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Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par TripleFail » 14 Mar 2017 18:51

Deux petites remarques d'une personne maîtrisant les deux sujets et ayant pas mal d'années d'expériences:
1) Avant de choisir un algorithme il faut savoir ce que l'on va utiliser comme données en entrées, quelle sorties l'on souhaite obtenir et combien d'exemple d'apprentissage avons nous. L'exemple de google deep mind avec leur logiciel qui jouait sur atari montre l'intérêt du deep learning : 28224 données en entrées (image de 84 * 84 et 4 frames), 10 millions d'exemples d'apprentissages. Donc si vous n'avez pas autant de donnée à exploiter autant utilisé des algorithmes d'apprentissage moins contraignant (MLP, RBF, machine à vecteur de support , TDNN, etc...). Les couches bases dans un réseau de neurones profonds sont uniquement destiné à une sorte de compression de donnée.

2) La puissance de calcul, en utilisation temps réels, un réseau de neurones ne consomme que très peu. Seul l'apprentissage peut consommer énormément. Mais dans des cas simple un pc ordinaire est tout à fait suffisant, à titre d'exemple sur un Athlon 1090T il me suffit de 15 minutes pour faire apprendre un réseaux ayant 84 entrées, une base de 6000 exemples, deux neurones de sorties et une architecture de moins de 200 neurones environs. Les versions de google deep mind consommais beaucoup notamment à cause de la nécessité de fonctionner en temps réels, de la méthode d'apprentissage (combinaison non supervisé, supervisé et renforcement, jouer contre d'autre instance de lui même), du nombres de données d'entrées et de la structure du réseaux, dans du trading c'est complètement disproportionné d'utilisé autant de données en entrée.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Euraed » 14 Mar 2017 19:41

1/ Oui, c'est l'une des premières interrogations. Je n'ai pas encore cherché où trouver des données fiables sur l'eurusd.
Le deep learning n'est pas adapté à tout, parfois des heuristiques font mieux le job. Ce sera à voir (si on lance le projet)
Une architecture holonique sera peut être nécessaire
2/ Oui, je parlais bien de l'apprentissage, de tous les essais/erreurs qui seront incontournables

merci

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par swingwin » 15 Mar 2017 00:30

Si ça peut aider :

MATLAB Product Family Updates Include:

Neural Network Toolbox
Deep learning algorithms for training convolutional neural networks (CNNs) for regression tasks using multiple GPUs on PCs, on clusters, and in the cloud
Deep learning visualization for the features a CNN model has learned using image optimization
Functions for transferring weights from pretrained CNN models (AlexNet, VGG-16 and VGG-19) and models from Caffe Model Zoo
Statistics and Machine Learning Toolbox
Regression Learner app for training regression models using supervised machine learning
tall array algorithms for support vector machine (SVM) and Naïve Bayes classification, bagged decision trees, and lasso regression

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Epitaf » 15 Mar 2017 08:46

Pour reprendre les derniers messages, ma démarche est justement la conséquence d'un problème de puissance. J'en ai suffisamment parlé dans mon journal de trading auto. J'ai gratté dans tous les sens pour optimiser mes recherches. J'espère donc que la solution du deep learning saura résoudre cette équation.

Les inputs seront le prix, le temps et les niveaux, en output, limite/stop/type d'ordre.

Et du peu que je connais, je ne souhaite pas partir sur un type de régression, je ne cherche pas à deviner le prix suivant. Je cherche à identifier le plus efficacement un schéma récurent.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Euraed » 15 Mar 2017 12:31

Merci swing

@Epitaf
ok, et tu veux les identifier graphiquement ou par calcul ?

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Epitaf » 15 Mar 2017 13:41

Je n'arrive pas à imaginer une identification par graphique, en réel et à chaque tick il faudrait envoyer une image. Soit 200.000 images / jour.

Et pour la partie apprentissage, est-ce que le fait d'injecter des dizaines de millions d'images est réaliste ?

Dans mon esprit j'imagine le réseau comme une immense machine avec des millions de connexion neuronales ( des millions de bouton à tourner ) qu'il tourne en fonction de la distance des niveaux, et de la réaction du prix en fonction du temps ( mathématiquement parlant ).

Les graphiques, c'est pour les humains.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Euraed » 15 Mar 2017 14:07

Des millions de neurones ??? à côté de toi, Triplefail avec ses 200 neurones qui s'entrechoquent aurait l'air d'un décérébré or cela semble loin d'être le cas :mrgreen:

Les IA savent très bien faire de la reconnaissance graphique. Je ne dis pas que c'est la solution (je suis totalement inexpérimenté en la matière et n'ai aucune réalisation de robot à mon actif) mais qu'elle serait envisageable.

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Euraed » 15 Mar 2017 14:09

une image sur ta plateforme de trading ce n'est qu'une représentation dans l'espace
c'est calculé si je ne m'abuse...

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Euraed » 15 Mar 2017 14:10

c'est une transposition possible d'un signal, parmi une infinité d'autres ( dont les multiples indicateurs dérivés)

Re: [Recherche développeur] Création algo + deep learning

par Epitaf » 15 Mar 2017 14:59

Non des connexions neuronales, c'est différent d'un neurone.

Un neurone peut avoir des centaines de connexion, cela dépend des tableaux.

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