Chose promise, chose due
Je vais certainement en faire un nouveau sujet dans les forums dédiés (trading algorithmique et/ou
day trading).
Préambule - ma giga pause du scalping
En dépit de mon travail en banque d'investissement, je me retrouve dans l'impossibilité de pouvoir faire du
day trading et/ou
scalping. Disons plutôt que je peux tomber sous les coups de l'
amf et de divers contrôles assez embarrassants s'ils entreprennent les contrôles adéquat. A priori, je ferai parti de ces vilains garnements ayant accès à des informations privilégiées (OST, pricing de produits dérivés, booking d'ordres, etc.).
Dès lors, tous mes comptes titres sont référencés chez mon employeur et je me vois difficilement leur justifier chaque scalp pris dans l'année
(même si dans le fond il n'y a aucun sujet).
Par ailleurs, mes horaires de bureau (7h du matin -> 18h si les marchés sont calmes lol) sont une contrainte supplémentaire. Cela donne peu de latitude à l'étude des cartes et aux obligations du quotidien.
Enfin, un dicton que j'ai souvent entendu est le suivant : "règle d'abord tes m**** puis concentre toi sur le trading". Certains événements de la vie sont venu ébranler mon quotidien. La pente est enfin remontée et je suis désormais au sommet de ma vie. Je nourris plein de nouveaux projets que j'aimerais partager ici avec le plus grand nombre de curieux
Que dois-je donc faire ?
Cela fait presque scenario Hollywoodien mais un beau jour, en rentrant du travail et en admirant les bâtiments haussmaniens du 8e arrondissement de Paris, je me suis plongé dans une profonde réflexion. J'avais cette envie irrépressible d'écrire ma lettre de démission et de revenir à plein temps sur du
scalping sur Future américains.
Soudain, je me suis rappelé que bien que suffisamment confortable, il s'agit de ma seule source de revenus. Par ailleurs, il n'aurait pas été bien sage de plonger alors que je n'avais pas encore fait mes preuves en matière de régularité dans mon trading (mon journal en atteste
).
Dès lors, je me suis dis : "Ok. J'ai 1 an et demi de charges de côté. Je peux avoir 18 mois de chômage mais je dois trouver des sources de revenus alternatives le temps que je puisse me consacrer à ma véritable passion".
Mais que sais-je faire de mes dix doigts ? Mh... je sais.. euh... programmer en python, en vba, en sql...
Je sais également comment est faite informatiquement une banque d'investissement, les stratégies de
Hedging, le pricing de produits dérivés, l'allocation d'actifs top-down, ...
Mais surtout je connais la meilleure communitauté de trading de tous les temps et j'y ai appris tant de choses !
J'en ai beaucoup discuté avec des amis travaillant dans d'autres CIB et 2 d'entre eux partageant les mêmes passions ont décidé de rejoindre l'aventure
La suite me semble presque logique...
Naissance du projet : trading algorithmique front-to-back
Afin de pouvoir accompagner nos futurs chômages, il nous faut une source de revenus alternative pour éviter de taper dans le capital dédié au
scalping et au coussin de sécurité.
J'en suis venu à la conclusion qu'il fallait qu'on systématise de bout en bout une
méthode de trading. Par ailleurs, il nous faut également pouvoir la backtester sur des données historiques.
Enfin, il convient de garder à l'esprit que l'on tombe tout de même sous le joug des contrôles si l'on opère sur des marchés régulés. Notre choix s'est rapidement porté sur le monde des crypto-actifs où nous sommes relativement tranquilles vis-à-vis de cela. Toutefois, en vertu des régulations qui arrivent par vagues (coucou MiiCA), cela pourrait changer.
En quoi ça consiste ce bidule ?
Il s'agit de construire un programme qui permet de faire ces choses là :
- Passer des transactions sur un ou plusieurs exchanges en suivant une stratégie de trading ayant fait ses preuves en réel
- Pouvoir booker ces ordres, c'est-à-dire les enregistrer dans une base de données avec toutes leurs caractéristiques (prix, quantités, heures, frais, etc.)
- Pouvoir calculer les positions (P&L réalisé), leur réévaluation quotidienne (P&L non réalisé) et éditer des rapports de trading.
Un truc assez pro, transparent et "compliance compatible" si on décide un jour de scaler sur une société de type
Hedge Fund.
Et techniquement, qu'a-t-on fait ?
On a tout d'abord défini le cadre technique et l'architecture : il nous faut une machine hébergeant un serveur connecté à l'API des exchanges, récupérant les cours, calculant les indicateurs, prenant les trades, et gérer la partie middle/back sur une autre machine.
Dès lors, nous avons :
- Un Raspberry Pi sous Debian sur lequel tourne l'algorithme en python
- Un compte OVH avec une base de données SQL dédiée à l'enregistrement des bookings, des clefs API cryptées, des positions, des niveaux symboliques/pivots, etc.
En matière de trading pur, l'algorithme se fonde sur les indicateurs ci-dessous :
-
Heikin Ashi
- Creux et sommets (que je nomme "fractals")
- Niveaux symboliques tous les 2500 sur le BTC
-
points pivots mensuels
- Loi de dow
En termes de stratégie, il s'agit d'une stratégie "bête et méchante" et aucun être humain ne vient y bruiter ses biais psychologiques
:
Sur des chandeliers en 1h, lorsque :
- on traverse le niveau symbolique ou le
point pivot pour la 1ere fois de la journée
- On a une loi de Dow qui s'inverse sur les 3 derniers chandeliers
- Le dernier pic est
au-dessus du niveau symbolique ou du
point pivot et le dernier plus bas en cloture est
en-dessous de ce même niveau
Alors :
- On exécute un ordre d'achat au marché
- On place ensuite un oco order (one cancel the other) avec un take profit et une perte définie par notre backtesting de 7 ans de données. (2 pertes équivalent à 1 gain)
Une fois les requêtes envoyées au broker, toute une machinerie se déclenche pour aller booker l'ordre, calculer la nouvelle position et éditer les rapports en fin de journée.
Quid des performances de cet algorithmique :
Pour mesurer la performance de la stratégie, j'ai construit une fonction de backtest et je l'ai fait tourner à différentes phases de marché :
Depuis 2018 à aujourd'hui, l'algorithme présente une performance historique de
947% sur le BTC vs
530% pour une personne ayant acheté le BTC à la même date et l'ayant conservé.
Depuis 2021, l'algorithme présente une performance historique de
462% vs
190% pour son benchmark.
Enfin, depuis 2024, l'algorithme performe à
96,95 % vs
84,33% à l'heure où je vous parle
Ces résultats super encourageants ont été obtenus au gré de centaines d'heures de soirée et de weekends, de désillusions, d'erreurs de code, de plantages en tous genre. Tous ces événements ont permis d'améliorer au jour le jour l'algorithme.
Et trade-t-il en réel ? Car c'est bien beau les backtests, on leur fait dire ce que l'on veut
Exactement ! Je suis arrivé à une version finale en février 2025 (aux alentours du 11) et cette dernière tourne actuellement en réel ! Elle fait une performance de
13% vs
-25% pour son benchmark, soit une surperformance de presque 40%
Quels sont les prochains milestones ?
Avec les copains avec qui nous avons bossé dessus, nous comptons d'abord le laisser tourner au moins 1 à 2 ans le temps d'avoir un track record fiable.
Par ailleurs, nous avons déjà contacté un avocat afin de voir comment on pourrait "scaler". Nous avons pensé à proposer le produit à des investisseurs mais la réglementation est particulièrement coriace et il existe de très grandes barrières à l'entrée (statut PSAN, réglementation MiiCA). Les coûts de conformité sont bien trop importants pour que nous puissions lancer cela dans 2 ans.
Ainsi, on pense vendre la technologie (front to back) à un
Hedge Fund ou une société de gestion.
On compte également étendre le panel d'investissement à d'autres actifs (autres cryptomonnaies, futures/actions si nous quittons nos emplois, etc.)
Remerciements
Je compte adresser mes plus profonds remerciements à Benoist Rousseau, homme qui, sans l'avoir (encore) jamais vu, a considérablement impacté ma vie. Et je pèse mes mots. Mes premiers pas dans la "professionnalisation" de mon trading ont commencé avec ses vidéos alors que j'étais sur les bancs de l'école. L'approche de notre algorithme est inspirée de ses méthodes. Puis est sorti le fameux livre "
devenez trader pro".
En dehors de l'aspect technique, j'ai aussi appris à être un meilleur homme, à me poser SINCEREMENT les bonnes questions, à être le seul responsable de mes échecs et de mes réussites, à l'abandon des certitudes et à n'émettre que des énergies à hautes vibrations
.
Je lève également haut mon verre à la communauté Andlil, sans laquelle je n'aurais pas eu autant d'idées et de motivation, au gré de nombreux échanges très positifs et qualitatifs.
Je pourrai encore ajouter des dizaines de lignes pour ne pas vous tarir d'éloges.
En somme :
. De mon côté je suis pas à l'aise avec le trading de 
