Bonjour
Je me permets de déterrer ce post car je me pose des questions aussi là-dessus. J'ai bien lu tous les posts du forum à ce propos et les arguments de ceux qui expliquent pourquoi c'est improbable.
Néanmoins je m'interroge. Après un mois de test et d'analyse de mes trades avec
ordre stop garantis sur cfd à risque limité chez
ig, je constate que dans 9 cas sur 10, dès que le cours s'approche semble-t-il de 10 ticks de mon stop garanti sur le
nasdaq, un peu moins sur d'autres indices, une mèche vient exécuter mon stop en le dépassant de +/- 3 ticks maximum, avant que le cours reprennent sa course prévue. Dans 9 cas sur 10 ces trades auraient pu être réussis sans le stop garanti, c'était des trades gagnants sur le papier. Alors oui il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais devant une telle occurrence de 9 sur 10 je ne peux pas penser à 100% que s'en est une. D'autant plus qu'il me semble difficile de comparer avec le cours des futures des différences de 5 à 10 ticks. Une manipulation du cours par algorithme de seulement quelques ticks pour exécuter un stop garanti est-elle réellement impossible ou juste peu probable ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de prendre deux positions avec deux comptes différents chez
ig, l'une avec
ordre stop garantis et l'autre sans, et avec deux IP différentes ?
Je vais continuer à essayer de documenter ça sur une plus longue période.