Grandes bougies / mèches / questions sur la chasse aux stops

@FRT si tu l'as pas lu un des nombreux postes de x sur l'accumulation/distribution de Wycoff.
Très intéressant...

accumulation-distribution-detail-du-tra ... 37223.html

Bonjour
Je me permets de déterrer ce post car je me pose des questions aussi là-dessus. J'ai bien lu tous les posts du forum à ce propos et les arguments de ceux qui expliquent pourquoi c'est improbable.

Néanmoins je m'interroge. Après un mois de test et d'analyse de mes trades avec ordre stop garantis sur cfd à risque limité chez ig, je constate que dans 9 cas sur 10, dès que le cours s'approche semble-t-il de 10 ticks de mon stop garanti sur le nasdaq, un peu moins sur d'autres indices, une mèche vient exécuter mon stop en le dépassant de +/- 3 ticks maximum, avant que le cours reprennent sa course prévue. Dans 9 cas sur 10 ces trades auraient pu être réussis sans le stop garanti, c'était des trades gagnants sur le papier. Alors oui il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais devant une telle occurrence de 9 sur 10 je ne peux pas penser à 100% que s'en est une. D'autant plus qu'il me semble difficile de comparer avec le cours des futures des différences de 5 à 10 ticks. Une manipulation du cours par algorithme de seulement quelques ticks pour exécuter un stop garanti est-elle réellement impossible ou juste peu probable ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de prendre deux positions avec deux comptes différents chez ig, l'une avec ordre stop garantis et l'autre sans, et avec deux IP différentes ?

Je vais continuer à essayer de documenter ça sur une plus longue période.

La réponse est subtile. Mais tu dois préciser ta pensée.

• Si tu penses que tes stops sont volontairement tapés alors, ça c'est d'une de la pensée magique et de deux pour te dédouaner de tes responsabilités en trading (c'est toi qui trade, les résultats tu ne les dois qu'à toi même). Si tu n'assumes pas tes gains comme tes pertes, tu restera perdant en trading, c'est la "loi". De plus comme on la dit personne n'en a rien à faire de ta position à 20 cts du point. Et puis pour finir sur ce point, si tu penses que c'est le cas, ce n'est pas la peine de trader, à moins d'avoir envie de donner ton argent aux autres traders.
• Si tu penses que les stops sont volontairement tapés alors oui, ça me parait plutôt logique, les gros mangent les petits, là encore c'est la "loi". Explications : Imaginons un gros fond qui doit entrer à l'achat sur une zone de prix et revendre vers une autre zone de prix plus haut. Il a beaucoup d'ordres à passer et il va donc commencer à acheter alors que le cours est toujours en train de baisser (parce que tout le monde vend, il peut acheter). Tu peux voir l'intervention de ces gros fonds avec une augmentation du volume sur une zone forte (une zone de demande). A partir de là, on va constater une diminution des volumes, parce qu'il n'y a plus assez de vendeur. Et enfin, des fois, tu peux voir ce que l'on appelle un "spring" qui va "nettoyer" les quelques ordres qui reste (sous la zone en général) qui sont les ordres stops. Ça permet aux "gros" trois choses :
  1. acheter encore moins cher (ils baissent leurs pru)
  2. acheter encore plus de contrats
  3. supprimer les vendeurs (le cours n'en montera que plus facilement)
  A partir de là on constate un asséchement du carnet d'ordre (considérons un cas extrême et hypothétique : Il n'y a plus aucun contrat à la vente) et donc le cours va monter, car il suffit de quelques acheteurs pour faire monter le prix (ils sont prêt à acheter plus cher pour entrer). A partir de là, quand le cours se met à monter, réapparition des volumes car de plus en plus d'acheteurs arrivent, le cours monte car dans la balance il y a plus de trader qui veulent acheter que de traders qui veulent vendre. Explication en vidéo :
  How Markets REALLY Work - Depth of Market (DOM)

Bonjour,
Je te rejoins Squale, on a vraiment l'impression que tout est fait pour se faire sortir. Et c'est extrêmement rageant. Ca peut déclencher une salve de mots qui sont interdits sur le forum.

Je ne pose plus de stop physique "collé" au prix. Comme le décrivait wxc789 au mois d'avril, je le remplace par un stop mental (+ un physique de sécurité éloigné). Depuis, c'est parfois un peu moins rageant de perdre le trade. Bien sûr mes vrais problèmes demeurent: mauvaise entrée, mauvais setup, mauvais mental... mauvais trade quoi.
Je garde confiance dans l'intelligence collective des anciens (comprenez des aguerris) du forum pour progresser.