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Génerer nombre aléatoire

par adibool » 23 avr. 2015 11:14

Bonjour ,

J'aimerai générer des nombre aléatoire (gaussien ou non peu importe) via prt , et j'aimerai savoir si qqn a déja essayer avec prt ? Car je n'ai pas vraiment d'idée pour faire cela

Merci

Re: Génerer nombre aléatoire

par Nicolas38 » 26 avr. 2015 16:10

Bonjour,

Il ne semble pas y avoir de fonctions pour générer des nombres aléatoires.

Et en prenant les deux ou trois derniers chiffres du volume ?

Nicolas

Re: Génerer nombre aléatoire

par jeancreatif » 02 mai 2015 16:53

Je le fais avec Excel

Si quelqu' un veut, je peux le faire super vite

Re: Génerer nombre aléatoire

par Nicolas38 » 02 mai 2015 17:22

Bonjour,

La question initiale ne portait-elle pas sur prt ?

Nicolas

Re: Génerer nombre aléatoire

par jeancreatif » 03 mai 2015 10:31

adibool a écrit :Bonjour ,

J'aimerai générer des nombre aléatoire (gaussien ou non peu importe) via PRT , et j'aimerai savoir si qqn a déja essayer avec PRT ? Car je n'ai pas vraiment d'idée pour faire cela

Merci

Bonjour

Comme je l'ai dit, je génère ces nombres avec Excel.
Selon toi, la distribution des pips ( et même ticks) est elle gaullienne?

Jean

Re: Génerer nombre aléatoire

par Nicolas38 » 03 mai 2015 11:10

Bonjour,

1) Concernant la distribution des prix, le plus simple est de tracer un market profile ou un volume profile : on n'y voit, non pas une, mais des distributions, dans une succession d'équilibre-constitution-de-courbe-en-cloche / déséquilibre.

Cf. cette image extraite d'un article de Steidlmayer :
b.jpg
b.jpg (240.72 Kio) Vu 697 fois
2) Quant à la distribution des price returns, cela fait l'objet d'un débat académique (cf. "distribution of price return" dans Google). Il me semble qu'on parle souvent de distribution log-normale.

Nicolas

Re: Génerer nombre aléatoire

par jeancreatif » 03 mai 2015 21:08

jeancreatif a écrit :
adibool a écrit :Bonjour ,

J'aimerai générer des nombre aléatoire (gaussien ou non peu importe) via PRT , et j'aimerai savoir si qqn a déja essayer avec PRT ? Car je n'ai pas vraiment d'idée pour faire cela

Merci

Bonjour

Comme je l'ai dit, je génère ces nombres avec Excel.
Selon toi, la distribution des pips ( et même ticks) est elle gaussienne?

Jean

Re: Génerer nombre aléatoire

par jeancreatif » 03 mai 2015 21:10

Nicolas38 a écrit :Bonjour,

1) Concernant la distribution des prix, le plus simple est de tracer un market profile ou un volume profile : on n'y voit, non pas une, mais des distributions, dans une succession d'équilibre-constitution-de-courbe-en-cloche / déséquilibre.

Cf. cette image extraite d'un article de Steidlmayer :
b.jpg
2) Quant à la distribution des price returns, cela fait l'objet d'un débat académique (cf. "distribution of price return" dans Google). Il me semble qu'on parle souvent de distribution log-normale.

Nicolas
Merci pour cette piste Nicolas

Re: Génerer nombre aléatoire

par Nicolas38 » 03 mai 2015 21:16

Tu peux toi-même expérimenter.
Par exemple, Quandl ( https://www.quandl.com/data/CURRFX/EURUSD-Currency-Exchange-Rates-EUR-vs-USD ) permet de télécharger les 4084 derniers cours EUR/USD depuis 1999.
Un retraitement dans Excel permet d'obtenir l'histogramme des "returns" (évolution depuis la veille) :
a.png
a.png (17.3 Kio) Vu 680 fois
Nicolas

Re: Génerer nombre aléatoire

par falex » 03 mai 2015 22:13

Hélas adibool, il n'y a aucune fonction random.
Le moins pire que j'avais fait c'était un modulô(2) sur le Cours de clôture de la Bougie précédente ... C'était ma manière de considérer que le cours à un temps t est aléatoire... ;-)

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