Journal de Nicautrade

Evidemment ce n'est pas de la chance, tu y travailles suffisemment.

C'est surtout que tu te fies à plusieurs autres paramètres que les lignes, donc une petite erreur comme ce matin sur CAC, ça n'est pas un problème, le reste était cohérent

Merci pour le partage des 50% hors horaires, je ne l'ai pas regardé.

moi aussi je vois des lignes ... 39900 et 39800 ... on va éclater laquelle ?????

23 mai DAX 5h à 8h30

En effet, Xavier, on voit ce qu'on veut voir
Pris 74 points dans ce " jeu d'échec" (malheureusement commencé à 7h15 au réveil)
Sorties partielles, à 137,5 et 125 totalement par hasard

Pour les % , ils sont positifs (à inverser)

Pour votre petite réflexion du jour :

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Intéressant pour du scalping car 10 points entre chaque niveau, c'est court pour un daytrader (c'est souvent le temps qu'il me faut pour entrer dans un daytrade, les 10 points )

Conclusion de mes récentes analyses notamment sur les 50% et 100 % veille :

(Je reporte mon message de la file sur mon journal)

Si je vous dis que je pense avoir trouvé la vrai "formule" (et toute simple) , je suppose que vous me prendrez pour un illuminé et peut être avec raison.

Il suffit de regarder mes dernières captures pour se rendre à l'évidence.
Je suis d'accord avec Kelly +2, +8, +5, ça n'existe pas et ça ne serait pas logique sur un plan mathématique. Et c'est pour ça que je ne l'utilise pas depuis assez longtemps.

Le hors séance me semble être encore plus "discipliné" car totalement contrôlé par les algos et surtout non soumis à la cotation des actions.

Je vais continuer de mettre en application mes conclusions et on verra bien si ça ma théorie se confirme dans le temps.

Ce que je peux dire , c'est que je vois de plus en plus le graphique , comme un escalier avec des petites et des grandes marches suivant la volatilité et les horaires.

On grimpe 3 marches et on en descend 1, etc....
Et parfois, il y a des 1/2, 1/4 ...... de marches.

C'est aussi une manière de simplifier mon trading et de pouvoir prendre des décisions plus rapidement pour couper des pertes.
Quand il est inéluctable que l'on part en direction de la marche suivante, autant prendre sa perte sans se poser de question.

Bien sûr, je ne néglige pas pour autant les Niveaux symboliques forts et les horaires (bougies 30 min, etc...) , niveaux haut , bas, cloture du jour précédent, etc....

JPM55 ,

Il y a également une autre manière de le voir, c'est dans la gestion des sorties partielles.

Dans l'idée , je suis short ce matin avant l'open (comme Louis et d'autres)

Par exemple, ce matin , je short sur les 150%.
Comme on est hors séance et que ça va doucement , je fais une sortie partielle à 137,5%, l'indice remonte au 150%, je remet le (ou les) lot (que j'ai sorti à 137,5). Puis on descend à 125%, je refait une sortie partielle, etc..... et à 7h59 je sors tout

Je ne vais pas aller loin pour te sortir un autre exemple, je vais prendre le graphique à l'instant ou je t'écris.
Et voilà ce que je vois. (Pour un illuminé c'est normal de voir des choses. )

Tu me diras qu'il y avais la clôture jour précédent qui aide, je suis d'accord.

Mais personnellement, je vois quand même quelques trucs intéressants.

Au passage , j'ai mis 2 lots à 0% car il me semblait inéluctable d'aller à la Clot Veille

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Bravo pour tes résultats et merci de partager tes méthodes.
Pourquoi tu n’automatises pas ton trading puisque son taux de réussite est élevé ?

trappiste73

Je suis encore à l'état expérimental dans cette approche et je ne suis pas calé en programmation.

Mais j'y réfléchis. Cependant, je ne suis pas certains que je peux programmer tout ce que je prend en compte.

Quelques exemples :
- quand je rentre en position en début de bougies 30 minutes , je vais attendre généralement les 40 premières secondes et entrer ensuite si ça part dans la direction attendue

- d'autres phénomènes horaires, par exemple ce matin je prend les gains à 7h59; Mais c'est suivant tout un contexte du jour. je peux lister une centaine de particularité horaire par jour. Comment je programme ?

- dans mon précédent message, l'indice est redescendu à 0%, je vois que la cloture précédente est seulement à 10 points donc je met une vente avec un ordre limite sur la clot Veille

- je prend en compte les news

- la tendance au travers des moyennes

- la cotation des principales valeurs

- la tendance en 10s des autres indices

- les obstacles éventuels sur les autres indices. Exemple : je trade le nasdaq et le SP arrive sur le 5000 cash. Dans ce cas, c'est le SP qui va décider la trajectoire du nq.

Je pourrais continuer et te lister une centaine de paramètres et beaucoup impossible à programmer.


J'ai du mal à croire que l'on puisse mettre au point un programme permettant de trader tout ce que je montre sur les graphiques.

Par contre , cela semble possible de programmer des mouvements récurrents simples sur les cibles 50 et 100% par exemple.

Pour lutter avec nos propres programmes contre les algos , il faut être très fort.
Ce n'est pas pour rien que les banques ont viré leurs traders et embauchées 2 ou 3 polytechniciens pour programmer leur algos.
J'ai eu un futur polytechnicien dans ma classe en terminale scientifique et je peux te dire que nous sommes pas tous égaux
Quand le devoir de math de 3h, il le rend au bout 1h et que le prof lui amène un devoir de math spé pour l'occuper. Je peux te dire que tout le monde est vert dans la salle.

En plus, ils mettent des moyens pour installer leurs terminaux à certains endroits pour gagner des micro secondes , etc...

On ne peut pas lutter à mon avis.

Mais c'est vrai que sur quelques mouvements simples, ça parait jouable

Je suis d'accord qu'il faut automatiser des choses simples. Et ça peut marcher !
Quant aux polytechniciens, j'ai fréquenté une responsable de risques internationale à très haut niveau qui en employaient, plus les deux que je connais et ils ne produisent guère de miracle en trading auto. Chez les zinzins, c'est surtout du trading haute fréquence qui exploite des failles, manipule les carnets d'ordres, ... Très compliqué techniquement mais pas très brillant.

Kelly,

C'est ce que j'ai essayé d'expliquer , les chiffres exacts que j'utilise , je les vois comme une aide à l'arbitrage et surtout pour affiner les sorties et sorties partielles.

Tu as des % au quart de point près qui te donne des taux de réussite > à 95% . Pas sur le trade mais sur le point de sortie de façon à éviter le U turn éventuel..

Exemple: Par exemple, quand tu sais que 95 % du temps quand tu atteins 100, tu vas prolonger à 100 + X . C'est bon à savoir , car le X peut représenter 30% de tes gains.

Ca veut surtout dire également que des algos renforcent leurs achats à 100,01 jusqu'à une cible

J'ai bien compris Nicau et je partage ton avis.
Je suis d'accord sur le fait que l'oeil averti permet de voir et analyser de multiples paramètres à l'instant T , à l'appui de nos mémorisations.
Difficile de reproduire dans un algo "maison" avec un programme certes top pour trader mais qui n'a pas nécessairement la puissance de calcul ni les instruments pour reproduire notre "pensée" . D'ailleurs en serions nous capables? Pour ma part la réponse est "non". J'ai tenté bien des fois de maitriser le langage R des matheux ... pas le niveau, faut être tombé dedans tout petit
Alors on trouve des "approximations", des algos qu'il faut tester, restester, adapter régulièrement, selon le marché etc..ce qui oblige à une réflexion sur ce qui peut être bénéfique et peut nous simplifier la vie.
Je dirai qu'en fait construire même un semblant de système oblige à analyser, organiser notre façon de trader et c'est déjà un + indéniable.
De là à être aussi performant qu' à l'oeil et sur la durée ... c'est à voir.
Mon meilleur algo DAX UT15 avait bien performé mais jamais autant que mes interventions en direct. C'est ma base de travail actuelle mais il faut reprendre de multiples facteurs: un temps long, très long alors qu'on peut trader en quelques minutes si on a un setup qui convient dans la tête.
Un choix plus intellectuel qu'enrichissant en sesterces

Reprise de mon message de la file

Configuration que j'ai appelé "Gold" sur nasdaq hors séance parce que objectif 19000 + 100%

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J'oubliais

Mon trade "Gold" correspondant :

Spoiler:

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Le dernier trade est un bon exemple de trade programmable mais aussi et surtout du risque de ne pas trader manuellement .

Ma cible (calculée) a été presque atteinte à 0,25 point près à 14h28 et 40 secondes et les chiffres du chômage US tombaient à 14h30.
Je suis donc sorti manuellement à 2 points de ma cible à 14h29.

Est ce que mon algo aurait pu réfléchir à ça ?

Bonne illustration de la difficulté de programmer un algo fiable.

tout à fait (et beau trade). Perso coupure de l'algo sur les 5 premières minutes de l'algo 15.29/15.35 tout comme rien après 17.29 sur le DAX (je ne maitrise pas et il faudrait ajuster la valeur du spread pour la nuit).
Ca me fait penser pourquoi pas créer un algo spécial "overnight"... je note.

Super journal, on sent l'expérience.

Sur ton dernier trade gold tu reportes les 100% calculé depuis l'ouverture à 0h00

C'est beau tout ça Nicau


Alors la réponse qui va facher tout le monde : on peut TOUT coder. Mais comme tu l'as dit, on manque de moyens (outils et compétences) nous, individuellement.
Avec les moyens du bord (notre bon vieux prt), on peut coder une grosse partie de ce que tu fais (mon travaille actuel.
Ce que je vois dans ton trading que je ne saurais prendre en compte (à ce jour avec prt) : les news et comparaisons entre indices (pour celui là j'ai peut être une idée...).
Pour le reste, no problemo

Farwest ,

la réponse est non mais il aurait suffit que tu regardes mon niveau 100% pour le voir.

Je découpe la séance en 2, séance et Hors séance

Nicau bonjour, tes derniers posts comme les précédents bien évidemment sont très intéressant mais je pense que ta méthode faudrait l’adapter à nvidia car le nasdaq reproduit à la lettre tout ce que fait cette valeur depuis octobre 2023 ! C’est pourquoi je suppose que tu fais des comparatifs entre les séances hors heures régulières et les séances US. En tout cas avec ou sans ta dernière trouvaille tes résultats sont justes Magnifiques et tes posts nous permettent de progresser…Merci pour tout tes partages et bonne chance pour la réussite de ta nouvelle méthode.

Bonjour Naol,

L'exemple d'hier n'est pas le bon pour NVIDIA car c'est quasiment le seul jour de l'année ou cela n'a pas fonctionné.

NVIDIA était 10 à 11 % toute la séance et le nasdaq s'est effondré.
Il faut dire que l'ensemble des valeurs s'est mis en sens inverse.

Je pense que l'on a payé à retardement les Minutes FED de la veille.

Le début de la séance nasdaq à mon avis était un combat entre les résultats de NVIDIA et les points négatifs des Minutes FED.

Comme je l'ai dis à 18h hier, le Dow était en PLS depuis le début de séance et le nasdaq a craqué dans la 2eme partie de séance.
C'est un scénario assez logique qui arrive régulièrement ( quand le Dow et SP ne suivent pas en début de séance)

Personnellement, je suis content que les résultats de NVIDIA soient sorti car on va pouvoir retrouver un fonctionnement plus "Normal" sur news classique de 14h30