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Chandeliers japonnais et Stop

par Les3BB » 18 Sep 2012 10:48

Bonjour,
Ce lundi 17 septembre 2012, j'avais une petite position sur le CAC40 (2 lots à) avec un stop situé à 3543,54 et je me suis fait explosé à 16h48'44" à 3549,78.
Alors que le plus bas est resté bien longtemps plus haut que mon stop après ce déclenchement, j'ai demandé des explications dont je vous livre le message. Je tiens à préciser que même sur le graphique de mon broker à 1 minute, l'écart entre le plus haut et le plus bas de la bougie est bien comme indiqué dans leur mail (je ne sais plus faire de prise d'écran pour le moment)
Cette bougie est la plus longue (sans raison) du moment et depuis ce moment :?: :?: :?:
Qui pourrait m'expliquer ça ?
Merci

Copie du mail:
Cher Monsieur,


Veuillez prendre le graphique de Cac40.I.

Si vous prenez le graphique (chandelier japonais; 10min) , vous verrez que le high et le low étaient de 3565.28 et 3543.54. Votre prix stop de 3551.49 a donc été atteint.

Ps: Même en 1 minute, les valeurs sont les mêmes à 16h48'

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Scorpy » 18 Sep 2012 10:59

Le plus bas que j'ai entre 16h et 17h c'est 3550.

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Benoist » 18 Sep 2012 11:17

J'ai 3553.3 au plus bas entre 16h45 et 16h50 en UT 5 et idem sur mes graphiques en UT 10, 16h40 16h50 chez mon broker et cela correspond au cours officiel du Cac 40 Index.

Le plus bas du jour a été enregistré à 3552.63 sur les cours officiel pour la journée du 17/09/2012 donc ton stop n'aurait jamais du être déclenché.

Chasse aux stops chez ton broker.

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Benoist » 18 Sep 2012 11:31

Cours du Cac 40.gif
Cours du Cac 40 entre 16h40 et 16h50


C'est une des raisons qui ne m'a pas fait choisir ce broker quand je l'ai testé (en plus des prix élevés). J'ai pris la peine de comparer tous les + hauts et les + bas du jour entre les cours réels officiels et les cours du broker sur 100 jours (presque 6 mois) en arrière sur le dax à l'époque. Cela te permet de te faire une idée de la fiabilité des cotations. Quand il y a 1 2 points d'écart sur le dax c'est pardonnable quand il y en a 10 (0.30% d'erreur sur le cac 40 par exemple dans ton cas) ça l'est un peu moins :musique:

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Les3BB » 18 Sep 2012 12:01

Voici une copie, attention, j'ai un décalage d'1 heure, donc c'est bien celle-là
Graphique en UT de 5min. ;)
Merci pour vos commentaires
Si il s'avère, que c'est de l'arnaque (pour quelques € :?: je doute) Tonton Alfred rayera de la surface de la terre ce broker et la banque qui en est le client :evil: :twisted:
Comme je ne suis pas un fana ce ces bougies à la ballot ............... :lol:

Image
Fichiers joints

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Bob » 18 Sep 2012 13:27

Attention: tous les brokers cfd retouchent leur graphe

Même IG qui parait plus stable le fait: les raisons peuvent etre techniques et non seulement commerciaesl.

Ceux qui connaissent les infrastructures techniques pourront dire que c'est necessaire pour se "synchroniser" avec leur volume "reel" de trades à passer sur les marchés.

Ce sont des intermédiaires techniques et aussi market maker (souvent) ce qui constitue autant de relais à gérer, avec plus ou moins de "bonne foi".

De plus les graphes ne sont pas contractuels (volet juridique absolu) et constitue un simple service.

Par exemple, je me suis déja fait rembourser par des brokers sur la base de screenshot de graphiques modifiés à 2 heures différentes (j'avais alors deja constate des dysfonctionnement et pris ces precautions).

Autre symptome de la "dangerosité" des cfd, regarder le reporting d'IG par exemple: l'heure des trades n'apprecie pas la seconde, seulement la minute.

Réguliérement en scalping agressif (sous UT 1mn), j'ai vu mes ordres pris en tout debut de minute alors que le graphique n'a pas touche mon niveau (il le fera en fin d'UT).

Ce qui m'empeche de reagir en cours de minute et est souvent synonyme d'une volatilité qui s'en suivra, bien sur contraire à mon entrée.

Un seul conseil:
- mettre un stop disaster (au dela de la volatilité moyenne d'une UT supérieure)
- avoir un stop "mental" lié à son analyse technique et niveau obtenue :musique:
- sortir en manuel ce qui nécessite de trader en temps reel

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par kapistar » 18 Sep 2012 13:44

attend,
Déjà short ou long? long si j'ai bien compris

Ton stop à 3543,54
explosé à 3549,78
le broker dit 3551,49 atteint

y a pas une petit malentendu?

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Benoist » 18 Sep 2012 13:51

Pour moi c'est de l'"arnaque", elle ne devrait pas exister, le plus bas du jour sur le cac 40 a été 3552.63 et a eu lieu après ta bougie. Les 3543.54, ils ont été les chercher dans leur imagination... Il y a 9.09 points d'erreur sur un indice à 3552.63 Ce n'est que quelques euros pour toi mais multiplié par 100 ou 1000 traders positionnés sous 3550, cela représente des dizaines de milliers d'euros. 2 lots normaux cela fait déjà -181€ sur le compte. Une erreur de 0.25%.

Cela s'explique à mon avis par le fait que si tu as eu un gars qui s'est mis à vendre beaucoup de lots d'un coup, le broker a préféré laissé ouvert le carnet d'ordres pour que les clients encaissent la perte plutôt que lui (il n'a pas fait son job de market makers en interne, il aurait pu absorber les lots mis en vente. Là comme le spread n'est pas garanti (s'il est garanti, cela te garanti de facto que le cours du cfd se colle mieux au cours de l'indice réel), le broker a laissé faire, chute de 9 points (spread en fait de 9 10 11 pendant 1 seconde) le temps que la ligne à la vente soit absorbée par les clients et il a recôté normalement après. C'est une "arnaque" classique des brokers cfds avec spread non garanti, tu en as des 10000 de pages sur internet, généralement sous le nom pétage de stops, bougie fantôme etc ils laissent leurs clients absorber les pics de volume comme dans ce cas (par exemple ils assument au max 50 lots si 100 lots sont mis à la vente d'un coup, tu as une bougie "bizarre" qui vient chercher les 50 lots manquants dans le sstops des clients ou de volatilité quand il y a des annonces en élargissant le spread à leur convenance. On a déjà vu des spreads à 10 ou 15 chez certains brokers en aout 2011 alors que "normalement" il est de 1 ou 2. Bref moins ton broker est solide financièrement, plus tu auras de chance de voir cela.

Mais tu peux rien faire, le broker si le spread n'est pas garanti, fait ce qu'il veut, c'est marqué dans les CGU, il y a eu un pic de volatilité ou un volume anormal de la part de leur client et voilà ils sont couverts, ils laissent leur clients encaisser à leur place, c'est pour cela que le mot arnaque n'est pas approprié, c'est clairement indiqué. Donc en résumé, si tu n'as pas de spread garanti, c'est le client qui prend en charge le risque de la volatilité ou des pics de volume à la place du broker. Ce qui fait des bougies de ce type, c'est classiquement une grosse ligne à la vente que le broker n'a pas voulu assumer. Pourquoi ne l'a t'il pas assumé ? Parce qu'il y avait trop d'argent à perdre, il a une politique de tondre au maximum ses clients ou bien il a des problèmes de cash. D'où la mauvaise réputation en général des brokers cfds... qui élargissent comme ils veulent les spread...

Bon la bonne nouvelle c'est que tu n'étais pas trop chargé, mais il doit en avoir qui ont du perdre quelques plumes s'ils avaient du levier. La mauvaise nouvelle c'est que tu peux rien faire, c'est dans les conventions, les CGU que tu as signé en ouvrant un compte et en acceptant un spread "flottant". Par contre si tu gueules et que tu es un bon client (volume et / ou cash important) tu peux avoir un geste "commercial" si tu menaces de partir, ils peuvent peut-être te rembourser. C'est comme avec les banques, depuis que j'ai de l'argent, j'ai ma carte bleue gold gratuite, aucun frais etc avant je payais comme tout le monde...

Enfin, pour le Cac 40, les indices en général, il faut comprendre que les brokers répliquent les Futures et non l'index lui même. En effet, le cac 40 index est calculé toutes les 15 secondes par Euronext alors que tu vois le cours bouger continuellement entre 1 et 15 secondes (car ils suivent les futures FCE qui eux bougent continuellement). C'est pour cela que tu peux avoir des petites variations de 1 2 points sur le cac 40 par rapport au + haut et + bas de l'index officiel en fin de journée car les futures continuent de bouger durant ce laps de temps alors que l'index donne un résultat toutes les 15 secondes sur le Cac 40. Donc durant ces 15 secondes, les futures peuvent baisser de 2 points alors que officiellement le cac 40 n'aura pas baissé s'il recôte pareil ou plus haut 15 secondes après. Donc en gros c'est à prendre en considération pour le scalping si tu trades en UT1 par exemple, il faut surveiller les cours réels des futures si tu peux plutôt que le cours de l'index lui même. C'est que que je fais avec IB. Sur le Dax par exemple, l'indice peut être mort et ça bouge un peu sur les futures, mais c'est pour un scalping ultra agressif, au tick par tick, il faut les cours des futures en direct. Mais à cette heure là, il n'y a pas eu une variation de 9 points du cac 40, même sur FCE futures.

Sinon, personnellement, mais je ne le recommande pas, je ne mets jamais de stops, il est mental, comme cela je ne laisse pas les algos des brokers voir mon jeu et je n'ai jamais de pétage de stop ;)

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Les3BB » 18 Sep 2012 21:20

Merci pour vos commentaires :mercichinois:
Attention, ici c'est plus pour le principe qu'autre chose
Comme je ne suis pas du genre de me faire "prendre à sec" (désolé pour l'expression qui dit bien ce qu'elle veut dire) , je fais dans un premier temps des démarches via échanges de mails pour une explication et obtenir réparation si elle doit être obtenue
Si rien ne bouge, je bougerais de mon côté => Jamais aucune banque ne m'a baisé sans en payer l'addition :roll:

Voici la dernière réponse de ma banque qui est cliente institutionnel de ce broker:

Cher Monsieur,


Le graphique des chandeliers est très utile afin de connaître les exécutions.

Il n'est plus possible de voir les données de 'cours et opérations' de hier. Sur le graphique les données restent visibles.

Même si nous prenons les données du graphique à une minute (le low reste 3543.53, donc inférieur à votre prix stop).

Nous avons uniquement accès aux graphiques de nos correspondants et malheureusement pas aux CFD d'autres brokers. Etant donné qu'il s'agit de marchés OTC BB (non réglementé), les données peuvent varier.


Nous avons introduit une demande auprès de notre correspondant concernant la différence entre le 'low' sur le graphique à une minute (3543.53) et celui sur le graphique à 10 minutes (3543.54).

Dès réception de leur réponse, nous vous tiendront au courant.


Pour montrer ma détermination, je leur envoie une prise d'écran :mercichinois:

Re: Chandeliers japonnais et Stop

par Les3BB » 22 Sep 2012 23:52

Comme convenu, voici la suite des échanges de mails.
Je tiens à préciser que dans tous les cas, je me serais fait exploser quelques heures/jours après cet "Incident" car je n'aurais pas changer ma vision des choses.
Comme dit précédemment, c'est plus une question de principe :mercichinois:

Dernier mail et pièces jointes reçu ce vendredi 21-09-2012 à 15h39':

Image
Image

Cher Monsieur,

Sur les captures d'écran que vous avez envoyées, nous voyons que la ligne verticale (du chandelier que vous pointez) atteint votre prix stop.

Suite à votre mail, nous avons demandé à la contre-partie une autre preuve que votre stop a été atteint à ce moment. Il nous a envoyé les graphiques de Bloomberg.

Vous les trouvez en pièces jointes. Etant donné que votre ordre a été exécuté correctement, nous ne pouvons pas donner de suite positive à votre demande d'un geste commercial.

Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous renvoyer un e-mail à [email protected]

Sincères Salutations,

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