construire une base de donnée statistique

Bonjour,

Sur l'excellent fil de me destiné au trading option était fait allusion à une base de donnée statistique personnelle permettant d'avoir une probabilité chiffrée de rebond après un mouvement de l'indice.

Une telle base est précisément ce qui me fait défaut, car je ne trouve pas de récurrence chiffrable. Dans le jargon de ma formation scientifique il était courant de distinguer 2 phases de la recherche :
- inductive : je regarde et j'essaie d'envisager des hypothèses de récurrences d'après ce que je crois remarquer ;
- hypothético-déductive : je fais l'hypothèse d'une récurrence et j'en éprouve sa validité statistique.

En simple : 1/ je regarde - 2/ je teste.

Prenons l'exemple de l'eurostoxx 50 dont il était question et sur lequel mon oeuil est parfaitement neuf (jamais tradé ni même regardé).

Je le mets en H4 pour voir les gros mouvements et je démarre 4 ans en arrière (historique court mais suffisant pour avoir une première idée).

Je suis donc au 1er septembre 2013 et que se passe-t-il ?

Pas grand chose avant le 6 septembre à 13h. Là le plafond des 2780 explose et l'indice monte jusqu'à 2957 sans vraiment discontinuer. Du 4 septembre (point bas) au 18 septembre (point haut) une hausse de 8,5% suivie d'un retracement de 2.8%.

Après un range, le prix s'envole à nouveau de 7.75% avant de retracer immédiatement de 3.5 % début novembre.

En décembre le prix chute de 6.33 % avant de remonter de 9.5% au tournant 2014. Il replonge de 7.8% début février pour en reprendre 7.9% dans le mois.

En mars -6% puis +9%

avril -5% + 8 %

etc...

C'est là que je me dit que je suis sur une observation parfaitement rébarbative et sans fin d'un phénomène dont la régularité m'échappe avant même toute tentative de quantification

Et je précise que la même impression me submerge lorsque je teste telle ou telle méthode proposée "clef en main" avec figures chartistes, indicateurs ou almanach : pour moi c'est un peu comme de chercher à comprendre les hiéroglyphes sans la pierre de Rosette.

Je ne sais si je manque de discernement, de pugnacité, ou d'une paire d'yeux bioniques, mais je butte toujours sur le fait de ne pas savoir QUOI mesurer.

Et vous, avez-vous une donnée statistique à mettre en face de votre trade en entrant en position ?

Ba je pense que tu as plein de choses à mesurer ! C'est même sans fin !
Par exemple le nombre de bougies vertes/rouges successives. Que se passe-t-il en général le jeudi ? Ou le vendredi ? Ou le 3eme vendredi du mois ? au mois de mai ? Quand on casse S3H quel est le rebond min/max/moyen ? ...etc...etc

Après évidement il faut voir ce qui est statistiquement pertinent et tu vas certainement jeter à la poubelle pas mal de truc mais le principal intérêt réside dans le fait que tu regardes les graphiques, et petit à petit tu en comprend la mécanique.

C'est un peu comme regarder des séries/films en VOST, au début tu comprend rien, t'es scotché sur les sous-titres, puis viens un moment où tu les lis qu'à moitié et au final tu peux mettre le son en mute et lire sur les lèvres des acteurs

Bon courage

C'est le travail des cartes dont je parle depuis 7 ans sur ce site.

Tu cherches des récurrences statistiques sur des hypothèses

Si x casse w que se passe t'il statistiquement ? Si la moyenne mobile w coupe la moyenne mobile z en 5 Minutes il se passe quoi ? En 15 minutes ? En 1h ? En 17 Minutes ? Etc

Comme le dit aa3 c'est infini les possibilités. Tu peux croiser deux indicateurs etc

J'ai un tableur Excel avec toutes les stats sur les points pivots par exemple.

Allez un exemple d'une ligne Excel :

que se passe t'il quand S3 M est cassé en séance ?

Quel est l'amplitude max moyenne et mini de la cassure ? Pour se positionner
Quel est le temps Moyen de la réintégration? Pour savoir s'il faut sortir ou si c'est normal que Ca mette 2 h ou 2 jours
Quel est le taux de réussite ? S'il est mauvais la ligne n'existe pas dans mon tableur.
Quel est le taux de réussite en fonction de la journee ? (Cela change considérablement si c'est lundi ou vendredi). Pour cela qu'en vendredi je vais prendre et passer mon tour un mardi.
Quelle est la glissade maximummum et moyenne ? Utile pour mettre un stop et savoir où entrer
Quelle est le gain Moyen mum ? Utile pour mettre un tp
Quelle ut donne les meilleurs résultats ?

J'ai les données pour le cac dax Dow Jones n225 et nasdaq. Chacun son onglet.

Quand on casse S3 M je sais
1) quoi faire
2) comment le faire
3) sur quel indice
4) Où me positionner
5) Proba de gain et de perte

Pendant que le forum s'agite dans tous les sens et parle de fin du monde ce que l'on a vu tout le mois d'août :roll:

As t'on avis comment j'ai déterminé tous les up du mois d'août et celui d'hier ? Ma boule de cristal ? Lol

Avec cela tu ouvres une position Swing tranquille. Tu as toutes les données. Aucune improvisation.

j'ai cela pour chaque support résistance idem pour le rsi selon les ut et les indices.

Et je mets cela à jour chaque week end

C'est grâce à cela que j'ai un taux de réussite Moyen supérieur à 85% de trades. Qu'une cassure S3 M je vais la prendre en Swing sur le nasdaq et l'ignorer sur le Dow Jones etc j'ai la réponse.

Pour chaque indice j'ai entre 89 et 125 cas à forte probabilité. Chaque indice à sa personnalité et réagit différemment. Au bout d'un moment tu connais par cœur certaines stats et puis des fois tu as une situation rare et tu regardes si tu as déjà travaillé les cartes.

Normalement quand on commence à Trader on commence par cela. C'est la base. Sinon on trade en aveugle.

D'où l'intérêt d'une base de donnée, enregistrement des ticks ( de tous les indices travaillés ) , enregistrement des trades, en fin de journée, analyse, mise à jour des résultats, adaptation des stratégies.

Et pour les tests d'une nouvelle strat, on pioche dans la bdd, sortie des stats..

Enfin à l'origine, mes stratégies sont à l'origine le fruit d'une observation humaine. Je l'espère un jour trouver une récurrence via un réseau neuronal, mais ce n'est pas pour tout de suite. J'ai encore quelques robots à créer.

Enfin à l'origine, mes stratégies sont à l'origine le fruit d'une observation humaine.

Après avoir fait des centaines d'heures de data mining en mode gros bourrin, cette phrase d'Epitaf résume bien ma conviction actuelle.

une base de donnée statistique personnelle permettant d'avoir une probabilité chiffrée de rebond après un mouvement de l'indice.

Ca me paraît bien complexe comme démarche. Préambule à du trading systématique certainement. En trading discrétionnaire je dirais que le travail est ailleurs, dans une méthodologie chartiste, un travail sur les cycles et le price action.

-l’amplitude des mouvements de prix,
-la durée de ces mouvements de prix.

Temps + Hauteurs : les deux mamelles du tradeurs ! (le X et le Y du graphe pour une version plus mathématique)

Tant que l'on a pris conscience que nous fasse à une équation à 2 variables et quelles sont INDISSOCIABLE , on est pas un bon tradeur.

Ba je pense que tu as plein de choses à mesurer ! C'est même sans fin !

C'est bien là dessus que je butte depuis si longtemps : je pense n'avoir pas eu le courage de "tenir" une statistique sans avoir le sentiment a priori que celle-ci était cohérente avec ce que j'avais déjà vu.

En fait je crois être noyé à chaque tentative devant l'étendue des possibles. Surtout, je ne sait pas formaliser une observation à partir de ce que je vois : quelle hypothèse prendre ? Celle d'un break de 30 points ? D'un retracement de 20 ? d'un range de 10 ?

Je crois que c'est ce qui m'a aidé au poker : le nombre de combinaisons est finie, les statistiques sont données à tous les joueurs curieux de les connaitre, et le jeu standard est assez évident au vu des réalités statistiques.

Bref, merci à tous pour vos exemples, et bon courage à tous ceux qui, comme moi, sont encore en train d'imaginer une façon de formaliser leur mode d'intervention.

Tu regardes de loin au début, tiens il y a quelque chose de récurent à cet endroit
Tu fais des points ? Tu te rapproches et tu commences à affiner légèrement en y appliquant tes sécurités de base
Tu fais des points ? Tu fignoles en paramétrant au plus juste.
Tu fais des points ? Mise en place mm, calcul lot, etc

Tu peux modifier ce tutoriel en ajoutant un peu de démo, en ajoutant les horaires, etc
Si tu réponds non à un moment tu repars au début et tu regardes ailleurs, inutile de se focaliser dans un coin précis d'un graphe sans trop savoir ou chercher juste parce que quelqu'un à trouver quelque chose. Tu commences de loin et ensuite tu affines.

Oui je crois avoir un gros déficit de pugnacité : une petite série perdante en backtest et je passe à autre chose. Alors en réel c'est pas gagné !

Pour constituer ma base j'estime que j'ai passé 2000 heures sur les 7 dernières années (depuis que je suis en compte propre)

Heikin Ashi quand même !

En même temps ce n'est même pas une heure par jour... Question subsidiaire : combien d'heure initialement avant d'espérer en tirer un profit ?

Tu n'es pas obligé de faire une bdd immense pour en tirer du profit. Commence par quelques chose de simple comme les réintégrations sur les 50 et 100 + point pivot journalier.
A mettre dans un tableur ça prend maximummum 10 min par semaine analysées.
Pour simplifier tu peux fixer un TP et un SL fixe (TP2 / SL10 ?) et tu regardes le taux de réussite au premier passage, puis au second passage.
Après il faut tester. Et quand ça ne fonctionne pas, essayer de trouver s'il était possible d'éviter le trade.

Have fun

Rien que lorsque je fais ça Sylvain, je me retrouve à me tordre les neurones avec l'immensité des possibilités de TP et SL. Mais tu as raisons il faut trancher et faire avec une décision plus ou moins arbitraire (fonction de ce qu'on espère "possible") et regarder ce que donnent les statistiques. Il me faut m'en convaincre...

Encore plus rapide alors : réaction du cours au contact du PPJ lors du 1er passage, entre 8:00 et 22:00.
J'ai besoin de connaître :
- la date
- l'heure du 1er passage
- le dépassement lors du 1er passage
- le rebond
- le SL max. (si le PPJ est explosé au 1er passage mais que j'ai quand même pris le trade, quel SL serait nécessaire si je veux sortir en TP0)

Depuis mon dernier post j'ai travailé là-dessus. En 1h30 j'ai récupéré environ un mois de données avec deux configurations (scalping et day trading).
Pour l'instant je ne peux rien en faire. Par contre quand ma "base de données" sera un peu plus significative, je regarderai le niveau moyen des dépassements et rebonds et je calculerai mes probabilités de réussite en faisant varier mon TP et mon SL.

J'ai l'impression que tu veux des pistes de travail mais que tu ne veux pas que ça dépasse 15 minutes

Le temps ne compte pas si j'ai le sentiment d'avancer. Là je viens de faire quelque chose de semblable, inspiration DINO-Weinstein-xxxx sur le Nasdaq depuis 20 ans en daily, et je suis un peu découragé au bout d'une heure : plus j'avance dans mon recueil, moins je le trouve pertinent parce que les règles ne me semblent pas fonctionnelles.

Exemple :
Situation haussière, je note la date d'un contact à la MM30 sur une baisse de prix, puis le temps qu'il faut pour la refranchir à la hausse, l'amplitude du mouvement sous la MM, et le temps qu'il faut pour une confirmation de hausse (nouveau pic) ou situation discutable (retour à la MM). Même chose dans l'autre sens en situation baissière et à l'inversion de tendance.

Maintenant j'arrive à des cas "casse-pieds" parce que les bougies restent à cheval sur la MM, si bien que je ne sais plus comment interpréter. Je me rend compte alors qu'il faut que je prenne d'autres données, pour les utiliser différemment, en pyramidant au lieu d'entrer / sortir.

Alors j'envisage de tout reprendre, mais je dois reconnaître une certaine lassitude, et je me dit que c'est une lutte sans fin. C'est là qu'il me faudrait un bon coup de pied dans le derrière pour accepter que la difficulté de définition des données à recueillir fait probablement partie du plaisir de ceux qui s'y astreignent.

déjà prendre sur 20 ans n'a absolument aucun sens... la bourse des années 2000 n'a rien à voir avec maintenant

Avec un collègue spécialist en big data et tripaturage des données on a passé plus d'une années à essayer de construitre une base de ticks, puis de l'analyser et de trouver des paterns "gagnant"

Le pb c'est qu'il y a de tout dans tous les coins.

Au final on en a rien sortie de tangible à appliquer directement.
Là où nous avons progresser :`Lui en manipulation de donnée/machine learning
Moi en analyse technique

Faut pas tout attendre d'une tel base/analyse.
ET avec leur armée de mexicain les banque si casse déjà le nez.

Faut plutot le voir comme un très bon exercice pour analyser les situation, trouver des trucs qui ne marchent pas ...
Faire de la cartographie
mais ça ne te donnera jamais un syustème clef en main.

Ce n'est qu'une pièce de ton puzzle de trader.

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NB le but n'est pas de te décourager dans ta démarche simplement de d'aider à voir à quoi va te servir cet exercice

Benoist, en ut semaine, xxxx prend 100 ans d'historique, en ut jours j'envisageais d'en prendre 20, en ut 4H j'ai entendu 10 ans... et tu prends je crois 2 ou 3 ans en ut 21 ticks, ce qui donne probablement un nombre de bougies comparable ! (j'ai pas fait le calcul).

me : ce qui me chiffonne est qu'une fois lancé, je réalise que je ne suis plus d'accord avec ce que je suis sensé relever. En fait je suis frustré devant la complexité des situations rencontrées, qui défient mes hypothèses initiales.

Il peut y avoir une part d'auto sabotage, mais il y a surtout une énorme exigence de perfection incompatible avec ce type de travail. J'y travaille à mon rythme...

Et tu m'as bien boosté !

Bon, j'y suis à peu près, avec un tableau assez restraint mais demandant assez peu de travail et comprenant un an d'historique (ce que j'ai en H4)

C'est vrai qu'à postériori les amplitudes semblent se retrouver assez souvent. Mais pour affiner le timing c'est pas évident : l'idée des options comme filet de sécurité me plait de plus en plus.