ProRealTime
Un Forum pour discuter des méthodes de trading que nous utilisons, de nos recherches...

construire une base de donnée statistique

par plataxis » 06 Sep 2017 23:44

Bonjour,

Sur l'excellent fil de Maxime destiné au trading option était fait allusion à une base de donnée statistique personnelle permettant d'avoir une probabilité chiffrée de rebond après un mouvement de l'indice.

Une telle base est précisément ce qui me fait défaut, car je ne trouve pas de récurrence chiffrable. Dans le jargon de ma formation scientifique il était courant de distinguer 2 phases de la recherche :
- inductive : je regarde et j'essaie d'envisager des hypothèses de récurrences d'après ce que je crois remarquer ;
- hypothético-déductive : je fais l'hypothèse d'une récurrence et j'en éprouve sa validité statistique.

En simple : 1/ je regarde - 2/ je teste.

Prenons l'exemple de l'eurostoxx 50 dont il était question et sur lequel mon oeuil est parfaitement neuf (jamais tradé ni même regardé).

Je le mets en H4 pour voir les gros mouvements et je démarre 4 ans en arrière (historique court mais suffisant pour avoir une première idée).

Je suis donc au 1er septembre 2013 et que se passe-t-il ?

Pas grand chose avant le 6 septembre à 13h. Là le plafond des 2780 explose et l'indice monte jusqu'à 2957 sans vraiment discontinuer. Du 4 septembre (point bas) au 18 septembre (point haut) une hausse de 8,5% suivie d'un retracement de 2.8%.

Après un range, le prix s'envole à nouveau de 7.75% avant de retracer immédiatement de 3.5 % début novembre.

En décembre le prix chute de 6.33 % avant de remonter de 9.5% au tournant 2014. Il replonge de 7.8% début février pour en reprendre 7.9% dans le mois.

En mars -6% puis +9%

avril -5% + 8 %

etc... :zzz:

C'est là que je me dit que je suis sur une observation parfaitement rébarbative et sans fin d'un phénomène dont la régularité m'échappe avant même toute tentative de quantification :mur:

Et je précise que la même impression me submerge lorsque je teste telle ou telle méthode proposée "clef en main" avec figures chartistes, indicateurs ou almanach : pour moi c'est un peu comme de chercher à comprendre les hiéroglyphes sans la pierre de Rosette.

Je ne sais si je manque de discernement, de pugnacité, ou d'une paire d'yeux bioniques, mais je butte toujours sur le fait de ne pas savoir QUOI mesurer.

Et vous, avez-vous une donnée statistique à mettre en face de votre trade en entrant en position ?

Re: construire une base de donnée statistique

par beni » 07 Sep 2017 06:23

Ba je pense que tu as plein de choses à mesurer ! C'est même sans fin !
Par exemple le nombre de bougies vertes/rouges successives. Que se passe-t-il en général le jeudi ? Ou le vendredi ? Ou le 3eme vendredi du mois ? au mois de mai ? Quand on casse S3H quel est le rebond min/max/moyen ? ...etc...etc

Après évidement il faut voir ce qui est statistiquement pertinent et tu vas certainement jeter à la poubelle pas mal de truc mais le principal intérêt réside dans le fait que tu regardes les graphiques, et petit à petit tu en comprend la mécanique.

C'est un peu comme regarder des séries/films en VOST, au début tu comprend rien, t'es scotché sur les sous-titres, puis viens un moment où tu les lis qu'à moitié et au final tu peux mettre le son en mute et lire sur les lèvres des acteurs :lol2:

Bon courage

Re: construire une base de donnée statistique

par Benoist » 07 Sep 2017 07:44

C'est le travail des cartes dont je parle depuis 7 ans sur ce site.

Tu cherches des récurrences statistiques sur des hypothèses

Si x casse w que se passe t'il statistiquement ? Si la Moyenne mobile w coupe la moyenne mobile z en 5 Minutes il se passe quoi ? En 15 minutes ? En 1h ? En 17 Minutes ? Etc

Comme le dit ben.r c'est infini les possibilités. Tu peux croiser deux indicateurs etc

J'ai un tableur Excel avec toutes les stats sur les points pivots par exemple.

Allez un exemple d'une ligne Excel :

que se passe t'il quand S3 M est cassé en séance ?

Quel est l'amplitude max moyenne et mini de la cassure ? Pour se positionner
Quel est le temps Moyen de la réintégration? Pour savoir s'il faut sortir ou si c'est normal que Ca mette 2 h ou 2 jours
Quel est le taux de réussite ? S'il est mauvais la ligne n'existe pas dans mon tableur.
Quel est le taux de réussite en fonction de la journee ? (Cela change considérablement si c'est lundi ou vendredi). Pour cela qu'en vendredi je vais prendre et passer mon tour un mardi.
Quelle est la glissade maximum et moyenne ? Utile pour mettre un stop et savoir où entrer
Quelle est le gain Moyen et maximum ? Utile pour mettre un tp
Quelle UT donne les meilleurs résultats ?

J'ai les données pour le cac dax Dow Jones n225 et nasdaq. Chacun son onglet.

Quand on casse S3 M je sais
1) quoi faire
2) comment le faire
3) sur quel indice
4) Où me positionner
5) Proba de gain et de perte

Pendant que le forum s'agite dans tous les sens et parle de fin du monde ce que l'on a vu tout le mois d'août :roll:

As t'on avis comment j'ai déterminé tous les up du mois d'août et celui d'hier ? Ma boule de cristal ? Lol

Avec cela tu ouvres une position Swing tranquille. Tu as toutes les données. Aucune improvisation.

j'ai cela pour chaque support résistance idem pour le rsi selon les UT et les indices.

Et je mets cela à jour chaque week end

C'est grâce à cela que j'ai un taux de réussite Moyen supérieur à 85% de trades. Qu'une cassure S3 M je vais la prendre en Swing sur le nasdaq et l'ignorer sur le Dow Jones etc j'ai la réponse.

Pour chaque indice j'ai entre 89 et 125 cas à forte probabilité. Chaque indice à sa personnalité et réagit différemment. Au bout d'un moment tu connais par cœur certaines stats et puis des fois tu as une situation rare et tu regardes si tu as déjà travaillé les cartes.

Normalement quand on commence à Trader on commence par cela. C'est la base. Sinon on trade en aveugle.

Re: construire une base de donnée statistique

par Epitaf » 07 Sep 2017 09:40

D'où l'intérêt d'une base de donnée, enregistrement des ticks ( de tous les indices travaillés ) , enregistrement des trades, en fin de journée, analyse, mise à jour des résultats, adaptation des stratégies.

Et pour les tests d'une nouvelle strat, on pioche dans la bdd, sortie des stats..

Enfin à l'origine, mes stratégies sont à l'origine le fruit d'une observation humaine. Je l'espère un jour trouver une récurrence via un réseau neuronal, mais ce n'est pas pour tout de suite. J'ai encore quelques robots à créer.

Re: construire une base de donnée statistique

par Jim » 07 Sep 2017 11:01

Epitaf a écrit:Enfin à l'origine, mes stratégies sont à l'origine le fruit d'une observation humaine.


Après avoir fait des centaines d'heures de data mining en mode gros bourrin, cette phrase d'Epitaf résume bien ma conviction actuelle.

Re: construire une base de donnée statistique

par Djobydjoba » 07 Sep 2017 11:05

Plataxis a écrit:une base de donnée statistique personnelle permettant d'avoir une probabilité chiffrée de rebond après un mouvement de l'indice.
Ca me paraît bien complexe comme démarche. Préambule à du trading systématique certainement. En trading discrétionnaire je dirais que le travail est ailleurs, dans une méthodologie chartiste, un travail sur les cycles et le price action.

Re: construire une base de donnée statistique

par Maxime » 07 Sep 2017 11:32

Bonjour Plataxis, ;)

Effectivement, se constituer une base statistique ne consiste pas à simplement regarder le graphique et à se dire que la fluctuation semble incohérente, il faut adopter une méthodologie et effectuer des mesures.

Comme déjà indiqué à de multiples reprises, personnellement j’ai une base statistique qui mesure deux choses :
-l’amplitude des mouvements de prix,
-la durée de ces mouvements de prix.

En effet, comme je trade principalement le marché via les options, l’aspect temporel des choses est important car via mes ventes d’options je me fais payer pour patienter, donc je faire des statistiques sur la ‘’temporalité’’ des mouvements fait sens.

Benoist a dit l’essentiel, il faut prendre un repère (un point pivot ou peu importe et effectuer des mesures).

Ensuite, une fois que l’on a un nombre de mesures important, il suffit de les classer et d’en sortir des statistiques, personnellement, je faisais tout à la main mais petit à petit je rentre les valeurs que je viens de relever dans un tableur et il me calcule toute seul la moyenne, la médiane, le 1er et le 3ème quartile et il me donne également les déciles.
Ce sont des informations très utiles et peu difficiles à relever.

Prenons un exemple tout simple, souvent quand on ouvre un site internet de bourse avec des graphiques, il y a d’office d’affiché une moyenne mobile à 20 période (pourquoi 20…. Je n’en sais rien).

Juste avec ce repère qu’est la moyenne mobile tu peux faire des statistiques dessus, par exemple lorsque la bougie est totalement au dessus ou en dessous de la MM, que peux tu mesurer ? Beaucoup de choses intéressantes comme :
-l’amplitude du mouvement, combien de points de hausse ou de baisse avant que le prix ne revienne toucher la moyenne mobile ?
-la durée des mouvements avant que le prix ne revienne toucher la MM ?
-la durée des périodes pendant laquelle le marché reste sur la MM sans réussir à effectuer une bougie totalement au dessus ou en dessous de la MM ?

Tu vois, juste en prenant un petit repère simple comme une MM tu peux déjà effectuer des relevés d’amplitudes de fluctuation du prix et de durée des mouvements.

Ensuite tu peux faire une petite analyse des données dans un tableur (moyenne, médiane, 1er et 3ème quartiles, déciles….), ça ne prend que quelques minutes et ça donne facile des repères comme :
-75% des mouvements sont de X points,
-75% des mouvements sont d’une durée de X bougies.

Tu peux même faire des statistiques sans aucun indicateur technique, je prenais l’exemple de la MM20 car c’est un indicateur que l’on retrouve sur tous les graphiques des sites financiers grand public, mais tu peux aussi faire des mesures sur :
-les mouvements de 50pts et + sans retracement de plus de Xpts !
Même chose, tu vas pouvoir mesurer des amplitudes de fluctuation de prix et une durée de cette fluctuation de prix !


Tu vois, hier matin sur ma file ‘’pédagogique sur options’’ je disais que j’attendais un rebond de l’Eurostoxx50, on a eu sur le Future presque 2% de rebond entre le point bas et le point haut d’hier soir, ce n’est absolument pas de la divination mais c’est simplement que par rapport aux statistiques que j’avais dans ma base, j’avais une probabilité historique de rebond dans plus de 80% des cas…

Dans ce genre de situation et bien je monte un call synthétique sans réfléchir :
-j’achète le marché,
-j’achète du Put en couverture au cas où on soit dans les 20% des cas ou le rebond n’arrive pas.

L’idée d’une base statistique n’est pas de prévoir l’avenir mais d’avoir des repères pour se situer par rapport à l’historique du marché.
Ensuite, et bien je couvre le risque sur les options, je ne vais pas couvrir de la même façon un trade qui a 90% de probabilités historique de se réaliser qu’un trade qui n’a que 65% de probabilités.

Voilà, je vais répéter ce que j’ai déjà dit à de multiples reprises mais je suis convaincu que la grande majorité des gens qui veulent faire du trading et qui se cassent les dents en mode ‘’gambling’’ ne font pas en amont ce travail de statistiques.

Je suis présent sur peu de sous-jacent mais par contre sur les quelques sous-jacents que je trade activement => j’ai des statistiques sur à peu près tout, amplitude de mouvements de prix, durée des mouvements, amplitudes des retracements….. bref ça me permet de savoir à chaque fois si ce que nous vivons est :
-normal-courant,
-rare,
-très rare,
-inédit.

Ça demande du travail de mise en place (mesures, classement des données…) mais ensuite c’est un grand confort de trading avec aucun stress (car je couvre les risques sur options quand je prends un trade directionnel), c’est pour ça que je suis toujours assez surpris de constater que beaucoup d’intervenants du forum qui tradent en directionnel disent trader :
-en ayant peur de ceci ou de cela,
-en espérant que ceci ou cela arrive….

Pour la raison simple que ces gens là tradent trop souvent sans repères fiables en s’en remettant à leur ressenti, émotions et autres choses….

Pour moi ça n’a aucun sens de trader comme ça, c’est jouer à la roulette ou au loto !

En résumé, il n'y a absolument rien de compliqué à effectuer mais il faut accepter de prendre le temps de le faire et de s'astreindre à tenir la base de données à jour.

Comme me disait un ancien patron Notaire qui était plein de sagesse : '' Vous savez Maxime, nul besoin d'être plus brillant ou plus fort que la foule, il suffit d'être plus rigoureux et plus tenace que la foule''. :idea:

Maxime

Re: construire une base de donnée statistique

par falex » 07 Sep 2017 11:38

-l’amplitude des mouvements de prix,
-la durée de ces mouvements de prix.



Temps + Hauteurs : les deux mamelles du tradeurs ! (le X et le Y du graphe pour une version plus mathématique)

Tant que l'on a pris conscience que nous fasse à une équation à 2 variables et quelles sont INDISSOCIABLE , on est pas un bon tradeur.

Re: construire une base de donnée statistique

par plataxis » 07 Sep 2017 18:35

beni a écrit:Ba je pense que tu as plein de choses à mesurer ! C'est même sans fin !

C'est bien là dessus que je butte depuis si longtemps : je pense n'avoir pas eu le courage de "tenir" une statistique sans avoir le sentiment a priori que celle-ci était cohérente avec ce que j'avais déjà vu.

En fait je crois être noyé à chaque tentative devant l'étendue des possibles. Surtout, je ne sait pas formaliser une observation à partir de ce que je vois : quelle hypothèse prendre ? Celle d'un break de 30 points ? D'un retracement de 20 ? d'un range de 10 ?

Je crois que c'est ce qui m'a aidé au poker : le nombre de combinaisons est finie, les statistiques sont données à tous les joueurs curieux de les connaitre, et le jeu standard est assez évident au vu des réalités statistiques.

Bref, merci à tous pour vos exemples, et bon courage à tous ceux qui, comme moi, sont encore en train d'imaginer une façon de formaliser leur mode d'intervention.

Re: construire une base de donnée statistique

par Epitaf » 07 Sep 2017 19:08

Tu regardes de loin au début, tiens il y a quelque chose de récurent à cet endroit
Tu fais des points ? Tu te rapproches et tu commences à affiner légèrement en y appliquant tes sécurités de base
Tu fais des points ? Tu fignoles en paramétrant au plus juste.
Tu fais des points ? Mise en place mm, calcul lot, etc

Tu peux modifier ce tutoriel en ajoutant un peu de démo, en ajoutant les horaires, etc
Si tu réponds non à un moment tu repars au début et tu regardes ailleurs, inutile de se focaliser dans un coin précis d'un graphe sans trop savoir ou chercher juste parce que quelqu'un à trouver quelque chose. Tu commences de loin et ensuite tu affines.

Articles en relation
Construire mon graphe
Fichier(s) joint(s) par [email protected] » 30 Sep 2014 21:29 (25 Réponses)
Partage et évolutions sur mon système à base de Moy Mobiles
par YanaPhil » 27 Sep 2016 12:43 (1 Réponses)
Sur quelle base calculer les points pivots HEBDO ?
par kapistar » 16 Mar 2014 18:27 (4 Réponses)

ProRealTime

Alors partagez-le 5 fois c'est bon pour la santé