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Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 06 Nov 2015 19:12

@ Edd
Avec votre concept Edd on a des performances discutable, on enrichi son courtier et le fisc avant de s’enrichir soit même. Mon idée est de trouver la stratégie idéale pour m’enrichir, pas de faire un énième robot de trading bidon. J’ai quand même résumé en peu de temps 2007 à 2013 (en espérant n’avoir rien oublié). Dans tout ça il y a des choses utiles qui peuvent intéresser des traders moins exigeants :
-Améliorer des indicateurs techniques (filtrage, combinaison, etc…), pour améliorer les résultats.
-Si on souhait automatiser sa stratégie, il vaut mieux utilisés les réseaux de neurones, pour avoir une meilleur perception du marché et plus « d‘humanité » qu’avec les If Else.
-En créant un système inspiré de la théorie du chaos et des marchés fractales, on obtient des résultats sympas, proche de l’etf momentum.
-Les options grâce à un profil de gain non linéaire et des combinaisons bien précises permettent d’augmenter significativement le taux de réussite (mais pas d’intérêt à automatiser).
-Les algorithmes génétiques permettent (si on le fait dans de bonne condition) d’améliorer tout programme existant et même de trouver des stratégies de long terme intéressantes (dans notre exemple et en trouvant des réglages de stock screener bien sympa).
-Un réseau de neurones profond ne peut pas prédire les cours en utilisant uniquement des indicateurs techniques, point-pivot, résistance/support, les cours et les volumes. Il en faut plus.
-L’algorithme aléatoire de majorité pondéré, peut être sympa pour utiliser l’intelligence humaine (si on est broker), ou pour faire une synthèse de plusieurs algos.

Petit oublie en 2011 j’ai essayé aussi le pair trading, sa marche bien, mais on enrichie surtout son courtier par le volume d’ordre. Pour ceux intéressé il y a des codes sources déposés sur quantcode qui peuvent faire une bonne base pour se lancer.

Re: Création d’un robot parfait

par Mister Hyde » 06 Nov 2015 22:05

Lecteur assidu de la file et intéressé par le tading auto, quantitatif et machine learning, je te remercie pour le partage d'expérience, et en plus, c'est bien écrit. :mercichinois:

Re: Création d’un robot parfait

par swingwin » 06 Nov 2015 22:45

Je conseille énormément les 2 bouquins suivants pour tous ceux qui ne savent pas comment s'y prendre pour se lancer dans le trading auto.
En particulier, le premier livre est pour moi une référence, car il détaille précisément le travail à faire par un retail trader qui souhaite se lancer dans le trading algo et auto :
J'en mettrais bien quelques extraits bien sentis, mais je crois que c'est interdit par le copyright.

- Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business (Ernest P. Chan chez Wiley trading)
- Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale (Ernest P. Chan chez Wiley trading)

Super bonne lecture.

Re: Création d’un robot parfait

par takapoto » 22 Nov 2015 09:28

Bonjour TripleFail,

Je viens enfin de prendre le temps de lire ton blog https://iafinance.wordpress.com et je voudrais te remercier car c’est une des lectures les plus intéressante que j’ai pu faire sur le sujet depuis longtemps.

Dans ta présentation tu dis que tu n’est pas très partageur, mais qu’est ce que ce serait si tu l’étais !

Re: Création d’un robot parfait

par swapping » 22 Nov 2015 10:29

Tout comme takapoto, je trouve ton blog vraiment bien écrit avec des explications claires sur des sujets pas aussi simple que l'on pourrait croire
Je te remercie pour ce partage et souhaite que tu réussisse à créer un robot qui puisse être "profitable" :mercichinois:

bonne continuation, je vais prendre le temps de lire l'intégralité de ton blog :top:

Re: Création d’un robot parfait

par AlgoFlex » 22 Nov 2015 12:59

Je suis impressionner par vos connesense et je prend beaucoup de plaisir à vous lire, je ne suis pas programmeur mes capacités se son arrêter à faire tournée tous les pcs de la maison en même temps sur mt5, quelque ligne en c pure dois sûrement tourner plus vite.
Sur le fond j’ai quand même l’impression qu’on cherche de rationaliser le Hazard, j’aime les paraels avec la météorologie.

Deux aspect qui m’intrigue toujours le première et fibo que beaucoup on chercher à expliquer mai qui reste toujours un miser pour moi.
Le deuxième qui a mon avis à de l’avenir et les testes avec Google pour prévoir les mouvements boursier.

Re: Création d’un robot parfait

par Jeff719 » 22 Nov 2015 13:13

Fibo, c'est de la foutaise.

Opinion que j'ai développée sur un site ami :

http://www.videobourse.fr/forum-forex/viewtopic.php?f=10&t=12759

Re: Création d’un robot parfait

par AlgoFlex » 22 Nov 2015 14:00

J’attend l’avis des autres, pour ma pare j’utilise fibo comme des niveaux psychologique peu importe que se sois 1.5 ou 1.68 il est un indicateur de niveau que je mais en parallèle avec les pivots et les niveau SR supérieur quand j’ai trois niveaux proche et un indicateur de sur achat par exemple je s’est que les probabilitées d’un retournement même temporaire est élever.

Re: Création d’un robot parfait

par Jeff719 » 22 Nov 2015 14:16

Oui, tu as parfaitement raison et c'est bien le propos que je développe dans l'article.

Ce qui importe, c'est à un moment donné d'avoir une grandeur à la louche qui peut bien valoir 1.6, 1.618 ou 1.7 peu importe. Ce qu'il faut c'est à un moment appliquer cette projection car il faut bien essayer de sortir en gain un jour.

L'erreur de raisonnement que font les gens c'est de conclure que si la stratégie est gagnante, alors c'est la preuve que 1.618 et la bonne mesure (alors que 1.7 donne le même résultat).

Re: Création d’un robot parfait

par TripleFail » 22 Nov 2015 21:18

@Mister Hyde, merci pour le compliment sa donne toujours envie de continuer.

@Swingwin c’est effectivement des bons livres de débutants, on peut ajouter aussi Algorithmic Trading and DMA: An introduction to direct access trading strategies de Barry Johnson, j’avais aussi trouvé un livre énorme sur le sujet (1200 pages) mais qui était particulièrement nulle (on croirait que l’auteur à fait un mémo de ses connaissances, sans approfondir). Inside the Black Box: A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading de Rishi K. Narang est très bon aussi. Pour les personnes intéressées tous ces livres se trouvent en PDF. Mais j’ai trouvé les choses les plus intéressantes en PDF (malheureusement je n’ai plus les liens, je peux toujours données des noms, mais sans savoir si sa m’a aidé ou pas , j’ai plusieurs centaines de pdf), sur des sites comme quantcode, quantpedia, etc…

@takapoto et swapping, merci du compliment. Pour le coté partage, certains aimeraient que je donne les codes sources, les applis (surtout ceux qui me connaissent IRL et qui ont vu mes derniers joujoux), les bases de données etc…. pour les articles sur les stratégies d’investissement, que je détails plus les formules etc…. Que je donne mes positions réels (j’ai fait ça pendant un temps mais je suis trop paresseux pour le faire sérieusement). Donc ma nouvelle ligne directrice c’est plus d’articles, condensés, claires et j’invite les gens à approfondir par eux même ou sur des sites qui détail plus.

@AlgoFlex et Jeff719 (dans une moindre mesure, sur le fibo), je ne cherche plus à rationaliser le hasard, j’essaie de vraiment comprendre le marché. Pour moi les indicateurs techniques, figure chartiste, fibo, ligne de gan, etc…. sont juste fonctionnel par le coté prophétie auto-réalisatrice et basé sur rien de sérieux (d’où le fait que sa marche quand même un peu, mais qu’avec une faible probabilité de réussite, d’où l’importance du money management et de la psychologie) et j’oubliais, gap, support et résistance sont pour moi plus sérieux car dans mon analyse sur des ut courtes on peut les deviner dans le carnet d’ordre. Il y a des choses qui ont un impact réel ou du moins je le pense et essais d’analyser tout ça : analyse financière (une entreprise fini toujours pas rejoindre sa vrais valeur), impact des changements de notes d’analyste, carnet d’ordre, volume du marché option, transaction d’initié, opa, profit warning, annonce de résultat, c.o.t., macro économie etc… Certains ont un impact sur une durée limité d’autre beaucoup plus longtemps. Evidement c’est mes convictions personnelles sa peut être soumis à débats, mais je cherche vraiment à tout essayer combiner et peut être trouvé le saint graal lol. Le parallèle avec la météorologie est vraiment intéressant car la météo et la bourse sont deux systèmes chaotiques.

Sinon, j’ai déjà préparé la suite de mes articles, mais ce n’est pas terminé, je manque de temps en ce moment et j’ai une orthographe catastrophique ce qui ajoute du temps de correction (dont je ne suis même pas sure de la qualité).

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