Grandes bougies / mèches / questions sur la chasse aux stops

Bonsoir à tous !

Voilà j'ai remarqué assez souvent de grandes bougies avec de grandes mèches, juste avant une belle hausse par exemple ( vu aujourd'hui sur l'EUR/USD ), ou bien avant ou après une cloture de marché. Et bizarrement, ces mèches balayent sous les derniers plus bas / hauts, comme pour se débarasser des personnes en position.

Qui est derrière cette véritable chasse aux stops ? Dans quel but ? Les brokers pour encaisser les pertes de leurs clients ?? Les banques pour se débarasser des " petits " ?

Merci d'avance pour vos lumières

La chasse aux stops ça n'existe pas en tant que tel.
Ce qui existe c'est la chasse aux noobs... Grosse, grosse, grosse différence.

Premièrement il faut s'imaginer qu'en session (quand il y a tout le monde) un seul fond, institution, ... ne peut absolument rien faire, il va faire bouger le cours de quelques points et ça va lui couter une véritable fortune, le "retour sur investissement" est au mieux incertain voir complétement aux fraises. Il va donc falloir qu'il le fasse sur des zones bien précises.

Donc il y a forcément plusieurs smart money derrière ces mouvements. Ces smarts money n'ont aucune raison de s'entendre, s'ils peuvent se piquer des contrats aux meilleurs prix, ils ne vont pas se gêner cf. HFT.
Ce qui veut dire que plusieurs smart money et donc beaucoup plus de personnes se disent au même moment : "je vois ce que l'autre gros vois, je vais donc agir de tel sorte à sortir les quelques ordres que je vois sur le carnet d'ordre (ce cas ne s'applique pas au Forex), ou ce que j'ai appris de la manière dont les noobs positionnent leurs stops". Du coup de concert une ptite vente avant un long ça permet de :
1 - acheter des contrats moins chers.
2 - tester la présence et la force des bears.
Une pierre deux coups.

Tout cela pour dire que si toi tu te fais taper ton stop c'est qu'il est tout simplement mal placé. Pour finir, d'un vu les montants engagés pour essayer de faire bouger le cours il faut bien que tu comprennes que ta petite position à 20 cts du point, les smarts money n'en n'ont strictement rien à faire. Et deux : desole-pour-nos-egos-mais-on-n-existe-p ... 42910.html

Ok merci pour la réponse !

En fait je place mes stops en fonction de mon money management, et comme je débute ( compte démo ), je trade avec un petit compte, mes stops sont assez serrés ( environ 10 points ).

C'est quoi HFT ? Désolé ça doit être une question de noob ...

High-Frequency Trading.

Donc, on retombe à-peu-près sur mon point de vu.
Le Stop comme je le disais sur une autre file, n'est là que pour dire "à partir de ce niveau, mon scénario est faux".
Le stop il y en a deux types : le mental et le physique. Le physique c'est celui que tu places et le mental, celui où tu coupes manuellement.

Pour ma part en scalping j'en ai deux :

• 1 mental pour limiter ma perte au maximum tout en laissant une chance au cours de faire une chose un peu inattendu mais possible dans le scénario (typiquement un plus bas alors que j'attends un up)
• 1 physique qui me permet d'une part de calculer ma taille de position et d'autre part de me sortir automatiquement si grosse Bougie tueuse. Ce stop est assez loin du stop mental et il doit/est rarement utilisé.

D'accord merci beaucoup pour ces précisions !

Je vais essayer ta technique de stop mental et physique ... Par contre si je dois utiliser le stop physique pour régler la taille de mes positions, je vais avoir des positions vraiment ridicules

Et oui c'est un peu le principe. Car qui dit position ridicule dit pertes ridicules. Il faut bien comprendre qu'en trading surtout quand on apprend, les gains sont hypothétiques, les pertes assurées.
C'est une course de fond pas un sprint.

Oui tu as raison, je vais essayer cette technique, merci encore pour ces précieuses informations ça m'aide beaucoup !

une des premières choses entendu en visionnant des vidéos de trading
une grande Bougie avec une longue mèche ça ressemble a un spring

haa oui le spring j'ai entendu parler de ça. Je me fais souvent avoir avec ces trucs ... genre haaa Oui super ça part à fond vers le bas, je vend !! Haa mince ça remonte .... et ça repart tout aussi vite dans l'autre sens, et je me fais stop loss

Mais maintenant je ne me fais plus avoir, on apprend beaucoup de ses erreurs, surtout quand on les répète tous les jours

@FRT si tu l'as pas lu un des nombreux postes de X sur l'accumulation/distribution de Wycoff.
Très intéressant...

accumulation-distribution-detail-du-tra ... 37223.html

Bonjour
Je me permets de déterrer ce post car je me pose des questions aussi là-dessus. J'ai bien lu tous les posts du forum à ce propos et les arguments de ceux qui expliquent pourquoi c'est improbable.

Néanmoins je m'interroge. Après un mois de test et d'analyse de mes trades avec ordre stop garantis sur cfd à risque limité chez ig, je constate que dans 9 cas sur 10, dès que le cours s'approche semble-t-il de 10 ticks de mon stop garanti sur le nasdaq, un peu moins sur d'autres indices, une mèche vient exécuter mon stop en le dépassant de +/- 3 ticks maximum, avant que le cours reprennent sa course prévue. Dans 9 cas sur 10 ces trades auraient pu être réussis sans le stop garanti, c'était des trades gagnants sur le papier. Alors oui il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais devant une telle occurrence de 9 sur 10 je ne peux pas penser à 100% que s'en est une. D'autant plus qu'il me semble difficile de comparer avec le cours des futures des différences de 5 à 10 ticks. Une manipulation du cours par algorithme de seulement quelques ticks pour exécuter un stop garanti est-elle réellement impossible ou juste peu probable ? Quelqu'un a-t-il déjà essayé de prendre deux positions avec deux comptes différents chez ig, l'une avec ordre stop garantis et l'autre sans, et avec deux IP différentes ?

Je vais continuer à essayer de documenter ça sur une plus longue période.

La réponse est subtile. Mais tu dois préciser ta pensée.

• Si tu penses que tes stops sont volontairement tapés alors, ça c'est d'une de la pensée magique et de deux pour te dédouaner de tes responsabilités en trading (c'est toi qui trade, les résultats tu ne les dois qu'à toi même). Si tu n'assumes pas tes gains comme tes pertes, tu restera perdant en trading, c'est la "loi". De plus comme on la dit personne n'en a rien à faire de ta position à 20 cts du point. Et puis pour finir sur ce point, si tu penses que c'est le cas, ce n'est pas la peine de trader, à moins d'avoir envie de donner ton argent aux autres traders.
• Si tu penses que les stops sont volontairement tapés alors oui, ça me parait plutôt logique, les gros mangent les petits, là encore c'est la "loi". Explications : Imaginons un gros fond qui doit entrer à l'achat sur une zone de prix et revendre vers une autre zone de prix plus haut. Il a beaucoup d'ordres à passer et il va donc commencer à acheter alors que le cours est toujours en train de baisser (parce que tout le monde vend, il peut acheter). Tu peux voir l'intervention de ces gros fonds avec une augmentation du volume sur une zone forte (une zone de demande). A partir de là, on va constater une diminution des volumes, parce qu'il n'y a plus assez de vendeur. Et enfin, des fois, tu peux voir ce que l'on appelle un "spring" qui va "nettoyer" les quelques ordres qui reste (sous la zone en général) qui sont les ordres stops. Ça permet aux "gros" trois choses :
  1. acheter encore moins cher (ils baissent leurs pru)
  2. acheter encore plus de contrats
  3. supprimer les vendeurs (le cours n'en montera que plus facilement)
  A partir de là on constate un asséchement du carnet d'ordre (considérons un cas extrême et hypothétique : Il n'y a plus aucun contrat à la vente) et donc le cours va monter, car il suffit de quelques acheteurs pour faire monter le prix (ils sont prêt à acheter plus cher pour entrer). A partir de là, quand le cours se met à monter, réapparition des volumes car de plus en plus d'acheteurs arrivent, le cours monte car dans la balance il y a plus de trader qui veulent acheter que de traders qui veulent vendre. Explication en vidéo :

Bonjour,
Je te rejoins Squale, on a vraiment l'impression que tout est fait pour se faire sortir. Et c'est extrêmement rageant. Ca peut déclencher une salve de mots qui sont interdits sur le forum.

Je ne pose plus de stop physique "collé" au prix. Comme le décrivait wxc789 au mois d'avril, je le remplace par un stop mental (+ un physique de sécurité éloigné). Depuis, c'est parfois un peu moins rageant de perdre le trade. Bien sûr mes vrais problèmes demeurent: mauvaise entrée, mauvais setup, mauvais mental... mauvais trade quoi.
Je garde confiance dans l'intelligence collective des anciens (comprenez des aguerris) du forum pour progresser.