au fait que l'Homme voit la divergence sans souci mais que la machine a plus de mal car elle est moins souple. N'ayant ni le temps de creuser, n'étant pas un champion de la programmation j'ai laissé tomber cette piste.
J'aimerais bien qu'un jour on démontre que tel figure chartiste est totalement fausse ou au contraire totalement juste avec un setup plus carré.

Je suis horrifé par le nombre de site qui t'explique une figure (ça c'est la partie facile) mais jamais comment la trader (au moins les grandes lignes ...).

[kapistar]

Le problème des figures genre ETE, c'ets que quand tu en vois une se dessiner, tu focalises dessus.

Et suite à ce que tu as lu théoriquemet sur les sites internet, tu crois que c'est la fête et que c'est gagné (ressenti souvent sur ce forum quand des gens demande confirmation d'une figure). Mais c'est pas toujours le cas.

Faut faire gaffe et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure faire confiance à ces figures.

[falex]

Faut faire gaffe et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure faire confiance à ces figures.

C''est exactement ça ...
J'avais trouvé un site qui donnait des stats (% de sortie haussière/baissière, % de pull-back, ...) mais comme la base de calcul des stats n'était pas donné je ne faisais pas confiance à ces chiffres.
quel UT ?
nombre d'échantillon ?
méthodologie d'évaluation ?
rien rien rienet quand j'ai demandé les infos des sources j'ai eu une fin de non recevoir, ça veut tout dire ...

[kapistar]

et de plus c'est à l'interprétation de chacun!

Le prix mon ami, le prix, y a que ça de vrai!

[iGeriya]

Le problème des figures genre ETE, c'ets que quand tu en vois une se dessiner, tu focalises dessus.

Et suite à ce que tu as lu théoriquemet sur les sites internet, tu crois que c'est la fête et que c'est gagné (ressenti souvent sur ce forum quand des gens demande confirmation d'une figure). Mais c'est pas toujours le cas.

Faut faire gaffe et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure faire confiance à ces figures.

Faire confiance a une figure c'est comme tirer a pile ou face, en gros ca change rien a rien puisqu'on est deja a pile ou face.
Pour ma part,

Spoiler:

Il faut des donnees economiques qui vienent soulever les tendances ou les recentrer pour faire confiance a une figure ou a des indicateurs ... ou etre sur une valeur qui est principalement domptee par des figures.
Par ex je remarque que le cours de l'Or suit les retracements de fibs et les points pivots comme des barrieres de protection parre-balles, ca marche quasiment a chaque fois.
Le triangle (fanion haussier) que j'ai vu se former vendredi dernier a ete valide mais de 50%, sur un retournement baissier, et qui plus est s'etait valide sur une hausse au debut 15-20h avant l'ouverture des US et du FOMC. Sur ce coup les donnes economiques etaient au meme niveau que le cours : nulle part. Du coup tu fais marcher ta psychologie : la sortie du triangle par le haut a ete trop rapide, trop tot, du coup la suite va marcher a la baisse des que les US ouvrent, et comme par hasard le tout s'est arrete sur le niveau de retracement 50% de Fibonacci (trace depuis le retour en tendance haussiere de Juillet) avant de rebondir et stopper sur la R1 de ce meme jour.

Il faut comprendre que les figures chartistes sont avant tout des figures geometriques representant un etriquement psychologique (si on peut l'appeler comme ca, j'me demande si j'emplois pas des termes au hasard des fois) qui se justifient de plus en plus par le principe dont parle Benoist sur son blog : L'auto-realisation. Le plus ca marche, le plus ca marchera. Si vous n'avez pas de conditions/sentiments economiques qui pourraient avoir comme consequence "cet" etriquement en particulier represente par une figure, alors perso, je la suis de pres avec mes speculations mais je suis tres loin d'etre en certitude avec mes idees.

Bref ...

[falex]

étriquement ? là oui faut que tu précises.
Le verbe étriquer existe mais étriquement, j'ai comme un doute.

Les rebond sur PP/S/R sont quand même la preuve réelle et bien vivante de l'auto-réalisation.
Ca n'a rien de surprenant : Dans l'absolu le cours d'un sous-jacent ne représente pas grand chose et comme la nature a horreur du vide on a besoin de repère.

Les ROB/SOB et autre support/resistance horizontaux sont aussi de même nature.

Arf vous parlez beaucoup des PP, je sens que ça va être mon prochain sujet de backtest ...

[Everice]

Il serait intéressant en effet d'avoir des stats plus élaborées sur de telles figures. Mais effectivement, la reconnaissance visuelle d'une figure par un ordinateur prête à confusion.

J'ai du faire un programme il y a longtemps en Delphi où l'ordinateur reconnaissait des formes tracées à la main.
Au final on traçait une forme parfaite genre un carré parfait. On désignait les lignes de ce carré parfait comme référence (concordance 100%) et ensuite on calculait les points du dessin. Si x% des points du dessin se rapprochait de la forme parfaite (on déterminait ce taux suivant les formes), l'ordinateur validait énormément de dessins.

C'est peut-être une piste pour trouver des figures charistes sous PRT. A noter que le petit programme que j'avais fait s'était limité à des formes de base (carré, rectangle, cercle, etc)

Je suis quand même étonné que ce genre d'outil n'existe pas sous PRT?