IG : Choisir son sous-jacent pour du Day/Scalp

Voici une étude comparative des sous-jacent Indices et Forex en fonction de deux critère :
- Spread/Cours
- Spread/Range_quotidien (moyenne mobile 250)

Pour les indices

J'ai trié le rapport du plus petit au plus grand pour voir les indices "meilleur marché" ainsi que les indices variant suffisament dans une journée pour courvrir le spread.

Sans surprise les gagnants sont :
- DAX
- DJIA.

Je mettrais une mention spécial pour le FTSE100 qui a l'avantage d'avoir un spread faible, un cout pas trop élevé des variations "supportable" et l'entrée en mini démarre à 2x1€ : donc tout à fait abordable avant d'attaquer le DAX avec son 5€ le point.

Forex

Selon l'angle d'observation les résultats sont un peu différent mais les 3 majeurs sont bien là :
EURUSD
AUDUSD
USDJPY

Pour du scalp USDJPY et EURJPY et EURUSD se détache du groupe.

GBPUSD peut aussi être interessant à trader ...

Forex
Tableau mis à jour avec les données de clôture du vendredi soir 17 janvier 2014.

Par rapport au 17 novembre 2013 comme AUDUSD plonge sous les 0,90000 il devient un peu plus cher à trader.
Concernant les ranges moyen glissant sur 250 jours, tout le monde baisse sauf AUDUSD qui augmente.

Merci Falex,

Le spread EURUSD est a 1.7 chez ig? il me semblait plus faible?

TU utilise quel plateforme? je crois que sur prt le spread est a 1 et 1.7 sur MT4.

Ok d'acc... je te crois pas de soucis.... lol

Sur ig en mini Forex et à vue de nez :
spread de 1,7 à 80/95% du temps pour AUDUSD et USDJPY
spread à 1 pour 50% du temps sur EURUSD et 1,7 pour le reste (et plus vers 23h00 en semaine et 22h00/23h00 le dimanche soir).

ig a fait pas mal d'effort sur le spread d'EURUSD ... par contre si tu veux trader des paires comme EURJPY ou GBPUSD a un meilleur prix faut aller voir FXCM et passer son compte en DealingDesk.

Tiens ça pourrais être une bonne idée d'indiquer les spreads que l'ont voit chez ces deux brockers dans la journée.

Je fais juste EUR/USD en lot complet chez IG : 0.8 90% du temps 1.5 10% du temps quand je trade. Je l'ai quasimment jamais vu 1.5 entre 8h et 18h00, heures où je trade. La nuit ça doit être 1.5

Tu as les moyennes pour novembre 2013 c'est mis à jour tous les mois en gros

Spread minimum Spread moyen chez IG : http://www.ig.com/fr/forex-trading

Spot EUR/USD
0.8
1.08

Spot AUD/USD
0.8
1.26

Spot USD/JPY
0.8
1.2
Spot GBP/USD
1.0
1.42

Spot EUR/GBP
1.0
1.58

FX au comptant GBP/JPY
2.5
3.12



Fxcm il affiche leur spread moyen : http://www.fxcm.com/fr/spreads.jsp

Premier en no dealing desk et second en dealing desk
AUD/JPY
3,2 pips
2,1 pips

AUD/USD
2,5 pips
1,5 pips

EUR/CHF
2,9 pips
1,8 pips

EUR/GBP
2,6 pips
1,5 pips

EUR/JPY
3,3 pips
2,0 pips

EUR/USD
2,6 pips
1,6 pips

GBP/JPY
4,6 pips
3,5 pips

GBP/USD
2,7 pips
1,7 pips

NZD/USD
2,9 pips
1,8 pips

USD/CAD
2,5 pips
1,6 pips

USD/CHF
2,6 pips
1,6 pips

USD/JPY
2,4 pips
1,4 pips


================

Sur ce qui m'intéresse EUR/USD

Fxcm EUR/USD moyenne
2,6 pips (NDD)ou 1,6 pips (DD) moyenne


IG EUR/USD
0.8 minimum à 1.5 maximummum moyenne 1.08

Conclusion, IG 50% à 150% moins cher sur EUR/USD par rapport à Fxcm selon le choix.

Pour GBP/USD IG est aussi moins cher 1.42 moyenne contre 1.7 au mieux chez Fxcm, moins cher sur AUD/USD 1.26 contre 1.5 au mieux chez fxcm... EURJPY je n'ai pas de données affichées mais je n'ai pas trop cherché non plus, je me suis contenté de la page principale forex de chaque broker.

Avec un lot plein j'ai 90% du temps 0.8 même quand il y a de la volatilité entre 9h00 et 18h en gros. 1.5 c'est rare.

Après cette tranche horaire je ne trade plus en ce moment, là je regarde ce soir il est 21h04 c'est à 0.8 parfois 1.5. Par contre on est plus souvent à 1.5 qu'au coeur de la journée, ce sont mes "ressentis", là je dirais 70% 0.8 30% 1.5. J'imagine que plus il y a de monde, quand toutes les banques, institutions tradent c'est normal que le spread soit plus souvent à 0.8.

Mais effectivement la moyenne du lot normal est inférieur au minimum du mini lot...

Mais passer du mini au lot plein c'est x 10... donc je ne te le conseille pas, toute ta stratégie risque de s'effondrer. Quand j etrade en mini je me sent super à l'aise car je suis habitué aux lots pleins, faire le contraire... c'est une poussée d'angoisse garantie !

Constaté hier soir sur USDCAD
ig en mini lot = 3,7 (de mémoire)
FXCM en NDD = 2,5 ..

Disons que sur l'ensemble des majeurs FXCM en NDD tourne entre 2,1 et 2,7 et 1,6 à 2,3 en DD.

ig va osciller beaucoup plus et offrir des spread bien plus serré sur EURUSD, AUDUSD, USDJPY.
ig avec MT4 = faut rajouter encore 0,2 de spread.

Donc en fonction de vos paires, choissisez bien votre brocker.

En dehors de l'aspect spread, FXCM propose des stops beaucoup plus court qu'ig. ça peut être utile quand on veut raccourcir le stop loss ...

Autre avantage de FXCM : tu peux être connecté sur un même comptedepuis MT4, l'interface web, l'interface PC et l'iPhone ... et tout ça en même temps.
A quand cette solution chez ig ???

Pour les stops loss je ne partage pas ton avis, je les trouve déjà trop courts sur ig quand je vois que des gens m'écrivent qu'ils ont des stratégies avec un stop loss de 2 points sur le Dax avec un spread de 1... je me dis aux fous, ils ont jamais tradé 20 secondes sur le dax 30 !!! C'est aussi une protection minimale, voir tous ses stops loss sauter parce que on va les mettre trop court... ce n'est pas aider les gens.

Stop loss trop court = c'est pour des gens pas assez capitalisés => ils vont tout perdre. C'est un moyen aussi pour le broker de faire plus de commissions aussi sur des comptes qui sont condamnés car sous capitalisés. C'est pas un "cadeau", c'est juste rendre rentable pour le broker les comptes avec quelques centaines d'euros et je le sais de source très sures.

Chez IG pour EURUSD ET si mini lots c'est 1 ou 1,7 de spread aux heures d'ouvertures des marchés européens et US.

Ayant observé les variations du spread lors du maintient du ticket à l'écran je pense que le niveau du spread dépend de la volatilité ET de l'évolution de la paire en fonction des positions ouvertes en cours par les clients IG.

Autre avantage de FXCM : tu peux être connecté sur un même comptedepuis MT4, l'interface web, l'interface PC et l'iPhone ... et tout ça en même temps.
A quand cette solution chez IG ???

J'avais cru constater effectivement qu'il m'était impossible de me connecter simultanément sur mon iphone et sur mon ipad MAIS que je pouvais me connecter sur mon PC et mon ipad simultanément chez IG.

Intéressant même si au final c'est assez logique, du moins c'est comme ça que je voyais les choses aussi.

Merci Falex

Tableau avec les cours et range au 17 janvier dernier.

Mea culpa j'avais oublié de le mettre.

PS : est-ce qu'un modo pourrais remonter ce message pour le mettre sous celui du forex ?

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Analyse :Entre le 18/11/2012 et le 17/01/2014, les indices ont grimpé en flèches mais sns pour autant "exploser" le range moyen sur une année.
Donc les 3 grand gagnant pour le day/scalp en regardant leur variation quotidienne et leur coût,
le DAX est tojours sur la première marche du podium suivi de près pas le DJIA et le indice anglais.

A notre que le CAC a reculé d'une place.

Je te fais ça aussi rapidement que possible

Voici une étude comparative des sous-jacent Indices et Forex en fonction de deux critère :
- Spread/Cours
- Spread/Range_quotidien (moyenne mobile 250)

Merci beaucoup pour cette étude qui m'intéresse au plus au point. J'aimerais en comprendre la méthode : comment calculer la volatilité à partir d'une moyenne mobile ?

Des indicateurs ne sont-ils pas spécifiquement faits pour mesurer la volatilité ? (VIX, ATR...)

Pour ma part j'ai regardé l'ATR (14) sur l'UT 1J sur les 2 mois dont je dispose.

Je mettrais une mention spécial pour le FTSE100 qui a l'avantage d'avoir un spread faible, un cout pas trop élevé des variations "supportable" et l'entrée en mini démarre à 2x1€

Tout à fait d'accord, d'autant que le rapport spread*prix du point détermine la commission du broker, et donc le "ticket d'entrée" : à ce compte là, le moins cher est le micro SP 500 à 0.5 points de spread / 1 € le point, soit 0,5€ par trade. Son ATR (14) sur 1J est monté jusqu'à 22 sur les 2 derniers mois d'historique dont je dispose.

En comparaison, le indice anglais 100 coûte 1.2 points donc 1.2 € en contrat à 1 €. Il est plus cher mais son ATR est monté jusqu'à 100 sur les 2 derniers mois d'historique dont je dispose. A titre de comparaison, le DAX frôle les 150...

Le mini CAC au même prix (1€ le point / 1.2 de spread) mais son ATR maximummum plafonne à 70 sur la même période.

Le mini DOW existe au même prix (1€ le point) avec un ATR montant à 186 sur la même période. Cependant le spread est double à 2.2 !

Sur les autres indices, le spread (le plus souvent) ou le coût du point changent la catégorie...
h**p://http://www.ig.com/fr/conditions-indices

Sur le forex, les paires les moins cher sont à 1.7 point de spread "typique", soit 1.7$ (EUR/USD, AUD/USD) ou 1700 yen (USD/JPY) ce qui vaut environ 1.2 € dans les 3 cas.
h**p://http://www.ig.com/fr/conditions-forex

EUR/USD a son max ATR à 0.012 soit 120 points.
AUD/USD a son max ATR à 0.01344 soit 134 points
USD/JPY a son max ATR 1.618 soit 161 points.

Les mini forex des paires majeures sont donc très intéressantes, d'autant que le spread mini est à 1 !

Sur les matières premières, les spread sont élevés (pétrole...) ou les ATR faibles (or...)
h**p://http://www.ig.com/fr/matieres-premieres-trading

Hi platax,

Désolé pour ma réponse tardive je n'avais pas vu ta réponse avant aujourd'hui.

Les MM que j'affiche ne sont pas les MM des prix mais la moyenne du range quotidien. C'est presque l'équivalent d'un TR sauf que je regarde que le "parcours" entiers et non le meilleurs parcours entre le close et la bouguie du jour (cf. déf du TR et de l'atr). Je mesure bien la volatilité du cours ne t'inquiète pas sur ce point.

Le choix de 250 et d'avoir une mesure glissante sur une année.
On pourrait effectivement affiner en regardant sur des période plus courte (14/20/60/...) mais mon objectif n'est pas de donner une référence du moment mais une référence plutot global, donc annuel. C'est un choix.

Sinon pour toutes tes autres remarques je suis totalement d'accord sauf pour le SP500 qui est un indice très cher à trader eu au regard de sa variation quotidienne et de son spread.
Pour t'en rendre compte, il suffit de ramener le cours du S&P dans le même ordre de grandeur que celui des autre indice : tu le multiplie par 10. Idem pour le spread.

As-tu envies de trader un sous-jacent dont le spread est de 5 ? pas moi (enfin pas pour ma forme de trading).

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Pour le CAC soit aussi intéressant ou en tout cas aussi peu chère que le DAX il faudrait que le spread soit de 0,6 ...
il y encore de la marge !

Merci Falex ! Je recherchais justement les sous-jacents les moins coûteux

DAX et/ou DJIA chez ig/FXCM (et surement SAXO)

En turbo/warrants tu ne trouveras quasiment que du CAC et DAX mais en fonction de l'émetteur le spread varie de 1 à 5 plus les frais de courtage plus la plage de courtage réduit au cash (sauf che Boruso et BD où tu peux être en direct emmeteur donc trader sur horaire étendu) : autant dire que ça te coute un bras.

Voili voilou le tableau des indices disponible chez IG (ils y sont tous) avec :
1) Le rapport Spread (au mieux) / Cours de clotur IG à 23H00 de vendredi 5 décembre 204.
2) Le rapport Spread (au mieux) / Range Moyen sur 250 jours (lundi au vendredi).

Les indices sont classé sur la colonne Rapport.

Sans surprise DAX et DJIA sont toujours les indices les plus scalpable (ou les moins chers c'est selon).
Nouveauté : l'Afrique du sud rentre dans le top 3 car il semble avoir par mal de volatilité sur ces cours tout en ayant un spread acceptable.

Comme la dernière fois, pour que le indice anglais et le CAC soit "moins cher" il faudrait avoir un spread de 0,6 et non 1,2 ...