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Re: construire une base de donnée statistique

par plataxis » 07 Sep 2017 19:16

Oui je crois avoir un gros déficit de pugnacité : une petite série perdante en backtest et je passe à autre chose. Alors en réel c'est pas gagné !

Re: construire une base de donnée statistique

par Benoist Rousseau » 07 Sep 2017 19:57

Pour constituer ma base j'estime que j'ai passé 2000 heures sur les 7 dernières années (depuis que je suis en compte propre)

Re: construire une base de donnée statistique

par plataxis » 07 Sep 2017 20:24

Heikin Ashi quand même !

En même temps ce n'est même pas une heure par jour... Question subsidiaire : combien d'heure initialement avant d'espérer en tirer un profit ?

Re: construire une base de donnée statistique

par Sylvain P. » 07 Sep 2017 21:58

Tu n'es pas obligé de faire une bdd immense pour en tirer du profit. Commence par quelques chose de simple comme les réintégrations sur les 50 et 100 + Point pivot journalier.
A mettre dans un tableur ça prend maximum 10 min par semaine analysées.
Pour simplifier tu peux fixer un TP et un SL fixe (TP2 / SL10 ?) et tu regardes le taux de réussite au premier passage, puis au second passage.
Après il faut tester. Et quand ça ne fonctionne pas, essayer de trouver s'il était possible d'éviter le trade.

Have fun

Re: construire une base de donnée statistique

par plataxis » 07 Sep 2017 23:22

Rien que lorsque je fais ça Sylvain, je me retrouve à me tordre les neurones avec l'immensité des possibilités de TP et SL. Mais tu as raisons il faut trancher et faire avec une décision plus ou moins arbitraire (fonction de ce qu'on espère "possible") et regarder ce que donnent les statistiques. Il me faut m'en convaincre...

Re: construire une base de donnée statistique

par Sylvain P. » 07 Sep 2017 23:35

Encore plus rapide alors : réaction du cours au contact du PPJ lors du 1er passage, entre 8:00 et 22:00.
J'ai besoin de connaître :
- la date
- l'heure du 1er passage
- le dépassement maxi. lors du 1er passage
- le rebond maxi.
- le SL max. (si le PPJ est explosé au 1er passage mais que j'ai quand même pris le trade, quel SL serait nécessaire si je veux sortir en TP0)

Depuis mon dernier post j'ai travailé là-dessus. En 1h30 j'ai récupéré environ un mois de données avec deux configurations (scalping et day trading).
Pour l'instant je ne peux rien en faire. Par contre quand ma "base de données" sera un peu plus significative, je regarderai le niveau moyen des dépassements et rebonds et je calculerai mes probabilités de réussite en faisant varier mon TP et mon SL.

Re: construire une base de donnée statistique

par Maxime » 07 Sep 2017 23:52

Plataxis,

Ce que je te décrivais aujourd'hui avec une bête MM comme repère, en 4h sur EU50, ça ne va pas te prendre un temps fou de faire des mesures d'amplitudes de prix et de durée.... déjà en 3 ou 4h de boulot on avance pas mal sur ce type d'unité de temps :musique:

J'ai l'impression que tu veux des pistes de travail mais que tu ne veux pas que ça dépasse 15 minutes :lol: ;)

Maxime

Re: construire une base de donnée statistique

par plataxis » 08 Sep 2017 06:09

Maxime a écrit:J'ai l'impression que tu veux des pistes de travail mais que tu ne veux pas que ça dépasse 15 minutes :lol: ;)

Le temps ne compte pas si j'ai le sentiment d'avancer. Là je viens de faire quelque chose de semblable, inspiration dino-Weinstein-Billy sur le Nasdaq depuis 20 ans en daily, et je suis un peu découragé au bout d'une heure : plus j'avance dans mon recueil, moins je le trouve pertinent parce que les règles ne me semblent pas fonctionnelles.

Exemple :
Situation haussière, je note la date d'un contact à la MM30 sur une baisse de prix, puis le temps qu'il faut pour la refranchir à la hausse, l'amplitude du mouvement sous la MM, et le temps qu'il faut pour une confirmation de hausse (nouveau pic) ou situation discutable (retour à la MM). Même chose dans l'autre sens en situation baissière et à l'inversion de tendance.

Maintenant j'arrive à des cas "casse-pieds" parce que les bougies restent à cheval sur la MM, si bien que je ne sais plus comment interpréter. Je me rend compte alors qu'il faut que je prenne d'autres données, pour les utiliser différemment, en pyramidant au lieu d'entrer / sortir. :?

Alors j'envisage de tout reprendre, mais je dois reconnaître une certaine lassitude, et je me dit que c'est une lutte sans fin. C'est là qu'il me faudrait un bon coup de pied dans le derrière pour accepter que la difficulté de définition des données à recueillir fait probablement partie du plaisir de ceux qui s'y astreignent.

Re: construire une base de donnée statistique

par Benoist Rousseau » 08 Sep 2017 10:34

déjà prendre sur 20 ans n'a absolument aucun sens... la bourse des années 2000 n'a rien à voir avec maintenant

Re: construire une base de donnée statistique

par falex » 08 Sep 2017 10:48

Avec un collègue spécialist en big data et tripaturage des données on a passé plus d'une années à essayer de construitre une base de ticks, puis de l'analyser et de trouver des paterns "gagnant"

Le pb c'est qu'il y a de tout dans tous les coins.

Au final on en a rien sortie de tangible à appliquer directement.
Là où nous avons progresser :`Lui en manipulation de donnée/machine learning
Moi en analyse technique

Faut pas tout attendre d'une tel base/analyse.
ET avec leur armée de mexicain les banque si casse déjà le nez.

Faut plutot le voir comme un très bon exercice pour analyser les situation, trouver des trucs qui ne marchent pas ...
Faire de la cartographie
mais ça ne te donnera jamais un syustème clef en main.

Ce n'est qu'une pièce de ton puzzle de trader.

---
NB le but n'est pas de te décourager dans ta démarche simplement de d'aider à voir à quoi va te servir cet exercice

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