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VSA : Volume Spread Analysis

par VinceMan » 21 Sep 2012 00:56

Aprés avoir échangé avec Benoist sur le post que j'ai fait dans la file de Salador choix UT pour le trading, il nous est apparu intéressant de commencer une file pour parler de VSA.
Je commence par coller mon post car il y a déja beaucoup dedans :

VSA : Volume Spread Analysis, c'est l'analyse des volumes par rapport aux range dans les chandeliers/barchart en gros.
C'est assez vaste et cela ne s'applique pas forcément bien aux indices/ressources, sur actions liquides en analyse long terme c'est généralement pertinent.
En bref:
1- la SM (Smart Money=banques, institutionnels...) accumule des positions pour faire simple à 9 zéros en maintenant le cours à un niveau qu'elle veut acheter,
2- La SM fait exploser les cours en ne vendant plus et en achetant à 6 zéros
3- Les cours montent la DM (Dumb Money=petits porteurs) commence à acheter en masse, la SM commence à encaisser des PV en vendant haut ce qu'elle a acheté bas et ne maintient plus la hausse
4- En conséquence les cours ralentissent leur progression, ils retombent à un niveau plus bas que la SM rachéte à 6 zéros les cours remontent au dessus du précédent plus haut,
5- et la DM rachète en masse, la SM écoule ses positions jusqu'a épuisement
6- Comme la SM ne soutient plus la hausse la DM se mange elle même les cours s'effondrent,
7- jusqu'a ce que la SM revoie le cours à un niveau acceptable pour un rachat car le potentiel de hausse est intéressant.

En théorie, la répartition des volumes dans la phase de range du début indique le sens de sortie de range, bien qu'a ce moment la on ne sait pas si la SM achète ou vend.

Pour en revenir a aujourd'hui (NDLR le 19 Septembre) la grande bougie rouge du Dax de 15h30 avec une longue mèche est un bon exemple :
- beaucoup de volume a cause de l'ouverture US,
- La SM fait tomber les cours de 7363 15h30 à 7346 15h42
- DM vend, SM achète jusque 15h46
- DM vend encore et SM rachète jusque épuisement
- DM ne comprend pas pourquoi les cours ne baissent pas
- SM rachéte a 3 zéros car DM ne vend plus
Et les cours remontent...
alors DM achète éspérant un gap demain et SM sort bougie 17h15-30 (grande bougie bleue) et 17h30-45 (grande bougie rouge)
Il faut bien avoir à l'esprit que une grande bougie avec une longue mèche c'est l'équivalent d'une grande bougie dans un sens sans méche suivi d'une grande bougie dans l'autre sens sans mèche non plus : la preuve (presque) parfaite : UT 1h sur le dax à 17h00 , le range de la bougie est grand et la mèche est trés longue c'est comme cela que la SM vend dans une grande bleue/verte avec un grand range et une grande mèche.


Pour les anglophone un lien sur le forum US (supprimé site faisant de la publicité pour des brokers voyoux interdits en France)

Re: VSA : Volume Spread Analysis

par VinceMan » 21 Sep 2012 01:15

Voici un exemple de répartition de volumes sur une action française trés volatile : Nicox

1- Achat a l'ouverture par la SM
2- SM achète encore pour atteindre le prix de vente voulu, SM vend ensuite, magie de la représentation graphique une grande quantité de titres est vendue dans une bougie haussière !
3- SM vend encore et éloigne rapidement les cours de son prix d'achat "nan parceque aprés c'est plus compliqué a gérer pas de stop loss cheu nous mais zéro loss obligatoire"
4- DM achète vu la hausse des deux premières bougies "a ce prix la c'est une affaire"
5- SM pousse un peu vers le bas
6- DM achète "j'en reprend je vais avoir un PRU de folie"
7- SM reprend les choses en mains et pousse les heures suivantes pour avoir le prix de vente voulu par rapport à 2
Fichiers joints
Nicox17092012.png
Exemple VSA Nicox

Re: VSA : Volume Spread Analysis

par VinceMan » 21 Sep 2012 01:27

Cela marche aussi en vue hebdo, Nicox n'a pas finit de tomber sauf news fondamentale :
Fichiers joints
Nicox2012.png
Nicox hebdo 2012

Re: VSA : Volume Spread Analysis

par VinceMan » 21 Sep 2012 01:36

La dernière pour Nicox : Mensuelle en effet la chute risque de continuer ...
Fichiers joints

Re: VSA : Volume Spread Analysis

par Les3BB » 22 Sep 2012 13:09

Depuis que j'ai eu une petite surprise avec ces chandeliers, j'ai étudié un peu le fonctionnement de ceux-ci et des infos qu'ils peuvent nous donner.
En UT 1 min. pour les sacalpeurs (dont je ne fais pas partie) ces bougies indiquent certains moments clairement la direction et l'intensité de la hausse ou la baisse en fonction de la grandeur de l'ombre :roll: . Ceci étant valable pour une volatilité "NORMALE" :lol:

Ceci dit, j'ai quand même appris quelque chose avec ces chandeliers :mercichinois:

Re: VSA : Volume Spread Analysis

par VinceMan » 22 Sep 2012 19:51

J'ai vu ta mésaventure, et si j'ai bien suivi la démonstration de Benoist il semble que ton broker ne soit pas trés honnête...

Sinon, que la représentation soit en chandelier ou en barchart les règles sont les mêmes du point de vue VSA, le chandelier n'est pas une fin en soi c'est juste une représentation.

D'ailleurs, il est trés intéressant de comparer les figures de retournement communément admises sur les chandeliers japonais et les figures de retournement telles que celle décrites dans le pdf de Guillaume38 qui sont faites en barcharts.

La représentation en chandeliers japonnais a été inventée il y a plusieurs siècles, elle servait à la base pour le suivi des cours du riz.
La représentation en barchart est contemporaine elle à été initiée par les américains, elle n'aporte rien par rapport aux chandeliers : c'est exactement la même chose.

Je pense qu'après des évenements comme Pearl Harbor, Hiroshima et Nagazaki les américains ne voulait rien avoir à faire avec une quelconque référence japonnaise...

Re: VSA : Volume Spread Analysis

par Les3BB » 22 Sep 2012 23:45

VinceMan a écrit:J'ai vu ta mésaventure, et si j'ai bien suivi la démonstration de Benoist il semble que ton broker ne soit pas trés honnête...

Je ne sais pas mais peut-on imaginer sérieusement qu'un acteur financier quel qu'il soit, soit d'une honnêteté irréprochable ? La réponse est bien évidement NON

En tout cas, le suivi des demandes d'information est correcte. En, pièce jointe, voici le graphique du fameux CAC40 au moment ou mon Stop s'est déclenché
Suite à cette réponse, mon GROS doute s'est transformé en bénéfice doute raisonnable :roll:

Image

Image

Le mail accompagnant n'est pas d'une utilité importante ;)

Re: VSA : Volume Spread Analysis

par VinceMan » 23 Sep 2012 00:07

Mouais, je viens de vérifier sur IG, pas de mouvements qui ressemble à ça et cotation mini france 40 de 16h à 17h = 3551
Cotation mini chez Bourso sur le CAC cash = 3552

Comme les futures du 17 septembre sont arrivées à échéance on a plus les graphiques sur IG :/

HOp futures CAC en historique chez boursorama : bougie de 16h00 a un plus bas a 3532 c'est donc possible ton affaire ^^
Fichiers joints


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